Линейная модель видала вульфа. Каналы

Волны Вульфа, относят к достаточно сложному но и немало эффективному стратегическому методу волнового анализа, направленного на поиск и изучение ценовых паттернов. Торговый метод «волны Вульфа» был разработан всем известным человеком в мире Форекс, Биллом Вульфом.

Волны Вульфа — уникальная и одновременно сложная стратегия

Стратегия волны Вульфа, считается одной из наиболее результативных «авторских» стратегий в . Зачастую, опытные трейдеры, добиваются серьезных результатов, после того как в совершенстве овладевают стратегией волн Вульфа. Но также, хотим предупредить, что новичкам не стоит использовать данный волновой метод, по крайней мере, пока они не овладеют основами трейдинга.

Волны Вульфа — очень сложный метод и требует полной собранности и внимания.

Данный специфический метод «волны Вульфа, пожалуй, самый действенный и уникальный из многих , с которой мне когда-либо случалось сталкиваться! Сам Билл Вульф, в последние десять лет, зарабатывал на жизнь, оперируя S&P.

Его сын Брайан, также как и отец, торговал S&P. Брайен — 1-й тинэйджер, которого я когда либо встречал, делавший неплохие деньги, с помощью скальпинга на фьючерсах NYFE1, не выходя из своей квартиры.

Данные движения, ясно формируют волну с отличными возможностями проецирования. Более наглядно, эта волна формируется, когда на рынке происходит . Набравшись практического опыта, легко приучить себя быстро определять такие модели волн Вульфа.

По сравнению с волнами Эллиота, стратегию волн Вульфа различают тем, что сам анализ проходит на месте, в связи с тем, что разметка на младших или старших временных интервалах не требуется, что достаточно эффективно. Основным преимуществом этого метода является некая простота работы с ним. Можно выбрать 2-3 волновых инструментов и на конкретных временных масштабах наблюдать появление паттернов.

Довольно эффективным, может быть также применение волн Вульфа:

• с тактикой ,
• и даже ,

Сама же теория Билла Вульфа, основана на 1-м законе Ньютона: «У любого действия существует свое противодействие».

Если немного попрактиковаться с этой теорией волн Вульфа, то можно научиться быстро определять любые волновые модели как на бирже Форекс, так и на остальных финансовых рынках.

Примеры торговли с использованием волн Вульфа

Ниже, приведены несколько реальных примеров на рынке:

Часовик AUD/USD с размеченной волной Вульфа (идеальный паттерн).

Свинг зона идентифицируется красной линией из точки 3 (построенной параллельно линии 2-4) и зоной условного касания (ЗУК) рабочей линии канала 1- (2) -3. Пересечение линии с отметкой 1-3 с линией 2-4 и проецирование точки пересечений на Целевую линию 1-4 указывает на идеальную цель.

На данном графике видно, что первая позиция (предыдущий рисунок волн Вульфа, выше) закрылась по стопу. Но далее последовал , обозначенный зеленой разметкой, который полностью компенсировал убыток и принес прибыль.

Поскольку предыдущий паттерн не отменен, то позиция открыта повторно на уровне 0.8080. Цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00), но разворотной свечи не сформировано. Перемещение стопа на последний фрактал, сформированный до временной зоны и ожидание достижения тейка или принудительное закрытие позиции при формировании разворотной свечи.

Часовик AUD/USD, завершающий этап трейда волн Вульфа

После того, как цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00) на следующий день произошло формирование разворотной свечи в зоне волны Вульфа (указана малиновой стрелкой) в сторону противоположную открытой позиции – целесообразно закрыть позицию принудительно!.. или вплотную «поджать» стопом.

Часовик AUD/USD, закрытие позиции волн Вульфа

После того, как цена достигла временную зону предполагаемого волнового разворота (зеленая вертикальная линия 2010.09.01 14:00) и произошло формирование разворотной свечи, позиция была вплотную «поджата» стопом, который и завершил трейд. Очевидно, что не было особого смысла тянуть до срабатывания тейка.

Волны Вульфа работают очень хорошо . Не всегда вход бывает удачным (как в рассмотренном примере), но закрытие позиции на целевых уровнях (линиях) и во временной зоне предполагаемого разворота практически всегда позволяет «выжать» максимальный профит.

Формирование экстремума после временной зоны всегда стоит рассматривать как потенциальный разворот. Именно это позволило осуществить повторный вход в основной паттерн, после того, как сформировалась разворотная свеча во временной зоне (малиновая вертикальная линия) малого волнового паттерна.

Пример расчета на покупку

Здесь необходимо обратить внимание, на нестандартный порядок в расчете. Но это нужно для индуктивного анализа. Начиная от самого основания или же вершины на графике из баров, важно определить начальную точку отсчета новой волны. Такой волновой расчет, нужен нам для покупки.

Расчет будет начинаться от вершины. Также можно рассчитать и для продажи, начиная счет от основания графика:

• Вторая волна Вульфа – это вершина
• Третья волна Вульфа – это основание первого снижения
• Первая волна Вульфа – это основание, предшествующее второй волне (т.е. пику). Третья точка обязательно должна быть всегда ниже, чем точка 1
• Четвертая волна Вульфа – это вершина третьей волны

Точка четвертой волны, должна быть выше, чем основание первой волны, линию тренда надо провести от первой точки к третьей. И если продлить эту линию, она будет покажет предстоящую разворотную точку, которая и будет пятой волной. Она считается точкой вступления для движения к нашей линии, конечной рассчитываемой цены (1 — 4).

Конечная рассчитываемая цена (сокр. EPA) — это , проведенная из первой точки до четвертой, что дает возможность спроецировать предстоящую цель. Первый ордер stop-loss, будет помещен немного ниже, на новый созданный разворот в точке. Мы всегда сможем передвинуть stop-loss в точку безубыточности.

ПОМНИТЕ, что для схемы покупки, третья точка должна быть ниже, чем первая точка. И наоборот, для схемы продажи, третья точка, должна быть уровнем выше, чем первая точка. К тому же, на оптимальных волнах Вульфа, четвертая точка, будет выше, чем первая — для схемы покупки и наоборот ниже первой — для продажи. Это дает гарантию, что не существует состояния, полного убегания рынка.

Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории:
Условные обозначения:
- 1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
- Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи.
Очередность нахождения волн по теории WW точку 1 выбирают буквально в третью очередь, а не первой. Прядок след: 2,3,1,4,5.
Надеюсь пока все понятно))).

Для Волн Вульфа нет ограничений, как по выбору тайм-фрейма, так и инструменту.
Рыночное исполнение
Не всегда волны работают идеально. Частенько появляются промежуточные волны, цена может не дойти до линии снятия прибыли, а временная линия вообще работает редко. Поэтому при входе в рынок необходимо использовать стопы и соблюдать правила риск-менеджмента.
В основе торговли волнами лежит идея «свинг-торговли» (торговля на колебаниях рынка) с возможно малым риском. Трейдер не следует за трендом. Он выжидает момент формирования волны и входит в рынок для того, чтобы взять сильное направленное движение, выйти в заранее определенной точке и ждать следующего удобного момента.
Чем чище и аккуратнее график, тем легче распознать «Волну». Рекомендуется убрать с графиков все индикаторы и использовать только объем.

И теперь мы с вами рассмотрим возможные вариации сформированных WW для определения торговых зон (мест открытия позиции и выставления стопов). Варианты мои взяты из практики в дополнении к теории WW

1. Оптимальная волна: линии проведенные через вершины 1-3 и 2-4 в перспективе пересекаются, время формирования 3-5 вершин составляет приблизительно 2/3 времени формирования вершин 1-3, см рисунок.

2 Равная сходящаяся волна: см рисунок


3.Запаздывающая сходящаяся волна: см. рисунок

4.Ускоряющаяся параллельная волна: см. рисунок

5 Равная параллельная волна: см. рисунок

6. Запаздывающая параллельная волна: см. рисунок.

7. Ускоряющаяся расходящаяся волна: см. рисунок.

8. Равная расходящаяся волна: см. рисунок.

9. Запаздывающая расходящася волна. см. рисунок.

Предоставленные на ваш суд возможные вариации WW, для бычьих волн, медвежьи варианты аналогичны.

Для малой механизации торгового процесса в Excel разработана таблица для рассчета точки входа в позицию со стопами

На данной закладке вводятся показатели соответствующие первым 4 вершинам WW, соответственно для бычьей или медвежьей волны. Согласно формулам на данной странице рассчитываются торговые точки для оптимальной волны.
Ячейка напротив ожидания показывает какая из волн развивается (сходящаяся, параллельная или расходящаяся).

После ввода данных происходит вычисление данных в расширенном варианте в зависимости от вида волны в соответствии с ранее рассмотреными графиками.
Для лонга:

Волны Вульфа
Данная стратегия является одной из самых эффективных «авторских» стратегий нашего времени. Многие трейдеры показывают поистине удивительные результаты, когда полностью овладевают данной методикой.

Ниже приводится полная версия статьи из книги Рашке и Коннорс. Другими словами, мы предлагаем вам ознакомиться с этой стратегией «Из первых рук».

Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вулфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P.

Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки.

Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.

Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.

Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).

Волна номер 2 - вершина.
Волна номер 3 - основание первого снижения,
Волна номер 1 - основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
Волна номер 4 - вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1 Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3.
Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1-4). Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) - линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.

Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вулфа».

Пример показывает, как выглядит «волна Вулфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.

ПРИМЕР 15.1. S&P - 60-минутные бары, фрагмент.

Каналы представляют для трейдера наглядный пример определения точек открытия и закрытия торговых позиций, позволяют произвести оценку текущей ситуации для принятия торговых решений. Базовые правила принятия решений о торговле в канале отлично информируют о движении цены в рамках канала, но отсутствие достаточно определенных или формализованных правил не позволяют определить место при пробое его границ и часто застают врасплох трейдера. Для идентификации таких мест применяются М и W модели или паттерны Мерилла (Merill ), бабочки «Гартли», модели Песавенто, а так же волны Вульфа.

Волны Вульфа. Правила нахождения и разметки

При всей уникальности рынка за всю историю их существования эмпирически составлены повторяющиеся комбинации данных цены, объема и индикаторов, которые назвали паттернами. Анализ паттернов основан на одной из аксиом анализа технических параметров цены – «История повторяется». Паттерны также называются фигурами или шаблонами.

Паттерны бывают нескольких типов:

• неопределенные паттерны;
• паттерны продолжения существующей тенденции;
• паттерны смены существующей тенденции.

К последним относятся канальные модели Волн Вульфа.

Как сказано на сайте автора данной методики, эти волны показывают стремление к равновесию между спросом и предложением. Данные модели не являются уникальными. Их можно встретить на любых рынках и на всех временных диапазонах. Исследования автора данной модели позволяет по иному взглянуть на форму волн Эллиотта или модели Мерилла. В частности, примером таких волн в наклонном канале является сочетание в пяти-волновой структуры Эллиотта 1-2-3-4-5, где точка один - это начало коррекционной волны 2 или W 14 модели Мерилла (Merill ). Это пример для восходящего тренда. И примером для нисходящего тренда может служить модель М3 Мерилла (Merill ) или точка четыре как начало в волнах Эллиотта (4-5-а-b -c ). Но самыми правильными формациями можно считать фигуры, возникающие на коррекциях волн. Там они могут быть абсолютно правильными и показывающими точку прорыва канала, который представляет собой коррекция.

Главной ценностью формаций Волн Вульфа является то, что размах движения может быть предсказан с удивительной точностью.

В своей статье "Лень двигатель прогресса. Полуавтоматическая разметка шаблона" я уже приводил правила разметки шаблона для торговли по Волнам Вульфа.

Рассмотрим пример образования указанной формации, сформированной в конце января 2009 года, по шагам.

На первом этапе нашей разметки необходимо установить фибо уровни между точками 2 и 3. Таким образом мы проектируем будущее развитие ценового движения. Откат, начавшийся от точки 3, завершился в районе между 38 и 61 процент от ценового движения точек 2 и 3. Идеальное соотношение. Таким образом мы получили на графике точку 4 и ожидаем формирования волны 5. Здесь необходимо учесть очень важное замечание - волна пять может составлять 138 или 161 процент от волны 2-3. В данном случае мы имеем ровно 138,2%

После определения ключевых точек на нашем шаблоне нумеруем найденные волны и наносим трендовые линии для проектирования целевой зоны нашего шаблона. Немаловажная деталь для разметки любого шаблона заключается в том, что нужно правильно определить точку 1. Точка один не всегда находится на вершине перелома зигзага. Эта точка может быть расположена между точками 1 и 2. Для ее проектирования необходимо соединить трендовой линией точки 5 и 3, а затем на пересечении отрезка между точками 1 и 2 находим искомую точку, откуда проводим луч через точку 4 для проектирования целевой зоны точки 6.

И в завершение нашей работы наносим временные фибо зоны, для определения времени завершения ценового движения. Необходимо учитывать, что временные зоны имеют свою погрешность, связанную с тем, что на графике существуют пропуски по времени в выходные, но, тем не менее, ориентир, пусть достаточно условный, есть.

Уверенный вход в рынок может осуществляться после пробития свечей трендовой линии, соединяющей точки 2 и 4. Канал, который образует трендовые линии 1-3-5 и 2-4, преимущественно сужающийся или параллельный. Немаловажным фактором, который указывает создатель системы, является симметрия. И наиболее точные модели получаются, когда между точками 1-3-5 временные интервалы равные.

Правда, несмотря на это, указанные формации работают и без строгого соблюдения симметрии. Бывают случаи, когда цена не доходит до проектируемого значения несколько пунктов, или пересекает и уходит дальше. Приходилось наблюдать, как цена уходила намного дальше, и при рассмотрении старшего тайм-фрейма там обнаруживалась соответствующая формация волн. Происходило наложение, что только усиливало движение в одну сторону. Вероятно, это так называемая фрактальность рынка.

Заключение

Необходимо иметь в виду, что паттерны Волн Вульфа, как модели пробития каналов, наряду с большинством торговых стратегий очень субъективны. Чрезвычайно важно использовать данные модели после приобретения необходимых навыков на истории и демонстрационном счете. И, конечно же, не забываем про стоп-приказы.

И так приступим. Про Волны Вульфа , есть много разных мнений и одним из них поделилась Линда Рашке в книге "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли " (скоро данная книга появится на нашем сайте). Не буду повторяться и перепечатывать по 100 раз текст, который легко найти на других сайтах, опишу Волны Вульфа так, как вижу их сам.

Торговая модель (паттерн) Волны Вульфа разработаны Биллом Вульфом. Данная модель технического анализа, идеально подходят для поиска точек разворота как на старших таймфреймах, так и на младших. Существуют правила разметки.

Данная фигура, прекрасно описывает . Трейдеру жизненно важно понимать, что не нужно открывать торговые позиции, под которым нет основания. Рынок и без того сложен и по своему не предсказуем, поэтому мы должны выискивать надежные входы, к коим безусловно относятся Волны Вульфа.

Волны Вульфа бывают двух типов, бычья и медвежья (рис. 1).

Рис. 1. Волны Вульфа бычья и медвежья модель.

Торговля с помощью Волны Вульфа

Правила разметки Волны Вульфа

В некоторых книгах по техническому анализу, выкладывают рисунки, где паттерн Волны Вульфа изображен во флете или его пытаются распознать на самой макушке для попытки поймать мини откат вверх (аналогично для нисходящего рынка). На мой взгляд, это утопия, путь к проигрышу. По моему опыту, фигуру нужно искать исключительно на макушке движения для ловли точки разворота вниз , или внизу движения, для ловли точки разворота вверх . Флет очень не предсказуем и использовать Волны Вульфа в нем, не рекомендую.

Так как, вход в рынок по паттерну Волны Вульфа осуществляется в 5-ой точке, у нас с вами куча времени оценить и распознать паттерн, поэтому:

1. Начинаем идентификацию паттерна с точки 2 . В точке 2, рынок создает видимый пик, в то время как точка 1 ниже точки 3, для медвежьей модели и точка 1 выше точки 3, для бычьей модели.

2. Создаем разметку 1, 2, 3 и ждем точку 4.

3. Точка 4 обязана располагаться между уровнями точек 1 и 2 .

4. После формирования точки 4, при построении линий между точками 1, 3 и 2, 4, обязан получиться сходящийся треугольник (это важное правило).

5. Вход в сделку. Открытие ордера происходит в точке 5, при касании ценой отрезка между точками 1 и 3.

6. Ждем импульса, если его не происходит, значит что то идет не так и надо закрыть сделку.

7. Take Profit заберем при касании ценой отрезка, проведенного между точками 1 и 4.

8. Stop Loss принято рассчитывать исходя из соотношения 1 к 3 (или более, в зависимости от вашего мани менеджмента), от Take Profit`a.

Важно!!! Не стоит выставлять отложники и полагаться на случай, сработает позиция или нет. При подходе цены к точке 5, дождитесь формирования какого нибудь подтверждения, в виде японских свечей, индикаторов, уровней поддержки / сопротивления, хоть что то, что повысит ваши шансы.

На каком таймфрейме искать Волны Вульфа?

Все мои торговые системы, заточены исключительно под дейтрейдинг. Так что, внутри дня, слежу за рынком очень пристально, и очень часто вижу и отрабатываю паттерн на таймфреймах от 5 до 15 минут. Но это совершенно не означает, что на других таймфреймах подобного не происходит. Происходит еще как, но все дело в том, что и стопы ставить нужно крайне большие, что не приемлемо для моего психологического состояния.

Исходя из выше сказанного, выбирайте сами на каком таймфрейме торговать, работает везде , главное правильно оценить ситуацию и вовремя войти в рынок.

Заключение

В данной статье подробно рассмотрен паттерн Волны Вульфа . Вернусь к книгам, в которых вижу, как автор предлагает торговать и во флете и в расширяющемся треугольнике. Ребят, я пытаюсь логически объяснить то что хочу сделать. Если вижу флет, то понимаю, в нем работают другие правила. Предложенное описание паттерна Волны Вульфа в моем изложении, вижу следующим образом:

На рынке идет движение вверх, которому в любом случае, когда то придет конец. На самой макушке появляются точки 1, 2, 3 и точка 4, которая располагается между точками 1 и 2. Соединив линиями обозначенные выше точки, вижу сходящийся треугольник. О чем он мне говорит? Да, о том, что на рынке и продавцы и покупатели сильны и зажимают себя в тиски, волатильность уменьшается.

Такая ситуация дает нам возможность, войти в сделку по паттерну в хорошей точке с маленьким стопом, плюс мы понимаем, раз продавцы и покупатели зажаты, то рано или поздно, кому то из них не хватит денег удерживать позицию и рынок рванет в сторону проигравших , собирая их стопы, тобишь, будет импульс. Если импульса не происходит, значит на рынке происходит что-то, чего вы не поняли и желательно закрыть сделку.

Это мое видение, что же происходит во флете? Рынок колбасит сверху вниз и вполне возможно паттерн отработается, но какой ценой, лично мне не хочется рисковать. Тоже самое с расширяющимся треугольником. Что мы видим когда треугольник расширяется? Да только то, что четких границ нет ни сверху ни снизу, и цена может пойти как в одну, так и в другую сторону, поэтому эти варианты не для меня, мне нужно понимание и спокойствие.

Удачи, ребят, и классных всем нам трейдов!!!