Настройка окон терминала для работы по торговой стратегии три экрана Элдера. Условия для открытия ордера Buy

Отдельные индикаторы для анализа рынка форекс функционируют на основе других более простых технических инструментов. В качестве таких простейших техинструментов часто используются скользящие средние, относящиеся к категории трендовых индикаторов. В этой статье будет рассмотрен стрелочный индикатор 3 MA Cross W Alert v2 , отображающий на графике лишь сигналы для совершения сделки в том или ином направлении.

Скользящие средние представляют собой математические функции, рассчитывающиеся в конкретной точке путем усреднения суммы числовой последовательности заданной длины, начинающейся от этой точки. При этом происходит сглаживание исследуемой числовой последовательности. Т. е. краткосрочные колебания оказывают незначительное влияние на результаты расчета. Таким образом удается выделить в исследуемой последовательности тенденции или циклы.

Как работает 3 MA Cross W Alert v2 (скачать )

В алгоритме индикатора 3MACrossWAlert v2 таких скользящих средних рассчитывается три штуки. Они различаются расчетными периодами, которые обязательно должны быть разными. Скользящая средняя с минимальным периодом считается быстрой, с максимальным – медленной, а оставшаяся – средней.

Как можно понять из словосочетания в названии индикатора MA Cross, после расчета скользящих средних осуществляется проверка на их пересечение между собой в определенном порядке. Если такое пересечение было идентифицировано, то на ценовом графике рисуется графическая фигура (стрелка определенного цвета), соответствующая типу рекомендуемой к открытию сделки.

Красная стрелка, указывающая не вероятное повышение цены, а, следовательно, являющаяся сигналом на покупку, появляется тогда, когда быстрая и средняя MA пересекают медленную снизу вверх. Если же такое пересечение происходит в обратном направлении (сверху вниз), то появляется зеленая стрелка, и указывает она на вероятное понижение цены, являясь сигналом к открытию короткой позиции.

Стоит отметить такое преимущество индикатора 3MA Cross WAlert v2, как отсутствие перерисовки. Оно прямо следует из аналогичного свойства скользящих средних, производной которых и является рассматриваемый технический инструмент. Поэтому появившийся сигнал никогда не пропадет.

Настройки 3 MA Cross W Alert v2

• Faster_MA – расчетный период быстрой MA;
• Faster_Shift – смещение по горизонтали быстрой MA;
• Faster_Mode – тип быстрой MA;
• Faster_Price – цена, использованная при расчете быстрой MA;
• Medium_MA – расчетный период средней MA;
• Medium_Shift – смещение по горизонтали средней MA;
• Medium_Mode – тип средней MA;
• Medium_Price – цена, использованная при расчете средней MA;
• Slower_MA – расчетный период медленной MA;
• Slower_Shift – смещение по горизонтали медленной MA;
• Slower_Mode – тип медленной MA;
• Slower_Price – цена, использованная при расчете медленной MA;
• Sound_Alert – активировать ли звуковое оповещение.

Группа переменных Mode может принимать следующие значения:

• 0 – Simlpe (SMA);
• 1 – Exponential (EMA);
• 2 – Smoothed – SMMA;
• 3 – Linear Weighted –

Для группы переменных Price предусмотрены следующие значения:

• 0 – Close;
• 1 – Open;
• 2 – High;
• 3 – Low;
• 4 – Median;
• 5 – Typical;
• 6 – Weighted.

Особенности применения 3 MA Cross W Alert v2

Следует учитывать, что скользящие средние обладают таким негативным свойством, как запаздывание за реальным движением рынка, которое напрямую зависит от расчетного периода. При этом запаздывание более заметно на высоковолатильном рынке.

Способ учета запаздывание может быть следующим. На рис. 2 показан участок графика, на котором 3MACrossWAlert нарисовал 4 сигнала – 2 на покупку и 2 на продажу. Сначала была нарисована красная стрелка, после чего цена пошла вверх. Соответственно, сформировался минимум, уровень которого отмечен белой прямой. Затем была нарисована зеленая стрелка и цена пошла вниз. Соответственно, сформировался максимум, уровень которого отмечен розовой прямой. Эти уровни и будут использоваться для оценки целесообразности открытия сделки.

Следует учитывать, что стрелка появляется только после закрытия свечи. Таким образом, второй сигнал индикатора (первая зеленая стрелка) появился тогда, когда цена находилась на уровне, отмеченном оранжевой прямой (свеча, на закрытии которой это произошло, отмечена оранжевой галочкой). Можно видеть, что отношение расстояний от этого уровня до максимума, на котором предполагается установка СтопЛосса, и минимума, на котором предполагается установка ТейкПрофита, составляет 3,5:4,5 (1:1,28). Такой риск в большинстве стратегий неприемлем, поэтому открывать такую сделку нецелесообразно, хотя в этом случае она и была бы прибыльной.

Видео

После того, как цена опустилась до минимума, произошел разворот (в результате минимум не изменился) и индикатор нарисовал следующий сигнал на покупку (красная стрелка на свече, отмеченной желтой галочкой). При этом цена находилась на уровне, отмеченном желтой прямой. В этом случае открытие длинной позиции со СтопЛоссом на уровне минимума и ТейкПрофилом на уровне максимума было бы совершено с риском 1:1,33 (3:5), что также неприемлемо (хотя эта позиция была бы прибыльной).

А вот риск, при котором бы открывалась короткая позиция по следующему сигналу (вторая зеленая стрелка на свече, отмеченной сиреневой галочкой), составлял бы 1:2,2 (2,5:5,5), что позволяет открыть по ней прибыльную сделку. Этот сигнал нарисовался после разворота цены от максимума, поэтому он не обновился и СтопЛосс размещался бы на нем. ТейкПрофит при этом устанавливается на минимум.

Достигнув минимума, цена пробила его и двинулась вниз. Поэтому на следующем развороте минимум обновится. Именно и следует использовать далее в оценке целесообразности совершения сделок.

Как легко заметить на рис. 2, цена после закрытия свечи часто совершает откат в сторону, противоположную той, в которую сигнализирует открывать позицию индикатор 3 MA Cross WAlertV2. Поэтому во всех трех вышеописанных случаях можно было бы после появления сигнала дождаться достижения ценой уровня, на котором бы риск стал приемлемым (1:2 и меньше) и совершить сделку.

Индикатор 3 MA Cross W Alert v4 (скачать )

В этой версии каких-либо отличий в вычислительно-логической части алгоритма нет. Единственное отличие заключается в окраске сигналов:

• розовая стрелка указывает на продажу;
• голубая стрелка указывает на покупку.

Такая необходимость может возникнуть при определенных цветовых настройках окна ценового графика (например, при зеленом фоне, схожим с зеленой окраской стрелки 3MACrossWAlert v2, являющейся сигналом к продаже). Также данной версией можно воспользоваться при использовании дополнительного индикатора, генерирующего сигналы, по внешнему виду схожие с сигналами индикатора 3 MA Cross W Alert v2 (стрелки зеленого и красного цвета).

1 Шаг - 5 Урок

Это завершающий урок по теме «Три экрана Элдера». Вы уже знаете как работает каждый экран: умеете определять тренд по "MACD" и "EMA", анализировать коррекцию цены по Стохастику и входить в рынок по методу смещаемой покупки/продажи. Но, конечно, стратегию всегда хочется упростить и данный урок позволит это сделать при помощи индикатора "Три экрана Элдера". Индикатор помогает трейдеру быстрее и эффективнее входить в рынок, закрывая позиции с хорошим профитом.

В чем уникальность индикатора?

1. Cпособен отображать любые валютные пары одновременно.

Теперь Вы сможете бесконечно повышать свой профит, отслеживая интересующие Вас пары. Добавлять через настройки при помощи пробела можно столько валютных пар, сколько поместится на Вашем мониторе.

2. Имеет простой и понятный интерфейс.

Так будет выглядеть индикатор в Вашем терминале. Вы видите сигналы (цветные лампочки) по всем валютным парам, которые поступают от торговых инструментов (MACD, EMA, Stochastic). Подробный разбор сигналов и их цветов смотрите ниже.

3. Широкий спектр алертов (сигналов):

• e-mail алерты – они будут слать сигналы на Вашу почту.
• всплывающие окна – если Вы все время у монитора.
• push-уведомления – будут появляться на Вашем смартфоне.

Теперь Вы не пропустите сделку и сможете точно отреагировать на рыночную ситуацию, чтобы получить высокий профит. Алерты при желании можно отключить, но лучше торговать с их помощью, ведь Вы не всегда будете «на чеку».

Как работает индикатор?

Индикатор Элдера – это анализ валютной пары на разных таймфреймах, как и в стратегии «Три экрана Элдера». При помощи 1-го и 2-го экранов Вы определяете сетап, а на 3-ем выставляете отложенный ордер на покупку / продажу.

*сетап

На 1-ом и 2-ом экране индикатор отслеживает валютные пары, информирует о сформированных сетапах. На 1-ом графике можно наблюдать за неограниченным количеством валютных пар, что позволяет не пропускать прибыльные сетапы. Когда сетап сформировался, смотрите на 3-ий экран и открывайте торговую позицию.

Параметры индикатора Три экрана Элдера

Теперь нет никаких ограничений и настроек по умолчанию, которые не всегда точно и «совестно» выполняют свои задачи. Большое количество параметров позволит Вам настраивать индикатор «под себя».

Вы также можете менять настройки «MACD» и «Stochastic», чтобы совершенствовать свою торговую стратегию.

Настройка таймфреймов для индикатора Три экрана Элдера

Стратегия «Три Экрана Элдера» может использоваться Вами на таких временных диапазонах как:

• W1-D1-H4 (неделя).
• D1-H4-H1 (день).
• H4-H1-M15 (часы).

Таймфреймы определяются следующим образом:

• H1 – 60 мин (час).
• H4 – 240 мин (4 часа).
• D1 – 1440 мин (день).
• W1 – 10080 мин (неделя).

Если Вы хотите настроить индикатор под W1-D1-H4 , то нужно выбрать параметры:

• EMA_Timeframe: 10080 (В неделе 10080 минут).
• MACD_Timeframe: 10080 (В неделе 10080 минут).
• Stochastic_Timeframe: 1440 (В дне 1440 минут).

Основные сигналы индикатора Три экрана Элдера

Индикатор отслеживает сигналы на 2-х таймфреймах, которые Вы задаете в настройках. Сначала индикатор определяет сетап для 1-го экрана. Для удобства была создана опция, определяющая сигнал по последнему закрытию/текущей цене.

* сетап – это зона на графике цены, где трейдер решает закрыть/ открыть позицию.

• 1-ое поле по горизонтали:

Определяет направление индикатора MACD.

- когда последний столбик гистограммы MACD выше предыдущего , Вы видите зеленый сигнал.

- когда последний столбик гистограммы MACD ниже предыдущего , Вы видите красный сигнал.

• 2-ое поле по горизонтали:

Определяет положение цены по отношению к EMA.

- когда цена выше EMA , Вы видите зеленый сигнал.

- когда цена ниже EMA , Вы видите красный сигнал.

• Сетап на покупку: все сигналы на первых двух полях будут зелеными.
• Сетап на продажу: все сигналы на первых двух полях будут красными.

• 3-е поле по горизонтали:

Определяет заход голубой линии Стохастика выше уровня 80 или ниже уровня 20.

- когда голубая линия Стохастика выше 80 , Вы видите красный сигнал.

- когда голубая линия Стохастика ниже 80 , Вы видите зеленый сигнал.

- когда голубая линия Стохастика между 20 и 80 , Вы видите желтый сигнал.

• Сетап на продажу: красный сигнал, Стохастик выше 80 уровня.
• Сетап на покупку: зеленый сигнал, Стохастик ниже 80 уровня.
• Отсутствие сетапа: желтый сигнал, Стохастик между 20 и 80 уровнем.

• 4-ое поле по горизонтали:

Определяет пересечение голубой и красной сигнальной линии выше уровня 80 или ниже уровня 20.

- когда линии пересекаются выше уровня 80 , Вы видите красный сигнал.

- когда линии пересекаются ниже уровня 20 , Вы видите зеленый сигнал.

- когда линии находятся между 20 и 80 , Вы видите желтый сигнал.

• Сетап на продажу: красный сигнал, линии выше 80 уровня.
• Сетап на покупку: зеленый сигнал, линии ниже 80 уровня.
• Отсутствие сетапа: желтый сигнал, линии между 20 и 80 уровнем.

!По умолчанию в настройках стоят уровни 70 и 30, чтобы получать большое количество сигналов. Рекомендуется поставить традиционные уровни 80 и 20.

Появление в свет знаменитейшей стратегии «Три экрана Элдера» сделали своего рода переворот в области технического анализа.
Если ранее трейдеры лишь изредка могли просматривать что творится на более старших тайм фреймах, то благодаря принципам, изложенным в стратегии количество сигналов открытых против тренда значительно уменьшилось.

Собственно основоположный принцип стратегии заключался в том, чтобы измерить тенденцию и направление тренда на старших тайм фреймах, а входить в рынок непосредственно по сигналам младшего и обязательно в сторону старшего тайм фрейма.

Собственно заложенный принцип учета тенденций на всех тайм фреймах стал частью сотен различных стратегий (). Однако у данного подхода был один, но существенный минус – невозможность отслеживания нескольких валютных пар.

Дело в том, что три экрана для одной валютной пары забирают все рабочее пространство торгового терминала, что делает неудобным применения стратегии.

Индикатор «Три экрана» - это универсальный инструмент технического анализа, который целиком реализовывает стратегию трех Экранов Элдера но при этом вся полученная информация выводится для нескольких валютных пар одновременно в виде простой таблицы.

«Три экрана» является своего рода солянкой с ряда стандартных технических индикаторов, которые можно применять на любом графике и настраивать в зависимостям от собственных задач.

Установка индикатора «Три экрана»

Инструмент был разработан для применения сугубо через торговую платформу МТ4, поэтому для того чтобы воспользоваться инструментом произведите его скачивание на страничке статьи, а затем произведите процедуру установки в торговый терминал.

Процедура установки индикатора «Три экрана» происходит стандартным способом, а именно вам потребуется поместить файл индикатора в определенную папку каталога данных. Для того чтобы открыть каталог данных запустите ваш торговый терминал и в верхнем левом углу зайдите в меню «Файл».

Запустив меню «файл» перед вами появится список опций, среди которых находим «Каталог данных» и запускаем его. После пуска каталога данных перед вами отобразятся системные папки терминала, среди которых отыщите папку с названием indicators и сбросьте в нее индикатор «Три экрана».

Далее закройте все папки каталога и либо произведите обновление платформы в панели «Навигатор», либо просто перезапустите МТ4. Чтобы индикатор появился на графике достаточно перетащить его на выбранную вами валютную пару. Если вы все выполнили верно, график изменится таким образом:

Принцип формирования сигналов

Как вы можете видеть, индикатор «Три экрана» реализован в виде простой таблицы, где по горизонтали вы можете наблюдать список валютных пар, а по вертикали список индикаторов, чьи сигналы закрашиваются квадратами определённого цвета.

Для того чтобы правильно интерпретировать показания индикатора, необходимо четко понимать, как формируется сигнал каждого индикатора таблички.

1) MACD . Принцип формирования сигнала происходит в зависимости соотношения текущего столбика гистограммы к прошлому. Так, если столбик гистограммы выше предыдущего – цвет кубика зелены, а если ниже предыдущего – цвет кубика красный.

2) EMA. Принцип формирования сигнала сводится к банальной оценке местоположения цены относительно экспоненциальной скользящей средней. Итак, если цена будет находиться над скользящей – цвет кубика окрасится в зеленый цвет, а если цена будет под скользящей – цвет кубика окрасится в красный цвет.

Форекс стратегия Элдера разработана известным трейдером . Дебют системы для общего ознакомления состоялся в 1986 году на страницах газеты «Futeres ».

Основа стратегии заключается в комплексном подходе с использованием трёх графиков с различными временными промежутками (таймфреймом ), при этом стратегия включает в себя трендовые индикаторы и противоположные осцилляторы.

Весь этот набор позволяет с большим успехом фильтровать заведомо невыгодные сделки. Система отличается простотой и не нагружает график множеством лишних инсрументов.

После построения графиков по системе трех экранов, торговый терминал будет выглядеть примерно так:

Рис. 1. Стратегия Три экрана Элдера в торговом терминале.

Выбор таймфрейма для трех экранов происходит не случайным образом, а каждый график в пять раз меньше предыдущего и выстраиваются они от большего к меньшему. Основным экраном считается центральный, слева будет график с большим таймфреймом, а справа – с меньшим.

Пример .

Предположим наш основной таймфрейм – D1, значит первый экран должен быть в пять раз больше – W1, а правый экран в пять раз меньше – H4.

В итоге мы вышли на три таймфрейма от больго к меньшему – W1, D1, H4.

• Долгосрочные трейдеры могут использовать таймфреймы с периодами: W1, D1,Н4;
• Для среднесрочных трейдеров актуальным временным масштабом считается: Н4, Н1, М15;
• Для скальпинга и внутридневной торговли подойдут временные масштабы: M30, М5, М1;.

Как работает стратегия Три Экрана Элдера

Многие из инвесторов входят в сделку, основываясь только на один рабочий таймфрейм. Но на графике с периодом в один час может наблюдаться хорошее трендовое движение, которое на дневном графике может оказаться всего лишь откатом цены перед продолжительным падением.

В Системе трех экранов Элдера подразумевается определение главного трендового движения на старшем временном масштабе графика, а индикаторы будут фильтровать сигналы и покажут когда входить в сделку.

Первый экран – Находим главный тренд

Александр Элдер называет рынок океаном, так как движение цены на графиках напоминают волны с ростом и падениями.

Для того, чтобы определить тренд и его силу, стратегия использует индикатор MACD — нужно обратить внимание на соотношение гистограммы и её наклона к нулевой отметке. Когда гистограмма индикатора пересекает нулевую отметку и последовательно снижается, то можно говорить о нисходящем движении на рынке. Если гистограмма с понижательного состояния переходит в рост и пересекает нулевую отметку, это может означать смену тенденции.

Рис. 2. Индикатор MACD , взаимодействие с ценой.

Помимо основных сигналов индикатора, есть еще косвенные предвестники смены тренда. Один из них, это угол наклона гистограммы . На рисунке выше синей линией показано ярко выраженное импульсное движение цены. Столбцы индикатора в этот момент стали резко менять направление. Однако, стоит заметить, что цена двигаясь в тренде, делает откаты, и наклон индикатора без пересечения отметки «0 » может говорить нам о консолидации или небольшом откате перед продолжением тенденции.

На первом экране нужно обращать внимание на такое явление как . Данный сигнал считается достаточно сильным и проявляется в расхождении цены с показателями индикатора. Если цена стремительно растет, а гистограмма индикатора указывает на падение, то следует рассматривать сделки на продажу.

Дивергенция – это сильный сигнал разворота тренда, но это не значит, что без нее не следует входить в рынок.

Рис. 3. Дивергенция MACD

Для определения тренда на первый экран можно добавить (скользящую среднюю ) с периодом 21 . Если цена находится над кривой линией, это говорит нам, что цена растет. Если цена находится под кривой линией, это говорит нам, что цена падает.

Однако, у индикатора МА есть одна особенность: цена может находиться во флэте (боковое движение ) и пересекать линию со всех сторон. Для того, чтобы не спутать тренд с боковым движением и с ложным пробоем, скользящее среднее дополняют индикатором MACD и сравнивают их показатели.

• Совпадение сигналов на двух индикаторах значительно повышают шансы на правильный прогноз.

Рис. 4 и 4.1. Взаимодействие МА (скользящее среднее) с индикатором MACD .

Итоги по настройке и анализу первого экрана с большим временным масштабом по системе «Три экрана»

• Открываем график для первого экрана с самым длинным таймфреймом.
• Выбираем в меню терминала индикатор MACD со стандартными настройками;
• Выбираем индикатор МА (скользящее среднее) с периодом 21;
• Определяем тренд и возможную смену тенденции по методам описанным выше;

Второй экран – Ищем благоприятную точку входа

Предположим, что на первом экране был определен восходящий бычий тренд. Это значит, что на втором экране нам следует искать возможности исключительно на покупку.

Для того, чтобы найти благоприятную точку входа в соответствии с общим трендом, Александр Элдер рекомендует использовать осцилляторы, которые хорошо показывают перекупленность и перепроданность финансового актива. Если актив перекуплен, это может служить сигналом на продажу. Если перепродан, то это сигнал на покупку. Данные осцилляторы основываются на прошлых данных и выявляют потенциально завышенные и заниженные цены.

Как известно, профессиональные трейдеры покупают по низким ценам, а продают по высоким, тем самым обеспечивая себе максимальную прибыль. Такой осциллятор, как , вычисляет потенциально завышенные или заниженные цены.

Рис. 5. Осциллятор стохастик.

На рисунке 5 показаны области перекупленности и перепроданности актива. Когда линии гистограммы находятся ниже отметки «20», то можно рассматривать открытие ордера на покупку. В том случае, когда линии осциллятора пересекаются выше отметки «80», рассматриваем открытие ордера на продажу.

Рис. 6. Открытие ордеров в зоне перепроданности осциллятора стохастик

На рисунке выше показано, как с помощью стохастика можно входить в рынок по выгодным ценам. Однако, нужно не забывать открывать позиции в сторону общего тренда, который мы определяем на первом экране.

Суть стратегии трёх экранов Элдера, получать прибыль, следуя за главным трендом. Вход с помощью стохастика на втором экране помогает инвестору войти в тренд на откате движения по выгодным ценам, тем самым позволяя устанавливать короткий стоп-лосс, на минимуме цены.

Подведем итоги анализа двух экранов торгового графика:

• На первом экране определяем тренд с помощью индикаторов MACD и МА;
• На втором экране ищем потенциальную точку входа в рынок. Если на первом экране был определен восходящий тренд, то рассматриваем сделки на покупку. При нисходящем тренде на первом экране, рассматриваем сделки исключительно на продажу.

Третий экран – вход в рынок

Третий экран с наименьшим таймфремом мы используем для входа в рынок. Выставляем отложенный ордер, стоп лосс и тэйк профит.

1. Для покупки отложенный стоп ордер следует устанавливать на 2-3 пункта выше максимума предыдущей свечи.
2. Для продажи, отложенный стоп ордер устанавливается на 2-3 пункта ниже предыдущей свечи.

Рис. 7. Пример установки приказа на покупку по системе «Три экрана».

В том случае, если стоп ордер на покупку не срабатывает и рынок продолжает двигаться в противоположенном направлении, стоп ордер переставляется на максимум следующей свечи. Если цель войти в рынок на продажу, то стоп ордер будет переставляться на минимум свечи до тех пор, пока цена не пойдет в нужном направлении.

Рис. 8. Смещение не сработавших ордеров на покупку.

В сделках на покупку стоп-лосс устанавливается на 1-2 пункта ниже минимума свечи, на которой сработал отложенный ордер.

Рис. 9. Размещение стоп-лосса и оредра на покупку.

Рассмотрим пример торговли по стратегии Три Экрана Элдера для среднесрочного трейдера с таймфреймами.

Первый экран

1. Настройка графика

• Открываем график с масштабом времени 4Н (одна свеча открывается и закрывается в течение четырёх часов);
• В меню терминала выбираем осцилляторы, из появившегося списка находим индикатор MACD со стандартными значениями 12,26,9;
• Далее в разделе трендовые индикаторы выбираем МА (Moving Averages) с периодом 21;

1. Анализ первого экрана

После настройки визуализации графика приступаем к анализу первого экрана. Определяем тенденцию с помощью MACD и МА. Если показания обоих индикаторов указывают на восходящую тенденцию, то значит, тренд бычий и в дальнейшем рассматриваем сделки на покупку. Если показатели индикатора указывают на нисходящую тенденцию, то значит тренд медвежий. Рассматриваем сделки исключительно на продажу.

Второй экран

1. Настройка графика

• Для второго экрана открываем окно терминала с масштабом времени 1Н (открытие и закрытие одной свечи происходит за один час);
• В меню терминала выбираем осцилляторы и наносим на график осциллятор стохастика со стандартными значениями 5,3,3;

1. Анализ второго экрана

• Если линии стохастика находятся в зоне перепроданности или пересекают уровень «20» снизу вверх — ищем вход для покупки.
• Если линии стохастика находятся в зоне перекупленности или пересекают уровень «80» сверху вниз — ищем вход для продажи.
• Направление сделки на втором экране должно соответствовать определенной тенденции первого экрана. В случае расхождения сигналов, вход в сделку не рассматривается.

Третий экран

1. Настройка графика

• Открываем третий экран в торговом терминале с масштабом времени 15М (одно свеча открывается и закрывается в течение 15 минут);
• Данный график служит для детального рассмотрения графика, входа в сделку и установки стоп-лосса;

1. Вход в сделку и установка стоп-лоса

• Отложенные ордера Buy Stop или Sell Stop устанавливаются на 2-3 пункта выше максимума или минимума входной свечи. После того, как цена пробьет отметку, ордер откроется автоматически. Если цена не пересекает отложенный ордер, а идет в противоположенном направлении, отложенный ордер переставляется на следующую свечу до тех пор, пока цена не пересечет его.
• Стоп-лосс устанавливается на 1-2 пункта ниже максимума или минимума свечи, в зависимости от направления отложенного ордера. Стоп-лосс можно устанавливать после срабатывания отложенного приказа. Установка стоп-лосса обязательна в каждой сделке.

Пример торговли по стратегии три экрана представлен на рисунке ниже:

Рис. 10. Пример торговли по стратегии Александра Элдера «Три экрана».

Посмотрите наглядное видео о том как применять и использовать стратегию Три Экрана:

Индикатор Три экрана Элдера

Для упрощения работы по стратегии Александра Элдера «Три Экрана» был создан индикатор, который сочетает в себе сигналы с двух экранов, что значительно упрощает процесс анализа.

Стратегия торговли по индикатору достаточно проста. Можно оценить ситуацию на старшем и среднем таймфрейме с помощью столбиков, которые будут окрашены в красный цвет, если на определённом таймфрейме нисходящая тенденция. Столбики окрашиваются в зеленый цвет, если на определенном таймфрейме восходящая тенденция. Желтый цвет столбика говорит о неопределенности на рынке. Столбики будут окрашиваться напротив названий индикаторов, которые установлены на разных экранах, что с лёгкостью помогает сделать вывод о тенденции на двух основных временных масштабах.

Настройки индикатора три экрана Элдера можно менять, включая периоды скользящей средней, MACD и стохастика.

Рис.10, 11. Окно индикатора «Три Экрана» на торговом терминале.

Индикатор Три экрана Элдера может применяться с алертом (звуковым сигналом). Алерты достаточно просто настраиваются, оповещение о слиянии сигналов для входа в рынок будет появляться прямо на графике.

Безусловно, торговля с помощью индикатора упрощает анализ для трейдера и позволяет торговать несколькими активами одновременно. Однако, профессиональные инвесторы советуют проводить анализ самим, так можно увидеть более взвешенную и перспективную информацию. Можно просмотреть импульс движения цены, определить откат и консолидацию.

Для упрощения торговли по системе трёх экранов Элдера был разработан советник для торговых терминалов МТ4 и МТ5.

Данный торговый советник может торговать самостоятельно, расставлять стоп-приказы, стоп-лоссы и контролировать сделку закрывая частично позиции или же управлять трейлинг-стопом. Принцип работы советника основан на классической стратегии три экрана Элдера и анализирует финансовые активы с высокой точностью. Отличительная черта автоматического советника в том, что он не испытывает человеческие эмоции и может входить в рынок на чистых расчетах, увеличивая при этом математическое ожидание сделок.

Рис. 12. Отчет о тестировании автоматического советника по стратегии «Три экрана»

Подводные камни стратегии в примерах

Как и в любой системе и стратегиях для торговли на финансовых рынках, у системы три экрана есть подводные камни и некоторые аспекты, на что нужно обратить внимание. Во-первых, это тренд. Следует заходить в рынок только тогда, когда на большом таймфрейме подтвержденный тренд, а не просто откат или начало консолидации. Следует следить за импульсом цены, за наклоном скользящей средней. Для подтверждения устоявшегося тренда можно использовать простой инструмент из технического анализа, это трендовая линия, которая хорошо показывает окончание тренда.

Рис. 13. Трендовая линия, взаимодействие с ценой.

Индикатор МА отчасти выполняет ту же функцию и фильтрует общий тренд, однако, трендовая линия будет неплохим дополнением, так как в большинстве случаев показывает будущее движение. Строится такая линия для восходящих трендов по двум или трём минимумам на графике. Для нисходящего тренда — по двум или трём максимумам. Однако, между максимумами должно быть пространство примерно в 10-15 свечей, так трендовая линия будет более точной.

Индикатор паттерна 123 с алертом используется многими трейдерами в торговле, так как достаточно сильная и при верном ее определении вполне возможно предсказывать вероятные развороты тренда. Ведь далеко не всегда трейдеру удается отличить временную коррекцию от разворота тенденции. Именно благодаря формации 123 это становится возможным.

Основное преимущество данной фигуры – ее актуальность абсолютно для всех временных промежутков и финансовых инструментов. Также к числу плюсов можно добавить сравнительную легкость определения фигуры, если же у трейдера недостаточно знаний и опыта для этого – всегда можно скачать индикатор паттерна 123 и основывать торговлю на его показателях.

Несмотря на кажущуюся простоту, фигура позволяет трейдеру определять точные уровни для заключения сделок и их закрытия.

Определение паттерна на графике

Визуально фигура 123 изображается в формате трех последовательных разворотов ценового графика, которые появляются в окончании нисходящего либо восходящего тренда.

Вот стратегия торговли в видео:

Фигура на восходящей тенденции:

• Первый разворот появляется на наиболее высокой точке восходящей тенденции и представляет собой начало краткосрочного движения вниз
• Второй создает на графике новый минимум, а после него стоимость начинает свой рост
• Третий опять уводит ценовой график по направлению вниз – ниже минимума, который был сформирован вторым разворотом

Фигура на нисходящей тенденции:

• Первый разворот фиксируется на самой крайней точке нисходящей тенденции и дает начало краткосрочному движению вверх
• Второй создает на ценовом графике новый максимум, а после него стоимость начинает понижаться
• Третий снова уводит график стоимости вверх – выше максимума, который сформировался вторым разворотом

Завершенным паттерн считается лишь при условии, что после третьего разворота стоимость пробьет уровень, на котором ценовой график развернулся второй раз. В случае, если этого не происходит, можно утверждать, что на рынке еще не сформировано достаточно сил, чтобы успешно переломить предыдущий тренд и начать новый.

Стоит учитывать, что длина формирования не всегда одинаковая. Иногда фигура растягивается на десятки свечей, поэтому главное – фиксирование третьего разворота ниже первого (для восходящего тренда), фиксирование третьего выше первого (для нисходящего тренда). Дополнительный сигнал – ситуация, когда первый разворот создается от свечи с достаточно длинной тенью. Проверять развороты можно осцилляторами.

Основные правила торговли с паттерном

Чтобы успешно торговать с индикатором, нужно уметь правильно его использовать в работе. Основных правил для заключения доходных сделок несколько и они достаточно простые. А если учесть, что еще и определять паттерн трейдеру не нужно самостоятельно (за него это сделает технический инструмент с алертом), то торговля представляется доступной как мастерам, так и новичкам.

Ключевые моменты торговли:

• Отложенный ордер Buy Stop (либо Sell stop) устанавливается после появления точек 123 выше (либо ниже) точки 2. Лучше предпочитать фигуры, где т. 3 находится на расстоянии 23.6-50% (максимально до 61.8%) по Фибоначчи, который откладывается между точками 1 и 2.
• Стоп-лосс выставляется за т. 1. По мере того, как стоимость продвигается по направлению сделки, его допускается перенести за 3. Можно и сразу поставить его под точку 3, если она оттолкнулась от 50-61.8% по Фибоначчи между 1-2.
• Тейк-профит минимальный должен быть равен расстоянию 1-2, которое отложено в сторону движения стоимости из точки 3. Максимальное значение может рассчитываться с использованием расширений Фибоначчи (быть равным расстоянию 1.68 от 1-2, 2 и 2.68 и т.д.).
• Допускается заключение нескольких сделок одним лотом и фиксирование тейк-профита на разных расстояниях. В таком случае прибыль фиксируется по минимальной цели, а остальные сделки переносятся в точку безубыточности в ожидании развития событий: если стоимость идет дальше – нужно фиксировать следующий take-profit, если нет – срабатывает stop-loss в точке безубыточности.
• Есть смысл использовать