Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профит на Форекс? Технические аспекты. На что обращать внимание при выборе размера стоп-лосса

Криптовалютный аналитик, называющий себя CryptoCred и скрывающийся за фотографией американского экономиста первой половины XX века Хаймана Мински, рассказывать о трейдинге, предупреждая, что не претендует на роль финансового консультанта. Сегодня речь пойдёт о том, как избежать ошибок при выставлении стоп-лоссов. Оригинал материала опубликован на Medium.

Для начала уточним, что стоп-лосс ордер - это биржевая заявка на закрытие позиции при достижении ценой определённого значения или процентной доли с целью ограничить свои убытки в том случае, если выбранная стратегия оказывается неудачной.

Использование стоп-лосс ордеров - существенный элемент риск-менеджмента. Вот почему в любых (здравомыслящих) книгах, вебинарах, руководствах и т.д. подчёркивается важность использования стоп-лоссов в трейдинге.

При этом, как ни парадоксально, неправильное размещение и управление стоп-лоссами может стоить вам изрядных убытков.

Часто бывает так: при техническом анализе с помощью японских свечей их тень вызывает исполнение вашего стопа, вы выходите из торговли, а цена тем временем продолжает двигаться том направлении, в котором вы и предполагали, но уже без вашего участия.

В этой статье я расскажу о пяти наиболее распространённых ошибках при выставлении стоп-лоссов и управлении ими, которых следует избегать.

Ошибка 1: не выставить стоп\-лосс заранее

Вы должны заранее выбрать уровень цены выхода и выставить стоп-лосс. Разумеется, то же самое касается определения точки входа и ваших целей.

Видя в процессе торговли колебания прибылей/убытков, вы будете цепляться за любой повод для того, чтобы оставаться на рынке (в том числе в ущерб себе).

Преимущество определения точки стопа до открытия торговли заключается в том, что это устраняет фактор эмоциональности при принятии решения, так как вы ещё не рискуете своим капиталом. Вы просто смотрите на график колебания цены.

Кроме того, если вы не определили заранее уровень стопа и рынок начинает сильное движение против вас, показывая большой рост теней японских свечей, то существует гораздо более высокая вероятность, что вы начнёте продавать свои рыночные позиции без учёта возможной правильности вашей стратегии.

Нет смысла выставлять стоп «по ситуации»: оцените, где вы можете ошибаться, до открытия позиции.

Ошибка 2: размещать стоп, основываясь на произвольных данных

Рынку нет дела до вашего соотношения риска и прибыли (R:R), каких-нибудь предполагаемых вами магических 2% от точки входа или других бессмысленных с точки зрения рынка цифр.

Одна из самых серьёзных ошибок, которую вы можете совершить, - попытаться подогнать рынок к вашей стратегии, тогда как нужно делать обратное: выстраивать стратегию в соответствии с рынком.

Было бы очень удобно, если бы существовали волшебные соотношения или формулы, на основании которых можно уверенно выставлять стоп-лосс. Однако, насколько я знаю, таких соотношений и формул не существует.

Следовательно, когда дело доходит до принятия решения о том, где разместить стоп, вы должны основываться на техническом анализе. Выставление стоп-лосса не может определяться неким уровнем цены, дающим вам определённый процент или желаемое соотношение R:R. Это не рыночный подход.

Ошибка 3: перевод стопа на уровень безубыточности / маржинальной прибыли при первой возможности

Цель выставления стопа, как уже было сказано, - защитить вас, если ваша стратегия не работает, но стоп-лосс не сделает вашу торговлю безрисковой, когда она идёт в вашу пользу. Это логическое следствие из того аргумента, что размещение стопа должно основываться на результатах технического анализа.

Большинство трейдеров согласятся с этим, но при случае, не колеблясь, переместят свой стоп на уровень безубыточности / маржинальной прибыли, если торговля пойдёт в их пользу.

Это спорное решение. Перемещение стопа на уровень безубыточности / маржинальной прибыли сходно с произвольным размещением стопа на основании случайных факторов (см. пункт 2).

Состояние рынка не зависит от вашего решения о точке входа и уровне безубыточности. В тот момент, когда вы произвольно перемещаете свой стоп на «безопасный» уровень, вы отказываетесь от аналитического подхода (что, конечно, не исключает возможности случайного совпадения вашего брейка с уровнем, определённым техническим анализом).

Рынок ничего вам не должен.

Зачем отказываться от своей торговой стратегии или менять её только потому, что она тормозит достижение точки безубыточности или небольшой прибыли?

Необходимо спросить себя: если бы у меня не было позиции и цена переместилась к выбранной точке стопа по безубыточности / маржинальной прибыли, считал бы я эту цену подходящим уровнем для аннулирования?

Если вы отвечаете «нет» (как это часто бывает), вы тем самым показываете, что выход из торговли в этой точке - спонтанное решение.

Напротив, ваш стоп-лосс должен быть размещён именно в той точке, где ваша стратегия совсем не будет работать. Когда вы совершаете вход, вы должны определиться и сказать себе: «Если цена станет выше/ниже точки Х, значит, мои основания для входа в торговлю были опровергнуты рынком и, следовательно, моя стратегия ошибочна».

Если вы не готовы так поступать, вы не должны входить в торговлю.

Держитесь своей стратегии, верьте в первоначальный план торговли и позвольте рынку доказать, что вы ошибаетесь, но выставьте при этом свой стоп-лосс.

Неосмысленное движение в сторону брейка - это бездумная торговля и отказ от вашего собственного технического анализа.

Ошибка 4: выставить стоп в зоне ликвидности

Существуют определённые структуры цены, когда она стремится к уровню ликвидности до того, как изменится рынок.

Главное, не размещайте стоп-лосс напрямую выше/ниже показателей swing highs/lows и clean equal highs/lows , так как есть большая вероятность, что рынок пройдёт через эти значения перед тем, как поменять направление. Вы можете проверить себя следующим образом: посмотрите на график рынка, на котором торгуете, и отметьте основные точки перегиба, показатели high/lows и clean equal highs/lows .

В большинстве случаев вы увидите, что при торговле цена имеет тенденцию проходить через эти точки перед тем, как развернуться и пойти в противоположном направлении. Трейдеры со стопами выше или ниже этих точек вылетят с рынка до того, как тот продолжит двигаться в направлении, на которое они рассчитывали, но уже без них.

Если цена превысит старые highs/lows перед тем, как сменить направление движения, это может отразиться на ликвидности или привести к эффекту stop hunting , когда множество трейдеров одновременно выставляют стоп-лосс на одном уровне, что приводит к резкому падению или росту цены.

Как же защитить себя от эффекта stop hunting ?

Это сделать непросто, но, если получится, результат будет достигнут при любых рынках, особенно если вы используете по большей части самоисполняющиеся ордера и не следите за изменением цены в реальном времени.

Мой совет таков: не размещайте свои стопы в очевидных местах. Резкие перепады на графиках цен бросаются в глаза и часто служат ориентиром для тех, кто размещает стоп-ордера в погоне за ликвидностью.

Таким образом, лучшее, что вы можете сделать, - это оставить зазор между уровнем вашего ордера и такими точками. Это позволит вам оставаться на рынке, даже если цена пройдёт свой high/low . Оставьте немного пространства (особенно если цена вашего рынка скачет) и, разумеется, не делайте стоп над/под тенью японской свечи.

Ошибка 5: никогда не перемещать свой стоп\-лосс

Мы уже усвоили, что цель выставления стоп-лосса - защитить ваш счёт, если торговая идея оказалась неверной. Однако, если движение рынка покажет, что ваша торговая идея была правильной и он двигается в предполагаемом направлении, стоп-лосс может быть использован для сохранения R:R, так как цена движется к намеченной цели.

Вы можете спросить меня: «Разве здесь нет противоречия? Вы же только что убеждали нас верить в свой стоп и запрещали перемещать его, а теперь требуете обратного?»

Да, всё правильно, так и есть, но в этом нет противоречия.

Если вы бездумно перемещаете стоп к точке безубыточности / маржинальной прибыли, то это спонтанное решение, которое не основано на анализе рынка (что тот вам непременно докажет).

Если же вы перемещаете стоп в том направлении, которое совпадает с движением рынка, то ваше решение будет основано на техническом анализе, и это хороший способ сохранить высокий R:R, так как цена движется в направлении вашей цели.

Различие очевидно. Первое решение было эмоциональным, основанным на желании чувствовать себя в безопасности. Второе решение - это активные действия, основанные на анализе и призванные сохранить хороший R:R, так как цена движется в нужном направлении.

Например, есть традиция двигать стоп, если свечи начинают расти в предполагаемом направлении как показатель того, что покупатели/продавцы проявляют активность и уровень цены не должен вернуться ниже/выше данного уровня. Это противоположно движению к точке безубыточности / маржинальной прибыли, так как цена отдаляется от точки входа.

Итак, давайте перейдём к сути дела.

Под перемещением стопа я понимаю его движение вверх (если вы играете в длинную) или вниз (если в короткую), в то время как цена движется к вашей цели.

Причина поступать так довольно проста: цель рынка и ваша цель могут быть различны, и, размещая свой стоп, вы защищаете свою выигрышную стратегию, если она не сработает или даже превратится в проигрышную.

Рассмотрим пример:

При входе в сделку соотношение R:R было 2:1 (или 2R). Когда цена начинает падать, вы выставляете стоп, чтобы обезопасить себя. Цена подходит близко к вашей цели, но не достигает её и начинает идти вверх (синий круг). В этой области (синий круг) вы можете пересчитать свой R:R, чтобы узнать, разумно ли вы поступаете.

Как видно из примера, если вы не перемещаете свой стоп, вы рискуете вернуть на рынок 1,8R за вознаграждение в 0,2R. Другими словами, если вы не переместите стоп, ваш R:R станет непропорционально низким в том случае, если цена не достигнет вашей цели и начнёт расти, что сделает ваш стоп бесполезным.

Это не «свободная торговля», вы просто отдаёте рынку свои деньги.

Как мы увидели, рынок не обязан идти туда, куда хотите вы. Перемещение стопа даст вам возможность заработать деньги даже тогда, когда вы ошибаетесь в своей стратегии (что чаще всего и происходит).

Заключение

Не будьте высокомерны: глупо портить торговлю только потому, что вы хотите, чтобы ваши ожидания сбылись. Рынок ничего вам не должен, и ему всё равно, чего хотите вы.

Будьте динамичны, используя стопы, когда торговля «идёт»; сохраняйте приемлемый R:R во время торговли. Вы также можете заработать деньги при смене направления рынка.

Читайте другие материалы от CryptoCred:

Вопрос в правильном выборе «стоп лосс» и взаимозаменяемого«тейк профит» постоянно ассоциировался с принципами торговли на бирже Форекс. Дело в том, что трейдинг на этом рынке всегда носил опасный, рискованный оттенок.

Снижение и рост цен происходят стремительно, и не всегда удаётся отследить движение валют на Форекс самостоятельно.

С этой целью, были разработаны схемы и финансовый инструментарий, благодаря которому становится возможным быть в курсе событий, вовремя реагировать на изменяющуюся динамику рынка Форекс и получать удовольствие от прибавления средств на Вашем счету.

Знания о правильном выставлении приказов «стоп лосс» на графике и «тейк профит» образуют базис, который сможет «защитить» трейдера от преждевременного банкротства и разочарования и даже вывести в профит.

Итак, как правильно выставляют приказ — стоп лосс и тейк профит в торговых сделках?
Но сначала, остановимся на ключевых понятиях, необходимых нам для дальнейшей работы с ордерами.
Лот – это размеры сделок трейдеров на Форекс.

Сделка – это позиция относительно отдельного трейдингового инструмента на рынке. Примером может служить .

Как выставить максимально правильно стоп лосс?

В переводе, термин stop loss интерпретируют как «прекращение потерь». В нашем случае – денежных. Стоп лосс выступает в качестве блокиратора убытков и ограничителя оттока денежных средств с Вашего депозита. В настоящее время, использование стоп лосс является обязательной для всех трейдеров, которые заботятся о своём профите при торговле на Forex.

Однако есть приверженцы другого мнения. Ссылаясь на то, что зачастую использование стоп лосс приносит «массу» проблем и невозможно определиться с чётким объёмом предельно допустимой суммы из-за динамического изменения на рынке.

Действительно, такие ситуации имеют место быть. И основная проблема в этом – фиксация убытка при неправильно установленном ордера защиты — стоп лосс. Но, в случае полного игнорирования показателей стоп лосс, есть шансы потерять всю сумму со счета, значительно увеличиваются.

К примеру: — трейдер торгует на бирже Форекс с суммой 600$ США. Значение позиции для трейдинга составляет пол-лота. А сам стоп лосс способен повлиять на весь объём депозита в сторону повышения в два раза. Поэтому, трейдер лучше устанавливать свой стоп лосс через сто пунктов. В итоге, трейдер сможет получить 1200$ США, всего лишь правильно настроим стоп лосс. Если он этого не сделает, то велика вероятность потери, ни больше ни меньше, 600$. Однако, трейдер может «зайти» в глубокий «минус», не воспользовавшись услугами стоп лосс.

При выборе объёма стоп лосса необходимо всегда руководствоваться выбранной Вами стратегии трейдинга. Например, Вы выбираете величину стоп лосс в два пункта и получаете убыток в два пункта плюс объём Вашего «spread».

Принцип выставления «стоп лосс» для позиции покупки

С целью сокращения возможных потерь депозита при падении котировок на рынке, стоп лосс для (buy) — покупки устанавливается сразу же, чуть ниже открытой сделки.

Стоп лосс для покупки

Стоп лосс — пример выставления. Открываем свою позицию со значением 1.44500. Для сокращения возможных потерь, устанавливаем стоп лосс на цифре 1.44435. Теперь, показатель стоп лосс теперь равняется шести с половиной пунктам. Как правило, использование стоп лосс возможно для любого объёма, от 1 до бесконечности. Ограничений в этом нет.

Допустим, что наш трейдер торгует с парной котировкой евро/доллар и уровень спреда в этом случае достигает трёх пунктов. Суммируем 6.5 и 3. Получаем возможную общую потерю в 9,5 пунктов. Именно такой объём убытков понесёт трейдер, если стоп лосс включится. Однако это выражение в пунктах.

Сколько же денежных средств «уплывёт» со счёта? Для этого необходимо шесть с половиной умножить на объём лота. Допустим, его объём составляет 1, значит необходимо умножить 6,5 на десять долларов США (1 лот на бирже, приравнивается к ста тысячам американских долларов, а 1 пункт означает десять долларов США). После нехитрых вычислений, узнаём, что стоп лосс принёс 65 долларов убытка.

Выставление «стоп лосс» для позиции продажи

В этом случае, рассмотрим ситуацию, при которой ситуация на рынке Форекс привет к росту валюты.

Стоп лосс для продажи

Пример выставления защитного «стоп лосс». Ситуация и принцип аналогичен предыдущему. Трейдер решил открыть стоп лосс для продажи на уровне 1.22880 и предела в 1.22945. Стоп лосс в конкретной ситуации будет равняться 6,5 пунктов. В этом случае, как и в предыдущем, для стоп лосса не существует предела значений (т.е. от 1 и до бесконечности).

Таким образом, несмотря на спорное положение при выставлении стоп лосс, как явления на рынке Форекс, не стоит умалять его значения в сохранности Ваших «кровных», ведь Вы не будете лишний раз переживать за судьбу Вашего депозита.

Тем не менее, существует ситуация, при которой выставление стоп-лосс теряет свою рациональность. Речь идёт о теории доходности. Согласно этой теории, если не существует тенденции к изменению цена на актив в ближайшем будущем при снижении стоимости на актив в момент его изучения, обязательно будет повышаться интерес к данному активу в настоящем.

Стоп-лосс, в конкретном случае, будет тормозить и подавлять покупку данного актива. Вместо инициации покупки, наш стоп-лосс наоборот будет стремиться его продать.

Тейк профит — анализ и правильное выставление ордера

В переводе с английского языка, термин (take profit) означает «взятие дохода». Тейк профит влияет на закрытие позиции трейдера и обеспечивает фиксацию прибыли на рынке Форекс. Поэтому, тейк профит по принципу действия идентичен стоп лоссу, только работает с противоположными параметрами. При выборе тейк профит для заранее известной денежной суммы, трейдер самостоятельно ограничивает возможное возрастание дохода и программирует закрытие ордера в профит по достижению указанной суммы.

Стоит отметить, что каждая отдельная сделка является индивидуальной, соответственно выбирать параметры тейк профита для каждой из них, также стоит в индивидуальном порядке. Определиться с объёмами предполагаемого тейк профита необходимо одновременно с открытием соответствующей сделки.

Особенности в выставлении «тейк профит» для покупки

Для установки «тейк профит» для конкретной позиции, выбирается значение, превосходящее данную позицию.

Тейк профит для покупки

Трейдер работает с парной котировкой евро/доллар с параметром 1.4450. Например, трейдер решил выставить выше свой тейк профит на пятьдесят пунктов и установил его на уровне 1.34500. Цена дойдет до этой величины через пятьдесят пунктов и сработает выставленный тейк профит» — трейдер получит свои деньги. Как и в предыдущем случае, возможности программирования тейк профита неограниченны. Единственное, что имеет значение, так это осознание трейдером необходимой суммы для изъятия и перевода на счёт.

Стопы и профиты

Особенности в выставлении «тейк профит» для продажи

Аналогично предыдущей схеме по ограничению потерь со стоп лоссом, для позиции продажи, тейк профит выставляем несколько ниже предполагаемого объёма сделки.

Тейк профит для продажи

Тейк профит — пример выставления. Трейдер работает на бирже Форекс с парной котировкой евро/доллар при выбранном уровне 1.44300. Тейк профит, как уже говорилось, требуется установить несколько ниже выбранной позиции. Например, трейдер решил установить значение тейк профита в данном случае 1.44250, то есть, через пятьдесят пунктов сработает выставленная система тейк профит и трейдер получит свои деньги.

Ещё раз напомним , что предполагаемый тейк профит важно тщательно рассчитать и выставлять только после определения своих будущих целей и предполагаемых уровней. Трейдер всегда должен знать свои уровни, на которых он желал бы выйти из продажи и закрыть свою позицию, или же начать новые торги.

Однако, наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк профита нельзя его изменят ь. В случае, когда трейдер абсолютно уверен в правильности своего выбора и выставил уровень тейк профит, обязательно нужно дождаться, пока цена достигнет установленных значений, ордер благополучно закроется и сумма денег перейдёт на счёт трейдера. Это же правило распространяется и в стоп лоссе.

Важно всегда помнить, что Вы работаете исключительно со своей прибылью и несёте ответственность за свои же деньги. Ситуация на рынке Форекс всегда вынуждает рациональных трейдеров фиксировать свои профиты и делать это регулярно. Необходимо понимать, что тейк профит постоянно не сможет ограждать Вас от негативного влияния высоких уровней , из-за которых Вы можете потерять все Ваши депозиты.

Учитывая вышесказанное, стратегия с использованием тейк профит крайне проста, но эффективна: лучше действовать ритмично, небольшими шагами приближаясь к намеченной цели.

Однако возникает ряд вопросов, если рассмотреть тейк профит с общей теории доходности (аналогично предыдущему стоп лосс). Итак, ситуация складывается таким образом, когда стоимость на актив возрастает. При этом доходность финансового инструмента автоматически и пропорционально снижается.

Слишком бурный рост стоимости на активы приводит к снижению рассматриваемого документа в рейтинге относительно аналогичных активов. Если движение будет продолжать расти, то тейк профит попросту активирует продажу. В этом разрезе внимание уделяется излишней «механичности» и «запрограммированности» тейк профита. Например, может сложиться ситуация, когда выставленный тейк профит, обусловит слишком раннюю продажу.

Поэтому, тейк профит не указывает на внутренний потенциал актива и показывает, исчерпал ли он его или нет. И действия по выставлению стоп-лосс», и защитного «тейк профит» не во всех случаях руководствуются экономической рациональностью, а зачастую обычным механическим побуждением.

Ещё одна общая особенность защитного стоп лосс, и связанного с ним тейк профит. Пользователь Форекс выставил необходимый стоп лосс, и сопутствующий тейк профит, начал торг. Нередко случается, что система стоп ордеров не активируются в принципе. В этом случае ситуация означает «застой» актива, нередко, на продолжительное время. А рынок меняется очень быстро и уже через время стоимость на актив может существенно снизиться.

Таким образом он станет интересен в качестве инвестирования, но трейдер не получит шанса воспользоваться этим, поскольку станет жертвой стоп лосса и наконец тейк профита. Выходит, что нельзя полностью полагаться на программное обеспечение. Постоянно необходимо самостоятельно анализировать рынок, его динамику. А приказы «стоп лосс» и взаимозаменяемый «тейк профит» станут отличными помощниками трейдеру в этом нелёгком деле.

Рассмотрим типичную ситуацию с выставленным тейк профитом

Пример. Выставив тейк профит на значение ста пунктов и торгуя с евро/долларом, Вы можете получать ежедневный доход. А оперируя валютной парой фунт/доллар, тейк профит ежедневно будет переводить на Ваш счёт сумму эквивалентную 150-ти пунктам. Вариант с ожиданием долговременного тренда далеко не всегда выигрывает. Поэтому разумнее будет «играть» на ежедневно. А эти колебания обязательно будут и, порой, могут достигать трёх-четырёх пунктов каждый день. Поэтому, выжидательная тактика на бирже всегда слыла более эффективной, нежели агрессивная.

Схема — торговля – правильное выставление ордеров стоп лосса и рыночного тейк профита – наблюдение за динамикой рынка – наслаждение заслуженным доходом», должна стать основной как для начинающего трейдера, неискушённого реалиями изменчивого и динамичного «характера» рынка Форекс. Однако, это правило актуально и для опытного пользователя на Форекс, желающего заработать хорошие, стабильные деньги, не беспокоясь о возможных потерях депозита.

О размере стоп лосса в сделках

Сегодня мы поговорим про то, как ставить стоп лосс. Эта информация будет полезна всем начинающим трейдерам, так как от правильности установки Stop Loss напрямую зависит не только уровень дохода, но и целостность депозита.

Stop Loss представляет собой вид отложенной позиции, при срабатывании которой, осуществляется закрытие действующей сделки или ее части.

Стоп лосс является довольно популярным в трейдинге инструментом, так как он позволяет эффективно ограничивать убытки, что, в свою очередь, дает возможность свести к минимуму вероятность обнуления депозита или же получения существенного убытка.

Кстати, Stop Loss спасет Ваш депозит, например, при отключении электроэнергии или обрыве связи с терминалом из-за проблем у Вашего Интернет-провайдера.

Не утихают дискуссии о том, следует ли использовать Stop Loss или лучше всего отказаться от данного ограничителя убытков. Давайте рассмотрим, какими способами чаще всего устанавливается этот ордер.

Установка минимального стоп лосс

Некоторые из трейдеров рекомендуют использовать минимально возможный SL, так как это позволяет обезопасить имеющийся депозит. В этом случае защитные ордера рекомендуется устанавливать на дистанции 10-20 пунктов от места заключения сделки.

Применение подобной методики может привести к тому, что большая часть открываемых Вами ордеров будет закрываться с убытками. Это связано с тем, что изменение рыночной цены может сопровождаться коррекциями, которые будут выбивать установленный Стоп-Лосс .

Практика показывает, что для пар с высоким уровнем волатильности, таких как EUR/JPY или GBP/JPY, скачки цены до 30 пунктов принято считать рыночным шумом . Таким образом, установка небольших стопов при торговле этими валютными парами, будет приводить к закрытию позиций с убытками.

Основные правила установки стоп лосс

Если Вы решили применять фиксированный SL, Вам следует помнить, что его значение зависит от огромного количества параметров, таких как волатильность выбранной валютной пары, размер имеющегося депозита и правила выбранной торговой стратегии .

Устанавливать Stop Loss технически довольно просто. Вам нужно щелкнуть по иконке "Новый ордер" в верхней части терминала MetaTrader 4, как это показано на следующей иллюстрации.

В окне настройки ордера Вам следует выбрать необходимые параметры, а в специально предназначенное для этого поле внести значение Stop Loss:

Торговая платформа МТ4 позволяет, помимо обычного стоп лосс, применять еще один интересный инструмент - Trailing Stop. Он позволяет в автоматическом режиме осуществлять перемещение Stop Loss за удаляющейся рыночной ценой.

Trailing Stop обладает довольно простым принципом функционирования:

• После открытия ордера трейдер не устанавливает стопов, а осуществляет активацию Trailing Stop;
• Если цена движется в направлении открытой сделки (профит растет), то Trailing Stop будет автоматически перемещать Stop Loss. Если ценовой уровень начнет движение в обратном направлении, то сделка закроется при достижении стопа.

Теперь подробно разберем процесс установки Trailing Stop:

1. В самом начале нам необходимо заключить сделку;
2. В нижней панели торгового терминала кликаем на активную позицию правой кнопкой мыши;
3. В появившемся меню нам нужно навести курсор на надпись "Трейлинг стоп" и выбрать расстояние, которое должен пройти ценовой уровень, чтобы Стоп-Лосс был автоматически перенесен.

У большинства Forex-брокеров минимальный шаг Trailing Stop составляет 15 пипсов. Данное значение часто рекомендуется в тематических ветках на форумах, когда начинается обсуждение параметров трейлинга.

Если для заключения сделок Вы используете индикаторные стратегии, основанные на скользящих средних, то Вам подойдет третий вариант установки стоп лосс. После того, как Вы получите сигнал на открытие позиции от своей стратегии, необходимо установить стоп на несколько пипсов выше или ниже скользящей средней, в зависимости от направления заключаемой сделки.

Надеюсь, эта статья помогла Вам разобраться с тем, как ставить стоп лосс во время торговли на Форекс. Важно помнить, что лишь грамотная установка Stop Loss позволит Вам снизить торговые риски и повысить эффективность трейдинга в целом.

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В этом посте я постараюсь подробно ответить на весьма важный вопрос для новичков, а именно: что такое стоп лосс на Форекс? Также рассмотрим как выставить стоп лосс при торговле для открытой позиции и какие существуют варианты установки правильного stop loss.

Итак, Stop Loss (защитный ордер) – это своеобразная «точка возврата»: такой приказ отдается брокеру, когда вы хотите закрыть свою позицию при достижении ею определенного уровня (то есть в направлении убытка). Делается это без вашего участия: когда позиция становится слишком рискованной, то, чтобы меньше потерять, трейдер выставляет для нее ордер стоп лосс.

Обычно вопрос о том, как выставить стоп лосс, у новичков вызывает немало затруднений: они не понимают, для чего нужны такие ордера, от каких факторов зависят их параметры. Однако ключевым параметром здесь выступает всего один – уровень конечного результата по конкретной торговой системе.

Выставлять stop loss при торговле на Форекс – нужно обязательно (особенно ), без них сильно возрастает вероятность слива депозита: рано или поздно, но это произойдет, если торговать без правильно поставленных стоп лоссов.

Как установить ордер стоп лосс в терминале МТ4?

Итак, подытожим, для того чтобы выставить правильный стоп лосс при торговле на рынке Форекс, обязательно учитывайте вышесказанные правила, анализируйте текущую ситуацию и ставьте этот ордер там, где его выставление принесет наиболее оптимальный конечный результат, и желательно – на долгосрочной дистанции. Хочется только пожелать, чтобы ваши stop loss оставались невостребованными.

На завершение данной темы, видеоматериал как правильно определять оптимальный размер stop loss:

Друзья, возможно Вы знаете другие, более лучшие варианты выставления стоп лосс на рынке Форекс? Поделитесь с нами в комментариях и не забывайте подписываться на обновления , чтобы не пропустить дальнейшие форекс материалы, проверенные стратегии и инструменты для прибыльного трейдинга.

С уважением, Александр Сивер

Привычку устанавливать stop loss следует вырабатывать в себе до уровня безусловных рефлексов. Как выделение слюны при виде лимона. Это мое личное мнение и убедить меня в обратном будет очень сложно. Слишком дорого далось это понимание.

Почти все новички выставляют слишком «короткие» стопы.
Стоп-ордер на форексе должен быть не ближе, чем 40-50 пунктов от точки входа. Более близкие стоп-ордера приговорены, т.к., входя в рынок, Вы, наверняка, не сможете поймать самое донышко-пичок. Ошибка обычно составляет 10-15 пунктов. Плюс 5 пунктов составит . Если учесть еще рыночный шум (10-15 пунктов), то мы получим, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пунктов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию, ИМХО.

Здесь позволю себе привести выдержку из статей В.Баришполец.

«Вот тут мы подошли к одному из «краеугольных камней» моего повествования — нужны ли стопы и где их ставить? Нужны ли take profit и где их ставить?

На вопрос — нужно ли использовать Stop Loss? — ответ очень прост — обязательно! Каждая открытая позиция обязательно должна страховаться стопом. Работа без стопового ордера — русская рулетка, полет на самолете без катапульты и парашюта, плавание на корабле без спасательных шлюпок. В этом вопросе у меня найдется немало оппонентов.

Так, например, говорят: «Вы купили по цене, а Цена двинулась вниз. Так зачем продавать по более низкой цене, надо наоборот покупать!» Кто так утверждает — прямо толкает трейдера к полному разорению. Есть один исключительный случай, когда использование стопов не обязательно — когда у Вас очень большой депозит, способный легко перенести плавающий убыток в несколько тысяч пунктов.

Это примерно 20 — 50 кратный перевес депозита над маржой. И то, можно «зависнуть» на годы. Все это время Вы не сможете как — то использовать деньги с Вашего торгового счета, его (счет) будут постепенно подтачивать овернайты, выдержать такое время, даже несколько месяцев, практически никто не способен, ведь каждый день Вы будете наблюдать за все уменьшающимся депозитом, страх и желание хоть что — то сделать будет все сильнее. В конце концов Вы закроете позицию по самой невыгодной цене, после этого рынок развернется и пойдет в Вашу сторону. Это не фантазии, это — личный опыт. Вот все противники стопов этот случай и имеют ввиду, но стыдливо замалчивают последствия.

Торговая тактика без стопов — это не тактика, а череда хаотичных попыток — повезет — не повезет. Время жизни депозита таких игроков — дней 10 — 15, до ближайшего хорошего движения. Дело в том, что работа трейдера сходна с работой сапера. Можно долго и успешно угадывать, наращивать депозит, но единственная неправильная постановка уничтожит все, и что Вы принесли на рынок, и что успели заработать. Это — только вопрос времени.

Как приходят к отрицанию стопов?

Вначале своей профессиональной деятельности трейдер четко выполняет все правила и страхует свои позиции. Счет или медленно растет, или стоит на месте. Очень скоро трейдер замечает, что после срабатывания стопа рынок разворачивается в его сторону и он мог бы взять вместо убытка значительную прибыль. Тут психология играет с ним злую шутку, он не замечает, что происходит это во многих случаях, но не во всех. А для катастрофы, как я писал выше, достаточно единственного случая. Так вот, неудовлетворенный медленным наращиванием капитала (обещали то удвоение депозита чуть ли не каждый месяц) трейдер решается отказаться от стопов. Но, вначале, он, сознавая необходимость страховки, просто переносит их установку подальше. И все нормализуется. Оказывается, стоит немного потерпеть — и убытки чудесным образом превращаются в прибыль! Потом или он «ловит» большой стоп, съедающий значительную часть полученной раньше прибыли (но не весь же депозит, а все равно, очень жалко!), или, наоборот, длительное время цена даже близко к стопам не подходит, и трейдер решает, что они не нужны совсем. Все, он стал на дорогу, ведущую к разорению.

Если стопы, часто срабатывая, ведут к уменьшению депозита, это значит, что Вы выбрали неверную тактику, а не то, что стопы вредны. Как бы в том, что плохо сделанный самолет все время падает, виновата катапульта — летчик все время за нее дергает и спасается, хотя мог бы бороться до конца и сажать машину. Правда, иногда они разбивались бы вместе с машиной… Абсурд.

Как еще Вас убеждать? Вот Вы это прочитаете, может быть согласитесь со мной, но все равно, время от времени, будете пренебрегать постановкой стопов. Только когда Вы переживете боль и горечь от уничтоженного депозита, может и нескольких, то начнете выполнять это (и другие обязательные) правило и станете профессионалом.

Так зачем же испытывать это на своей шкуре? Делайте сразу как следует!

Есть еще «способ» работать без стопов — открывать позицию в противоположном направлении. На этом основана даже довольно известная тактика «поплавок» (рассмотрим ее в числе других позже). Не советую. Во первых, открытие такой «хеджирующей» позиции — чистая условность. Во вторых, расстояние между позициями (в результате Ваших действий) будет все время увеличиваться, и, в конце концов, Вы все равно вынуждены будете закрыть убыточную позицию.

И единственный способ обойтись без стопов — Это, к сожалению, пока экзотика и у интернет брокеров почти не встречается. Но, например, на фьючерсном рынке — широко используется. А мы обязательно придем к его изучению, только там Вы окончательно станете профессионалом. Суть хеджирования опционом в том, что покупая опцион, например, на продажу, Вы, как бы, уже уплачиваете заранее в виде премии (платы за опцион) возможный лосс. И, пока такой опцион действует, Вы смело можете покупать (открывать позицию) на сумму опциона или меньшую и смело бросать позицию без всяких стопов. Если вдруг цена упадет — Ваш опцион принесет прибыль компенсирующую убытки от открытой позиции. Правда, опцион при этом должен находиться как можно ближе к цене открытия. Впрочем тактику работы с опционами мы подробно рассмотрим в следующих разделах.

Итак, ответ на первый вопрос звучит так — постановка стоп — приказов обязательна. Ни в коем случае нельзя изменять установленные стоп — приказы — отменять, сдвигать и пр. (за исключением, конечно, закрытия позиции трейдером). Нельзя рисковать убытками!
Совсем не так просто ответить на второй вопрос — как устанавливать Stop Loss ? Немного коснемся этого здесь, но в основном будем разбираться с этим вопросом при рассмотрении конкретных тактик торговли.

» Величина стоп — лосса, во первых, зависит от того, сколько вы готовы потерять на одной сделке (то есть от избранной тактики, прим. ВБ), и, во — вторых, от вашего расчета ситуации на рынке.
При этом воспользуйтесь следующими правилами:

• при совершении любой биржевой операции нельзя терять более чем 2 процента от суммы вашего депозита. Как только вы перешагнули данный рубеж — закрывайте позицию;
• поставьте ограничение на максимальный размер потерь, который вы можете позволить себе потерять за один календарный месяц. Как правило, он равен 6-8 процентам от суммы депозита. Если вы уже перешагнули данный рубеж — прекращайте операции в данном месяце до начала следующего.

Для установления стоп — приказа важна первая часть данных правил. При этом можно воспользоваться следующей формулой (на примере соотношения USD/DEM). (DEM — немецкая марка, прекратила существование с введением единой европейской валюты. Прим. ВБ).

Сумма вашего депозита 50 000 USD.
Максимальный процент потерь за одну сделку — 2 процента.
Итого сколько мы можем потерять за одну сделку — 50.000*2/100=1 000 USD. Мы купили 1 000 000 USD против марки по курсу 1.5450.

Стоимость одного пункта в USD — 100 DEM / 1.5450 = 65 USD.
Итого сколько пунктов мы можем позволить себе проиграть на данной сделку — 1 000 / 65=15. Таким образом стоп-лосс мы должны будем поставить на уровне — 1.5450+0.0015=1.5465. Если вас не устраивают подобные проценты, то рассчитывайте свои, но твердо их соблюдайте.»
Эрик Л. Нейман. Малая Энциклопедия Трейдера.

Данная книга получила широкое распространение и практически все трейдеры ее читали. Но данное правило на практике никто не выполняет (или, почти никто). В чем здесь дело? Вернемся к примеру, приведенному Нейманом. Смущает, что при довольно большом депозите нужно ставить стопы не ближе 15 пунктов. «Да они все время будут срабатывать» — скажет сразу любой трейдер. И будет прав. Здесь весь секрет — в спрэде. При открытии позиции со стопом в 15 пунктов для того, чтобы взять такую — же прибыль необходимо ставить тейк на 20 пунктов (при спреде 5 п.). Если Вы прогнозируете с вероятностью 0.6 — 0.7 (а с большей невозможно теоретически) — с трудом выходите в нулевой баланс (говорят, что у такой тактики — отрицательное мат. ожидание). Но чаще — берете убыток, что сравнительно быстро будет уменьшать депозит. Так работают приверженцы «пипсовой» тактики — открываются, ставят стоп очень близко (так как все происходит очень быстро — ставят его «в уме»), выжидают прибыль в 10 — 15 пунктов — и закрываются.

Все бы хорошо, но, как я говорил раньше, рынок иногда совершает скачки в 20 — 50 пунктов. Стоп стоит в уме, убыток уже пунктов 30, что делать? «А, сейчас вернется» — думает трейдер. Новый скачок — лосс уже под 80 пунктов, но ни пункта врагу! Ждем, вернется! Когда убыток достигает 200 пунктов — уже закрываться не имеет смысла, остается только ждать и надеяться…

Что — то я отвлекся, о пипсовых тактиках разговор позже. Здесь же я подчеркну — работа с близкими стопами, меньше 50 пунктов представляется мне очень трудной и рискованной. У меня не получается. Это не значит, что работать с такими стопами нельзя, может у Вас получится? Пробуйте, экспериментируйте.
Так что же делать, чтобы и рекомендации выполнить, и стоп держать подальше? Нужно иметь больший депозит, или выработать свои правила защиты депозита.

А вот вопрос с Take Profit очень прост — хотите ставьте, хотите — нет. Отменяйте, переносите — прибылью рисковать можно (и нужно). Где ставить? Да старайтесь взять побольше, но не зарывайтесь.»