Форекс эффективные стратегии торговли по объемам. Объемы форекс

Считается классикой трейдинга. Это универсальный торговый прием, подходящий для всех рынков и любых временных интервалов. Индикатор Support and Resistance автоматизирует процесс построения уровней, что должно облегчить жизнь новичкам.

Под этим термином скрывается массив однотипных , строящих одни и те же уровни, но с использованием разных подходов к построению. Для определения их положения используются:

• , горизонтальные уровни строятся по локальным максимумам и минимумам;
• по – этот алгоритм также обозначает на графиках локальные максимумы/минимумы, но при этом сильно перерисовывается на истории;
• с использованием собственных алгоритмов распознавания локальных экстремумов и их ранжирования.

В маркете есть несколько бесплатных индикаторов Support and Resistance, есть и пара десятков платных аналогов. Платить за такие предложения особого смысла нет, в платных алгоритмах используются те же самые методы, что и в бесплатных, а польза от дополнительных функций (например, определение веса уровней) под большим вопросом.

Примеры индикаторов

Для примера покажем логику работы нескольких алгоритмов такого типа:

В настройках трейдер может изменить такие параметры как:

На графике малозначимые уровни индикатор PZ Support and Resistance отмечает пунктирными линиями. Если уровень отрабатывает несколько раз, его «вес» растет, при этом увеличивается и толщина линии.

Индикатор может немного менять положения уровней, но на общей картине это сильно не сказывается. Его можно рекомендовать к работе, тем более, что он находится в свободном доступе.

Что касается платных аналогов, то цены зачастую неадекватны. Например, в маркете можно найти 2 индикатор от David Haska по цене $500 за каждый. При этом каждый из них может только строить уровни поддержки/сопротивления (зоны) по стандартной методике. Т.е. практически полностью дублируется функционал бесплатных алгоритмов только за крупную сумму.

Как использовать эту информацию в торговле

Использовать индикаторы Support and Resistance в торговле мы рекомендуем следующими способами:

Картина выше получена с использованием автоматического построения уровней. Как видим, они неплохо отрабатывают.

Заключение

Индикаторы поддержки/сопротивления действительно могут помочь в работе трейдеру, особенно новичкам. Функционала бесплатных алгоритмов вполне достаточно, платить за такие инструменты точно не стоит.

Устали рисовать линии поддержки и сопротивления? PZ Support Resistance - это мультитаймфреймовый индикатор, который автоматически распознает и строит важные ценовые уровни, оценивая при этом, насколько они важны. Прошлые и текущие ценовые уровни соединяются по близкому расположению друг к другу, а также адаптируются к текущему поведению рынка.

• Быстро улучшает уровень вашего технического анализа.
• Определяет важные ценовые уровни без просмотра графиков.
• Мгновенно определяет относительную силу всех ценовых уровней.
• Ценовые уровни рисуются там, где происходит движение (не только на пиках).
• Экономьте до получаса вашего времени при построении линий для каждой сделки
• Ценовые уровни становятся темнее и толще по мере прекращения действия по прошествии длительного времени.
• Незначительные ценовые уровни периодически удаляются, чтобы предотвратить шум.
• В индикаторе предусмотрены пуш-уведомления, звуковые и почтовые уведомления о прорывах
• Индикатор не перерисовывается

Сначала все линии поддержки и сопротивления отображаются тонкими серыми линиями, а далее их значимость начинает расти по мере проверки и отклонения. При этом их цвет становится более темным, а толщина увеличивается. Темные линии важнее светлых, также как толстые линии важнее тонких.

Настройки

При запуске индикатора на любом графике вам будет предложено указать ряд входных параметров. Не отчаивайтесь, если вам покажется, что их слишком много. Все параметры сгруппированы в блоки, которые не требуют объяснений. Вот, что делает каждый блок параметров.

• Периоды (Periods)
  Индикатор постоянно ищет отклоненные вершины и впадины. Период - это минимальное количество баров, при котором не будут определяться вершины и впадины. Для идеальной работы следует выставлять большие периоды на меньших таймфреймах.
• Фактор сглаживания (SmoothFactor)
  Разные линии поддержки и сопротивления соединяются по близкому расположению друг к другу и далее пододвигаются к ценовому уровню, на котором происходит наибольшая активность, который соединяет наибольшее количество прошлым вершин или впадин. Повышайте значение SmootFactor для соединения большего числа линий в одну. Для отображения большего количества уровней с большей точностью, значение SmootFactor следует снизить.
• Настройки линий (Line Settings)
  Для линий можно настроить толщину и цвет. Вы можете указать минимальную и максимальную длину для каждой линии на график. Также вы можете задать цвета для показа значимости линий поддержки и сопротивления.
• Уведомления (Alerts)
  Разрешить/запретить пуш-уведомления, звуковые и почтовые уведомления о прорывах.

Артуро Лопез Перез, частный инвестор, биржевой спекулянт, программист и основатель Point Zero Trading Solutions.

Было бы не правильным пренебрегать таким техническим явлением, как уровни поддержек/сопротивлений (support resistance). Ведь, зачастую, именно от них и зависит будущая динамика котировок, разворот тренда и определение уровней на которых необходимо расположить Take-profit и Stop-loss. Не умеете правильно размечать уровни support (поддержки) и resistance (сопротивления)? И не нужно! За вас это правильно сделают специальные индикаторы, которым посвящен этот обзор. Скачать resistance/support можно в конце этой статьи.

Что такое resistance и support?

Согласно теории технического анализа, поддержка (support) и сопротивление (resistance) – это ценовые уровни, которых котировки активов касались несколько раз. На практике они отмечаются горизонтальными линиями, которые на графике котировок проводят через ценовые максимумы и минимумы. Как правило, в ходе дальнейшего котирования цена актива и дальше будет чутко реагировать при приближении к таким уровням. Ведь, по факту, на них сосредоточены крупные позиции участников торгов. На данных levels принято фиксировать прибыль и заключать сделки. Поэтому и цена актива постоянно от таких уровней отскакивает или с усилием их пробивает. Именно поэтому support и resistance так важны для и эффективного трейдинга. Ведь, зная, где они расположены, вы всегда сможете торговать так, как торгует основное количество участников торгов и знать места, где цена оттолкнется в обратную сторону или наоборот – пролетит не останавливаясь.

Индикатор pz resistans and support

На самом деле самостоятельно определять уровни поддержек и сопротивления не нужно. Вместо трейдеров это могут сделать индикаторы, при этом – более точно и быстро. Первым рассмотрим индикатор PZ. Данный индикатор самостоятельно определяет важные levels. При этом, PZ расставляет на наиболее значимых уровнях толстые и яркие горизонтальные линии, на более слабых уровнях – более тонкие и блеклые, а на неподтвержденных уровнях – пунктир, позволяя трейдеру правильно определить потенциал прочности каждой технической отметки, отталкиваясь от которых корректировать свой торговый план.

PZ поддержки and сопротивления – самый удобный и ценный из коллекции представленных нами индикаторов. Он показывает не только локальные уровни, которые и так видно в пределах экрана компьютера, но и те, которые образовались еще неделю или даже несколько месяцев назад, и очень важны для торговли. И самое главное, работает он четко по всем правилам технического анализа, правильно определяя свинг-уровни, районы консолидации, ценовые экстремумы, локальные перекупленности/перепроданности и иные важнейшие места образования технических уровней. Соответственно, этот технический indicator подойдет практически под любую торговую стратегию, а также поможет при составлении самостоятельного анализа рынков торгуемых активов.

Вы и сами можете убедиться, насколько точно это техническое приспособление для МТ4 размещает все уровни на графике цены, не перегружая при этом само окно котирования актива.

Индикатор Barry resistance and suport

Это технический индикатор, который самостоятельно размечает важные уровни, используя фракталы. Несмотря на то, что Barry работает не совсем по правилам технического анализа, он может быть выгодно использован в канальных торговых стратегиях:

Как видите, Barry определяет только локальные ценовые максимумы и минимумы, соединяя их между собой, выстраивая своеобразный канал, в котором движется цена. Он подойдет для канальный стратегий и стратегий на пробой фрактальных уровней, которые, по мнению многих трейдеров, а также «Теории Хаоса» Билла Вильямса, гораздо ценнее классических уровней поддержек и сопротивлений.

Индикатор Barry нельзя настроить вручную, так как его переменные не вынесены в окно для настройки. Таким образом, его можно использовать только с настройками по умолчанию, что, впрочем, не снижает уникальности и оригинальности Barry.

Если присмотреться, в местах наибольшей волатильности это техническое приспособление отлично показывает пробой границ канала, а значит – может использоваться для трейдинга на пробой и на отскок от стенок канала.

Индикатор resistans and suport 2

Еще одна неплохая реализация теории технического анализа – это indicator resistanc/suport 2. В отличие от Barry, в основу этого индикатора заложен ZigZag, по вершинам и впадинам которого и выстраиваются уровни. Как и indicator Barry, он отмечает только локальные уровни и будет полезен для тех, кто торгует по внутридневным торговым системам.

Неплохой особенностью данного индикатора является то, что отмечаемые им уровни не перегружают график котировок графической информацией и не перерисовываются. Поэтому, он лаконично впишется в любую индикаторную торговую стратегию и точно покажет уровни, на которых будет отскакивать цена актива в ближайшем будущем.

Также, его можно использовать в стратегиях, где применяется один или несколько индикаторов ZigZag. Но, к сожалению, параметры для ручной настройки в этом индикаторе отсутствуют. Он работает со значениями по умолчанию, что не позволит его подстроить под все без исключения торговые стратегии.

Заключение

Можно перебрать сотни технических индикаторов и стратегий, прочитать тонны , прогнозов и инвестиционных идей, которые возникают и меняются каждый час, но такое понятие как поддержка и сопротивление – это технический фундамент рынка, который применялся сотню лет, и будет работать в необозримом будущем!

Скачать индикаторы поддержек/сопротивлений одним архивом

Как установить индикатор в торговый терминал MetaTrader 4, .

Построение и периодическое обновление уровней поддержки и сопротивления отнимают у трейдеров немало времени, особенно при анализе нескольких активов. А потраченное на подготовку к анализу время – это упущенные возможности по заработку. Использование индикатора PZ Support Resistance обеспечивают полную автоматизацию процесса уровневой разметки графика котировок.

Под уровнями в данном случае понимаются такие ценовые диапазоны, которые способны либо на время приостановить движение котировки, либо развернуть его в обратную сторону. Поддержка возникает на медвежьем тренде, если потенциал продавцов исчерпывается, а сопротивление возникает на бычьем тренде, когда исчерпывается потенциал быков.

Например, если размещается крупный ордер на покупку, который не может быть моментально исполнен из-за отсутствия достаточного количества встречных предложений на продажу, то падение котировки останавливается, и она либо некоторое время остается на месте, либо начинает расти (в зависимости от доступных встречных предложений от медведей). Аналогично и для крупного ордера на продажу, который не может быть сразу исполнен в полном объеме – при его размещении рост котировки прекращается (дальнейшая ее динамика – падение или боковое движение – определяется поступающими встречными предложениями от быков).

Причина ожидания большинством трейдеров соответствующего поведения котировки при достижении поддержки или сопротивления является еще одним фактором, который обеспечивает высокую вероятность возникновения такого поведения в реальности. К тому идентифицировать эти уровни могут трейдеры любого уровня. А еще образованию многих поддержек и сопротивлений способствует информация, даваемая различными финансово-аналитическими агентствами – толпа учитывает указываемые ими уровни и действует соответственно при приближении к ним, что и обусловливает соответствующее поведение цены.

Принцип работы индикатора PZ Support Resistance

Его характерные особенности:

• одновременный анализ на нескольких таймфреймах;
• использование в качестве признака уровня не только формирование максимума или минимума, но и специфического поведения котировки;
• отметка уровней способом, который позволяет сразу определить их важность (рис. 1) – недавно образовавшийся уровень отмечается тонкой серой линией, которая затем постепенно расширяется и темнеет);
• объединение однотипных уровней в один при их бликом расположении;
• чем дольше уровень существует, тем толще и темнее обозначающая его линия;
• периодическое удаление линий, которые обозначали уровни, прекратившие свое существование;
• отсутствие перерисовки;
• комплекс оповещений о прорыве уровня.

Весь комплекс параметров делится на три категории. В первую входят параметры, влияющие на результаты анализа:

• Monthly_Period/Weekly_Period/Daily_Period – период таймфрейма MN/W1/D1;
• Intrtaday_Period – период внутридневного анализа;
• Smooth_Factor – коэффициент, прямо пропорционально определяющий минимальное расстояние между однотипными уровнями, при котором они будут объединяться.

• MinIntraday_Width – толщина линий внутридневных уровней;
• Min_Line_Width – толщина недавно образовавшихся линий уровней;
• Max_Width – максимальная толщина линий уровней;
• Basic_Line_Color – цвет недавно образовавшихся линий уровней;
• Basic_Intraday_Color- цвет недавно образовавшихся линий внутридневных уровней;
• Medium_Color – цвет линий среднесрочных уровней;
• Strong_Color – цвет линий долгосрочных уровней;
• Short_Term_Color – цвет линий краткосрочных уровней.

• Display_Alerts – всплывающим сообщением;
• Email_Alerts – письмом на email;
• Push_Alerts – сообщением в мобильный терминал;
• Sound_Alets – звуковым сигналом.

Самую последнюю версию PZ Support Resistance скачать можно отсюда (следует учитывать, что она может отличаться визуальным представлением и комплексом параметров от описываемой версии) На этой странице автор индикатора – А. Л. Перез (специалист в областях инвестирования, трейдинга и программирования), регулярно публикует обновления. Еще больше инструментов технического анализа можно найти на официальном сайте Переза – Point Zero Trading Solutions .

Использование PZ Support Resistance в примерах

Автор индикатора рекомендует использовать рисуемые уровни для торговли на отбой, а не на пробой. Лучше всего применять канальные торговые стратегии, предполагая, что котировка будет двигаться между сопротивлением и поддержкой. При этом прекрасным подтверждением разворота могут служить соответствующие свечные паттерны.

Например, на рис. 2 на долгосрочной поддержке сформировалась длинная бычья свеча, поглотившая несколько предыдущих медвежьих свечей, что указывает на вероятный рост котировки. Это сигнал к покупке актива, целесообразность которой обусловлена расстоянием от текущей котировки до поддержки, под которой размещается СтопЛосс, в 2 раза большим, чем до ближайшего сопротивления, на котором размещается ТейкПрофит.

На рис. 3 котировка пробила краткосрочное сопротивление и в течение нескольких свечей колебалась вокруг него, после чего сформировался молот с длинной нижней тенью. Это сильный сигнал на продолжение восходящего тренда, поэтому следует покупать актив.

Каждая совершаемая сделка отображается на финансовом рынке в виде тика – черточки на графике, соответствующей цене сделки и ее объему. Она доступна для просмотра всем участникам торгов и может «наметанному глазу» трейдера рассказать многое. Большой прошедший объем сделки в определенном направлении может предсказать будущие движения, его появление означает, что маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность инструмента и «проводящие» крупные сделки в интересах институциональных инвесторов раздробленными малыми объемами, забыв об осторожности, не маскируют объемы. Это может означать, что они получили инсайдерскую информацию и спешат «заскочить» в рынок перед значительным движением на грядущих новостях, или случилась катастрофа и маркетмейкеры избавляются от какой-то позиции в срочном порядке. На анализе объемов построено много стратегий. Рынок Форекс предоставляет только характеристику количественного объема, суммируя количество сделок за выбранный промежуток времени. Такой объем малоинформативен, поэтому не используется «в одиночку». К сожалению, информацию о количестве прошедших средств, в силу специфики устройства международного межбанковского валютного рынка, не найти.

Трейдеры нашли выход из создавшегося положения, используя информацию об объемах торговли с сайта и отчетов Чикагской биржи СМЕ, торгующей валютными фьючерсами. Как всякая биржа, СМЕ ведет подробный учет всех сделок, а ценовые колебания валюты Форекс и фьючерсов по направлениям развития тенденций полностью совпадают.

Понятие объемов профиля рынка

Стратегия строится на анализе профиля рынка, который представлен в виде учета «проторгованных» объемов контрактов инструмента на каждом ценовом уровне за выбранный промежуток времени. Таким образом, горизонтальное отображение помогает трейдеру визуально наблюдать ценовые уровни, к которым у трейдеров в процессе торгов был «особый интерес».

Как «добываются» гистограммы таких объемов? На бирже СМЕ основным валютным парам соответствуют фьючерсы, по которым биржа непрерывным потоком транслирует ленту всех сделок со значением цен и объемов. Соответствующее программное обеспечение фиксирует цены и «набивает» ими объемы по заданному пользователем промежутку времени и выкладывает в виде гистограммы с цветами, обозначенными в настройках, и фильтрами объемов (максимальные подчеркивать, минимальные пропускать).

Параметры стратегии

Определяем направление торговли от максимального объема недели, если он «внизу» - мы станем покупать, если вверху - будем продавать.

Все сделки осуществляются ниже, если это покупки ценового уровня максимального объема, или выше, если это продажи, или при возврате котировок выше/ниже максимального уровня, если выполняется условие по росту вертикального объема. Помощь в определении времени сделки трейдеру оказывает установленный индикатор объема по часовому рабочему таймфрейму . При падении (росте) цены ниже/выше максимального горизонтального объема трейдер начинает отслеживать вертикальные объемы. Сделка происходит после закрытия часовой свечи при импульсном росте вертикального объема, составившем более 25% от предыдущего. Направление свечи не играет роли, важен факт захода цены за максимальный объем. Фиксация прибыли происходит по максимальным уровням проторгованного объема «противоположной стороны». В основном такие уровни находятся по визуальному восприятию гистограммы, но для новичков подойдет способ симметрии. Гистограмма объемов представляется в виде параболы, один край которой лежит на нашем входе (максимальном уровне), второй протягиваем на противоположную сторону, где обозначился максимальный объем, третий по значимости. В таком случае цели по прибыли делят на две части, одну ставят в районе оси симметрии параболы, вторую - на противоположном краю.

Индикаторы профиля рынка

Стратегии анализа объемов уже 40 лет. На сегодняшний день многие фирмы предлагают соответствующее программное обеспечение. На слуху Volfix и Ninja trader, первые дают триал период, потом просят деньги, вторые предлагают его бесплатно. Можно устроить «бесконечный демо режим» платформы tws от Interactive Brokers или обратится к бесплатным индикаторам ClusterDelta.