Какие безиндикаторные торговые стратегии показывают наибольшую эффективность на Форекс? Надежная безиндикаторная стратегия форекс Безиндикаторная торговля сверхточная методика входа.

Сегодня я вам расскажу про еще одну безиндикаторную стратегию Форекс. Данная стратегия, несмотря на то, что она не предполагает использования индикаторов, приносит неплохую прибыль.

Безиндикаторная стратегия Форекс отличается простотой в применении, так что советую присмотреться к ней всем новичкам на рынке Форекс. Традиционно не рекомендуется вести торги внутри дня по этой стратегии перед выходом и в течение 30 минут после публикации важных экономических новостей.

Описание безиндикаторной торговой стратегии

Безиндикаторная стратегия Форекс подходит для использования на любой валютной паре. Для работы по этой методике открытия ордеров нужно использовать сразу 4 тайм-фрейма: Н1, М30, М15 и М5.

После закрытия часового бара, спекулянту следует обратить внимание на его оттенок. На следующей картинке видно, что в 11 часов утра закрылся хороший восходящий бар, следовательно, мы будем рассматривать открытие сделки на покупку.

После этого нужно открыть более короткий временной интервал, а именно 30-ти минутный и посмотреть, какая свеча сформировалась в период с 10.30 до 11.00.

В нашем примере также была сформирована восходящая свеча, которая подтверждает силу быков. Далее нам нужно перейти на 15-ти минутный график и посмотреть, какой бар закрылся в 11 часов. В нашем примере на 15-ти минутном графике также появилась зеленая свеча.

15-ти минутный график также подтвердил нам, что на рынке одерживают победу быки. Далее можно перейти на пятиминутный график.

На 5-ти минутном графике также мы видим зеленую свечу, значит, в данный момент доминируют покупатели и можно смело открывать ордер на покупку.

Устанавливаем стоп и тейк

Безиндикаторная стратегия Форекс предполагает установку стопа двумя способами:

1. Стоп можно разместить на расстоянии 15 пунктов от точки входа в рынок.
2. Стоп можно расположить за последним фракталом на 5-ти минутном графике.

В рассматриваемом примере видно, что Take-Profit в 30 пунктов был достигнут на 20-м баре после открытия сделки. Также обратите внимание на то, что если бы мы расположили стоп возле последнего фрактала, то наши убытки были бы меньше, если бы ситуация развивалось по невыгодному для нас сценарию.

Я вовсе не побуждаю устанавливать стоп возле фрактала, просто обратила ваше внимание на данный момент. У каждого метода установки стопов свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать, решать только вам.

Условия для открытия ордеров на продажу

Теперь давайте разберем пример создания позиции на продажу по данной стратегии. Вначале смотрим на часовой график, видим, в 11 часов закрылась красная свеча.

Далее переходим на временной интервал М30 и видим, что и там закрылся красный бар.

На 15-ти минутном графике мы тоже видим красную свечу.

На пятиминутном графике тоже появилась красная свеча, что подтверждает доминирование на рынке медведей. В такой ситуации можно смело осуществлять открытие сделки на продажу.

В нашем примере сделка оказалась бы успешной и принесла бы нам 30 пунктов прибыли.

Особенности выявления сигналов для входа в рынок

Выше были приведены примеры идеальных сигналов. Хочу сразу отметить, что случаются такие сигналы не редко, так что нам не пришлось долго искать на истории подходящие моменты. Следует отметить, что далеко не всегда наблюдаются идеальные условия, но, тем не менее, сигналы могут быть качественными.

Давайте разберем возможные отклонения, при которых не стоит отказываться от открытия сделки. Допустим, на часовом и 30-ти минутном графиках направление совпадает, а вот на 5-ти минутном и 15-ти минутном появились свечи другого направления, такие сигналы не нужно игнорировать, можно продолжить наблюдение за графиком. Если в течение трех свечей на 15-ти минутном графике появится нужный бар, то можно смело создавать позицию.

Это правило касается и временных интервалов М5, если на старших графиках все хорошо, то за отрезком времени М5 можно понаблюдать в течение часа.

Для того чтобы постоянно не переключать графики, можно сразу открыть 4 графика в торговой платформе. Пример вы можете увидеть на следующей картинке.

Сделать это очень просто: достаточно посетить меню «Окно», которое располагается на верхней панели. Далее нужно выбрать пункт «Вертикально», а затем расположить все 4 графика удобным для вас образом.

Существует небольшая хитрость, которая позволяет увеличить размер потенциальный прибыли, несмотря на то, что рассматриваемая нами методика создания позиций предполагает получение фиксированного дохода в размере 30 пипсов. Для увеличения размера потенциальной прибыли вам следует применять плавающий трал, размер которого вам следует выбрать самостоятельно в соответствии с применяемой валютной парой, а также с ситуацией, которая сложилась на рынке во время ведения торгов.

Бывают ситуации, когда ценовой уровень, приблизившись вплотную к Take-Profit, меняет направление своего движения, в результате чего активный ордер закрывается по Stop-Loss и приносит убыток. Подобных ситуаций можно избежать, если придерживаться рекомендаций профессиональных спекулянтов.

В момент, когда ценовой уровень пройдет в нужном вам направлении 15 пипсов, вам необходимо перевести активную позицию в безубыточное положение. Таким образом, если ценовой уровень резко сменит направления движения, ваша прибыль все равно составит 15 пипсов.

Некоторые спекулянты при использовании рассматриваемой нами методики открытия ордеров изначально используют Take-Profit в размере 15 пипсов. Подобный подход к ведению торгов позволяет быстрее фиксировать прибыль и приступать к поиску подходящего места для заключения новой сделки.

Чтобы научиться грамотно заключать сделки в соответствии с правилами этой торговой методики, вам следует потренироваться на демо-счете. Приступать к торговле на реальные деньги можно только после того, как вы получите необходимые навыки применения этой стратегии.

Которые не зависят от направления движения цены. В продолжении узкой темы сегодня рассмотрим еще одну упрощенную тактику торговли на Форекс. Из заголовка, думаю, понятно, о чем пойдет речь.

Безиндикаторная торговля на Форекс со сверхточной методикой входа в рынок в теории может привлекать потенциальной прибылью. Как же дела могут обстоять на практике при использовании данной стратегии торговли? Обо всём по порядку. Начнем с основ.

Стратегия Price Action без индикаторов

Как вариант, дословно ее можно перевести, как «действие по цене». В этом и заложен основной смысл. Дело в том, что реакция идет не на сигналы всевозможных индикаторов, а на ценовое поведение.

Price Action или «действие по цене» является общим названием безиндикаторной стратегии торговли на валютном рынке Форекс. В силу своей относительной простоты, в отличии от , она достаточно привлекательна для новичков. Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

• простота освоения торговой тактики;
• на анализ ситуации требуется не много времени;
• использование многочисленных индикаторов не обязательно.

Помимо этого, есть еще одна привлекательная сторона.

Высока вероятность войти в рынок на начальном этапе смены тренда, а не с запаздыванием, как при использовании некоторых классических подходов.

По факту это может привести к заключению более выгодной сделки. Ведь в конечном итоге важна прибыль?

Теперь давайте рассмотрим, как всё это работает.

Сигналы на покупку и продажу

Рассмотрим две стратегии безиндикаторной торговли на Форекс:

1. Упрощенная;
2. Основанная на паттернах.

Знаете, что такое паттерн на валютном рынке? Если простым языком, то это устоявшиеся графические модели, а если еще проще - шаблон какой-либо фигуры.

Упрощенная схема основана на закономерности движения минимумов и максимумов.

К примеру, при восходящем тренде каждый следующий максимум выше предыдущего. Обратная ситуация с нисходящим движением графика. Для наглядности покажу на скриншоте.

Через пиковые точки можно провести линии. Их еще называют поддержкой и сопротивлением. Вместе они образуют канал. Когда же заключать торговую сделку?

Допустим график пока стабильно движется вверх. Как только свеча закрывается ниже нижней границы канала, по идее, можно делать продажу. Однако для страховки можно дождаться пока следующая фигура закроется в том же направлении.

Вторая схема основана на анализе конкретных геометрических образований.

Для примера рассмотрим вполне конкретные паттерны, свидетельствующие о повышенной вероятности разворота цены.

Что же это означает? Если тренд восходящий («картинка 1»), то высока вероятность, что его направление поменяется при выполнении следующих условий:

• Первая свеча восходящая.
• Вторая имеет маленькое тело и длинный хвост. Её направление - не важно. Желательно, чтобы длина хвоста не менее, чем в 2-3 раза превышала длину тела.
• Третья закрылась в падающем направлении.

Обратная ситуация с «картинкой 2». После завершения формирования третьей свечи можно начинать торговлю.

В двух случаях, описанных выше, Stop Loss устанавливается в конце хвоста. А где же фиксировать прибыль? Об этом поговорим дальше.

Есть еще два похожих паттерна. Покажу на иллюстрации.

Ситуация почти аналогичная с предыдущей. Единственная разница - Stop Loss устанавливаем в конце средней свечи на противоположной от хвоста стороне.

Где ставить Take Profit - решать трейдеру. Одна нужно понимать, что, чем меньший временной промежуток выбран для торговли, тем меньше это значение. Например, можно ориентироваться на следующие значения:

• 20-40 пунктов при торговле на M15-M30;
• 80-120 - H1-H4;
• 150-200 – D1.

Как заметили, может оказаться наиболее прибыльной в рамках одной сделки, однако точку входа можно ждать не мало.

Сверхточная методика входа для торговли на Форекс

Давайте рассуждать логически. С уверенностью могу сказать, что даже при использовании многочисленных инструментов для трейдера, на 100 процентов определить удачную точку входа просто нереально. Учитывая, что безиндикаторная торговля на Форекс является упрощенной, то такая сверхточная методика входа на практике возможна, разве что в перспективах, граничащих с фантастикой.

Новичкам стоит сразу понять один нюанс. Торговля на валютном рынке - это всегда риск, а не сплошная прибыль по сказочным безубыточным стратегиям, которые работают абсолютно во всех ситуациях.

Если рассматривать сверхточную методику входа с точки зрения реальности, то можно к ней приблизиться, но опять-таки не со стопроцентным результатом. И то, для этого понадобиться огромный практический опыт, анализ кучи информации из различных аналитических систем и другие сведения.

Как же быть? Каждый решает сам. Одни используют преимущества успешных трейдеров, другие ищут «золотую середину» среди прочих вариантов.

Эффективное время для торговли

Наряду с для торговли есть еще один нюанс, который во многом его определяет.

Рост таймфрейма.

Как ни банально звучит, именно с ростом временного параметра (M15, H1, D1 и другие) повышается предсказуемость движения графика и потенциально возможная прибыль. Соответственно, с уменьшением этого параметра наблюдается обратная ситуация.

Есть один недостаток - на больших интервалах, например, D1 или W1, удачную точку входа можно ждать неделями и даже месяцами. Как же быть? Можно просто выбрать «золотую середину», например, в диапазоне M30-H4.

На этом публикация о безиндикаторной торговле на Форекс подошла к завершению. Насколько реальна и эффективна сверхточная методика входа в рынок, думаю, теперь понятно.

Скажите, а много ли нормальных способов заработка в интернете вы знаете? Среди реальных вариантов есть и такие, которые не требуют вложений. Описания некоторых из них уже опубликованы на блоге. Можете посмотреть уже сейчас. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на обновления проекта, впереди будет опубликовано еще не мало полезной информации. До скорых «встреч» на просторах Workip.

Безиндикаторная торговля – метод трейдинга на Форекс, к которому стремится большинство начинающих трейдеров. Новички считают, что чем опытнее трейдер, тем меньше индикаторов у него на рабочем столе.

Это утверждение абсолютно верно, ведь любой технический индикатор дает запаздывающие сигналы. Если он появился во время сильного импульса, то, скорее всего, трейдер получит не самую лучшую цену для входа в сделку.

К безиндикаторным методам торговли можно отнести как свечной, так фундаментальный и технический (в меньшей степени) виды анализа.

Свечной или баровый анализ иногда называют методом прайс экшн , но суть от этого не меняется. Следует отметить, что безиндикаторные тактики применимы на всех мировых рынках, например, на Forex, фондовой площадке и так далее.

Принципы безиндикаторной торговли на Форекс

Работа без индикаторов базируется на анализе движений самой цены с поисками волн, соотношений между волнами и свечных формаций, как однобарных, так и паттернов в виде комбинации из нескольких бар .

Для торговли по принципам Price Action желательно использовать индикаторы для поиска свечных моделей и волновых формаций. Под индикаторами чаще всего имеют в виду технические системы для графического определения точки входа и выхода из сделки.

Любой тип торговли (сеточный, фундаментальный, локовый) можно назвать безиндикаторным. Разница между этим типом трейдинга и торговлей с применением средних скользящих или осцилляторов в том, что во втором случае, трейдер принимает решения на основании полученных данных от инструментов для анализа, которые оказывают больше психотерапевтический эффект, нежели несут реальную пользу для трейдера.

Работа по гармоническим паттернам также может считаться безиндикаторной торговлей на Форекс . К гармоническим паттернам можно отнести Бабочку Гартли , 1-1, 5-0, Летучую Мышь, AB=CD и другие.

В данном случае торговля сводится к поиску соотношений между волнами на графике выбранной валютной пары. Выискивая точку входа, трейдер совершает наиболее выгодную сделку, анализируя вероятность отработки сигнала и потенциальную выгоду. Работая по гармоническим моделям, некоторые трейдеры зарабатывают до 300% в год.

Преимущества работы без индикаторов

Индикаторы зажимают трейдера в довольно узкие рамки. Часто случается так, что даже по графику можно уже определить разворот цены, а индикаторы продолжают показывать, что тренд не изменился. В итоге трейдер теряет возможность выгодно зайти в рынок.

Существует масса безиндикаторных методов по которым можно совершить ранний вход в сделку, не дожидаясь, пока разворот валютной пары произойдет окончательно и станет очевидным для всех. Они помогают своевременно действовать, не теряя драгоценное время.

Рассмотрим несколько хороших тактик торговли:

• Сеточная торговля. Этот тип работы на Форекс подойдет тем, у кого есть достаточно большой депозит. Прибыльность методики в районе 5-10% в месяц, но этого достаточно, чтобы постепенно сколотить приличный капитал. Суть заключается в установке торгового робота с сеточным алгоритмом на свой счет. В Интернете таких много, но лишь небольшая часть из них реально достойны Вашего внимания. Проверенные сеточные советники: SetkaProfit, AutoProfit, и другие;
• Своповые стратегии. Этот тип безиндикаторной торговли больше подходит для инвесторов и тех людей, которые хотят защитить свои средства от инфляции. Трейдер, желающий заработать с помощью этой тактики, должен открыть график валютной пары AUDUSD и расставить сетку ордеров через каждые 100 пунктов, но только на покупку, чтобы своп был положительным. Реальный доход при такой торговле составит 10-15% годовых, плюс спекулятивная выгода, если австралийский доллар был куплен в самом низу;
• Хеджирующие стратегии. Открывая разнонаправленные сделки на двух валютных парах с высоким уровнем корреляции , можно не переживать по поводу просадки – ее попросту не будет. Чаще всего эту тактику используют на валютных парах EURUSD, GBPUSD и USDCHF. Наилучшие результаты будут в ситуации, когда Вы покупаете, например, евро в краткосрочной перспективе, а продаете фунт в среднесрок. В результате такой нехитрой манипуляции, Вы заработаете на обеих парах практически без риска зависнуть в просадке.

Плюсы и минусы безиндикаторной торговли на Форекс

Безиндикаторная торговля дает возможность совершать более точные и ранние входы в рынок по сравнению с трейдингом по индикаторам. Если взять такой инструмент как Moving Average (14), часто используемый на часовом либо же на дневном таймфрейме окажется, что сигналы, полученные на стратегиях пробоя этой средней скользящей, запаздывают на 5-10 свечей.

Если рынок малоактивен, то это несущественно, но если же пробой линии индикатора осуществляется сильным прострелом пунктов на 50-100, то входить уже поздно.

Работая без индикаторов, даже по тому же примеру со средней скользящей, можно было просто войти от уровня и заработать эти же 50-100 пунктов без каких-либо просадок с хорошим соотношением прибыли к риску.

Разумеется, у индикаторных систем есть свои плюсы:

• Возможность довериться системе;
• Входить через какой-то одинаковый промежуток времени с получением дополнительных подтверждений по индикаторам;
• Систематизировать торговлю, устранив из нее субъективные факторы.

Каждый выбирает сам, как ему торговать, но в любом случае наиболее важен правильный риск-менеджмент. Если стратегия прибыльна, у нее довольно высокий коэффициент Шарпа и внушительный фактор восстановления, то это еще не означает, что в каждой сделке можно рисковать всем депозитом.

Если риск превышает 1-5%, в зависимости от размера счета, стоп лосса, длительности сделки, выбранной стратегии, сложности ситуации, то это неадекватная торговля. Даже при потере 10% от капитала придется заработать уже 11%, чтобы отбить потери, так что, соблюдайте риски.

Среди наиболее часто используемых беиндикаторных стратегий можно выделить несколько основных типов анализа, на основании которых и совершается сделка:

• Свечной;
• Технический;
• Волновой;
• Фундаментальный;
• Анализ гармонических моделей;
• Поиск крупного игрока и так далее.

Простенькая «С миру по нитке», использующая . При соблюдении правил входа и правил манименджмента показывают достаточно высокую эффективность и прибыльность.

Установки торговой стратегии

• Валютные пары: любые.
• Таймфрейм: H1 и выше.
• Время торгов: любое.
• Типы используемых ордеров: используются как входы с рынка, так и отложенные ордера.
• Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосс выбирайте такой объем , чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Установка индикаторов и шаблона

В торговой стратегии «С миру по нитке» индикаторы не используются. Выбирайте любой удобный для восприятия шаблон.

Сигналы на вход в рынок

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки):

• Дожидаемся формирования двух подряд бычьих .

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи):

• Дожидаемся формирования двух подряд медвежьих свечей.

Примеры сигналов на вход в короткую и длинную позицию

• Желательно, чтобы цена закрытия второй свечи была как можно ближе к цене закрытия первой свечи (при этом повышается процент прибыльных сделок).
• Если цена закрытия второй свечи оказалась слишком далеко от цены закрытия первой свечи, целесообразно дождаться небольшого отката (или поставить на уровне цены закрытия первой свечи).
• Наилучшее время для торговли: первые 15 минут после закрытия второй свечи.

Обоснование метода торговли

Уровень закрытия каждой свечи рассматривается как потенциальный уровень поддержки/сопротивления. Если последующая свеча того же самого типа и закрывается у цены закрытия предыдущей свечи, это подтверждает силу сформированного уровня. Однако если цена закрытия свечи выше ранее сформированного уровня, то уровень теряет свою силу, и открываются возможности для открытия сделок в противоположную сторону.

Принцип торговой стратегии

Варианты торговли

Основной вариант

• Торговля ведется на таймфрейме H1, соотношение риск/прибыль – 2/1 (стоп-лосс — 10 пунктов, тейк-профит — 5 пунктов).

Дополнительный вариант

• Рекомендуется работать по этому варианту, если на старшем ТФ тренд направлен в сторону открытия сделки, или свечной паттерн является первым во время разворота текущего . Увеличиваем размер тейк-профит, подключаем более крупные таймфреймы (H4, D1) и изменяем соотношение риск/прибыль.

а) Таймфрейм H1 (соотношение риск:прибыль – 1/2). Стоп-лосс: 12 пунктов, тейк-профит: 24 пункта.
б) Таймфрейм H4 (соотношение риск:прибыль – 1/2). Стоп-лосс: 20 пунктов, тейк-профит: 40 пунктов.
в) Таймфрейм D1 (соотношение риск:прибыль – 1/2,85). Стоп-лосс: 35 пунктов, тейк-профит: 100 пунктов.

По мнению экспертов журнала сайт «С миру по нитке», в силу своей простоты, будет популярна у начинающих трейдеров, а также имеет большой потенциал для оптимизации и повышения эффективности.

Другие торговые стратегии форекс с использованием свечных паттернов

В данной статье я покажу вам, как можно создать на рынке форекс простую и в тоже время прибыльную безиндикаторную стратегию. Она будет давать пусть и небольшую, но стабильную и относительно безопасную прибыль.

Вы не увидите по данной стратегии феноменальных результатов. Вместо этого, получите пошаговую инструкцию к тому, как из ничего сделать что-то. После прочтения статьи рекомендую задуматься над тем, насколько можно улучшить результаты ваших прибыльных стратегий, если применить к ним план по доработке детально описанный в данной статье.

Краткое описание того, что будет в данной статье

• На что будем опираться в стратегии.
• Описание торгового алгоритма, который взят за основу стратегии.
• Тестирование стратегии в программе «Forex Tester 3» .
• Построение графиков доходности в таблице «Excel» c учетом спреда и свопа, а так же без них для их дальнейшего анализа.
• Применение авторского анализа циклов для определения моментов входа и выхода для данной стратегии.
• В виде бонуса к данной статье я распишу основные проблемы безиндикаторных стратегий и их решения.

1. Только значения цены и времени

Большинство трейдеров работают по стратегиям, где применяется прогнозирование будущего направления цены. Они пытаются предсказать рынок, а не просчитать его. В этом между мной и ими существенная разница. Я не берусь судить всех, но большинство работает в убыток. Если большинство занимается угадыванием рынка, я не хочу вместе с ними этим заниматься, зная к каким результатам это приведет. Такую точку зрения я сформировал в первые три года занятия трейдингом. Чем больше проходило времени, тем больше я убеждался в правильности моего выбора.

Если вы хотите просчитать рынок форекс алгоритмом собственной безиндикаторной стратегии, то вам понадобятся входящие цифровые данные. Самое главное, что нужно получить от тестирования алгоритма стратегии на истории, это значения изменения уровня баланса или средств, в зависимости от используемой стратегии. Эти данные необходимы для дальнейшей оптимизации стратегии и применения к ней системы анализа «Циклическое отклонение».

Я буду использовать значения цены и времени в алгоритме стратегии, а так же в её оптимизации. Не будет никаких прогнозов, никакого визуального анализа графиков или индикаторов. Работать будем только с ценами ордеров, их открытия и закрытия. Так же применим постоянное временное значение для открытия и закрытия позиций. В расчетах учтем значения спреда и свопа по каждой позиции. Так же мы рассмотрим результаты тестирования, исключив из них расходную часть. В алгоритме стратегии я буду использовать торговый период D1, на котором и проведу тестирование.

2. Описание торгового алгоритма используемой стратегии

Сразу скажу, что алгоритм я перенес на D1 период для минимизации расходной части. Так же на больших периодах брокеры бессильны против трейдеров, что так же является немало важным.

Алгоритм стратегии

• Период для работы D1.
• Используем свечной график.
• Заходим в рынок по закрытию свечи.
• Выходим с рынка по закрытию свечи.
• Если свеча закрылась ростом — белой, открываем покупку, закрываем продажу.
• Если свеча закрылась падением — черной, открываем продажу, закрываем покупку.
• Если свеча не меняет цвет, ничего не делаем.
• Если свеча закрылась по цене своего открытия, ориентируемся на предыдущую свечу.
• Объем будет постоянным 0.1 лота для 4 000$. При стоимости одного пункта 1$.

3. Тестирование безиндикаторной стратегии

Тестировать стратегию я буду в программе форекс тестер 3 . Это значительно сократит время в получении необходимых данных для её оптимизации и дальнейшего применения системы анализа «Циклическое отклонение». Не стоит опираться на результаты тестирования, как достоверные, но они являются оптимально допустимыми.

Я протестировал стратегию в количестве равном тысяче торговых ордеров. Данные по балансу при каждом закрытии позиции я внес в таблицу «Excel», по которым и был построен график изменения баланса всё в той же таблице. По результатам тестирования я записал видео, чтобы вы наглядно могли посмотреть, что делалось.

Приятного просмотра:

4. Построение двух сравнительных графиков изменения баланса

Самым интересным является кульминационный момент, который я и хотел показать многим из вас. Когда я прошел рубеж тестирования в тысячу позиций, то по графику стало видно, что депозит постепенно начал таять. Если бы я не прекратил тестирование, то в один из моментов депозит был бы полностью потерян.

Я построил два графика тестирования. Первый с учетом спреда и свопа. Второй график строился за вычетом значений свопа и спреда по каждой позиции. В-первом случае, как я писал выше, депозит стал уменьшаться. Во-втором же случае кривая изменения баланса стала рисовать волнообразную линию, которая пересекла линию первоначального баланса.

Это тот момент, когда четко видно, что комиссия уничтожает практически любую торговую стратегию. Несмотря на то, что использовался торговый период D1, перевеса между прибыльными и убыточными пунктами не хватило для перекрытия комиссии по ордерам: спреда и свопа.

Когда вы убираете из результатов тестирования комиссию, вы сможете четко проследить волнообразную повторяемость кривой доходности. В данном примере это баланс, в вашем примере это может быть линия средств. Когда стратегия показывает болтанку около нуля, то здесь линией равновесия служит начальный баланс депозита, как в моем примере. Если график кривой доходности показывает неравномерный рост, то здесь необходимо проводить наклонную линию от начального размера баланса, до его конечного значения. Далее мы определяем процентное отклонение данного графика в обе стороны от этой наклонной линии.

5. Применение системы анализа «Циклическое отклонение»

Для того чтобы улучшить свои результаты в торговле необходимо определить максимальный процент отклонения кривой доходности от линии равновесия в отрицательную сторону и наиболее часто повторяющийся процент отклонения в положительную сторону.

Далее мы включаем в работу много валютных пар на демо счетах. Если есть возможность автоматизировать данный процесс, то хорошо, если нет, тогда придется набрать команду единомышленников. Каждому нужно будет работать на демо счету по одной валютной паре. Когда на демо счете будет, достигнут расчетный уровень просадки, стратегия включается на реальном счете. Я называю это вход по отрицательному циклу стратегии. Закрытие цикла на реальном счету, т.е. фиксация прибыли и прекращение работы, осуществляется по выходу кривой доходности демо счета к уровню равновесия.

Так же необходимо учитывать, что если есть некоторый статистически подтвержденный параметр средней доходности стратегии, то его так же необходимо учитывать. Т.е., если стратегия длительное время не отдавала статистически подтвержденную прибыль, находясь в отрицательном цикле, то цикл закрываем на реальном счету по достижению на демо счете расчетного процента по положительному циклу. Того, который мы подбирали, как наиболее часто повторяющийся.

Дело в том, что данные сигналы, входа по отрицательному циклу, являются редкими, именно поэтому в работу необходимо включить мультивалютность. Работа с использование циклического отклонения значительно улучшит показатели прибыли и просадки в используемой стратегии. Причем не имеет значения, какая это стратегия. Главное, чтоб она как минимум работала в без убыток, а еще лучше, изначально давала прибыль своему обладателю.

Все же один критерий есть для выбора стратегии, к которой можно было бы применить циклический анализ, это её точность. Поэтому на форекс я рекомендую использовать безиндикаторные стратегии, где вашим главным ориентиром будет цена. Это позволит вам избежать не однозначной трактовки происходящего на рынке. Разная интерпретация одного и того же внесет определенные дезориентиры в алгоритм стратегии из-за чего вы получите сбои по циклам. Циклический анализ можно применять только в алгоритмическом трейдинге, т.е. в таких стратегиях, которые можно полностью автоматизировать.

Все стратегии на форекс нуждаются в доработке

К сожалению, мне и самому пришлось пройти через многолетнюю работу по доработке своей стратегии. Она не является полностью безиндикаторной стратегией, но их там всего два, это стандартная скользящая средняя с периодом 14 и индикатор RSI так же 14 периода. Это все, что я использую для прибыльной торговли на рынке форекс.

Хочу отметить, что стратегии, где применяются стоп лоссы или встречные ордера, как метод страховки от убытка я не рассматриваю, так как не встречал ни одной такой рабочей стратегии, когда убыток закрывается по значению, а не структурному изменению рынка.

Дело в том, что я столкнулся со следующими проблемами, которые в будущем стал видеть не решенными и в стратегиях других трейдеров.

Вот их перечень

• Стратегия приносит прибыль только во флете или тренде.
• Затяжные движения без коррекции.
• Затяжные узкие флеты.
• Затяжные широкие флеты.
• Сильное движение рынка против тренда.
• Входы в покупку на пике и в продажу на дне рынка.

Любой простой, не доработанный алгоритм, будет показывать либо медленную, либо быструю отрицательную динамику по счету. Первое, что вы могли бы сделать перед тем, как приступить к его доработке, это перейти работать на более длительные временные периоды для минимизации расходной части. Второе подобрать брокера с хорошими торговыми условиями.

1. Стратегия работает в прибыль только в одной структуре рынка

Невозможно создать механизм, который бы успевал выгодно адаптироваться под изменяющийся рынок. Мы всегда определяем изменение рынка с некой долей запаздывания, когда появляются подтверждения его изменения. В противном случае, все попытки предварительной перестройки алгоритма под рынок будут являться его предсказыванием, что имеет недопустимую долю погрешности, которую мы никак не сможем учесть в стратегии. Поэтому необходимо смириться с тем, что если тренд дает прибыль, флет будет давать убыток и наоборот.

2. Проблема с безоткатами для сеточных стратегий

Единственным способом защиты от таких ситуаций служит приведение остаточного торгового объема к расчетному минимуму, который способен безболезненно пережить такие движения. Мы понимаем, что нужно сделать, но так же придется разобраться с тем, когда. Мне помог в решении данной проблемы стандартный индикатор SMA 14 период. Ни одно длительное направленное движение не происходит против скользящей средней. В данном случае сигналом для корректировки объемов служит открытие свечи над или под линией индикатора.

3. Затяжные узкие и широкие флеты

Проблема трендовых стратегий в том, что флеты создают высокую частоту смены сигнала направления торговли. Из-за чего трейдеру приходится закрывать ордера убытком меняя направление работы. Я решил данный вопрос применив локирование, как механизм управления капиталом. Когда появлялся сигнал о смене направления работы, я локировал часть объема от рабочего ордера и управлял двумя направлениями в одной общей связке. Локирование и управление осуществлялось в таблице «Excel». На реальном счету, чтобы не платить дополнительную комиссию в виде спреда при пере открытии ордеров и свопа, выводился только результирующий объем. Таким образом, так как объем не локируется полностью, мы не открываем дополнительных ордеров, если сигнал по смене направления работы появляется более одного раза.

4. Сильное движение рынка против тренда

Когда вы переходите работать на периоды W1 и MN, вам не страшны данные движения, так как они лежат максимум в плоскости D1 периода. Именно там выходят какие-то непредвиденные новости называемые форс-мажорными. Главное защитить себя от наращивания объемов в случае движения против тренда. Для этого необходимо ограничить доливки к рабочему ордеру на коррекции в количестве одна доливка за один торговый день.

5. Входы в покупку на вершине и на продажу на дне рынка

Здесь всё просто, расчертите горизонтальными линиями диапазоны движения цены от исторического минимума к максимуму и смотрите по удалению цены от индикатора SMA 14. Если цена находится выше горизонтальной линии середины исторического диапазона, то рассматривайте варианты ограждения себя от покупок в случае удаления цены от индикатора SMA 14. В случае если цена находится ниже горизонтальной линии середины исторического диапазона, то рассматривайте варианты ограждения себя от продаж в случае удаления цены от индикатора SMA 14.

Данное руководство является кратким планом действий по оптимизации и улучшению действующих стратегий, а так же пошаговым руководством для создания прибыльной стратегии с нуля. В случае возникновения вопросов по данной статье, пишите в комментариях к ней же. Желаю всем трудящимся только прибыльного трейдинга.