Как ставить стопы в форекс. Что такое стоп лосс и тейк профит? Стопы и профиты

Целью торговли на валютном Форекс является, естественно, получение прибыли. При этом, любой трейдер скажет вам, что торговли без убытков не бывает. Для того, чтобы ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать желаемую прибыль в терминале MetaTrader 4 реализованы ордера стоп-лосс и тейк-профит.

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов;

• В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
• Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Определившись с техническими правилами постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив , о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – .

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Криптовалютный аналитик, называющий себя CryptoCred и скрывающийся за фотографией американского экономиста первой половины XX века Хаймана Мински, рассказывать о трейдинге, предупреждая, что не претендует на роль финансового консультанта. Сегодня речь пойдёт о том, как избежать ошибок при выставлении стоп-лоссов. Оригинал материала опубликован на Medium.

Для начала уточним, что стоп-лосс ордер - это биржевая заявка на закрытие позиции при достижении ценой определённого значения или процентной доли с целью ограничить свои убытки в том случае, если выбранная стратегия оказывается неудачной.

Использование стоп-лосс ордеров - существенный элемент риск-менеджмента. Вот почему в любых (здравомыслящих) книгах, вебинарах, руководствах и т.д. подчёркивается важность использования стоп-лоссов в трейдинге.

При этом, как ни парадоксально, неправильное размещение и управление стоп-лоссами может стоить вам изрядных убытков.

Часто бывает так: при техническом анализе с помощью японских свечей их тень вызывает исполнение вашего стопа, вы выходите из торговли, а цена тем временем продолжает двигаться том направлении, в котором вы и предполагали, но уже без вашего участия.

В этой статье я расскажу о пяти наиболее распространённых ошибках при выставлении стоп-лоссов и управлении ими, которых следует избегать.

Ошибка 1: не выставить стоп\-лосс заранее

Вы должны заранее выбрать уровень цены выхода и выставить стоп-лосс. Разумеется, то же самое касается определения точки входа и ваших целей.

Видя в процессе торговли колебания прибылей/убытков, вы будете цепляться за любой повод для того, чтобы оставаться на рынке (в том числе в ущерб себе).

Преимущество определения точки стопа до открытия торговли заключается в том, что это устраняет фактор эмоциональности при принятии решения, так как вы ещё не рискуете своим капиталом. Вы просто смотрите на график колебания цены.

Кроме того, если вы не определили заранее уровень стопа и рынок начинает сильное движение против вас, показывая большой рост теней японских свечей, то существует гораздо более высокая вероятность, что вы начнёте продавать свои рыночные позиции без учёта возможной правильности вашей стратегии.

Нет смысла выставлять стоп «по ситуации»: оцените, где вы можете ошибаться, до открытия позиции.

Ошибка 2: размещать стоп, основываясь на произвольных данных

Рынку нет дела до вашего соотношения риска и прибыли (R:R), каких-нибудь предполагаемых вами магических 2% от точки входа или других бессмысленных с точки зрения рынка цифр.

Одна из самых серьёзных ошибок, которую вы можете совершить, - попытаться подогнать рынок к вашей стратегии, тогда как нужно делать обратное: выстраивать стратегию в соответствии с рынком.

Было бы очень удобно, если бы существовали волшебные соотношения или формулы, на основании которых можно уверенно выставлять стоп-лосс. Однако, насколько я знаю, таких соотношений и формул не существует.

Следовательно, когда дело доходит до принятия решения о том, где разместить стоп, вы должны основываться на техническом анализе. Выставление стоп-лосса не может определяться неким уровнем цены, дающим вам определённый процент или желаемое соотношение R:R. Это не рыночный подход.

Ошибка 3: перевод стопа на уровень безубыточности / маржинальной прибыли при первой возможности

Цель выставления стопа, как уже было сказано, - защитить вас, если ваша стратегия не работает, но стоп-лосс не сделает вашу торговлю безрисковой, когда она идёт в вашу пользу. Это логическое следствие из того аргумента, что размещение стопа должно основываться на результатах технического анализа.

Большинство трейдеров согласятся с этим, но при случае, не колеблясь, переместят свой стоп на уровень безубыточности / маржинальной прибыли, если торговля пойдёт в их пользу.

Это спорное решение. Перемещение стопа на уровень безубыточности / маржинальной прибыли сходно с произвольным размещением стопа на основании случайных факторов (см. пункт 2).

Состояние рынка не зависит от вашего решения о точке входа и уровне безубыточности. В тот момент, когда вы произвольно перемещаете свой стоп на «безопасный» уровень, вы отказываетесь от аналитического подхода (что, конечно, не исключает возможности случайного совпадения вашего брейка с уровнем, определённым техническим анализом).

Рынок ничего вам не должен.

Зачем отказываться от своей торговой стратегии или менять её только потому, что она тормозит достижение точки безубыточности или небольшой прибыли?

Необходимо спросить себя: если бы у меня не было позиции и цена переместилась к выбранной точке стопа по безубыточности / маржинальной прибыли, считал бы я эту цену подходящим уровнем для аннулирования?

Если вы отвечаете «нет» (как это часто бывает), вы тем самым показываете, что выход из торговли в этой точке - спонтанное решение.

Напротив, ваш стоп-лосс должен быть размещён именно в той точке, где ваша стратегия совсем не будет работать. Когда вы совершаете вход, вы должны определиться и сказать себе: «Если цена станет выше/ниже точки Х, значит, мои основания для входа в торговлю были опровергнуты рынком и, следовательно, моя стратегия ошибочна».

Если вы не готовы так поступать, вы не должны входить в торговлю.

Держитесь своей стратегии, верьте в первоначальный план торговли и позвольте рынку доказать, что вы ошибаетесь, но выставьте при этом свой стоп-лосс.

Неосмысленное движение в сторону брейка - это бездумная торговля и отказ от вашего собственного технического анализа.

Ошибка 4: выставить стоп в зоне ликвидности

Существуют определённые структуры цены, когда она стремится к уровню ликвидности до того, как изменится рынок.

Главное, не размещайте стоп-лосс напрямую выше/ниже показателей swing highs/lows и clean equal highs/lows , так как есть большая вероятность, что рынок пройдёт через эти значения перед тем, как поменять направление. Вы можете проверить себя следующим образом: посмотрите на график рынка, на котором торгуете, и отметьте основные точки перегиба, показатели high/lows и clean equal highs/lows .

В большинстве случаев вы увидите, что при торговле цена имеет тенденцию проходить через эти точки перед тем, как развернуться и пойти в противоположном направлении. Трейдеры со стопами выше или ниже этих точек вылетят с рынка до того, как тот продолжит двигаться в направлении, на которое они рассчитывали, но уже без них.

Если цена превысит старые highs/lows перед тем, как сменить направление движения, это может отразиться на ликвидности или привести к эффекту stop hunting , когда множество трейдеров одновременно выставляют стоп-лосс на одном уровне, что приводит к резкому падению или росту цены.

Как же защитить себя от эффекта stop hunting ?

Это сделать непросто, но, если получится, результат будет достигнут при любых рынках, особенно если вы используете по большей части самоисполняющиеся ордера и не следите за изменением цены в реальном времени.

Мой совет таков: не размещайте свои стопы в очевидных местах. Резкие перепады на графиках цен бросаются в глаза и часто служат ориентиром для тех, кто размещает стоп-ордера в погоне за ликвидностью.

Таким образом, лучшее, что вы можете сделать, - это оставить зазор между уровнем вашего ордера и такими точками. Это позволит вам оставаться на рынке, даже если цена пройдёт свой high/low . Оставьте немного пространства (особенно если цена вашего рынка скачет) и, разумеется, не делайте стоп над/под тенью японской свечи.

Ошибка 5: никогда не перемещать свой стоп\-лосс

Мы уже усвоили, что цель выставления стоп-лосса - защитить ваш счёт, если торговая идея оказалась неверной. Однако, если движение рынка покажет, что ваша торговая идея была правильной и он двигается в предполагаемом направлении, стоп-лосс может быть использован для сохранения R:R, так как цена движется к намеченной цели.

Вы можете спросить меня: «Разве здесь нет противоречия? Вы же только что убеждали нас верить в свой стоп и запрещали перемещать его, а теперь требуете обратного?»

Да, всё правильно, так и есть, но в этом нет противоречия.

Если вы бездумно перемещаете стоп к точке безубыточности / маржинальной прибыли, то это спонтанное решение, которое не основано на анализе рынка (что тот вам непременно докажет).

Если же вы перемещаете стоп в том направлении, которое совпадает с движением рынка, то ваше решение будет основано на техническом анализе, и это хороший способ сохранить высокий R:R, так как цена движется в направлении вашей цели.

Различие очевидно. Первое решение было эмоциональным, основанным на желании чувствовать себя в безопасности. Второе решение - это активные действия, основанные на анализе и призванные сохранить хороший R:R, так как цена движется в нужном направлении.

Например, есть традиция двигать стоп, если свечи начинают расти в предполагаемом направлении как показатель того, что покупатели/продавцы проявляют активность и уровень цены не должен вернуться ниже/выше данного уровня. Это противоположно движению к точке безубыточности / маржинальной прибыли, так как цена отдаляется от точки входа.

Итак, давайте перейдём к сути дела.

Под перемещением стопа я понимаю его движение вверх (если вы играете в длинную) или вниз (если в короткую), в то время как цена движется к вашей цели.

Причина поступать так довольно проста: цель рынка и ваша цель могут быть различны, и, размещая свой стоп, вы защищаете свою выигрышную стратегию, если она не сработает или даже превратится в проигрышную.

Рассмотрим пример:

При входе в сделку соотношение R:R было 2:1 (или 2R). Когда цена начинает падать, вы выставляете стоп, чтобы обезопасить себя. Цена подходит близко к вашей цели, но не достигает её и начинает идти вверх (синий круг). В этой области (синий круг) вы можете пересчитать свой R:R, чтобы узнать, разумно ли вы поступаете.

Как видно из примера, если вы не перемещаете свой стоп, вы рискуете вернуть на рынок 1,8R за вознаграждение в 0,2R. Другими словами, если вы не переместите стоп, ваш R:R станет непропорционально низким в том случае, если цена не достигнет вашей цели и начнёт расти, что сделает ваш стоп бесполезным.

Это не «свободная торговля», вы просто отдаёте рынку свои деньги.

Как мы увидели, рынок не обязан идти туда, куда хотите вы. Перемещение стопа даст вам возможность заработать деньги даже тогда, когда вы ошибаетесь в своей стратегии (что чаще всего и происходит).

Заключение

Не будьте высокомерны: глупо портить торговлю только потому, что вы хотите, чтобы ваши ожидания сбылись. Рынок ничего вам не должен, и ему всё равно, чего хотите вы.

Будьте динамичны, используя стопы, когда торговля «идёт»; сохраняйте приемлемый R:R во время торговли. Вы также можете заработать деньги при смене направления рынка.

Читайте другие материалы от CryptoCred:

Вопросы о тейк-профит и стоп-лосс: "Что это? Как правильно их определить?" - волнуют каждого трейдера, вот только профессионалы и новички относятся к этому по-разному. Для первых свойственно оттачивание собственной стратегии до идеала. А вторые занимаются теорией, быстрым перепрыгиванием с одного варианта торговли к другому, часто не уделяя должного внимания ограничителям сделки.

Лимитирование потерь и получение прибыли

Главный вопрос, возникающий у трейдера после открытия сделки? о том, каким образом определить значения стоп-ордеров, чтобы:

• прибыль оказалась максимальной;
• потери получились наименьшими.

Каждый новичок интересуется понятиями тейк-профит и стоп-лосс. Что это за термины и с какой целью они используются? Это ограничители, без которых успешная торговля невозможна. При их наличии сделки закрываются автоматически, а происходит это по заранее выставленным значениям цен.

Тейк-профит - уровень фиксирования выгоды. То есть сначала методом анализа трейдер определяет значение, которого достигнет цена. И выставляет тейк-профит на уровне получения с рынка прибыли.

Стоп-лосс предназначается для ограничения убытков. Используется с целью сохранения капитала при неудачной сделке. То есть трейдер заведомо определяет допустимый уровень потерь и выставляет на нём ограничитель.

Стоп-лосс для получения прибыли

В каждом правиле существуют исключения, это касается и "Форекс". Стоп-лосс и тейк-профит - это инструменты, из которых нужно всегда извлекать максимальную пользу. Ни для кого не секрет, что наиболее удачные сделки совершаются на развороте тренда. Если видно, что направленность движения ещё сохранится какое-то время, то закрывать ордер нецелесообразно.

В этом случае нужно перемещать стоп-лосс по тренду. В результате получится зафиксировать прибыль. То есть цена в любом случае развернётся и пойдёт вниз, но торговец всё равно будет в выигрыше. Пусть и не настолько крупном, как планировалось при анализе. Этот метод показывает, как ставить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы использовать их для получения прибыли.

Это необязательно делать вручную. Достаточно установить имеющуюся в терминале функцию трейлинг-стоп. При её задействовании происходит автоматическое следование стоп-лосс за ценой. Для этого надо на открытом ордере правой кнопкой мыши открыть контекстное меню, затем «трейлинг-стоп» и найти нужное значение. Самый меньший его уровень из тех, которые предлагает система - это 15 пунктов.

Маржин-колл в качестве стоп-лосс

Торговцы с существенным опытом работы на рынке могут придерживаться агрессивного стиля в работе. В качестве стоп-лосс ими используется маржин-колл. При этом сделка открывается с большим лотом.

Если цена разворачивается в направлении, противоположном запланированному, то ожидаются большие убытки. Они ограничиваются маржин-коллом. В случае верного прогноза и прибыли в 10-20 пунктов происходит увеличение депозита на 6-15%. При срабатывании маржин-колл потери составляют 10-15%. Именно поэтому метод не нужно применять новичкам. Он понятен и приемлем для опытных торговцев, занимающихся скальпингом и пипсовкой.

Вопросы, решаемые трейдерами

Трейдеры ежедневно сталкиваются с такими проблемами:

1. Цена не доходит до ограничителя прибыли.
2. Тренд перебивает его и продолжает движение (упущенная прибыль).
3. Цена часто затрагивает стоп-лосс.
4. Постоянные убытки.

То есть установка стоп-лосс и тейк-профит - это неотъемлемая часть деятельности любого трейдера. Торговцы должны постоянно совершенствовать своё умение, работая над исправлением этих проблем и максимальным их предотвращением.

Стоп-лосс и тейк-профит выбираются в зависимости от разных факторов

Правильность определения ограничителей зависит от стратегии. Но и в рамках одного торгового метода выставление стоп-лосс и тейк-профит может различаться. Каждый трейдер занимается постепенным созданием приемлемой только для него стратегии.

Новички, прежде всего, изучают фиксированный стоп-лосс и тейк-профит. Что это такое? На самом деле, ничего сложного. Ограничители выставляются на заданном расстоянии от цен продажи или покупки независимо от ситуации и актива. При 100 п. (тейк-профит) 50 п. (стоп-лосс) преследуется цель захватить часть движения. Этот метод не подразумевает определения потенциала тренда. Способ зарекомендовал себя на практике как наиболее приемлемый для начинающих торговцев.

Руководствуясь временными зонами, круглыми числами и прочими способами, можно определять стоп-лосс и тейк-профит. Что это такое, как не правильность производимых действий, знание стратегии и ситуации на рынке? Нужно понимать, что суть здесь не в том, каким образом выставляются эти значения. А в правильности использования выбранного способа.

Предшествующий минимум (максимум)

Если стоп-лосс ставится по предыдущему минимуму или максимуму, то преследуется цель предотвратить его ложное срабатывание. Бывает, что ограничитель убытков размещается на расстоянии 50 пунктов (фиксированный). При этом он постоянно сбивается ценой, но после этого тренд разворачивается и вновь двигается в ранее спрогнозированном направлении. Так получается, что при правильном прогнозе направленности движения торговец терпит очень неприятно, так как казалось бы, верно определён тейк-профит и стоп-лосс.

"Что это за препятствие и каким образом с ним справиться?" - вопрос, который всегда волновал торговцев. Решение состоит в том, чтобы всё время перемещать стоп-лосс за ценой по новым образующимся минимумам и максимумам. Результатом становится закрытие сделки по ограничителям, но в любом случае в позитивном ключе.

Тейк-профит при отскоке и пробое

Руководствуясь линиями поддержки и сопротивления, можно удачно открыть сделку, а тейк-профит расположить по какому-либо из двух способов:

1. При отскоке цены от Когда сделка открывается при отбивании графика от уровня поддержки, стоп-лосс располагается за ней. Это помогает перестраховать себя в случае возможного прорыва ценой трендовой линии. То же относится и к уровню сопротивления.
2. При пробое трендовых линий. Если сделка открывается при пробитии уровня поддержки, стоп-лосс требуется размещать у линии сопротивления и наоборот.

Чем удобен трейлинг-стоп?

Чтобы не следить за рынком безотрывно, передвигая ограничитель убытков, можно применять трейлинг-стоп. Его значение остаётся постоянным, так как он ставится на определённом расстоянии от прибыли и двигается за ценой в соответствии с этим показателем. То есть это подразумевает фиксацию прибыли при увеличении цены на 35 или 50 пунктов. При развороте графика торговец однозначно остаётся или закрывает безубыточную сделку.

Торговля на высоко волатильных парах обязывает использовать усовершенствованный вид трейлинг-стопа. В таких программах его значение перемещается после прохождения ценой указанного трейдером количества пунктов, например, каждые 50.

Как определять тейк-профит и стоп-лосс?

Качество работы зависит не только от правильности инструментов, а и от характера трейдера. Поэтому только в зависимости от собственных предпочтений нужно выбирать систему, по которой определяется тейк-профит и стоп-лосс. Что это означает? Выбранные ограничители рассчитываются в зависимости от стратегии. При этом системы работы всех трейдеров различаются между собой.

Не стоит игнорировать стоп-лосс, надеясь, что получится вручную закрыть сделку вовремя. В случаях увеличивающегося минуса начинающий трейдер может надеяться на разворот графика или полагать, что пользоваться этим приказом необязательно. Ведь вдруг сделка закроется, а цена опять развернётся в нужном направлении. После неоднократной потери депозита взгляды меняются. И чтобы избежать внутренних разногласий, стоп-лосс надо использовать.

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит, подсказывают советы:

1. Ограничители нужно применять всегда.
2. Отношение стоп-лосс и тейк-профит друг к другу не должно быть меньше 1:2, предпочтительнее 1:3. То есть при расположении стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов от значения цены покупки тейк-профит должен равняться 100 пунктам, как минимум.

Эти приказы закрывают договор после того, как цена достигает определённого уровня. При этом не имеет значения, включён ли рабочий компьютер.

Выставление стоп-лосс

Есть несколько способов определения ограничителя убытков. Один из них состоит в том, чтобы выявить минимумы и максимумы на графике изменения цены. А для этого необходимо построить тренд. Для восходящего графика открывается сделка на покупку, при этом анализируются точки минимума. При нисходящем тренде следует руководствоваться максимумами. Затем, если наибольшая ширина канала составляет 30 пунктов, то значение стоп-лосс то же самое.

Также можно руководствоваться линиями тренда. В этом случае в сделке на покупку стоп-лосс ставится на расстоянии 10 пунктов от линии поддержки.

Можно выставить ограничители в зависимости от вида валюты:

1. GBP - это 30-35 п.
2. CHF - 30-35 п.
3. EUR - 25-30 п.

В этом случае учитывается волатильность валютных пар. Нужно основываться на дневном показателе и разместить стоп-лосс на расстоянии 30% от данного значения. Если у EUR/JPY волатильность равна 60 пунктам, то stop-loss составляет 20 пунктов. Этот способ приемлем для временных интервалов не менее 4 часов.

Если цена двигается в верном направлении, то полученную прибыль следует зафиксировать. Для этого ордер стоп-лосс переносится ближе к действующему ценовому значению. Поэтому для новой точки его установки при восходящем тренде следует выбрать самый близкий к текущей цене минимум.

Определение тейк-профит

Наибольшая ценность функции проявляется в случаях мгновенного касания ценой должного уровня. Когда она не задерживается на этом значении, а лишь разово затрагивает его, трейдер физически не способен отреагировать. Науку нужно обязательно освоить, так как поставить стоп-лосс и тейк-профит - это целое искусство, а результат действительно стоит потраченных усилий.

Нужно всегда учитывать, что тейк-профит должен превышать стоп-лосс этой же сделки. То есть при одинаковом числе удачных и убыточных ордеров должна получаться прибыль.

Советы для тейк-профит:

1. Лучше всего выставлять ограничитель прибыли перед предполагаемым разворотом тренда, используя при расчёте построенный ценовой канал.
2. Для восходящего движения используется обратный подход. Нужно ставить тейк-профит в точке ориентировочного максимума перед новым откатом.
3. По аналогии со стоп-лосс тейк-профит можно устанавливать, основываясь на волатильности валютной пары. Но для этого нужно правильно спрогнозировать трендовое движение.

Как выставить ордера автоматически?

Для облегчения установки ограничителей существует индикатор. Стоп-лосс и тейк-профит определяются при открытии позиции системой, что существенно облегчает работу. Этот способ является очень удобным, тем более на специализированных сайтах для скачивания доступно огромное количество бесплатных программ.

Чтобы выставлять автоматический стоп-лосс и тейк-профит, можно воспользоваться советником. После установки программы на графике отображается две полосы: синяя (тейк-профит), красная (стоп-лосс). Специальные настройки позволяют сделать так, чтобы программа работала в соответствии с предпочтениями трейдера.

На самом деле выставление ограничителей вручную дисциплинирует торговцев, приучая к системной работе на основании составленного ранее торгового плана. Трейдер должен перед открытием позиции производить тщательный анализ ситуации на рынке.

Если изучить, как установить стоп-лосс и тейк-профит, то можно увеличить количество прибыльных сделок. Правильное выставление стоп-лосс и тейк-профит - залог успешной торговли. Хочется пожелать всем трейдерам побольше ордеров, закрытых по верно установленному тейк-профиту.

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В этом посте я постараюсь подробно ответить на весьма важный вопрос для новичков, а именно: что такое стоп лосс на Форекс? Также рассмотрим как выставить стоп лосс при торговле для открытой позиции и какие существуют варианты установки правильного stop loss.

Итак, Stop Loss (защитный ордер) – это своеобразная «точка возврата»: такой приказ отдается брокеру, когда вы хотите закрыть свою позицию при достижении ею определенного уровня (то есть в направлении убытка). Делается это без вашего участия: когда позиция становится слишком рискованной, то, чтобы меньше потерять, трейдер выставляет для нее ордер стоп лосс.

Обычно вопрос о том, как выставить стоп лосс, у новичков вызывает немало затруднений: они не понимают, для чего нужны такие ордера, от каких факторов зависят их параметры. Однако ключевым параметром здесь выступает всего один – уровень конечного результата по конкретной торговой системе.

Выставлять stop loss при торговле на Форекс – нужно обязательно (особенно ), без них сильно возрастает вероятность слива депозита: рано или поздно, но это произойдет, если торговать без правильно поставленных стоп лоссов.

Как установить ордер стоп лосс в терминале МТ4?

Итак, подытожим, для того чтобы выставить правильный стоп лосс при торговле на рынке Форекс, обязательно учитывайте вышесказанные правила, анализируйте текущую ситуацию и ставьте этот ордер там, где его выставление принесет наиболее оптимальный конечный результат, и желательно – на долгосрочной дистанции. Хочется только пожелать, чтобы ваши stop loss оставались невостребованными.

На завершение данной темы, видеоматериал как правильно определять оптимальный размер stop loss:

Друзья, возможно Вы знаете другие, более лучшие варианты выставления стоп лосс на рынке Форекс? Поделитесь с нами в комментариях и не забывайте подписываться на обновления , чтобы не пропустить дальнейшие форекс материалы, проверенные стратегии и инструменты для прибыльного трейдинга.

С уважением, Александр Сивер

Учитывая название статьи, предполагаю, что с понятием stop-loss вы уже знакомы. Однако давайте определимся, что же подразумевает под собой именно правильный стоп-лосс.

Теоретически, правильным можно считать такой стоп-лосс , при срабатывании которого цена продолжает свое движение против вашей позиции, а не возвращается сразу же назад. Другими словами имеет минимальную вероятностью попадания в категорию и .

Я думаю никто не будет спорить с верностью предыдущего утверждения, однако с практической точки зрения — оно слегка утопично. Ведь заранее мы не можем знать на каком уровне цена точно уже не развернется. Наша же задача заключается в том, чтобы используя вероятностный подход приблизиться к выставлению такого правильного стоп-лосса.

Но перед этим, рассмотрим самые популярные подходы к выставлению стоп-приказов.

Подходы к выставлению стоп-лосса.

1. Фиксированный. К этому подходу я отнес стоп-приказы, размер которых определяется как фиксированная величина в пунктах и фиксированный процент от депозита . Выставить такого типа стоп-лосс довольно просто, однако их использование равносильно бросанию монетки: «зацепит», «не зацепит». То есть с математической точки зрения, используя фиксированный стоп-лосс: вы не получаете ни увеличения, ни уменьшения вероятности удачной сделки.
2. На уровнях поддержки и сопротивления. Данный подход описан в большинстве классических книг и является наиболее популярным, он подразумевает установку стоп-лосса на уровне так называемых «перехаев» и круглых цен (1,3500). Как правило, на этих уровнях скапливается большое количество стоп-ордеров.
3. Вне уровней и круглых цен. Подход противоположный предыдущему. Его фишка заключается в том, чтоб не ставить стоп-лоссы там где их ставит большинство участников рынка.

Сразу говорю, что тему «стоп-лосс не нужен» мы затронем в отдельной статье, а пока давайте определим какой из представленных подходов наиболее эффективный.

Какой из подходов эффективней?

Думаю все согласятся, что цена часто и преднамеренно выбивает стоп-приказы, после чего возвращается обратно. Это связано с тем, что крупный игрок набирает объем своей позиции за счет наших стоп-лоссов. Исходя из этого можно смело утверждать, что чем больше скопление стоп-приказов на определенном уровне, тем больше вероятность того, что цена их зацепит . Давайте рассмотрим типичное расположение стоп-ордеров участников по паре евро/доллар (данные взяты из ):

А теперь обозначим на этом же графике уровни скопления ордеров , и зоны выставления стоп-ордеров по каждому из описанных выше подходов:

Выводы:

Как видно на графике, основные зоны скопления ордеров находятся на уровнях поддержки и сопротивления, а если присмотреться то они еще и совпадают с круглыми уровнями цены. И как мы выше определили, для того чтоб наш стоп-приказ случайно не зацепило, его следует устанавливать вне зоны скопления ордеров. Подведем итоги:

Неправильный SL - на уровнях поддержки/сопротивления и круглых ценах. На этих уровнях находится большинство стоп приказов, поэтому их постоянно выбивают.

Нейтральный SL - фиксированный стоп-лосс в пунктах или процент от депозита, он выставляется независимо от ситуации на рынке, поэтому может попасть как в зону скопления так и вне ее.

Правильный SL - вне уровней и круглых цен. Таким образом, избегая уровней скопления ордеров, мы повышаем вероятность того, что наш стоп-лосс сработает только в безоткатном случае.

Определили правильный стоп-лосс, где его ставить?

Где ставить правильный стоп-лосс

Итак опытным путем мы определили какой из вариантов стоп-лосса правильный, но он также имеет несколько вариантов, подробнее на картинке справа.

Остается только один вопрос, ставить стоп-приказ перед уровнем или за ним? Я придерживаюсь мнения что его следует ставить до «перехая», причем такого же мнения придерживаются много успешных трейдеров, которые утверждают что работать надо «от стопа».

Кстати в статьях о , я использовал именно такой подход к выставлению стоп-лоссов.

Думаю основную мысль я донес, осталось только показать несколько примеров из практики.