Принципы торговли по стратегии форекс со встречными сделками. Одновременное открытие комбинации ордеров Buy и Sell

При отсутствии информации о наиболее вероятном направлении изменения цены и наличии бокового тренда можно применить алгоритм, суть которого формулируется следующим образом:

при затишье на рынке открываются одновременно две позиции в разные стороны по одной валюте, у которых StopLoss и TakeProfit равны 100 и 110.

Возможная прибыль от комбинации ордеров определяется разностью

TakeProfit - StopLoss.

Например, в соответствии с данным алгоритмом открываются сразу две позиции в разные стороны: StopLoss - на 100 пунктов, TakeProfit - на 110 пунктов. После этого советник не выполняет никаких действий, пока не закроются обе позиции. Затем весь процесс повторяется. В результате в каждой паре одна позиция будет закрываться с потерями: -100, другая с прибылью: +110. Прибыль 10 пунктов с каждой пары.

Преимущество этой стратегии в том, что в случае обвала рынка в любую сторону комбинация позиций закрывается с прибылью, т.к. одна из позиций всегда открыта в нужную сторону.

На следующем рисунке показана ситуация на графике валютной пары GBPUSD, которая позволяет получить прибыль, используя указанный подход.

В принципе работы данного алгоритма лежит тот факт, что если рынок начинает активно двигаться в одном направлении, то это процесс носит достаточно устойчивый характер.

При выборе значений для StopLoss и TakeProfit открываемых одновременно ордеров следует учитывать спред цен Bid и Ask, а также комиссионные и эффект проскальзывания у конкретного брокера. Значения спреда, комиссионных и проскальзывания уменьшают возможную прибыль от комбинации ордеров.

Основная проблема в программной реализации алгоритма состоит в практической невозможности одновременного открытия ордеров в торговой системе – после открытия первого ордера в торговой системе выдерживается некоторая временная пауза. Для решения этой проблемы предлагается использовать подходы, рассмотренные при описании алгоритма «одновременного открытия» двух ордеров.

Еще одна проблема реализации алгоритма заключается в том, что возможны ситуации, когда одна позиция закрывается по StopLoss, а вторая не закрывается в течение длительного времени, т.е. движение цены в «нужном направлении» остановилась. В этом случае следует задавать и программно ограничивать общие по комбинации ордеров потери.

Следующая проблема программной реализации алгоритма возникает, когда цена открытия ордера (обычно Bid или Ask), смещенная на величину StopLoss или TakeProfit, указывает на значение котировки, близкой к «круглой цене». Например,

Ask+TakeProfit1=1.2100

Bid-TakeProfit1=1.1900.

В такой ситуации велика вероятность того, что процесс увеличения (или уменьшения) цены, «не дойдя» несколько пунктов до значения, при котором комбинация ордеров закроется с прибылью.

Обозначим цену закрытия комбинации при увеличении котировок Price1

Price1=Ask+TakeProfit1.

Вычислим остаток от деления Price1 на 100

Mod1=Mod(Price1*MultiPlier1,100),

Тогда, если

т.е. цена закрытия комбинации незначительно больше «круглой цены», то величину TakeProfit для ордера Buy и, следовательно, величину StopLoss для ордера Sell, рекомендуется уменьшить на величину

Например, пусть

a 1 =8 пунктов

TakeProfit=110 пунктов

StopLoss=100 пунктов.

Тогда, если

110-(8+5)=97 пунктов,

а StopLoss для ордера Sell уменьшить до величины

100-(8+5)=87 пунктов.

Аналогично выполняются изменения значений TakeProfit и StopLoss при уменьшении котировок (движении цены вниз).

Price2=Bid-TakeProfit1.

Как и в предыдущем случае вычислим остаток от деления Price2 на 100

Mod2=Mod(Price2*MultiPlier1,100),

где MultiPlier1 – множитель, вычисление значения которого приведено при рассмотрении торговли «вблизи круглых цен».

Тогда, если

Mod2>100-a 1 ,

т.е. цена закрытия комбинации незначительно меньше «круглой цены», то величину TakeProfit для ордера Sell и, следовательно, величину StopLoss для ордера Buy, рекомендуется уменьшить на величину

a 1 +(100-Mod2).

Например, пусть

то (см. предыдущий пример)

110-(8+(100-94))=96 пунктов,

а StopLoss для ордера Buy уменьшить до величины

100-(8+(100-94))=86 пунктов.

Рассмотрим основные этапы реализации алгоритма одновременного открытия комбинации ордеров Buy и Sell.

Настраиваемые параметры алгоритма (см. блок defines):

1. Ширина коридора при затишье на рынке (пунктов) - CoridWidth

2. Интервал времени, используемый для вычисления ширины коридора (количество свечей) - CoridCandleAmount

3. Количество лотов в позиции - Lots0

4. Потери StopLoss для обеих позиций (пунктов) - StopLoss0

5. Прибыль TakeProfit для обеих позиций (пунктов) равна StopLoss0+Profit0 - Profit0

6. Проскальзывание в системе торгов (пунктов) - Slippage0

Дополнительные настраиваемые параметры алгоритма (см. блок vars):

1. Время ожидания после появления первого ордера в списке ордеров (после реального открытия позиции) перед открытием второго ордера (сек.) - WaitTime0.

2. Время ожидания реального открытия первой или второй позиции - WaitTime1.

Необходимость использования дополнительных настраиваемых параметров вызвана чисто техническими проблемами Metatrader, так как всегда происходят:

Пауза после команды на открытие ордера,

Пауза после появления ордера в списке ордеров.

Алгоритм разбивается на следующие этапы:

Этап 1. Определение ширины коридора. Выполняется один раз для каждой новой завершенной свечки.

Находим максимальное среди значений High и минимальное среди значениий Low для последних CoridCandleAmount свечей. Рисуем границы коридора.

Если коридор узкий (меньше CoridWidth пунктов), то переходим к этапу 2.

Этап 2. Выдаем команду на открытие первой позиции BUY.

Рисуем вертикальную желтую линию. При этом запоминаем время подачи команды на открытие.

Этап 3. Ждем пока первый ордер появится в списке ордеров. При этом запоминаем время реального открытия первой позиции.

Этап 4. Ждем пока после реального открытия первой позиции пройдет WaitTime0 секунд. Выдаем команду на открытие второй позиции SELL. При этом запоминаем время подачи команды на открытие.

Этап 5. Проверка открытия второй позиции - ждем пока второй ордер появится в списке ордеров. Рисуем вертикальную зеленую линию.

Но если в течение WaitTime1 секунд позиция не открыта, то генерируется сообщение об ошибке.

Первый этап можно реализовать в виде следующего фрагмента программы:

// ===============================================================

// Этап 1. Определение ширины коридора. Выполняется один раз

// для каждой новой завершенной свечки

// Находим максимальное среди значений High и

// минимальное среди значениий Low для последних

// CoridCandleAmount свечей. Рисуем границы коридора.

// Если коридор узкий (меньше CoridWidth пунктов), то

// NarrowCor1=1 – переходим к следующему этапу

// ===================================================================

if PrevBarTime <> Time then // обнаружена новая завершенная свечка

PrevBarTime = Time;

// здесь когда на графике появилась новая законченная свечка

//вычислить коридор

CoridPeriods=CoridCandleAmount;

CoridMax=High;

CoridMin=Low;

if CoridMax - CoridMin <= CoridWidth*Point then

{ // коридор узкий, можно открывать позиции

// нарусуем линии коридора КРАСНЫМ

alert(Symbol," Draw in Red ",CoridMax," ",CoridMin);

CurTime,CoridMax,Red,1,STYLE_SOLID);

CurTime,CoridMin,Red,1,STYLE_SOLID);

{ // коридор широкий, нельзя открывать позиции

// нарусуем линии коридора ЗЕЛЕНЫМ

MoveObject("CorMax1",OBJ_HLINE,CurTime,CoridMax,

CurTime,CoridMax,LightGreen,1,STYLE_SOLID);

MoveObject("CorMin1",OBJ_HLINE,CurTime,CoridMin,

CurTime,CoridMin,LightGreen,1,STYLE_SOLID);

}; // if PrevBarTime <> Time конец обработки новой завершенной свечки

Реализация остальных этапов алгоритма аналогична операциям, описанным при рассмотрении одновременного открытия двух ордеров.

Результат работы указанного алгоритма приведен на следующем рисунке.

Есть ли смысл открывать две противоположные сделки на бирже?

Сегодня вы узнаете о том, есть ли смысл открывать две противоположные сделки на Форекс? Очень подробный ответ мог бы растянуться на очень большое количество страниц, поэтому в данной статье будет представлена обобщенная информация по нескольким направлениям. Существуют особые типы операций, ордеров и даже стратегий, использующие принцип заключения противоположных сделок. О наиболее интересных из них вы сможете узнать прямо сейчас.

Операция СВОП

Термин СВОП означает заключение двух сделок противоположного характера с двумя различными друг с другом датами валютирования. Альтернативные названия Overnight и Rolover. Одна позиция в пределах СВОПа закрывает открытую позицию, а вторая, в свою очередь открывает ее. При этом такие понятия как курс и общая стоимость будут определены именно в тот момент, когда заключается сделка. Операция данного типа проводится для того, чтобы продлить уже открытую позицию. Лучше понять особенности СВОП поможет конкретный пример.

К примеру, 26 Августа (понедельник) текущего года вы приобретаете 30 000 EUR/USD по курсу 1.25 с соблюдением условий СПОТ, дата валютирования 28 Августа (среда). В назначенный момент вам приходит счет 30 000 EUR, а списаться с него должно 37 500 USD (30 000 *1.25).

Торгуете вы, естественно, по маржинальному принципу с использованием кредитного плеча, а это означает, что на вашем депозите попросту нет такого количества долларов. Что это означает? Невозможность выполнения своих обязательств перед партнером 28 Августа. По этой причине позиция продлевается посредством использования СВОП.

Одновременное открытие двух позиций при помощи локовых ордеров

Защита депозита

Дословный перевод термина «локовый» ордер обозначает что-то вроде запирания ордеров на замок. Но мы не будем углубляться в изучение теории и рассмотрим все на понятных конкретных примерах.

Представьте что вы самостоятельно, или с помощью еще не обкатанного советника открываете две-три неудачных сделки в ошибочно выбранном направлении. При этом соответственно объем лота последней сделки выше, чем предыдущей. Если движение цен продолжится в не выгодном для вас направлении, это может привести к 100% сливу.

Избежать негативных последствий поможет открытие ордера локового типа. Что для этого необходимо сделать? Первое – подсчитайте объем уже открытых ордеров, а после последнего из них откройте ордер, имеющий противоположное направление, а также объем равный суммированному результату. К примеру, сумма 4-х ордеров равняется 25 при нисходящем тренде. В том случае, когда анализ рынка на фоне нисходящей тенденции показывает, что снижение будет продолжаться и после открытия 5-й позиции, откройте локовую сделку на продажу с объемом в размере 25.

С помощью таких действий вам удастся заморозить состояние депозита в точке, на которой открыт локовый ордер. После этого останется лишь подождать изменения направления тренда и того момента, когда цена достигнет точки в которой установлен локовый ордер, он закроется, после чего пройдет закрытие всех оставшихся позиций с выходом на уровень безубыточности.

Локовые ордера также можно использовать вместо стоп-лоссов

Локовый ордер можно устанавливать на том же уровне, что и стоп-лосс – в этом случае вам потребуется поставить отложенный в противоположном направлении ордер, с объемом, идентичным первой позиции. Благодаря этому, в случае развития событий по неблагоприятному сценарию цена достигнет отложенного ордера и произойдет его активация (при этом в случае со стоп-лоссом происходит обыкновенное закрытие сделки). В результате получается фиксированный убыток, который не подлежит изменению до тех пор, пока цена продолжит движение в противоположном направлении.

После достижения ценой отложенного ордера он закроется, при этом не следует забывать о необходимости поставить стоп-лосс в зоне безубыточности. После этого требуется дождаться момента, когда цена достигнет позиции открытой ранее и выведет ее на уровень безубыточности. Закрытие сделки возможно как в «0», так и с прибылью, если присутствует уверенность относительно дальнейшего движения цен в выгодном направлении.

Стратегия Hedge Hog

Данная стратегия считается очень простой, она не требует никаких специальных знаний, кроме умения обращаться с торговым терминалом и базируется на открытии двух противоположных позиций. Сейчас вы узнаете основные ее особенности более подробно.

Для начала следует дождаться 00:00 по GMT. Делать это можно исключительно в рабочие дни, т.е. с понедельника по пятницу. Открываем 2 торговые позиции по востребованной валютной паре EUR/USD – один ордер на покупку, другой – на продажу с равными лотами.

Перед началом торговли рекомендуется обратить внимание на один важный момент. Далеко не все брокерские компании разрешают открытие сделок в разных направлениях. Если ваш дилинговый центр именно такой – есть альтернативный вариант. Можно открыть 2 счета на двух различных терминалах. При этом стоп-лосс ставить не потребуется!

Тейкпрофит рекомендуется установить на отметке 14 пунктов от цены, по которой будет осуществляться вход в рынок. Это может показаться странным, но большая часть торговых дней будет обеспечивать прибыль в размере от 28 и более пунктов.

Почему именно 14 пунктов? Как вы уже, наверное, догадались, данная цифра взята не случайно и является результатом тщательного анализа данных в ретроспективе, показавших, что при прибыли в 14 пунктов:

1. Прибыль фиксируется при закрытии 83.5 % ордеров на покупку.
2. Профит получается в момент закрытия 85.7% ордеров на продажу.

Особый интерес вызывает тот факт, что вероятность закрытия хотя-бы одного из ордеров с прибылью менее 14 пунктов составляет не более 1.5%.

Порядка 80% торговых позиций фиксируют прибыль день в день.

Почти 95% торговых позиций, не зафиксировавших профит день в день, закрываются с прибылью в ближайшие три дня, при этом подавляющее большинство на следующий день. В том случае, когда 1 и 2 сделки не закрылись с прибылью на протяжении 48 часов, их рекомендуется закрывать в ручном режиме.

Как видно из вышесказанного – причин открывать противоположные сделки на Форекс более чем достаточно.

Использование разнообразных программ, которые помогают сделать торговлю более эффективной и автоматизировать многие процессы, очень актуально для Форекса. Так, любой простой советник для МТ4/МТ5, открывающий ордера , поможет избежать множества проблем и более точно входить в рынок. Именно максимальная точность исполнения торговых операций делает эти программы такими востребованными.

Благодаря алгоритму удается (проскальзываний цены, которые наблюдаются в периоды повышения активности рынка). Ведь если робот попробует открыть позицию в период сильной волатильности, то цена заключенной сделки может сильно отличаться от той, что всего секунду назад отображалась в терминале – такую ситуацию можно наблюдать в период выхода важных экономических новостей, к примеру.

Ввиду удобства и эффективности

трейдеры используют самые разные программы в работе – советники, открывающие ордера в двух направлениях одновременно, по времени, противоположные приказы или сразу много ордеров, и т.д.

Особенности работы с механическими системами

Механические системы позволяют учитывать самые разные параметры при выставлении отложенных приказов: одни актуальны для торговли по времени, другие могут следить за ходом финансового инструмента в обоих направлениях и как только цена проходит установленное расстояние, сразу же подается звуковой сигнал. Система может открывать ордера каждый час или просто в заданное время.

Одним из самых популярных является советник, открывающий отложенные ордера в двух направлениях — «трейлинг стоп от 1-го пункта». Его можно использовать для торговли по либо в работе на отбое тенденции. Благодаря системе можно сразу задать все важные показатели стоп-ордеров, определить объемы предполагаемых сделок, задать значения stop-loss и take-profit и т.д.

При желании вы можете получить его и бесплатно ,

Выбирая основные значения, важно определить такие:

• Направление сделки – длинная, короткая, два противоположных приказа одновременно
• Разрешение подачи сигнала
• Разрешение на ведение автоматической торговли или же требование ожидания ручного подтверждения
• Во входных параметрах отображаются объемы позиций в лотах, оптимальные значения стоп-лосса и тейк-профита , расстояние до текущей стоимости в пунктах, размер проскальзывания , который допустим и при котором советник активирует запуск (в противном случае он не сработает, если цена чуть изменится)

В работе со стратегиями и механическими системами нужно очень четко изучать инструкции и верно выставлять параметры. С учетом того, какое количество разнообразных инструментов сегодня представлено на рынке, найти качественную, легко настраиваемую и корректно работающую программу не составит труда.

Разнообразие и функционирование систем

Можно найти советник, который работает сразу по всем парам или же тот, что создает приказы на каждом баре. Очень популярны стратегии, использующие сразу , которая предполагает проставление приказов на одинаковом расстоянии один от другого и проставление все новых и новых по мере открытия сделок в ту или иную сторону.

Есть возможность слежения за ценой, чтобы брать максимум прибыли. Вручную делать это не очень удобно, да и не успеет трейдер в моменты сильной волатильности рынка продуманно и быстро проставить все значения. А вот советник «Трейлинг стоп от 1-го пункта», к примеру, работает мгновенно и может в течение нескольких секунд выставить отложенные приказы с заранее определенными параметрами (take-profit, stop-loss, перестановка в ноль или трейлинг-стоп) — видео и ссылка выше!

Для одних трейдеров важно условие, чтобы советник открывал один ордер или добавлял отложенный к уже сработавшему, другим нужно открыть два и больше. Среди всего разнообразия программ довольно легко найти то, что нужно. Самое главное – уметь использовать советники, проставлять все значения, тестировать и все равно контролировать.

Один из методов защиты торгового депозита от убытков. От постановки стоп-лосса он отличается как по сути, так и по форме. Существует два вида локов - положительный и отрицательный. В первом случае трейдеры открывают сделку в противоположном направлении первой, которая на текущий момент находится в прибыли. Отрицательный лок - это открытие позиции в противоположном направлении в случае наличия плавающего убытка по первому ордеру. Локирование как способ минимизации рисков - метод сомнительный, однако его вполне можно применять в торговле как стратегию Форекс со встречными сделками. Как это делать?

Принципы торговли по стратегии Форекс со встречными сделками

Следует понимать, что замена стоп-лоссов локированием не является эффективным методом торговли. В некоторых торговых системах этот способ не только не уменьшит убытки, а скорее даже увеличит их при неграмотном раскрытии замка. Лучшим способом применения стратегии трейдинга, основанной на открытии встречных сделок, является торговля от важных уровней - Фибоначчи , горизонтальных поддержки и сопротивления, локальных максимумов и минимумов, границ флетовых коридоров.

Стратегии с использованием локов хорошо работают только при наличии устойчивого тренда, поэтому важно правильно его определять, чтобы предвидеть моменты разворотов тенденции и возврата движения к основному направлению. Стратегия Форекс по тренду со встречными сделками предполагает формирование положительного лока за счет открытия основных ордеров в направлении тенденции и открытия встречной сделки при приближении коррекции. Каким образом это выглядит на практике?

Перед началом торговли следует выбрать наиболее перспективные финансовые инструменты. Рекомендуется торговать на старших таймфреймах от Н4 и выше, поскольку они являются более прогнозируемыми за счет минимального рыночного шума. Не следует рисковать большими суммами в одной сделке, поскольку система предполагает одновременное открытие нескольких ордеров по нескольким валютным парам. При выборе брокера следует обратить внимание на точность котировок и отсутствие технических проблем. Рекомендуем воспользоваться услугами компании Forex4You .

Пример использования торговой системы на практике

Перед началом торговли необходимо отметить на графике важные уровни поддержки и сопротивления . Определить их можно визуально. Для этого достаточно соединить две вершины/минимума, которые находятся на одной горизонтальной линии, или же провести уровень по локальным экстремумам цены. На рисунке ниже изображен пример правильного отображения уровней.

Синими прямоугольниками отмечено место, в котором цене было оказано сильное сопротивление, следовательно, и в будущем можно ожидать отскок вниз от этой линии. Розовым прямоугольником изображена верхняя точка тренда, от которой началось падение пары и, возможно, даже начало новой тенденции. Поскольку валютная пара находилась в восходящем тренде, основные ордера по стратегии Форекс со встречными сделками должны быть открыты на покупку. Когда же следует открывать локирующие позиции?

Поскольку мы выделили два важных уровня сопротивления, от них и стоит открывать короткие позиции. В первом случае пара не смогла преодолеть черту с первого раза. Во втором последовало мощное движение вниз. Это означает, что цена эти уровни видит и уважает и вряд ли в будущем проскочит мимо них, не дав трейдерам шанс заработать.

Если провернуть график чуть вправо, можно увидеть, что цена действительно оттолкнулась вниз как от первой, так и от второй линии, но сначала поговорим о том, где раскрывать локи или закрывать позиции, которые были открыты в надежде словить коррекцию. Для этого нужно на этом же графике обозначить уровни поддержки. Выглядят они примерно так:

Зелеными прямоугольниками отмечены локальные минимумы и максимумы пары, способные остановить движение. Не стоит также забывать, что отмеченные ранее уровни сопротивления могут выступать в качестве поддержки после их пробития ценой вверх. Какую тактику в торговле, исходя из следующей ситуации, следует предпринять?

Очевидно, что необходимо открывать два ордера на продажу пары от желтых линий сопротивления, формируя положительный замок по стратегии Форекс со встречными сделками при условии, что в начале тренда были открыты ордера на покупку. На каком уровне нужно поставить тейк-профит? Ответ прост: ордер можно закрывать по частям на всех нижестоящих уровнях, поскольку все они выступают целями и возможной разворотной точкой для цены. Схематически это можно изобразить так:

Если цена опустится ниже уровня последнего тейк-профита, стоит задуматься о закрытии прибыльных сделок также, поскольку это может свидетельствовать о смене тенденции. Посмотрим, как цена отреагировала на выделенные уровни.

Из рисунка видно, что цена не смогла пройти мимо отмеченных уровней сопротивления (желтые линии) и отреагировала на них небольшим снижением. В случае с первой сделкой нисходящее движение закончилось на уровне предыдущего локального максимума (первом тейк-профите для этого ордера). Вторая продажа закрылась на месте начала первой коррекции (открытия первой короткой позиции от уровня сопротивления).

Такое раскрытие замка позволило трейдеру получить дополнительные пункты прибыли за счет коррекционного движения и сохранить в прибыли основные позиции. Из рисунка видно, что после некоторого флета пара снова пошла вверх, следовательно, все действия по формированию и раскрытию лока по стратегии Форекс со встречными сделками были правильными.

Сложности использования системы с открытием противоположных сделок заключается в необходимости четкого понимания фаз рынка и умения предугадывать начало и конец тренда, а также его развороты. При торговле на старших временных промежутках может пройти немало времени, пока конечный результат не будет зафиксирован в виде денег на счете. Метод локирования можно применять при наличии достаточного опыта и знаний технического анализа. При соблюдении всех вышеперечисленных условий такой подход может значительно повысить эффективность трейдинга.

Лучше всего для торговли подойдут брокеры -