Какие безиндикаторные торговые стратегии показывают наибольшую эффективность на Форекс? Эффективна ли торговля на форекс без индикаторов.

Торговля без индикаторов, нашла широкое применение у современных трейдеров, поскольку много на сегодняшний день алгоритмов являются немного запаздывающими.

И вместо наблюдения за фактическим состоянием цен, мы делаем попытки провести анализ интерпретированных сигналов индикатора. А вот на чистом графике, мы видим реальную картину, без каких-либо искажений.

Торговля без индикаторов – есть ли преимущества для трейдера?

По большому счету, трейдеры применяющие во время торговли индикаторы, для принятия торговых решений используют искаженные данные о рыночном состоянии. Попробуйте избавиться от этих искажений, то есть торговать на без индикаторном, чистом графике. В таком случае, Вы будете видеть и знать, что происходит с ценой в конкретный временной период на конкретном рынке.

Казалось бы, что все просто, но большинство начинающих трейдеров, все так же попадаются в умные маркетинговые схемы веб-ресурсов, продающих готовые торговые системы или просто совершают ошибки, полагая, что освоив сложную стратегию с использованием огромного количества индикаторов, станут получать на Форекс большие прибыли. Но в действительности все выглядит совсем иначе.

Торговля по запаздывающим индикаторам: явные минусы

Давайте рассмотрим внимательнее, как происходит торговля с применением запаздывающих индикаторов, и сравним ее с происходящем на чистом графике. Итак, на скрине ниже, показано как происходят торги на графике по EUR/USD с применением некоторых наиболее часто используемых трейдерами индикаторов ( , ) и скользящих средних.

Как видите, график достаточно запутан и содержит некоторые ненужные нам переменные. Применение в торговле всех этих алгоритмов делает ее более затрудненной, чем это может быть на самом деле.

Торговля на чистых графиках. Почему так важно научиться анализировать графики без индикаторов?

Теперь рассмотрим такой же график, но только без всех этих технических индикаторов. На этом чистом графике нет ничего, только чистые действия цены и двух горизонтально проведенных линий, означающих важные уровни (поддержка/сопротивление).

Как видите, на этой диаграмме беспорядка и путаницы намного меньше, и мы наблюдаем естественное ход цены по EUR/USD. Если научиться правильно, читать на чистом графике это естественное движение, то торговля без индикаторов, станет простой и очень эффективной. Также отметим, что отсутствие на чистом графике индикаторов дает возможность более раскованно, то есть не искаженно наблюдать ценой , чего нельзя сделать, когда под ценовым графиком расположены Стохастик и MACD.

Как видно из этих примеров – торговля без индикаторов делает график цены более понятным, и разница довольно таки существенна. Если сосредотачиваться на графиках с большим количеством индикаторов, которые при этом выдают противоречивые сигналы, Вы не только не сможете ясно и целенаправленно мыслить, а скорее наоборот, будете нерешительны и растеряны.

Торговля без индикаторов, преимущественно на чистом графике способствует тому, что мозг трейдера станет работать с максимальной эффективностью и даст возможность полагаться на личный опыт и знания, а не на запаздывающие индикаторные сигналы.

Основные варианты торговли на чистом графике

У многих трейдеров Форекс, кто слышит о торговле на чистом графике, сразу возникает вопрос: «Реально ли получить доход, не применяя различные вспомогательные алгоритмы? ». Как вообще можно вести торги без индикаторов? Существует множество вариантов торговли на чистом графике. Мы же остановимся на самых основных из них.

Итак, основными методиками торговли без индикаторов являются:

• свечной и ,
• торговля по уровням цен,
• математические системы,
• и отскоков цены.

При торговле только по ценовым уровням аналитики принимают решение о заключении сделки, выставляя на график горизонтальные прямые. Для проведения волнового анализа, использование индикаторов также не требуется. Здесь мы ограничиваемся метками, имеющими вид цифр и галочек. Дополнительно можно применить вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, которые будут разграничивать волны на чистом графике.

Касательно анализа свечей, так он просто создан для без индикаторной торговли на Форекс. Суть этого анализа заключается в распознавании на чистом графике образующихся формаций, которые и являются сигналами к заключению сделок. Иначе сказать, торговля без индикаторов с .

Математические системы предполагают использование вместо индикаторов усреднений, статистики и математических расчетов, отталкиваясь от которых, трейдеры подбирают необходимые значения и переменные. Эта система торговли на чистом графике основывается на ценовых отскоках от круглых уровней. По большому счету, это разновидность волнового анализа.

Стратегия «Inside Bar» — торговля без индикаторов

Торговля без индикаторов по стратегии «Inside Bar» предполагает использование единственного паттерна. Здесь не используются ни индикаторы и не выстраиваются различные геометрические фигуры. Единственное, что можно нанести на график – важные уровни, хотя и без них можно вполне обойтись.

Паттерн, о котором идет речь, называется «Внутренняя свеча». А это бар на графике, у которого верхний конец хвоста (уровень максимума) будет ниже предыдущего бара, а минимальный уровень – выше предыдущего. Визуально создается впечатление, что внутренний бар полностью «помещен» в предыдущий.

Стратегия дает одинаково хорошие результаты, как на М1, так и на D1. Поэтому ее используют как скальперы, так и среднесрочники и долгосрочники.

Как же прибыльно торговать на чистом графике с использованием Форекс стратегии «Inside Bar»?

Все очень просто. Открываете любую пару валют на таймфрейме (с М1 и до D1). Определяете текущую тенденцию. Определение тренда очень важно, так как данная стратегия используется исключительно на трендовом рынке. Если тренда нет, то лучше вернуться к торговле позже.

Выставлять при этой стратегии следует, если наблюдается нисходящий тренд и появляется внутренний бар с бычьим направлением, а контейнерная свеча – медвежья.
Ордер на продажу открываем при восходящей тенденции, когда появляется медвежий внутренний бар, при бычьем контейнере. Как видите, все предельно просто и ясно.

Если Вы используете эту стратегию на М1 и до М30, то специалисты рекомендуют закрывать все открытые ордера в течение торгового дня и не оставлять их на следующий. Причина тому смена в ночное время Американской и , поскольку в них наблюдается флэт. Происходит исчезновение тренда, и что будет дальше, сказать не просто. При долгосрочной торговле это не имеет большого значения, а вот скальперам торгующим на М1, М5 и так далее рекомендовано все-таки закрыть позиции в конце дня и только после этого отрывайтесь от монитора.

Торгуем без индикаторов поэтапно

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки.

Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..

Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.

Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).

Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).

Установка и настройка индикатора CCI

Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.

Перед вами откроется окно с настройками индикатора:

Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:

• Период;
• Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
• Стиль линии.

Рассмотрим каждый параметр по отдельности.

Индикатор CCI. Вкладка Параметры.

Параметр Период

По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.

При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.

При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.

Параметр Применить к

Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Параметр Стиль

В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.

Индикатор CCI. Вкладка Уровни.

Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.

Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.

Расчет индикатора CCI

Формула для расчета индикатора за заданный период n

CCI = (TP - SMA(TP)) / (0.015 * MD), где

• TP – типичная цена за один период;
• SMA(TP) – простая скользящая средняя от типичной цены;
• MD – среднее отклонение за период n;
• 0.015 – константа, введенная Ламбертом для того, чтобы 70-80% времени индикатор находился между уровнями +100 и -100.

Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.

Торговля по индикатору CCI

Стратегия разработанная Дональдом Ламбертом

Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.

На графике это будет выглядеть так:

С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.

Индикатор CCI. Торговля по перепроданности и перекупленности

Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.

Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.

Индикатор пересекает уровень +100 сверху вниз. Сигнал на продажу.

Индикатор пересекает уровень -100 снизу вверх. Сигнал на покупку.

Индикатор CCI. Торговля по дивергенции

Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.

Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.

При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.

Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.

Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.

При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.

Заключение по индикатору CCI

В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.

Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.

Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.

Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.

Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.

На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.

Трейдеры знают, что рынок находится в стадии движения не более 30% от общего времени. В остальное время активность сравнительно слабая, преобладает нейтральный тренд. Как известно, снижается эффективность практически всех технического анализа. Поэтому в документациях к практически всегда пишут, что они пригодны для только на волатильном рынке.

Однако есть инструмент, который специально разрабатывался для анализа графиков в условиях низкого уровня ценовой активности – это CCI (Индекс товарного канала) — подробный обзор индикатора на сайте InvestMagnates.com . Данный индикатор в очередном обновлении был добавлен на . Поэтому мы решили провести подробный обзор данного инструмента и привести инструкцию по его использованию на практике.

Небольшой исторический экскурс

Разработан CCI был около 40 лет назад. Принципиальной основой формулы является теория волновых колебаний. Проще говоря, если в один временной период цена растет, то в следующем интервале она будет снижаться. Дональд Ламберт, разработчик индикатора, не является автором теории цикличности колебаний цен, но созданная им формула показала хорошую эффективность на практике.

CCI в настоящее время является одним из самых популярных индикаторов, наряду с , и прочими легендарными инструментами. Он входит в ТОП-10, поэтому был добавлен в ассортимент инструментов на торговой платформе Binomo ().

Описание индикатора CCI

Полное название инструмента звучит как «Commodity Channel Index» или в переводе – «Индекс Товарного Канала», что отражает принцип его работы. С его помощью трейдер может определять четко обозначенные границы ценовых каналов. По внешнему виду CCI схож с RSI и . Состоит он из одной линии, находящейся в отдельном окне. Она перемещается в пределах области с наличием трех уровней: верхнего 100, нижнего -100 и нейтрального, расположенного посредине.

Верхнюю и нижнюю границу в окне индикатора считают за границы канала. Как только кривая пересекает линию 100 – это означает, что цена достигла верхнего уровня коридора, а пробитие линии -100 сигнализирует о прохождении нижнего .

Чаще всего CCI используется в качестве фильтра, позволяющего с большей точностью определить оптимальные точки входа в рынок. Однако он пригоден и для применения в роли единственного инструмента. Индекс товарного канала позволяет распознать точки разворота тренда раньше, чем показывают другие индикаторы.

Сигналы для бинарных опционов по индикатору CCI:

• «Вверх» – вход кривой в область ниже уровня -100 и последующий выход из нее
• «Вниз» – заход кривой в зону выше уровня 100 с последующим разворотом и выходом

Имеет значение, как далеко ушла кривая после выхода за границы канала. Если отклонение было минимальным – линия пересекла уровень и сразу вернулась, то это сигнализирует о классическом отражении цены от . С точки зрения трейдинга данная ситуация является оптимальной. Существенное отклонение, когда кривая пребывает в закрашенной области достаточно долго, говорит о пробитии границы канала. В данной ситуации точность CCI как самостоятельного индикатора снижается.

Рекомендуется дождаться формирования явного ценового канала и входить на рынок в момент отражения цены от его границ. Эффективно комбинировать Индекс товарного канала с графическим анализом. Для удобства можно использовать автофигуры для рисования на графике. В ассортименте платформы Binomo представлены линии, лучи, вилки и другие графические инструменты.

Главным преимуществом Индексом товарного канала является высокая точность сигналов в условиях невысокой волатильности рынка. Мы это наглядно продемонстрируем на практике. Итак, торговать будет активом CRYPTO IDX – он дает максимальный процент прибыли, а также оптимально подходит для технического анализа на секундных таймфреймах. Интервал графика – 15 сек., – , инвестиция – менее 1% от депозита.

На графике выше видно, что рынок находится относительно в спокойном состоянии. Ярко выраженных восходящих или нисходящих трендов не наблюдается. В подобной ситуации обычные индикаторы, например, MACD или Стохастик, показали бы флэт – кривые практически слились бы в одну линию. Однако CCI демонстрирует вполне четкий и однозначный сигнал. Сразу после возврата кривой из области ниже уровня -100 мы открываем сделку на повышение.

Волатильность рынка невысокая, поэтому уже через 1 минуту цена достигает верхней границы канала. Это позволяет нам получить прибыль по открытой сделке. В данной ситуации логично ожидать скорого разворота рынка. Поэтому сразу после возврата кривой индикатора в рамки канала следует покупать контракт на понижение.

Управление капиталом

Трейдинг по CCI должен проводиться при условии соблюдения стандартных правил управления капиталом. Во-первых, имеет значение размер инвестиции. Настоятельно рекомендуется вкладывать в одну сделку не более 4–5% от депозита. Однако лучше ограничиваться суммой менее 1% от депозита. При условии использования торговой системы, позволяющей получать 65% и более прибыльных сделок, торговля контрактами с фиксированной стоимостью позволяет получать стабильную прибыль.

Любой, кто знаком с моим методом, знает, что я не рекомендую использовать индикаторы в качестве первичного анализа рынка или инструмента входа. Я являюсь сторонником торговли на основе простых ценовых графиков, и учу своих студентов читать чистое ценовое действие, которое происходит на рынке форекс каждый день. В данной статье я намерен объяснить, почему торговля на основе индикаторов вредна для вашего успеха на рынке, и почему вы должны, вместо этого, научиться торговать с простыми установками ценового действия. Итак, забудьте о запутывающем хаосе, который создают индикаторы на ваших диаграммах, и оцените эффективность и простоту торговли с чистым ценовым действием.

Первичные и вторичные данные

Корень проблемы при использовании индикаторов связан с тем фактом, что все индикаторы вторичны по своей сути. Это означает, что вместо того, чтобы смотреть на фактические ценовые данные, вы пытаетесь анализировать и интерпретировать некие производные от ценовых данных. По существу, когда трейдеры используют индикаторы для принятия своих торговых решений, они получают искаженное представление о том, что делает рынок. Я же рекомендую вам устранить это искажение (индикаторы), чтобы получить реальное представление о том, что делает цена. Хотя это звучит достаточно просто, многие начинающие трейдеры оказываются обманутыми, либо поддавшись маркетинговой обработке различных сайтов, продающих торговые системы и сигналы на основе индикаторов, либо ошибочно полагая, что, если они научатся управляться со сложными индикаторами, то будут делать больше денег на рынке. К сожалению, это не соответствует действительности. Давайте, для начала, взглянем на два основных класса индикаторов и обсудим, почему они искажают ценовые данные: лидирующие и запаздывающие индикаторы

Технические индикаторы традиционно делятся на два вида: на "запаздывающие" или на "лидирующие" индикаторы. Запаздывающие индикаторы также известны как "импульсные" индикаторы. Наиболее популярными из запаздывающих индикаторов являются MACD и Скользящие средние. Запаздывающие индикаторы, как утверждается, помогают трейдерам делать деньги, определяя трендовые рынки. Однако, проблема заключается в том, что они сильно отстают, т.е. они дают сигнал покупки или сигнал продажи на трендовом рынке после того, как рынок уже начал развивать тренд, и часто к этому моменту уже готов корректироваться.

Другая проблема с запаздывающими индикаторами, вроде MACD и Скользящих средних, связана с тем, что они запутывают нас на консолидирующихся рынках. Часто возникают сигналы покупки или продажи, когда рынок готов развернуться и протестировать другую сторону торгового диапазона. Таким образом, единственным реальным применением запаздывающих индикаторов, по сути, является помощь в определении трендовых рынков, и я действительно использую некоторые Скользящие средние для идентификации трендов. Вы можете посмотреть в моих предыдущих статьях, как именно я использую Скользящие средние с моими торговыми установками ценового действия. Это - единственный индикатор, который я использую, и только для идентификации динамических областей поддержки и сопротивления.

К лидирующим относятся такие популярные индикаторы, как Стохастик, Параболик и Индекс относительной силы, также известные как "осцилляторы", потому что они колеблются между сигналом покупки и сигналом продажи. Проблема с этими лидирующими индикаторами состоит в том, что они ужасно работают на трендовых рынках, потому что они показывают состояния "перекупленности" и "перепроданности" почти на всем протяжении развития тренда. Так, если рынок развивает сильный восходящий тренд, осциллятор покажет перекупленность рынка, даже если он продолжает повышаться в течение долгого периода времени. То же самое происходит во время нисходящего тренда - осцилляторы почти постоянно будут показывать состояние перепроданности.

Это означает, что эти "лидирующие" индикаторы заставляют трейдеров ловить вершины и основания. Состояние перекупленности или перепроданности подразумевает, что рынок должен корректироваться, когда фактически этого не происходит. Проблема заключается в том, что никто не знает, как долго будет развиваться тренд, поэтому вы можете получить большое количество ложных сигналов прежде, чем фактическая будет сформирована вершина или основание. Вам часто приводят примеры, где показывается точная вершина или основание, когда описываются преимущества торговых систем на основе осцилляторов. Однако, они не показывают вам многочисленные ложные сигналы, которые возникали в процессе достижения фактической вершины или основания.

Итак, мы имеем запаздывающие индикаторы, которые хорошо работают на трендовых рынках, но вообще не работают в диапазонах, и лидирующие индикаторы, которые, наоборот, имеют неплохие результаты на консолидирующихся рынках, но ужасно работают на трендовых рынках. Многие трейдеры пытаются комбинировать их на своих графиках, чтобы использовать в качестве "фильтра" друг для друга. Можете себе представить, какую путаницу вы получите на своих графиках вследствие объединения многочисленных индикаторов, что ведет к пересмотру своих позиций, сомнениям, чрезмерной торговле и другим эмоциональным ошибкам.

Чистый график

Давайте взглянем на тот способ, которым многие трейдеры пытаются торговать с запаздывающими и лидирующими индикаторами на своих графиках, и затем сравним это с торговлей на основе простого ценового графика и ценового действия.

Ниже приведен дневной график EUR/U SD, с некоторыми наиболее популярными индикаторами: Стохастик, MACD, Параболик и несколько Скользящих средних. Взглянув на эту диаграмму, сразу видно, насколько запутывающей она является. Также вы можете заметить, что здесь есть множество ненужных переменных. Нет никакой причины делать торговлю более трудной, чем она есть, но именно это происходит со всеми этими индикаторами:

Диаграмма 1. Добавление индикаторов на ценовой график .

Теперь давайте взглянем на тот же самый график вообще без индикаторов, где есть только чистое ценовое действие и несколько горизонтальных линий, проведенных, чтобы показать существенные уровни поддержки и сопротивления. Очевидно, что эта диаграмма выглядит менее запутанной, так как все, что она показывает - это естественное ценовое движение в паре EUR/USD. Научившись читать это естественное ценовое движение и условия, в которых оно происходит, мы можем торговать в очень простой и эффективной манере.

Также стоит отметить, что вследствие того факта, что под ценой нет никаких индикаторов, мы имеем абсолютно неискаженное представление о цене, чем если бы мы имели множество индикаторов, поднимающих основание нашего экрана, как на диаграмме выше.

Диаграмма 2. Чистый ценовой график .

Ясность

Как мы видим на диаграммах выше, при торговле на чистых ценовых графиках мы добиваемся большей ясности. Для трейдера очень важно быть сосредоточенным, поэтому, когда вы видите 5 различных индикаторов на своих диаграммах с противоречивыми сигналами, это не способствует сосредоточенности и чистому восприятию, а скорее вызывает замешательство и нерешительность.

Имея меньше параметров для анализа, наш мозг будет работать более эффективно и позволит больше полагаться на свои естественные торговые инстинкты. Эти торговые инстинкты становятся прекрасно-настроенными и полностью развитыми, когда вы научитесь читать ценовое действие на голом графике, и по мере того, как вы будете становиться более опытным трейдером на основе ценового действия, вы, в конечном счете, разовьете способность принимать торговые решения с большей степенью точности и меньшими усилиями.

Два популярных индикатора

Давайте, исследуем два наиболее популярных индикаторов: Стохастик и MACD, и затем сравним их с торговлей на чистом графике.

Индикатор Stochastic:

Есть два компонента в Стохастическом осцилляторе: линии %К и %D. Линия %К - это главная линия, отражающая вычисленное значение за указанное число периодов, а линия %D - это Скользящая средняя от %К.

Очень важно понимать, как формируется Стохастик, и знать, как он будет реагировать в различных ситуациях. Например:

Распространенным сигналом является падение линии %К ниже уровня 20 - рынок считается перепроданным, и это воспринимается как сигнал закупки;

Если пики линии %К находятся сразу ниже уровня 100, то при снижении линии под уровень 80 возникает сигнал продажи;

Вообще, если линия %К растет выше линии %D, то это воспринимается как сигнал покупки, если линии находятся под уровнем 80. Если же они выше этого уровня, то рынок считается перекупленным.

Индикатор MACD:

Чтобы ввести этот индикатор, который колеблется выше и ниже ноля, требуется простое вычисление. Вычитая 26дневную экспоненциальную Скользящую среднюю (EMA) цены от 12-дневной Скользящей средней, мы получаем значение индикатора. Как только добавляется сигнальная линия (9-дневная EMA), сравнение этих двух линий формирует картину для торговли. Если значение MACD выше сигнальной линии, то это рассматривается как бычий сигнал.

Следует обратить внимание, что есть несколько известных способов применения MACD:

Наблюдение за дивергенциями или пересечением центральной линии гистограммы; MACD показывает возможности для покупки выше ноля и возможности для продажи ниже ноля;

Отслеживание пересечений линий индикатора и их соотношение с центральной линией.

Из приведенных описаний индикаторов Стохастик и MACD, мы можем видеть, что очень проблематично читать все параметры, вовлеченные в вычисление, и пытаться точно их интерпретировать. Вы должны следовать определенным правилам, чтобы использовать их. Это означает, что вы должны сидеть перед своим монитором, ожидая, когда сигналы индикатора будут четко соответствовать определенным правилам, перед входом в рынок. Многие трейдеры комбинируют 2 и больше индикаторов и ищут совпадения множества сигналов, чтобы заключить сделку. Вы видите, как быстро этот клубок чрезмерно-сложных линий и сигналов на всем протяжении диаграммы может смутить вас и даже вызвать панику.

Давайте взглянем на пару примеров диаграмм с индикаторами Стохастик и MACD, по сравнению с той же самой диаграммой без индикаторов, где только установки ценового действия отмечают важные торговые сигналы.

Диаграмма 3. Индикаторы Стохастик и MACD .

Теперь сравните эту диаграмму с тем же самым графиком, только с чистыми установками ценового действия и отмеченными уровнями поддержки и сопротивления. Становится ясно, что торговля от чистого ценового графика выглядит намного логичней и выгодней, чем попытка проводить тот же самый анализ через какие-то производные от цены. Зачем пытаться анализировать волнистые линии, которые получены из ценовых данных, когда вы можете научиться успешно анализировать и торговать на основе простых установок ценового действия, которые фактически являются "основными" данными? Другими словами, мы убираем посредника и берем товар непосредственно у производителя.

Диаграмма 4. Торговые установки ценового действия .

На диаграмме ниже показан дневной график золота. Обратите внимание, как индикатор Стохастик показывал состояние перекупленности в течение многих месяцев в 2010 году, во время очень сильного восходящего тренда, со множеством выгодных входов на основе ценового действия. Если бы мы были сторонниками Стохастика, то постоянно думали бы, что вершина где-то рядом, потому что каждый день наблюдали бы перекупленность на индикаторе. Это еще раз доказывает, что единственная вещь, которая имеет значение на любом финансовом рынке - это то, что говорит нам ценовое действие, а не то, что предсказывают некоторые математические значения. В конце концов, это - общепринятая истина, что то, что "должно" случиться на рынке, часто не то же самое, что действительно происходит.

Диаграмма 5. Сигналы перекупленности индикатора .

Теперь мы видим тот же самый график, только с ценовым действием:

Диаграмма 6. Сигналы ценового действия .

Стрелки на диаграмме выше отмечают установки ценового действия, которые мы могли бы использовать для входа в восходящий тренд. Как вы видите, эти сигналы были намного выгоднее, чем попытки чересчур анализировать и усложнять торговлю с различными индикаторами.

Заключение

Я надеюсь, что наглядно показал вам, почему торговля на основе ценового действия значительно превосходит любые стратегии на основе индикаторов. Если вы хотите действительно понять ценовую динамику и механику финансовых рынков, то должны научиться анализировать ценовое действие на чистом ценовом графике без индикаторов. Даже если вы не станете развивать стратегии на основе ценового действия, вы все же должны понимать суть того, как анализировать голый ценовой график и как торговать только на основе ценового действия и важных уровней. Если вы будете использовать какую-нибудь другую торговую стратегию или систему, то понимание ценового действия сделает эту стратегию или систему более эффективной.

В заключении скажу, что индикаторы делают вас ленивыми, потому что убаюкивают вас в уверенности, что нет необходимости что-нибудь делать или что-либо изучать, кроме как механически читать свои индикаторы, которые скажут вам, что и когда делать. Ценовое действие помогает вам формировать решения о будущих результатах и направлении с большей точностью и скоростью, чем любой другой метод торговли, потому что ценовое действие является наиболее своевременным инструментом анализа. В конечном счете, ваш мозг и подсознание будут синхронизированы, и торговля от чистых установок ценового действия будет происходить естественным путем, как только вы адаптируете ее под себя. Ценовое действие - самый чистый и логический способ анализировать и торговать на рынке форекс, поэтому учитесь торговать от ценового действия как можно скорее, если хотите развивать свою торговлю в правильном направлении.

Индикатор — всегда производная от чистого графика цены, полученная путем каких-либо — часто неизвестных для самого трейдера — математических преобразований, практическая польза которых весьма сомнительна…

Вы когда-нибудь задумывались о том, что трейдеры, использующие компьютерные индикаторы, всегда вынуждены решать одну из следующих проблем: запаздывание или опережение сигналов.

В первом случае, индикаторы отражают ситуацию уже после того, как цена нарисовала некоторое движение, а значит самая конкурентно-способная точка входа всегда будет упущена. Запаздывающие индикаторы показывают то, что и без них очевидно на чистом графике цены. Опережающие инструменты, казалось бы, должны представлять большую полезность, но большинство таких инструментов дает огромное количество неправильных сигналов. Будьте уверены, если вы хотите стать профессиональным трейдером на рынке , вам не подойдут никакие торговые методы, использующие математические индикаторы. Только в качестве вспомогательных инструментов они могут быть действительно полезны. Профессионалы торгуют только чистый график.

Итак, начинаем.

1. Price Action

Это полноценная стратегия, основанная на чтении отдельно взятых свечей или их комбинаций. Для каждого случая разработан алгоритм, которым трейдер может распоряжаться по своему усмотрению. Например, разворотная модель Price Action «Пин-бар». Характеризуется длинной односторонней тенью и небольшим телом.

Считается, что после затяжных трендов, появление такой фигуры свидетельствует о смене рыночного направления.

Пример использования пин бара

Преимущества Price Action :

1. это готовая система с конкретным набором правил, которая отражает поведение участников рынка в настоящем времени (без запаздывания);
2. высокий процент результативных срабатываний;
3. демонстрирует отличные результаты, как в чистом виде, так и в паре с другими методиками.

Недостатки PA:

1. многообразие паттернов может запутать новичка;
2. на небольших таймфреймах (мене Н1) отмечается высокий процент ложных срабатываний.

2. Volume Spread Analysis (VSA)

Данная методика построена на оценке и сопоставлении рыночных объемов и размеров свечей ценового графика. Правильное использование информации позволяет определить моменты, когда на рынке присутствуют крупные игроки (их также называют Профессионалами, или smart money. Дополнительно, трейдер может заранее определять ловушки, выстроенные маркетмейкерами для набора своих позиций.

Использования VSA при пробое нижней границы канала

Преимущества VSA :

1. позволяет достаточно точно определять фазы окончания и начала тренда;
2. помогает избежать распространенных ловушек.

Недостатки :

1. это обширная методика, которую достаточно сложно освоить новичку;
2. только в редких случаях VSA может использоваться в качестве самостоятельной стратегии. Для большинства ситуация — это вспомогательный анализ, способный улучшить, но не заменить основной торговый алгоритм;
3. позиция оценивается в комплексе, поэтому для правильной интерпретации сигнала нужна хорошая теоретическая база знаний.

3. Торговля по фигурам

Рыночные процессы непрерывно повторяются. На основе этой закономерности были диагностированы определенные ценовые рисунки, которые называются фигурами или паттернами. Каждая фигура наделена уникальными характеристиками и при правильном использовании позволяет делать достаточно точные прогнозы.

Правила использования фигуры «Флаг» (продолжение тренда)

Появление «Флага» на рынке

Пример разворотной фигуры «Двойная вершина»

«Двойная вершина» на графике

Преимущества фигур :

1. имеют давно разработанный алгоритм, который достаточно внимательно изучить и начать использовать;
2. может быть основной и дополнительной системой;
3. обладают высокой точностью и легко узнаются на графике.

Основные недостатки :

1. качественные модели возникают не часто;
2. лучше отрабатываются на старших таймфреймах.

4. Работа от уровней

Ценовое движение всегда проходит в рамках диапазона , который определяют заявки участников рынка. Зоны, возле которых скопление максимальное, называются уровнями.

Уровни поддержки и сопротивления

Возле каждого стратегического уровня происходит борьба между покупателями и продавцами. В зависимости от того, какая из сторон одержит верх, формируется импульс в сторону рыночно роста или падения.

Техника торговли по уровням

Пробой и отскок — это две единственно возможные для данного метода техники торговли. Подходя к важному уровню, цена в конечном итоге или пробьет уровень и будет двигаться дальше по тренду, либо совершит отскок и будет двигаться в контр-трендовом направлении.

Пример рыночного пробоя

Пример торговли на отскок

Преимущества уровней :

1. могут использоваться в качестве стратегии, ориентира для входа/выхода из сделки, установки Stop Loss/Take Profit;
2. позволяют оценить потенциал, в котором может развиваться рынок (определяется расстоянием между смежными уровнями одинаковой значимости);
3. усиливают любую стратегию заработка.

Недостатки:

1. трудности в определении уровней: каждый трейдер найдет и нарусует свои уровни, чистый график так и соблазняет на то, чтобы его разрисовали;
2. если трейдер не умеет ранжировать уровни по степени значимости, то будут пропускаться выгодные моменты для входа/выхода из сделки, либо будут совершаться лишние сделки.

5. Волновой анализ

Данный вид анализ основан на теории волн Эллиота, которые применимы ко многим процессам и явлениям. Всем известно, что рыночная цена двигается под влиянием общей психологии толпы и динамики ее эмоций. Этот процесс имеет конечное число форм, которые последовательно перетекают друг в друга. В обобщенном виде это представлено в виде 5-ступенчатой волны, которую можно заранее расчертить и просчитать.

Структура волн Эллиота

Применение волновой теории

Преимущества :

• направление рынка становится прогнозируемым.

Недостатки :

1. это субъективный анализ, в котором текущая фаза (точка отсчета волна) не определена, а следовательно, 100% прогноз сделать не сможет даже самый продвинутый волновик;
2. волновая теория перенасыщена условиями, терминами и специальными правилами (самый неподходящий вариант для новичков).

На этом пока всё. Пишите в комментариях, кто какой метод торговли на чистом графике использует и почему именно его.