Скоринговые системы. Что такое скоринг в банке — виды и эффективность оценивания

Скоринг

Скоринг – используемая банками система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему . Название скоринг происходит от английского слова score, то есть «счет».

Существуют четыре вида скоринга:

• (дословный перевод с английского - «скоринг заявки, обращения») - оценка кредитоспособности заемщиков при выделении кредита. Это самый распространенный и известный клиентам вид скоринга. В его основе лежат первичный сбор анкетных данных заемщика, их обработка компьютером и вывод результата: предоставлять или нет;
• – система скоринга на стадии работы с невозвращенными займами. Определяет приоритетные действия сотрудников банка для возврата «плохих» кредитов. Фактически программа позволяет предпринять ряд шагов по работе с невозвращенными долгами, например от первичного предупреждения до передачи дела коллекторскому агентству. Считается, что в процессе такой обработки порядка 40% клиентов ссылаются на забывчивость и возвращают ;
• , «скоринг поведения» - оценка наиболее вероятных финансовых действий заемщика. Такая система дает возможность прогнозировать изменение платежеспособности заемщика, корректировать установленные для него лимиты. Основой анализа могут служить действия клиента за определенный период, например операции по кредитной карте;
• – статистическая оценка вероятности мошеннических действий со стороны потенциального заемщика. Такой скоринг, как правило, используется совместно с другими видами исследования клиентов. При этом считается, что до 10% невозвратов по кредитам связаны в России с откровенным мошенничеством и этот показатель растет.

Многие скоринговые системы не только обрабатывают введенные данные, но и способны к самообучению: они учитывают модель поведения уже принятых на обслуживание клиентов, чтобы корректировать свою оценку будущих заемщиков.

На рынке программного обеспечения для банков существуют готовые решения. Самые известные западные программы - SAS Credit Scoring, EGAR Scoring, Transact SM (Experian-Scorex), K4Loans (KXEN), Clementine (SPSS). Среди российских разработчиков выделяются Basegroup Labs, «Диасофт», известна украинская компания "Бизнес Нейро-Системы". В то же время многие банки разрабатывает свои собственные системы.

Скоринговые системы позволяют снизить издержки и минимизировать операционный риск за счет автоматизации принятия решения, сокращают время обработки заявок на предоставление кредита, дают возможность банкам проводить свою кредитную политику централизованно, обеспечивают дополнительную защиту финансовых организаций от мошенничества. В то же время скоринг имеет и ряд недостатков: часто решение системы основано на анализе данных, предоставленных исключительно самим заемщиком. Кроме того, скоринговые системы необходимо постоянно дорабатывать и поддерживать, т. к. они учитывают только прошлый опыт и реагируют на изменения социально-экономической ситуации с запозданием.

Смотреть что такое "Скоринг" в других словарях:

скоринг - сущ., кол во синонимов: 1 классификация (24) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

СКОРИНГ - (норв. Skijoring), см. Конно лыжный спорт … Справочник по коневодству

Скоринг - … Википедия

Скоринг физических лиц - сложная математическая система оценки, основанная на различных характеристиках клиентов, таких как личный доход, возраст, семейное положение, профессия и многих других. В результате анализа переменных, поступающих на вход скоринговой системы, на… … Словарь бизнес-терминов

Кредитный скоринг - Кредитный скоринг система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском (магазинном) экспресс кредитовании на небольшие суммы. Также возможно… … Википедия

Кредит (банковское дело) - Кредит (лат. creditum займ от лат. credere доверять) экономические отношения между двумя сторонами, при которых одна сторона передаёт другой стороне ценности на условиях: Возвратности Срочности Платности Также возможны другие условия, такие как… … Википедия

Машинное обучение - (англ. Machine Learning) обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться. Различают два типа обучения. Обучение по прецедентам, или индуктивное обучение, основано на выявлении… … Википедия

Скоринг – это система оценки вероятности возмещения заема, основанная на математическом и статистическом анализе собранных данных и заемщике.

Эта методика используется преимущественно банками для того, чтобы определить вероятность возврата выданного кредита с начисленными на него процентами. Естественно, кредитным организациям, как любому коммерческому предприятию, интересны только те проекты, которые принесут прибыль. Поэтому перед тем как выдать кредит, банк оценивает своего нового заемщика, насколько он выгоден заимодателю.

При этом, собрав необходимые данные о клиенте, пожелавшем взять кредит, ему присваивается набранное количество балов – это и есть результат скоринга (оценки), по которым определяется выдачи возможность кредита этому клиентом, условия договора и процентная ставка.

Суть скоринга

Как вся основа кредитования, система оценки посредством скоринга была позаимствована из практики банков США. Дословный перевод слова «scoring» — подсчет, оценивание, что как нельзя лучше передает саму суть данного метода.

На практике скоринг представляет шкалу баллов, которые присваиваются клиенту банка, который решил взять кредит. Такой оценки подвергается каждый клиент перед тем, как вынести окончательное решение по его заявке.

На сегодняшний день данная система полностью компьютеризирована. Однако в 1940-е года, когда она впервые появилась в кредитной системе, банками выделялись целые отделы специалистов, которые вручную проводили диагностику каждой анкеты.

Каким же образом банк присваивает своим потенциальным клиентам баллы, так значимые для каждого заемщика и столь же незримые для людей не из кредитной системы?

Всё начинается с заявки на выдачу кредита, к которой будет приложена анкета. Стоит отметить, что эта анкета может состоять как из простого опросника:

• возраст;
• место работы;
• семейное положение и т.д.

Так и выйти за пределы обыденных личных данных и запросить более детальную информацию о клиенте банка:

• стаж работы;
• место постоянного проживания;
• стоимость имеющейся недвижимости и т.д.

Полученные данные загружаются в компьютерную программу по скорингу, и остается ждать (от 15 минут до нескольких часов) когда система присвоит определенный балл человеку. Именно этот балл будет поводом для принятия положительного или отрицательного решения по запрашиваемому кредиту.

Но не надо заблуждаться, что скоринг может дать только односложный ответ «да» или «нет» по анализируемой анкете. Данная оценка данных позволяет отрегулировать условия кредитного договора с каждым потенциальным клиентом в индивидуальном порядке. То есть решение по заявлению о выдаче кредита может быть положительным, но с откорректированными условиями кредитной ставки или срока погашения.

Виды скоринга

Скоринг является довольно успешной системой оценки человека на различные вероятности действий. Многие банковские системы приравнивают разработанный порядок тестирования к коммерческой тайне, разглашение которой грозит уголовной и административной ответственностью.

Такая щепетильность в вопросах скоринга говорит о том, что он действительно работает и выполняет возложенные на него обязательства.

Вдохновившись успешными результатами кредитной системы, скоринг начал применяться не только в банковской системе. Это привело к появлению нескольких видов скоринга.

1. Кредитный. Самый распространенный вид, который применяется для оценки кредитоспособности каждого потенциального клиента банка.
2. Кадровый. Всё чаще стала применяться система – присвоение баллов претендентам на ту или иную вакансию, особенно на крупных предприятиях. Разработка анкет для этих целей на сегодняшний день не автоматизирована, а специалисты в этой области весьма редки. Однако эта система оценки набирает популярность, потому что правильно проведенная оценка кандидата позволяет поднять работоспособность целого отдела в частности и предприятия в целом.
3. Лид-скоринг («lead scoring») . Этот вид скоринга применяется маркетологами, для определения готовности потенциальных покупателей на приобретение, предоставляемых магазином товаров. Здесь так же присваиваются баллы людям, которые находятся в «воронке продаж», то есть в диапазоне максимально приближенном к торговой точке фирмы. На основе этой системы оценки маркетологами может быть принято решение о введении дополнительных мер по привлечению интереса покупателей к товару: наружная реклама, распространение купонов на скидку, создание рекламной страницы в соц.сетях и т.д.

Это основные направления развития скоринга, которые и сформировали его разновидности.

Кредитный скоринг

Присвоение баллов клиентам банка, стало настолько популярным и действенным методом, что со временем стали появляться разновидности кредитного скоринга, которые применяются на разных этапах кредитования.

• Скоринг заявки («application-scoring») – это самый распространенный вид кредитного скоринга. По сути – первый этап тестирования потенциального клиента банка, проводимый на этапе подачи заявки на кредит. С ним сталкивается каждый человек, который хоть раз обращался в банк за кредитом. Именно на основании скоринга заявки определяется возможность одобрения кредита. В большинстве случаев анкета основана на сборе основных персональных данных, а обработка осуществляется автоматически;
• Скоринг поведения («behavioral-scoring»). Его можно назвать вторым этапом оценки потенциального заемщика. После скоринга заявки, при условии положительного решения по запрашиваемому кредиту, банком тестируется отношение клиента к получаемому заему. Присвоенные баллы по этому виду анализа получат свое отражение в процентной ставке, графике выплат и сроке выдаваемого кредита. Чаще всего при скоринге поведения анализируется вторая часть анкеты: занимаемая должность, трудовой стаж, семейное положение и т.д.;
• Скоринг мошенничества («fraud-scoring») – такой вид кредитного скоринга применяется параллельно с двумя предыдущими для определения уровня заведомо ложных подаваемых данных. Фактически – это методика определения процента правды в подданных клиентом данных: мотивы кредита, уровень доходов и т.д., так же данная система оценит – насколько клиент готов выплачивать полученных кредит? Такое тестирование применяется, в основном, при выдаче больших долгосрочных кредитов. Чаще всего на данном этапе присвоения баллов применяется опыт и знания сотрудников скорингового отдела банка, а не компьютерные программы;
• Коллекторский скоринг или скоринг взыскания («collection-scoring») – такой оценке подвергаются клиенты банка, которые просрочили выплаты по выданному им кредиту, вследствие чего, переведены в список ненадежных заемщиков. Результатами данного тестирования является перечень мер, которые будут применены к должнику (от предупредительного звонка, до передачи задолженности коллекторским службам). В данном случае проверяются: периодичность предыдущих выплат, банковская история, запрашиваются данные о наличии задолженности в налоговых органах и у судебных приставов.

Скоринговая система

Из-за распространенности скоринга в банковской сфере, с каждым годом, всё большей популярностью пользуются скоринговые системы – это компьютерная программа, позволяющая проводить тестирования без привлечения дополнительных кадровых вливаний и с наименьшим уровнем «человеческой ошибки». Самыми используемыми программными обеспечениями признаются: Basegroup Labs, «Диасофт», SAS Credit Scoring, EGAR Scoring.

Однако, как бы ни трудились программисты над интерфейсом и функциями новых систем скоринга, или обновлениями уже существующих, неизменным остается один и тот же объем собираемой информации, на основании которого и проводится 80% тестирования. Из каких же вопросов состоит основа скоринговой системы?

1. Внешний вид клиента. Как ни странно, но то, как выглядит человек, который пришел за кредитом – является первой ступенью теста, который начинается, стоит переступить порог банка. Оператор дает визуальную оценку внешнему виду и степени «ухоженности» потенциального клиента, и вводит результат в скоринговую систему, установленную банком.
2. Прописка. Данный критерий очень значим для банка, в приоритете люди у которых есть городская прописка в собственной недвижимости. Иногда преимуществом будет прописка в поселковых местностях. Снижается возможность получить кредит на приемлемых условиях у тех, кто не имеет постоянной прописки или прописан в общежитие.
3. Трудоустройство. Этот критерий легко проверяется системой, так как банк имеет доступ к данным по налоговым отчислениям с места работы потенциального клиента. Соответственно если их нет, то человек солгал об официальном трудоустройстве. Уровень доходов оценивается как результат разницы между зарплатой (за минусом налоговых удержаний) и прожиточным минимумом. Если результат составил 30-40% от общей суммы дохода, то кредит, скорее всего, будет одобрен.
4. Цель кредита. Здесь данные могут быть самыми разнообразными, но есть и свои нюансы. Если причиной кредита будет указано погашение другого кредита, то клиент получит отказ, так как у рефинансирования кредита (погашение одного кредита другим) другие риски, соответственно, и условия кредитного договора.
5. Кредитная история. Важный показатель, который складывается из количества оплаченных кредитов и имеющихся на погашении у каждого заемщика. И самым главным условием данного критерия – отсутствие клиента в «черном списке», в который попадают все заемщики, не оплачивающие кредитные обязательства на протяжении 60 дней.

Таков основной спектр собираемых данных о потенциальном клиенте банка, которые, после сбора, анализируются и по полученным результатам присваивается балл.

Основными различиями скоринговых систем, служит присвоение баллов и значение, присвоенное каждому диапазону баллов.

Самыми используемыми системами являются: бюро кредитных историй Эквифакс, система оценки от компании FICO.

Скоринговая оценка

Интервал между значениями оценок разных скоринговых систем бывает весьма ощутимым. При одной системе клиенту будет присвоено 600 баллов и этого будет достаточно для одобрения кредита, а при другой системе, при этих же условиях потенциальному заемщику присвоят 650 баллов и это станет показателем ниже среднего, что повлечет за собой отказ в кредите или ужесточение условий кредитного договора.

Однако признаются усредненные показатели, которые помогут оценить возможности на кредит каждому человеку самостоятельно. Существуют онлайн тестирования, пройдя которые, можно получит заветные баллы и проверить вероятность одобрения заема.

Обобщенные показатели набранных баллов потенциального заемщика:

• до 600 баллов – плохой показатель, при котором банк отказывает в выдаче кредита;
• от 600 до 650 баллов – средний показатель, при котором, скорее всего, будут уменьшена сумма, запрашиваемого кредита;
• от 660 до 700 баллов – хороший результат, при котором банк одобрит кредит и пойдет на первоначальные условия кредитного договора;
• свыше 700 баллов – отличный результат. Довольно редко встречаемый показатель, обычно при нем банк старается поощрить клиента на дальнейшие займы (скидки и рассрочки на повторные кредиты в этом же банке).

Стоит помнить, что системы скоринга различны в своих оценках, поэтому если человеку было отказано в одном банке – это не значит, что такой же результат его ждет и в других кредитных организациях.

Теперь, когда система оценки банками своих потенциальных заемщиков стала более понятна, можно объективно оценить вероятность положительного решения по заявке на кредит, для осуществления, пусть даже маленькой мечты.

На протяжении многих лет российские банки используют привычный инструмент проверки заемщика, оценки его платежеспособности – кредитный скоринг, существующий в разновидностях. С развитием технологий улучшается и качество проверочных методик. Но самое интересное заключается в том, что скоринговые системы сравнимы с «черным ящиком», который в принципе остается «черным» даже для самих кредиторов. Не всегда удается предугадать результат (одобрение или отказ), да и сам «робот» может ошибиться, выдав кредит грамотному мошеннику. Но давайте обо всем по порядку.

Определение и суть кредитного скоринга

Кредитный скоринг представляет собой систему для оценивания клиентов в банках, МФО, в основу которой заложены статистические методы считывания информации. По факту — это выглядит так:

• Есть компьютерная программа, используемая при обращении посетителя, например за потребительским кредитом.
• Кредитный специалист вводит в программку данные заемщика (паспортные данные, место работы и пр.).
• На выходе скоринг выдает ответ – стоит ли выдавать человеку деньги в долг.

Само слово «скоринг» происходит от английского «score», что в переводе означает «счет».

Всего существует 4 вида скоринга кредитной истории, используемых современными банками вместе (смешанно) или какой-то 1-2 из них. Итак:

Аpplication-scoring

Скоринг заявки обращения. Этот вид скоринга является самым популярным и распространенным в банковской практике. Именно он предназначен для оценивания кредитоспособности заемщиков при выдаче им кредитов. Основа его разработки необыкновенно проста: первичный сбор данных посредством анкеты, обработка полученных сведений, выдача ответа.

Сollection-scoring

Эта система скоринга предназначена на стадии работы с невозвращенными займами. Она помогает сотрудникам банка понять, что делать с «плохими» кредитами, выдает банкирам приоритетные действия. Например, сделать заемщику первичное предупреждение, отправить дело коллекторам или сразу подать заявление в суд. Согласно статистике работы данной методики примерно 40% «горе-клиентов» все же выполняют свои обязательства, ссылаясь на забывчивость или наличие уважительных причин по задержке займов.

Behavioral-scoring

В переводе с английского означает скоринг поведения, т.е. оценка наиболее вероятных действий потенциального клиента банковской организации. Благодаря этой системе есть шанс детально проанализировать изменения платежеспособности заемщика и скорректировать максимальный для него лимит кредитных средств к выдаче по поведенческим признакам. Программа способна понять будущее, исходя из прошлых действий человека, например, изучив операции погашения кредитной карты, оформленной ранее в одном из банков.

Fraud-scoring

А этот скоринг умеет распознавать мошенников. Данный метод нередко используется совместно с другими способами для улучшения качества проверки заемщиков. Кстати, только 10% невозврата всех кредитов на территории РФ связаны именно с действиями преступников. Ужасает, что с каждым годом этот показатель только растет.
Оказывается, многие скоринговые программы способны не только обрабатывать данные заемщика, но и имеют потенциал к автоматическому самообучению. Так, система считывает информацию с нового клиента и использует полученные знания при оценке следующих граждан, корректируя приобретенный опыт.

Чем именно пользуются отечественные банки?

На сегодня существуют уже готовые программные обеспечения, активно применяемые отечественными финансовыми организациями, но некоторые кредиторы предпочитают разрабатывать собственные программы, которые отличаются по их меркам более точными и эффективными результатами. Среди готовых решений можно выделить западные компании:

1. «SAS Credit Scoring»
2. «EGAR Scoring»
3. «Transact SM (Experian-Scorex)»
4. «K4Loans (KXEN»
5. «Clementine (SPSS)»

Не меньшим успехом пользуются и российские разработчики: «Диасофт», «Basegroup Labs» и др.

Задачи и цели кредитного скоринга

Абсолютно каждый банк при использовании кредитного скоринга стремиться к следующим результатам в системе оценивания:

• Увеличение кредитного портфеля путем снижения числа необоснованных отказов обращающимся по заявке лицам.
• Повышение точности проверки заемщиков.
• Уменьшение порога невозвращенных займов.
• Ускорение процедуры проверки заемщиков, что экономит не только время банковских работников, но и потенциального кредитополучателя.
• Создание централизованного накопления сведений о банковских заемщиках.
• Снижение формируемых резервов при потере денежных средств по долговым обязательствам.

На практике кредиторы строят также скоринговые задачи, отличающиеся своими индивидуальными особенностями: создание соответствующих моделей скоринга и построение скоринговой инфраструктуры.

Особенности скоринга с технической точки зрения

Скоринговая процедура является конфиденциальной информацией. Сам принцип ее работы банкиры не рассказывают клиентам. Как правило, выдается сухой отказ или радушное одобрение. Для заинтересованных в данном вопросе читателей разложим все по полочкам:

1. Программа начисляет количество баллов, просчитать заранее число которых, практически невозможно.
2. При достаточном количестве скоринг выдает «Одобрить».

Но здесь каждый банк устанавливает индивидуальные ограничения. Вот почему в одном из банков человек может получить отказ, а обратившись в иное учреждение – безотказное одобрение. Процесс скоринговой оценки можно сравнить с калькулятором баллов.

В сложнейший математический «трюк» заложена целая система факторных данных. Скоринг-программа способна обработать информацию о заемщике за последние 5 лет, изучив его возрастные, поведенческие и социальные факторы. Скоринг запоминает всех своих клиентов и если в банк обратится гражданин со схожими, допустим, негативными сведеньями, то это лицо будет ждать отказ и наоборот.

Оценка кредитоспособности, какие данные клиента необходимы программе?

После проведения скоринга, т.е. проверки программой заявки посетителя и получения им положительного вердикта, анкета физического лица отправляется в отдел безопасности финансового учреждения. Здесь заемщик проверяется по ряду других критерий.

Автоматическая оценка потребителя считается максимально объективной и полностью исключает человеческий фактор. Ведь специалисты финансовых организаций тоже люди и могут предвзято отнестись к клиенту или же наоборот — проявить излишне лояльное отношение. Для банка это всегда риск столкнуться с убытками.

Список вопросов скоринга кредитной истории выглядит примерно так:

• Паспортные сведенья. Здесь проверяется прописка, место фактического проживания, контактные данные.
• Возраст заемщика. В зависимости от условий кредитора будет выдан займ. В среднем допустимый возрастной интервал в банке от 18 до 65 лет, но может быть выше или ниже.
• Семейное положение. Программа требует информацию относительно количества детей, числа иждивенцев и пр.
• Место работы, стаж, размер дохода. Оценивается не только общий стаж работы, но и непрерывный. Многие банки указывают в требованиях стаж от 3-6 месяцев на последнем месте. Для большинства кредиторов важен официальный статус должности. Есть кредитные предложения, где не нужна справка о доходах по форме 2-НДФЛ, однако без нее кредит выдается под более высокий процент и на меньшую сумму.
• Образование, специальность.
• Наличие дополнительного дохода и пр.

Стоит учитывать, что помимо «робота» клиента оценивает и сам банковский работник. Если кредит оформляется не в режиме онлайн, а в отделении банка, то такой заемщик также пройдет визуальную проверку.

Например, посетив кредитора в нетрезвом состоянии, показав несоответствующее поведение, разговаривая нецензурной речью, пытаясь ввести специалиста в заблуждение путем обмана, предоставления недостоверной информации и т.д., оформить и небольшую ссуду не получиться, даже имея идеальное состояние документов. Кредитный консультант имеет право указать в заявке дополнительный комментарий и рекомендацию отказать в кредите. Тогда решать проблемный вопрос будет уже финансовый аналитик банка.

Место кредитной истории в скоринге, кто получит самую высокую оценку?

Кредитная история является важным показателем при проверке заемщика. Скоринговая программа способна проверить ее, получив сведенья из нескольких Бюро кредитных историй или из одного Централизованного органа. Как правило, банки заключают договора с 2 и более БКИ.

Положительная репутация становится залогом одобрительного решения банка, а при наличии крупных просрочек, незакрытых кредитов — рассчитывать на одобрение в займе не стоит. Но здесь также существует индивидуальная методика. Например, получив отказ в одной из банковских организаций, можно отправиться в другую, где есть шанс взять взаймы нужный кредит. Нередко при наличии неидеальной КИ банкиры выдают меньшую сумму займа или под завышенный процент. Ситуация будет рассматриваться комплексно с учетом нескольких факторов, включая размер ежемесячного дохода.

Самую высокую скоринговую оценку способен получить следующий кандидат:

• Владелец недвижимости, авто и др. ценного имущества.
• Работник с «белой» з/п выше среднего уровня.
• Человек, длительно проживающий в одном регионе.
• Клиент банка-кредитора с открытым депозитным вкладом или счетом, куда перечисляется заработная плата или пенсия.
• Лицо, способное внести крупный первоначальный взнос при необходимости (ипотека, автокредитование).
• Заемщик, который может предоставить поручителя, залог или хорошие рекомендации банковского работника.
• Обладатель положительной кредитной истории.

Минусы кредитного скоринга

Система кредитного скоринга на сегодня считается самой выгодной и востребованной. Она позволяет совмещать в работе простоту, эффективность и результативность. Но даже на первый взгляд идеальная программа имеет пускай и незначительные, но недостатки.

Повторимся, что скоринговая процедура подразумевает начисление баллов, достаточное количество которых позволяет человеку оформлять деньги в долг. Если же в программе случайно произойдет сбой (такое редко, но случается), физическое лицо не сможет набрать нужное число баллов, получит отказ, а банк потеряет потенциальную прибыль.

Бывают и обратные ошибки, т.е. заем выдается мошеннику или недобросовестному гражданину. Для самой организации это принесет материальные убытки, разбирательства, одним словом проблемы. Тем не менее, все крупные банки России используют современный кредитный скоринг. Мелкие ошибки не влияют на популярность методики, но сам скоринг постоянно нуждается в доработке, усовершенствовании, обновлении.

Сравнительный анализ типовой проверки заемщика и кредитного скоринга

Кредитный скоринг в банке и МФО, где лучше?

Сравнивать качество скоринга в банковских и микрофинансовых организациях напрямую не совсем правильно. Проверка и оценка заемщиков здесь в корень отличается. Банкиры используют многоступенчатую систему, метод регрессионного анализа, выдавая кредиты можно сказать идеальным заемщикам, соответствующим необходимым показателям и критериям. Банковский скоринг делает примерно 30% проверочной работы и считается довольно сложным и дорогим «удовольствием» для банковских структур.

При оценке заемщиков помимо индивидуальных требований к заемщикам также действует методика классификации, описанная в Указании Банка России № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Что касается МФО, то здесь работает несколько иной способ оценки клиентов. Себестоимость проверки отличается дешевизной для кредиторов (примерно 100 рублей на займ в размере 10 000 рублей). В МФО не используется ручной метод проверки, ограничен доступ к платным сервисам. Потраченное на рассмотрение заявки время составляет всего несколько минут, а сам микрозайм получить в компании можно от 5 минут, включая проверку.

В последнее время микрофинансисты стали самостоятельно разрабатывать скоринговые программы и вполне успешно. Система способна оценить и спрогнозировать проблемы заемщика, гибко подойти к оценке его платежеспособности и совершенно уверенно выдать займ лицу даже с испорченной кредитной историей. Это внушительное отличие МФО-сервисов от банковских компаний. Да, МФО рискуют, выдавая срочные займы в экстренных для людей ситуациях, но в проигрыше они не оказываются, т.к. здесь очень высокие процентные ставки, начисляемые ежедневно.

Каким будет скоринг в будущем: прогнозы экспертов

Все большее число кредитных компаний приходят к выводу, что одного начисления баллов заемщикам для качественной их проверки – недостаточно. Необходимы новые технологии, инновации, обсуждение которых регулярно проходит на соответствующих семинарах, конференциях. Самыми яркими последними предложениями от экспертов можно назвать:

• Применение в скоринге усовершенствованной и приближенной к мозгу человека технологии «Machine learning».
• Внедрение IRB(ПВР)-подхода (регуляторная валидация рейтинговых систем банков). Принятие решение в банке происходит самостоятельно, кредитор сам разрабатывает необходимые процессные и методические документы, лишь только ориентируясь на требования ЦБ.
• Идентификация клиента по фотографии, голосовому слепку посредством специального дорогостоящего оборудования. Данная методика находится на этапе подготовки в крупных банках РФ, среди которых «Сбербанк» «Россельхозбанк», «ВТБ». Многие организации активно рассматривают процесс внедрения программы. С ее помощью можно получить кредит без предоставления документов.

Все игроки рынка желают видеть одно общее «скоринговое» будущее – полностью автоматизированный комплекс с минимальным количеством сотрудников, но возможно ли это? Сделать банковскую систему робототизированной на 100% — сказочный миф, т.к. работа осуществляется с людьми и присутствие человека здесь просто необходимо.

Особенности кредитного скоринга на примере ведущих банков РФ

Давайте рассмотрим особенности скоринговых программ ведущих банков страны, например:

1. В «Сбербанке» используется скоринговая модель при принятии кредитных решений по всем заявкам физических лиц. Здесь также присутствует экспертная оценка данных. Кредитор комбинирует два этих метода и применяет различные стратегии при оценке заемщика. В целом в банке используются сотни разнообразных методик по сбору и анализу сведений о заемщике. Это мощнейшая система. В корпоративном кредитовании скоринг не применяется.
2. В банках, работающих под брендом «Восточный» розничные заявки проходят через 100% индустриальный скоринг НБКИ. Вскоре компании будут выдавать кредиты малому и среднему бизнесу посредством таких же скоринговых оценок.
3. В банке «ВТБ» используются как внутренние, так и внешние модели скоринга по розничным займам.
4. «Росэнергобанк» использует несколько систем проверки анкет заемщиков, включая статистический скоринг. Основной акцент делается на кредитной истории и на программы по предотвращению «сотрудничества» с мошенниками.
5. «Абсолют Банк» считает социально-демографическую, кредитную или поведенческую оценку заемщика в скоринговой проверке лишь частью процесса общего анализа.

На сегодняшний день современные банки развиваются в направлении алгоритма самообучения, поведенческого анализа, пресекая все новые типы мошенничества. К скоринговым моделям подключаются обновленные источники данных, ведется работа с программой «Big Data». Индексируются не только стандартные базы данных по юридическим и физическим лицам, но и социальные сети, различные форумы.

С развитием банковской сферы в нашей стране, практически каждый гражданин хоть однажды обращался в кредитные организации за займом, поэтому процедура оформления кредитной сделки знакома многим. При подаче заявки, кредитный специалист оценивает платежеспособность потенциального клиента путем метода финансового скоринга. В этой статье мы ответим на вопрос: «Скоринг, что это такое и какие особенности имеет процедура подсчета очков?

Получение прибыли банка напрямую зависит с качеством кредитного портфеля. Чем меньше финансовых рисков, тем большая вероятность быстрого возврата заемных средств с дополнительной прибылью от уплаты процентов. Именно поэтому, рассматривая заявки на выдачу ссуды, банк проводит скрупулезную проверку потенциальных клиентов, анализируя возможные финансовые риски.

Дословно, в переводе с английского языка, «скоринг» означает «подсчет очков». Какие именно очки считают финансовые аналитики и для чего им это нужно?

Скоринг – это целая система распределения базы клиентов на основании статистических данных. Это своеобразный финансовый помощник в определении потенциальной платёжеспособности клиента и оперативного оценивания, который сегодня широко применяется в банковской сфере.

Система подсчета баллов для анализа используется для автоматической обработки данных заемщика, на основании которых выставляет общая оценка по клиенту. Простыми словами, это своеобразный тест, который проходит каждый клиент при подаче заявки. Каждый ответ приносит определенное количество балов по шкале возможных рисков.

Существует допустимое количество баллов, которое переводит клиент из зоны риска и автоматически определяет его потенциальную платежеспособность. Соответственно, не набрав нужного количества баллов, сложно рассчитывать на положительное решение. В некоторых случаях, банки могут проявить лояльность и предложить меньшую сумму займа при низких баллах скоринговой оценки.

При заявке на большую сумму займа (например, автокредит или ипотека), скоринговая оценка будет выступать в качестве дополнительного инструмента оценивания возможных рисков. Решение же будет приниматься на основании многих факторов.

Технические особенности скоринга

Следует понимать, что процедура оценивания клиента программой – это строго конфиденциальная информация и принцип ее действия сотрудники банка не раскрывают. Как правило, клиенту выдается сухая информация в виде отказа либо одобрения займа, а вот технические нюансы алгоритма клиент знать не должен.

Специалисты утверждают, что за каждый ответ программа начисляет определённые баллы, при чем не так легко заранее просчитать механизм действия ответов на конечный результат скоринга.

Стандартно, чем больше баллов клиент набирает, тем больший шанс получить положительный ответ по заявке. Однако, у каждого банка действует своя собственная процедура оценивания финансовых рисков и сказать, что скоринговая оценка – это типичный калькулятор баллов, было бы не верно.

Это сложнейший математический алгоритм, который может делать выводы на основании обработанных данных, производить анализ социальных факторов по уже сущетвующей клиентской базе за несколько лет.

Например, скоринговая программа может обработать данные о неплательщиках или должниках за последние 3-5 лет и выявить типичные социальные, возрастные или поведенческие факторы. На основании этих данных, будет заложена корректировка оценки и при анализе следующих клиентов, программа будет учитывать эти новые факторы.

Допустим, в базе данных конкретного банка, есть 10 должников со схожими признаками. При обращении нового клиента с похожим признаком его автоматически будет здесь ждать отказ. Но это вовсе не означает, что такой же результат он получит и в другом банке. Как уже говорилось выше, у каждого банка существует своя собственная скоринговая оценка.

Справедливости ради следует заметить, что скоринговая оценка не является идеальной программой анализа финансовых рисков, по мнению экспертов.

Так, например, широко известны случаи, когда клиентам, которые обращались в банк за кредитом на телевизор, был дан отказ. При этом спустя три месяца, банк одобрял авто кредит этим же самым клиентам. Парадокс? Не совсем.

Дело в том, что программа при первом обращении анализировала всех заемщиков, взявших кредит в пределах 10-30 тысяч рублей. И клиент мог попасть в зону риска по определенным поведенческим факторам. А по кредиту на большую сумму денег для авто, программа учитывала уже другую группу лиц, которая исправно выплачивает займ банку.

Виды кредитного скоринга

В соответствии с задачами, которые поставлены перед программой, скоринг подразделяют на:

• Скоринг заявителя (application scoring), подразумевает подсчет вероятности невозврата кредита клиента из-за низкой платежеспособности;
• Скоринг от мошенников (fraud scoring) – фильтрация клиентов по принципу подозрения в мошенничестве. Как правило, оценивание происходит на первом этапе, при тщательной проверке документов.
• Поведенческий скоринг – на основании факторов поведения уже существующих заемщиков, вычисляется процент финансового риска при выдаче займа клиенту.
• Скоринг взыскания такая модель оценивания работает на этапе возврата непогашенных кредитов. Программа позволяет составить план действий для взыскания займа с клиента.

Методика оценивания клиента проводится на основании социальных признаков, которые характеризуют заемщика. При этом ключевым моментом такого оценивания является автоматизация процесса и исключение участия человеческого фактора в процессе оценивания.

Скоринговая оценка кредитоспособности физического лица

Если после занесения всех ответов в программу, кредитный специалист отвечает, что скоринг пройден, это означает, что основная часть аналитической проверки пройдена. Далее заявка физического лица уходит в службу безопасности, где специалисты банка проверяют клиента уже по своему ряду критериев.

Проведение скоринговой оценки позволяет полностью исключить человеческий фактор. Это может быть предвзятое отношение специалиста к определенному клиенту, либо, напротив, чересчур лояльное отношение и намеренное укрытие некоторых факторов, которые указывают на повышенный финансовый риск для банка.

Информация, на основании которой происходит скоринговой анализ, берется из документов и не может быть искажена. В тех случаях, когда информация заносится со слов клиента, кредитный скоринг имеет меньшую эффективность при определении рисков.

Кредитный риск для банка – это возможная финансовая потеря вследствие невыполнения заемщиком взятых на себя обязательств. Причины могут быть самые разные: просроченные платежи, отказ от выплаты кредита и т.д. В этом случае скоринговая оценка является эффективным финансовым инструментом, который в комплексе с изучением кредитной истории позволит максимально точно определить потенциальную платежеспособность клиента.

Данные для проведения скоринга

В стандартный список вопросов входят следующие:

• семейное положение;
• возраст;
• место работы (если пенсионер работает);
• стаж;
• образование (специальность);
• указание дополнительный доход и т.д.

Также следует учитывать, что банковский работник при заполнении анкеты проводит визуальную оценку наряду со скорингом.

У специалиста есть подробная инструкция по определению платежеспособности клиента, куда входит анализ внешнего вида, речи клиента, соответствие поведения и указанной должности в анкете. Производя визуальную оценку потенциального заемщика, его речь, скорость ответа, поведение, кредитный консультант может добавить комментарий к заявке с примечанием отказать в кредите. При этом документы у клиента могут быть в порядке.

Чтобы повысить шансы на получение займа, отвечать нужно максимально точно и, без лишних раздумий, так как все это фиксируется экспертом в анкете и отправляется на проверку аналитику.

Недоверие может вызвать алкогольное опьянение, медленные запутанные ответы, незнание простой информации (телефон, рабочий адрес и т.д.), эмоциональная неустойчивость, несоответствие внешнего вида с указанным в анкете ежемесячным доходом и т.д.

Как видите, у банка есть очень много критериев проверки клиентов, среди которых, безусловно, большое внимание занимает кредитная история и финансовый скоринг.

Какие данные рассматриваются при скоринге

Алгоритм финансового скоринга достаточно сложен и учитывает множество факторов при выставлении общей оценки финансовых рисков.

У каждого банка существует свой собственный алгоритм проверки платежеспособности клиента и дисциплинированности относительно выплаты кредита.

Стандартно, рассматриваются следующие вопросы:

Проверка кредитной истории – заключительный этап скоринга

Заключительным этапом финансового скоринга, является проверка кредитной истории.

При положительной истории, клиент может смело рассчитывать на одобрение займа. Но это вовсе не означает, что банк даст согласие на кредит любой суммы. Положительная история гарантирует лишь факт одобрения банком займа, а вот размер суммы будет зависеть от дохода и потенциальной платежеспособности клиента.

Где банки берут информацию и как эти данные отражаются на принятии решения? Для упорядочивания работы с бюро кредитных историй и с целью создания единой базы данных, был создан государственный реестр бюро кредитных историй. Этот реестр находится в ведомстве Центрального Банка РФ и имеет все полномочия собирать и аккумулировать данные о выданных кредитах физических и юридических лиц.

У РБКИ находится наиболее полная и актуальная информация по всем клиентам, которая постоянно добавляется и обновляется. Каждый банк самостоятельно для себя определяет алгоритм фильтрации клиентов с «плохой» кредитной историей.

Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на очевидные недостатки программы, скоринговая оценка клиента является эффективным инструментом для банка, позволяющим максимально снизить финансовые риски.

Видео. Суть скоринга