Как обозначается нефть на рынке форекс. Как обозначается нефть на форексе

Здравствуйте, уважаемые читатели! Расскажу, как расшифровать обозначение фьючерса, так же узнаете коды самых торгуемых фьючерсных контрактов. Информация очень нужная, постараюсь донести её понятным языком. Напомню, что обещал написать данный пост в прошлой статье:

Для примера возьму ССZ2, фьючерсный контракт на какао. Две первые буквы СС (бывает больше) обозначают, что это фьючерс на какао. Третья буква Z – месяц экспирации (то есть месяц окончания действия контракта). Последняя цифра – это год, в нашем случае 2012.

Последняя цифра кода фьючерса всегда обозначает год экспирации, 2012 – это 2, 2013 – 3, 2014 – 4, 2015 – 5 и т.д.

Вот обозначения всех месяцев:

Январь – F;
Февраль – G;
Март – H;
Апрель – J;
Май – K;
Июнь – M;
Июль – N;
Август – Q;
Сентябрь – U;
Октябрь – V;
Ноябрь – X;
Декабрь – Z.

Продолжим расшифровывать коды фьючерсов, таблица первых букв кода, которые обозначают наименование фьючерса:

Коды фьючерсов на валюту:

6A – фьючерс на австралийский доллар;
6B – фьючерс на британский фунт;
6C – фьючерс на канадский доллар;
6E – фьючерс на евро;
6J – фьючерс на японскую йену;
6N – фьючерс на новозеландский доллар;
6R – фьючерс на российский рубль;
6S – фьючерс на швейцарский франк;
DX – фьючерс на индекс доллара США;
RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
RY – фьючерс на евро к японской йене.

Коды фьючерсов на энергоносители:

BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;
CL – фьючерс на сырую нефть марки Light Sweet;
HO – фьючерс на печное топливо;
NG – фьючерс на природный газ;
WTI – фьючерс на сырую нефть марки WTI;
XRB – фьючерс на бензин.

Коды фьючерсов на зерновые товары:

ZC – фьючерс на кукурузу;
ZL – фьючерс на соевое масло;
ZM – фьючерс на сою;
ZO – фьючерс на овёс;
ZR – фьючерс на неочищенный рис;
ZS – фьючерс на соевые бобы;
ZW – фьючерс на пшеницу.

Коды фьючерсов на мясопродукты:

GF – фьючерс на домашний скот;
HE – фьючерс на постную свинину;
LE – фьючерс на живой скот.

Коды фьючерсов на металлы:

ALUM – фьючерс на алюминий;
COPP – фьючерс на медь;
GC – фьючерс на золото;
GOLD – фьючерс на золото;
HG – фьючерс на медь;
LEAD – фьючерс на свинец;
NICK – фьючерс на никель;
PA – фьючерс на палладий;
PL – фьючерс на платину;
SI – фьючерс на серебро;
ZINC – фьючерс на цинк.

Коды фьючерсов на потребительские товары:

C – фьючерс на какао;
CC – фьючерс на какао;
CT – фьючерс на хлопок;
JO – фьючерс на апельсиновый сок;
KC – фьючерс на кофе;
LB – фьючерс на лес (пиломатериалы);
RC – фьючерс на кофе робуста;
SB – фьючерс на сахар;
W – фьючерс на белый сахар.

Коды фьючерсов на индексы:

ER2 – фьючерс на мини контракт индекса Рассел;
ES – фьючерс на мини контракт индекса SP500;
FCE – фьючерс на индекс САС 40;
FDAX – фьючерс на индекс DAX Германия;
FESX – фьючерс на индекс Доу Джонс Евростокс 50;
FSMI – фьючерс на индекс FSMI Швейцария;
FSTX – фьючерс на индекс Доу Джонс Стокс 50;
FTSE – фьючерс на индекс FTSE 100;
HSI – фьючерс на индекс Hang Seng;
IBX – фьючерс на индекс IBEX 35;
MC – фьючерс на мини контракт индекса SP MIDCAP 400;
MDAX – фьючерс на мини контракт индекса DAX Германия;
MHI – фьючерс на мини контракт индекса Hang Seng;
NI – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;
NKD – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;
NQ – фьючерс на мини контракт индекса NASDAQ 100;
VIX – фьючерс на индекс волатильности фондового рынка SP 500 VOLATILITY;
YM – фьючерс на мини контракт индекса Доу Джонс;
RI – фьючерс на индекс РТС.

На этом остановлюсь, всех очень много, поэтому привёл коды самых торгуемых фьючерсов.

В конце статьи приглашаю всех подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете узнавать первыми о новых материалах! Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую статьи, буду рад! Желаю вам прибыльной торговли, до свидания!

P.S. Нравятся такие ролики, делюсь с вами! :-)

Коды опционов

C - код базового актива, 2 символа,
P - цена страйк, переменное количество символов,
К - тип расчетов,
M - месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y - год исполнения, 1 символ,
W - признак недельного опциона, 1 символ

Кодирование базового актива (поле "C")

Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")

Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле "К")

Кодирование месяца исполнения (поле "M")

Для опционов:

Кодирование года исполнения (поле "Y")

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 - 2002 год,
9 - 2009 год,
0 - 2010 год,
1 - 2011 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле "W")

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

1. Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
2. Y определяется по году этого четверга
3. M определяется по месяцу этого четверга
4. W определяется по порядковому номеру этого четверга в месяце

Пример:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день. Опцион будет иметь короткий код RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.

На графике представлена цена нефти марки BRENT по данным рынка FOREX в режиме реального времени. См. также подборку свежих новостей про нефть (плюс онлайн-графики доллара , евро , золота и криптовалюты).

Для справки:

Не путайте сорта нефти: WTI и Brent

Два самых популярных сорта нефти, которые торгуются на мировых биржах: американская WTI (West Texas Intermediate) и североморская Brent (Brent Blend). Именно по ценам на эти сорта нефти ориентируется весь мир в прогнозах, новостях и т.п. Кроме этих сортов есть национальные сорта нефти разных стран. В частности, в России это Urals и Siberian Light.

Почему на разных сайтах указана разная цена нефти

В отличие от курса валют или стоимости золота, данные о которых на всех сайтах примерно равны и соответствуют котировкам рынка FOREX, с ценой на нефть ситуация сложней. На биржах нефть торгуется: а) по сортам (см. выше); б) контрактами с поставкой в определенный месяц. Например, фьючерс с поставкой в сентябре, октябре, ноябре и т.п. И цены этих контрактов разные из-за временного фактора, ожиданий. Торгуя фьючерсами на нефть на бирже, например, Московской, вы будете оперировать ценой на контракт выбранного месяца. При этом цена даже между соседними месяцами различается прилично, почти на 1 доллар.

В СМИ, а также у форекс-брокеров, чаще фигурирует некая усредненная цена, которую получают из цен ближайшего и следующего за ним месяца. Однако единого стандарта, как считать эту цену, из каких источников брать данные (на разных биржах цена контрактов тоже различается), нет. Поэтому на разных сайтах цена нефти может отличаться. На Сберометре мы берем цену нефти, усредненную из нескольких источников. Она может не совпадать с тем или иным другим источником, но в целом является адекватным показателем происходящего на рынке нефти.

Почему курс рубля к инвалютам (доллару, евро) зависит от цены на нефть

Основную долю поступлений в российский бюджет приносит продажа энергоносителей: нефти и газа. Соответственно, чем больше их цена на мировом рынке, тем больше выручки получают наши нефтяные компании и больше налогов уплачивают в бюджет. Идет приток инвалюты в страну, курс рубля укрепляется. Кроме того, бюджетные расходы у нас в рублях (пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам). Чтобы с падением цены на нефть в бюджете оставалось достаточно рублей, правительство идет на удешевление рубля, что позволяет за меньшее количество вырученных от продажи энергоносителей долларов получить такую же рублевую сумму. В связи с этим появилась даже такая забавная формула .

Курс инвалют к рублю традиционно сильно зависит от цены на нефть. Это основной, хотя и не единственный фактор, влияющий на курс. Также оказывают влияния сезонные налоговые выплаты, когда экспортерам приходится продавать внутри страны большие объемы инвалюты за рубли, а в долгосрочной перспективе - и общее состояние нашей экономики, промышленности, бизнес-среды.

Ни один из дней не проходит без новостей о нефти, и это нормально, ведь сырая нефть остается крупнейшим мировым источником энергии и добывается в самых разных частях нашей планеты. Цена на нефть стала себестоимостью для большей части мировой промышленности, и эта стоимость пронизывает почти всю экономику и движет глобальные рынки. С появлением биодизеля и смесей этанола даже цены на различных сельскохозяйственных рынках напрямую зависят от цены на сырую нефть, что делает ее потенциально самым важным рынком для человечества в нашу эпоху.

Однако сырая нефть поступает различных типов, из различных регионов мира, а в некоторых случаях — и очень разных химических свойств. Сырая нефть — просто простой термин, используемый для описания густой, необработанной черной жидкости, добываемой нефтяными буровыми установками и насосами; но не всё сырье одинаковое. Некоторые сырые типы легче перерабатывают в бензин и дизельное топливо, в частности малосернистые легкие сладкие сорта, чем сырая нефть с более высоким содержанием серы. Химические свойства каждого сырого типа имеет большое значение в его исльзовании во всей мировой промышленности.

Как известно, на стоимость валютных пар оказывает влияние не только выход , но и другие косвенные факторы, например, Форекс цена на нефть. Когда цены на нефть падают, начинает расти, тогда как рубль снижается по отношению к американскому доллару. Несколько лет подряд на нефтяном рынке наблюдался стабильный рост ее стоимости, и только за последний год котировки нефти Форекс резко упали вниз. Что послужило этому причиной, а также как извлекать прибыль, торгуя нефтью, вы узнаете, прочитав эту статью. См. также, какие являются самыми надежными и привлекательными для торговли на Форекс.

Почему падает курс нефти на Форекс?

Основными причинами падения курса нефти в конце 2014 года являются не экономические, а скорее геополитические предпосылки. Лидеры Саудовской Аравии – страны, которая обладает четвертью мировых запасов нефти, решили, что цена за баррель в 120 долларов – это слишком много. Действительно, в конце 90-х нефть стоила только 12 долларов, но через несколько лет цены на нефть неожиданно подскочили вверх к неудовольствию лидеров Саудовской Аравии, считающих, что баррель нефти должен стоить значительно ниже. Чтобы сбить цену, они стали продавать нефть по стоимости ниже рыночной, что и привело к спаду ее курса. Это сыграло на руку США, поскольку данная страна является одним из самых крупных потребителей нефти в мире. Несмотря на активные разработки нефтяных месторождений, США испытывают огромную нехватку нефти для потребностей страны, поэтому вынуждены закупать «черное золото» в других странах. Снижение курса нефти способствует приобретению нефти США по наиболее низким ценам, что не скажешь о России, экономика которой напрямую зависит от цен на нефть.

Что ждать в будущем?

Ведущие эксперты прогнозируют в скором будущем уверенный рост курса нефти. Возможно, он уже не достигнет отметки в 120 долларов за баррель, но будет находиться достаточно близко к прошлогодней цене. Об этом свидетельствуют следующие предпосылки:

Себестоимость добычи сланцевой нефти равна 50-ти долларам за баррель. Добыча сланцевой нефти – это достаточно дорогой проект, требующий больших вложений на разработку новых месторождений. Если цена за баррель нефти будет ниже 50 долларов, это приведет к закрытию проектов, что невыгодно ни одной стране в мире;

Отмена санкций с Ирана не станет причиной дальнейшего снижения курса нефти. Как считают эксперты, в этом году ожидается окончательное решение иранского ядерного вопроса, что может стать причиной для снятия санкций. Многие аналитики боятся, что возобновление поставок иранской нефти на мировой рынок приведет к новой волне снижения курса нефти. Однако эти опасения не имеют под собой почвы. Во-первых, в 2014 году после смягчения санкций Иран возобновил поставки нефти. Во-вторых, увеличение поставок нефти на 500 тысяч баррелей в день не внесет каких-либо изменений в структуру спроса и предложения, поскольку объем поставок нефти в Ливии существенно сократился. Наконец, к концу этого года могут сократиться объемы добычи нефти в США;

Низкая стоимость нефти не устраивает ни одного из участников рынка. Все страны, занимающиеся поставками нефти на мировой рынок, не заинтересованы в длительном снижении курса нефти. Даже страны Персидского залива, имеющие огромные нефтяные запасы, могут недополучить внушительную прибыль, что явно не входит в интересы лидеров этих стран. Очевидно, что Саудовская Аравия стремится дестабилизировать экономики тех стран, которые ведут активные разработки новых сланцевых месторождений, чтобы затем предложить более высокую цену.

Можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе можно ожидать бурный рост цен нефти выше 70 долларов за баррель, входить в покупки рекомендуется в районе 50 долларов, с выставлением на уровне 39 долларов за баррель.

Особенности торговли нефтью на Форекс

Торговля нефтью на Форекс практически ничем не отличается от торговли , за исключением , размер которого значительно меньше валютного трейдинга. Торгуется нефть посредством приобретения или продажи . Особенностью так называемых контрактов на разницу является наличие заранее известного срока истечения, после которого контракт перестает действовать, и сделка закрывается по рыночной цене, если вы не закрыли ее раньше. Затем можно открыть новую сделку по рыночной цене с новой датой истечения контракта. Минимальный объем CFD-контракта составляет 1 000 баррелей. Раньше покупка нефти подразумевала ее фактическое приобретение, но сейчас CFD-контракты позволяют не осуществлять физические поставки нефти конкретному покупателю, что дает трейдерам возможность для извлечения прибыли на спекулятивных торговых операциях.

Нефть – это высокодоходный торговый инструмент, который может применяться не только инвесторами в долгосрочных проектах, но и частными трейдерами во . Если открывать позиции размером 0.1 лота (100 баррелей), то в среднем за день можно заработать до 250 долларов. При этом при покупке или продаже 100 баррелей нефти необходимо иметь на счете сумму не менее 1% от рыночной цены. К примеру, если текущая цена составляет 65 долларов за баррель, то для открытия сделки необходимо иметь как минимум 60-70 долларов. Для комфортной торговли объемом 0.1 лота рекомендуется иметь капитал от 1 000 долларов и выше.

Разновидности нефтяных CFD-контрактов

Можно выделить следующие активно используемые в торговле сорта нефти:

Рассмотрим каждый сорт нефти в отдельности. Нефть Brent является маркерной, то есть стоимость марки этой нефти является определяющей при формировании цен на другие сорта. Однако из-за сокращения добычи нефти Brent в Северном море в ближайшем будущем данная марка может перестать быть определяющей для других нефтяных марок. Но пока Brent Crude oil является мировым эталоном в добыче «черного золота», поскольку она отличается высоким качеством, отличными свойствами и оптимальным составом. Это самая легкая нефтяная смесь в мире с небольшим содержанием серы. На Форекс нефть Брент обозначается как UKOIL, а на фьючерсной бирже – BRN.

Нефтяная смесь Urals добывается на территории России, в республике Татарстан и Ханты-Мансийском АО. По сравнению с маркой Brent нефтяная смесь Urals уступает ей по качеству из-за высокого содержания серы и углеводородов. В связи с этим цены на Urals значительно ниже марки Brent, поэтому предпринимаются меры по очищению нефти от серы, повышая качество нефти Urals. Фьючерсы на нефть Urals можно торговать на российской бирже ФОРТС.

Марка нефти WTI добывается в США, в штате Техас, и имеет самое низкое содержание серы, что делает ее одной из самых востребованных. Из нефти WTI обычно производят качественный бензин, поэтому данная марка нефти пользуется огромным спросом в США и Китае. Благодаря высокой волатильности может извлекать большую прибыль, торгуя нефтью WTI. На Форекс нефть WTI обозначается как USOIL.

Light Sweet – это еще одна марка высококачественной нефти с небольшим содержанием серы, добыча которой ведется в Техасе (США). Цены на Light Sweet имеют сильную привязку с WTI, но отличаются небольшим спредом, что дает возможность для проведения арбитража. Поскольку добыча нефти Light Sweet осуществляется круглый год, ликвидность на фьючерсные контракты наблюдается довольно высокая, однако с наступлением осени может немного снижаться. На фьючерсном рынке нефть Light Sweet имеет следующее обозначение – CL.

Более подробную информацию относительно торговли при помощи нефтяных CFD-контрактов можно получить в спецификациях контрактов у вашего брокера. Так, брокер предлагает следующие CFD-контракты: нефть марки Brent (UKOIL) и нефть марки WTI (USOIL), что для торговли на Форекс более чем достаточно.