Как-торговать ценовые уровни а герчик. Торговый алгоритм александра герчика

1. Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент (первый час торгуются пробои уровней).

2. Торговать строго по алгоритму.

3. Входить в формации, которые вижу и понимаю.

4. Торговать только отбои от уровней.

5. Для торговли используются два таймфрейма:

а) дневка – определение уровней, направление тренда, ATR и запас хода;

б) 5 минут – определение точки входа.

6. Торговать от стопа.

7. Запас хода:

а) дневной ATR – до 75% вход по тренду, после 75% вход в контртренд;

б) смотрим ближайшие уровни поддержки / сопротивления.

8. Ждать точку входа, не искать. Кто ищет – тот всегда найдёт.

9. Входить лимитными ордерами.

10. Торговать начинать одним контрактом:

а) если неделя закрывается с прибылью – увеличиваю объём;

б) если неделя закрывается с убытком – уменьшаю объём.

11. Максимальный риск на сделку – 1% от депозита.

12. Максимальное количество убыточных сделок в день – 3 сделки.

13. Если в прибыльный день убыточная сделка забирает 30% прибыли –рабочий день окончен.

Рынки (фортс)

Торгуемые инструменты:

Фьючерсные контракты на акции

• ОАО «Сбербанк России» обыкновенные акции
• ОАО «Газпром»
• Si – курс доллар-рубль

Время торговли (фортс)

Расписание работы

10.00-14.00 Начало основной торговой сессии.

14.00–14.03 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).

14.03–18.45 Окончание основной торговой сессии.

18.45–19.10 Вечерний клиринговый сеанс.

19.10–23.50 Вечерняя торговая сессия.

С 10.00–11.00 наблюдаю за рынком, не торгую. Вечернюю сессию в начале не торгую.

Уровни (фортс)

1.Уровни определяю на D1, дневка всегда первична.

• Уровень – точка (цена) в которой эмитент поменял своё направление, т.е. где был уровень, мы не знаем, мы берём только исторические события. Постфактум.
• Уровни формируются только изломом тренда или длинными проторговками.
• Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями.
• Мы считаем, что всё идёт от уровня к уровню.

2. Уровнем может стать.

• Цена закрытия инструмента в предыдущий день.
• Цена открытия инструмента в предыдущий день.
• High/low года
• High/low предыдущего месяца/недели/дня.
• Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
• High/low шипа на большом объёме.
• Границы gaps.

Уровни, которые «отработались» в предыдущие дни.

3. Сила уровней (от слабого к сильному)

• Воздушный уровень (1+2+3+4 пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана).
• Воздушный уровень + круглая цифра.
• Уровень встречавшийся ранее.
• Уровень встречавшийся ранее + круглая цифра.
• Зеркальный уровень.
• Зеркальный уровень + круглая цифра.

4. Воздушный уровень (+ 1 балл)

• Самая слабая модель по информативности – это воздушный уровень.

БСУ -бар сформировавший уровень.

БПУ — бар, подтвердивший уровень.

Это где БСУ; БПУ-1 и БПУ-2 идут все подряд, без промежутков.

• На воздушном уровне в контртренд не заходить! Только по тренду.

Воздушный уровень + круглая цифра (+ 2 балла)

• Есть такое понятие в техническом анализе, как круглая цифра, например уровень 79500 или 39000.
• Обычно на таких уровнях расположены самые сильные опционные уровни.
• Эти так называемые круглые цифры – они усиливают уровни, то есть, если уровень расположен на круглой цифре, то его сила сильнее.

5. Уровень, который встречался раньше (+ 3 балла)

То есть, где то здесь была какая-то проторговка и начинается обратно лимитный ордер. Уровень, который встречался раньше, естественно по силе более информативен.

Между БСУ и БПУ-1 может быть любое количество баров.

6. Уровень, который встречался раньше + круглая цифра (+ 4 балла)

7. Зеркальный уровень (+ 5 баллов)

8. Зеркальный уровень + круглая цифра (+ 6 баллов)

Зеркальный уровень, т.е. по простому, где уровень поддержки становится уровнем сопротивления (и наоборот) – это самый сильный уровень по информативности.

9. Усилители уровней

• Хвосты (фитили) – если при формировании уровня были длинные тени.
• Круглые числа – психологический уровень.
• Ложный пробой – пробой образованный двумя барами сильнее.

Так же два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:

• Плавающий – в нём нет чёткого лимитного игрока;
• Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.

Тренд (фортс)

• Для нас тренд – это где мы находимся относительно уровней.
• На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно текущих уровней, т.е. ниже уровня – шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идём в шорт.

• Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long. Пробили уровень вверх и закрепились – long.

• Для нас зоны и есть наш тренд.
• Задача одна: выше полосы – покупаем, Ниже полосы – продаём.

Условия для входа в сделку

1. Определяем на дневке уровни.

2. Тренд акции глобальный:

• Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long.
• Если мы находимся ниже уровня – значит, мы в шортовой зоне и все сделки смотрим в short.

3. Потенциал (запас) хода.

a) Смотрим среднестатистический ATR за последние 3-5 дней;

• Вход по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
• При прохождении 75% – ATR мы не торгуем по тренду. Ищем контртрендовую точку входа.

Когда инструмент находится возле рекордных значений – переписывает high/low – можно закрыть один глаз на прошедший ATR и продолжаем стоять по тренду.

б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.

4. Если на свече предыдущего дня нет теней, вполне вероятно, движение продолжится – кто-то вчера не всё успел купить/продать (она же и «паническая» свеча).

• Закрытие сделки под самый high/low – 9 из 10 продолжение движения – не всё куплено/продано.
• Допускается люфт не более 10%.

5. Ищу варианты для короткого стопа – сильный уровень.

6. Расчёт риска в стопе (Stop loss)

• Max. Stop loss 0,2 % – сделка по тренду. 0,1 % – против тренда.
• Si = 20 пунктов (не расчётный)

7. Расчёт профита (Take profit)

• Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
• Если вход более одного лота – выхожу частями 50-60% – 1:3, всё остальное разбиваю на части – 1:4, 1:5, 1:6 и т.д.
• При прохождении ценой цели 1:3 оставшиеся части переношу на 1:2.

8. Расчёт люфта =20% от размера Stop loss

Si = 04 коп. (фиксированный)

9. ТВХ – БСУ; БПУ-1; БПУ-2 ТВХ

• Вход в сделку отложенным ордером + люфт.
• Stop loss ставлю сразу.
• Take profit ставлю сразу.
• В поджатие не заходить.

Вход в позицию

Модель

1. У нас есть уровень.

• БСУ – бар, который сформировал уровень.

2. БСУ – это явление постфактумное, которое подтверждает наличие предыдущего уровня.

3. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.

4. Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ должны бить точка в точку.

5. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е. не имеет значений где он расположен.

6. После БПУ-1 идёт БПУ-2. Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других промежуточных баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до уровня на размер люфта.

7. ТВХ – точка входа.

• За 30 секунд до закрытия БПУ-2 выставляется лимитная заявка на продажу или на покупку.

8. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop loss и Take profit.

9. Лимитный ордер на покупку или продажу отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.

• Основное условие 2-х стопов – это закрытие бара или свечи на уровне 2-х стопов.
• Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами – сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня.
• Если цена подходит к следующему уровню маленькими барами – это аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня и Support Resistance.

Модели, которые ищем

• На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и выбирать побеждающую сторону.
• Вера трейдеров в уровни поддержек и сопротивления формируют эти уровни – это самозапускающиеся механизмы.
• На чём срабатывает логика трейдеров, что на мозги давит трейдерам? – Шаблоны! Срабатывают шаблоны, и это всё срабатывает на анализе прошлого, на анализе графиков.
• Все видят одно и то же. Но всё равно привязка будет всегда одна – к уровню.
• Все ищут, чтобы к чему-то привязаться.

Точки входа

Бывают ситуации, когда стоят лимитники вверху и внизу. При условии, если цена зажата сверху и снизу лимитными уровнями, работа осуществляется по локальному тренду.

• Пришли снизу – идём вверх.
• Пришли сверху – идём вниз.

Исключение составляет предыдущий исторический уровень.

• Если был исторический уровень – мы идём в контртренд.
• Если не было исторических уровней – мы идём по тренду.

Рейндж (RANGE)

В RENGE у нас самое простое. У нас есть коридор.

• И естественно нижняя и верхняя границы коридора – это наши уровни.
• Торговля ведётся от уровня к уровню.
• Ширина коридора должна составлять как минимум 3 ATR.

Выход из сделки

Самое тяжёлое – самое простое, как ни странно. Это выходы.

Я выхожу предельно просто: 3 к 1; 4 к 1 и 5 к 1. Это любая сделка интрадей.

• 3 к 1 – выходим 50-70% объёма сделки.
• Всё остальное я разбиваю на части.

Только когда мы делаем разбивку по выходу, только так можно научиться сидеть в эмитенте.

А. Герчик известен в кругу трейдеров как успешный инвестор, который достиг высоких результатов. Каждый участник на рынке Форекс слышал о том, что Герчик проводит курсы, вебинары и т.д., возможно даже вами открывались его статьи.

Такая личность смогла вызвать у инвесторов не однозначное мнение. Есть группа практикующих спекулянтов считающих Александра гуру валютного рынка. А есть и те, кто настаивает на том, что это инфотрейдер, получающий профит за счет продажи собственных курсов. Кто А. Герчик для вас?

Итак, в данной статье, мы рассмотрим торговую стратегию для валютного рынка Форекс. Более того, предоставляем вашему вниманию рекомендации от Александра.

Итак, это украинец, который эмигрировал с Одессы в Америку в конце 90-х. Изначально работал таксистом, мечтая стать трейдером на Уолл-Стрит. Но, для этого потребовалось пройти 4-х месячные курсы и сдать экзамены.

Затем Александр прошел курсы, и даже больше получил лицензию от брокера фондового рынка, и начал работать помощником трейдера в не большой фирме.

Worldco — эта компания стала местом для начала успеха карьеры Герчика как успешного инвестора. Спустя время была создана брокерская компания вместе с другими трейдерами — . Затем инвестор начал составлять курсы, вебинары, писать статьи и книги.

Как мы видим, был пройден не простой путь становления Герчика как профессионального, известного трейдера в мире.

ТС «Ложный пробой»

• Тип тактики — трейдинг от уровней.
• Торговля – один раз в сутки.
• ТФ – один день.
• Торговые активы : британский фунт-доллар, доллар-йена, австралийский и американский доллар, золото.
• Рекомендуемый брокер — Gerchik & Co

Особенности поиска уровней на графике

В методике разработанной Герчиком, используются специально составленные им же обозначения определенных моментов на графике:

• БСУ – бар, который образовался уровнем.

Данный бар берется в расчет только при соединении баров БПУ 1 и 2, которые выступают в качестве доказательства уровня.

• БПУ – бар, подтверждающий уровень.

Этот бар основываться на уровне, образованного баром СУ с таким же количеством пунктов. При этом между барами подтверждающего и образовывающего уровни может присутствовать неустановленное число промежуточных баров.

Даже больше, бары на графике могут находиться в разных сторонах от уровня. Но, в данном случае уровень может образоваться как тенью и телом свечки.

Между баром подтверждающих уровней 1 и 2 не должно быть буферных баров, они обязаны располагаться друг за другом. При этом бар подтверждающий уровень 2 не должен приближаться к уровню до пунктов, даже больше между уровнями может присутствовать незначительных размеров люфт.

Выходит что бар СУ и бар ПУ расположены на разных сторонах от уровня. При этом бары ПУ 1 и 2 должны расположиться в одной плоскости.

• Уровень круглый – уровень, завершающийся на круглую цифру.

Уровень является мощным, если на нем формируются уровни исторического и зеркального типа.

Трейдинг по методике А. Герчика

Итак, все известно, что на рынке может происходить три варианта развития события:

• Пробой уровня.
• Отскок от уровня.
• А также неверный пробой уровня – это ситуация, когда на графике стоимость пробирает уровень, после чего разворачивается в противоположную сторону. Обратите внимание, что этот тип пробоя бывает нескольких видов: простой (цена перебивает уровень и возвращается в исходное положение) и сложный (стоимость пробивает уровень, закрепляясь за ним, а после одним из ранее размещенных баров вернется на место)

Неправильный пробой встречается чаще всего в таких случаях как:

Следует отметить, что успешный инвестор работает только со сложными и неверными уровнями пробития. Александр применяет составленную им же систему:

• Вычисляются мощные уровни.
• Ожидаем пробоя уровня и закрепляем стоимость за ним.
• Выставляются ордера, при этом берется в расчет то, что стоимость будет разворачиваться в противоположном направлении.

Итак, чтобы вы понимали, в чем заключается суть методики, рассмотрим наглядный пример заключения сделки.

Первым делом перед торговлей потребуется провести разметку уровней на графике. Изначально открывается недельный график и в соответствии с представленным методом трейдинга ранее, образуем уровни на W1, после можно переходить на одно дневной график, и там уже нужно найти самые ближние мощные уровни.

После этого ожидаем пробития одного из уровней. Затем как уровень пробивается, в завершение дня выставляем ордер.

В качестве примера рассмотрим заключение сделки на валютной паре австралийский — американский доллар. После образования сложного неверного пробития уровня, выставляется ордер СЛ.

Нужно поставить за хвост бара, который пробил уровень. Размер ТФ должен высчитываться в соотношении 3 к 1 от СЛ.

Осуществляется дробление позиции. В качестве примера, перейдя в лот 1,2 с ТФ 3 к 1 и 1,1 лота с ТП 4 к 1, срабатывает первый ТФ, значит, вторую операцию можно переводить в безубыток.

В случае неактивности ордера стоимость нажала движение в больше половины расстояния до дальнейшего уровня, вероятней всего пробой можно считать активным, и ордер следует удалить.

Заключение

Стратегия от Герчика не из легких, но при этом трейдер имеет возможность поработать с методикой успешного инвестора. Обратите внимание, что рекомендуется проработать тактику на учебном депозите. Так как условий действительно немало, плюс не стоит забывать про базовые правила в сфере торговли.

“Отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи”. На языке рынка это звучит так: “Отчаявшиеся трейдеры всегда идут на слишком большой риск и почти наверняка проигрывают”. Дабы участь сия вас миновала, делюсь с вами 10 заповедями торговли от Александра Герчика.

Я нашла их в его книге “Курс активного трейдера”. И если вы торгуете или решите торговать внутри дня, то вам точно ее стоит прочесть.

Заповедь 1. Торгуйте ради успеха, а не ради денег. Рынок – это не деньги. Вашей мотивацией на нем должна быть хорошо исполненная сделка. Концентрируйтесь на процессе торговли, а прибыль придет сама.

Заповедь 2. Помните о дисциплине – она ключ к успеху. Без нее вы не сможете справляться с риском, слушаться свою и последовательно исполнять ее сигналы.

Заповедь 3. Познайте себя. Если мысль о помещении денег на кон лишает вас сна, тогда вам подойдет диверсифицированный с низким уровнем риска. Но если вы можете справляться с риском с помощью дисциплины, тогда, возможно, торговля – это занятие для вас.

Заповедь 4. Когда вы торгуете, забудьте о своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций, когда рынок доказывает, что вы не правы. А когда вы достигаете успеха, никогда не позволяйте ему ударить вам в голову.

Заповедь 5. Когда дело доходит до рынка, не должно быть и речи о таких вещах, как молитва или надежда. Когда рынок достигает уровня вашего , выходите. Даже если рынок затем развернется и тут же у вас на глазах начнет расти, вы должны поздравить себя с наличием дисциплины.

Заповедь 6. Позволяйте прибылям расти и быстро прекращайте убытки. Выходите, когда ваши убытки невелики. Затем заново оцените рынок и проведите новую сделку. Достигнув целевой прибыли, не жадничайте, а выходите. Вы никогда не разоритесь, забирая прибыль.

Заповедь 7. Знайте, когда торговать, а когда выжидать. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами. Торгуйте когда ваш анализ и ваша система говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если рынок не имеет ясного направления, подождите, пока он его приобретет.

Заповедь 8. Любите одинаково свои проигрышные и выигрышные сделки. Возможно, убыточные даже больше, так как они – ваши лучшие учителя. Когда вы имеете проигрышную сделку, что-то находится не в фазе с рынком. Определите, что пошло не так, скорректируйте свое мышление и вновь проведите сделку.

Заповедь 9. После трех проигрышных сделок подряд делайте перерыв. Не время рисковать еще больше. Побудьте некоторое время вне игры, понаблюдайте за рынком, прочистите голову, переоцените свою стратегию торговли, а затем открывайте новую сделку.

Заповедь 10. Правила нельзя нарушать. Все мы знаем, что иногда можно нарушить правило, и это сойдет с рук. Но рано или поздно, правила вас настигнут. Если вы будете нарушать эти 10 заповедей торговли, то, в конечном счете, заплатите за это своей прибылью.

И по традиции вопрос к вам: Какие из перечисленных заповедей вы соблюдаете? А неисполнение каких из них вам дорого обошлось? Поделитесь в комментариях ниже.

Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему ​.

Каждый трейдер, на определенном этапе работы задумывается о создании своего алгоритма, для систематизирования торговой стратегии . Предлагаем Вашему вниманию торговый алгоритм Герчика , который позволит выстроить для себя идеально подходящий алгоритм торговли. На сегодняшний день, торговый алгоритм Герчика является одним из самых успешных алгоритмов , когда — либо представленных. Алгоритм Герчика содержит в себе не только точки входа в рыночную ситуацию, но и даст описание рабочего дня. Откройте для себя торговлю по Герчику, и результат Вас приятно удивит. , как и его алгоритм, уже на протяжении несколько лет успешно обучает трейдеров систематизировать свою торговую стратегию.

Детальный график рабочего дня.

2.00-2.30 — Повторный анализ сделок. Просматриваются сделки с предыдущего дня, а так же проверяется домашняя работа, для определения недоработок и ошибок.

2.30-2.45 — Выборка акций на сайте Finviz по нужным параметрам:

• Exchange — выбираем NYSE;
• Industry выбираем Stocks only (ex-Funds);
• Current Volume — over 500K;
• Price — $10 to $50.

Такой отбор дает примерно от 350 до 5000 акций, в зависимости конечно, от объемов торгов за предыдущую торговую сессию. На этом сайте Вы можете просмотреть фъючерсы для определения рыночной ситуации .

2.45-4.30 – Отбор акций. После выбора по параметрам, акции импортируются в терминал Thinkorswim, где нужно просмотреть их по двум графикам:

• верхний M5 (называется пятиминуткой) на нем вы увидите последние пять дней, и, кстати, здесь нет никаких индикаторов.
• нижний D1 (дневка), на нем видно год, индикаторы от 50 до 200 SMA.

Теперь нужно отфильтровать акции по алгоритму Герчика . Отбираем акции, которые хорошо прошли по пятиминутке и дневке. Плавными движения на пятиминутке считаются те, у которых за прошлый день не было разрывов и сквизов, и присутствует возможность сделать вход со стопом до десяти центов.

Алгоритм торговли Герчика также акцентирует Ваше внимание на факторах в дневном графике , которые определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения. В первую очередь, обращайте внимание на сильную и слабую акцию на рынке. Значит, у нее есть сильные покупатели или продавцы, которые не внимательно следят за ситуацией на рынке. Акции, которые слабее рынка, могут дать хорошее движение, при развороте рынка в стороны падения. Так же происходит и с растущими акциями только в обратную сторону. На дневном графике цена прижимается к уровню и при этом нарастает объем в акции. Такие акции можно смотреть, как на пробой, так и на отбой от уровня.

Теперь рассмотрим факторы, для торговли по Герчику на пятиминутном графике, которые определят, стоит ли оставлять акцию на следующее рассмотрение. Для этого должен быть потенциал хода внутри дня не меньше 50-60 процентов, плавность хода, возможность поставить стоп в пределах семи центов и наличие точек соприкосновения, от которых могут возникать новые, внутридневные уровни и точки захода.

После такой фильтрации от выбранных 350 -500 акций, остается где-то 15-30 акций, которые оставляем в списке Thinkorswim’a до следующего этапа отбора акций.

4.10-7.30 – свободное время для занятий личными делами.

7.30-8.30- Финальный отбор. Просматриваем каждую из 15-30 акций, и составляем по каждой план. Что бы упростить себе работу и не запутаться, разбиваем акции на два листа, первый — те, на которые Вы можете составить конкретный план на торговую сессию. Возле каждой из акции делаем так называемый «шот» лист и «лонг» лист, и описываем варианты возможных событий. А на второй лист вписывайте акций, которые Вам интересны, но пока не видите конкретного плана действий.

8.30-9.10 просмотр конференции на сайте SDG, просмотр новостей, отчетов компаний, ГЭПов и анализ фьючерсов.

9.10-9.20 Окончательная подготовка к торговой сессии. Загоняем тикеры в Graybox и ТОС. Создаем в ТОСЕ окно Flexible Grid для того, чтобы была возможность одновременно видеть 8 основных акций из домашки на третьем экране.

9.20-9.30 – свободное время.

Теперь начинаем торговую сессию по алгоритму Герчика:

9.30-10.30 – Не стоит спешить и торговать в первый час, посмотрите, как будут открывать Ваши акции, как отрабатывается домашнее задание. Если возникают какие либо замечания, все фиксируйте на бумаге, потом будите просматривать отмеченные моменты в течении торговой сессии.

10.30-12.00 – Обратите внимание, какие из Ваших акций подходят к уровням (пятидневные хаи/лои, круглые цифры, закрытие/открытие предыдущих дней, уровни на которых акции в предыдущие дни значительно останавливались) и ждите входа после пробоя на зеркальном уровне.

12.00-13.30- В этот период стоит торговать только отбои и искать акции, которые после большого движения сделали откат или консолидируются на каком-то уровне для того, чтобы при выходе из этой консолидации взять их на продолжение движения.

13.30-15.00- Подходящее время для торгов акциями на продолжение дневного движения, которые сделали откат, постояли и готовы возобновлять движение.

Акциями, которые не имели откатов, стоит торговать только в очень сильные дни, когда есть конкретный импульс в акции, и покупатель или продавец не позволяет акции делать откатов.

Акции, которые после значительного движения сделали небольшой откат к уровню, берите в направлении изначального тренда, но только в том случае, если в обед была хорошая остановка и проторговка на уровне.

15.00-16.00 – нет смысла торговать, лучше просто следите за рынком.

16.00-16.30 — время для подведения итогов. Анализ того, как отработались акции с домашнего задания, что Вы упустили, и что не пошло по плану, анализ собственных совершенных сделок за день. Также сделайте скрины сделок и заполните статистику.

16.30 — рабочий день окончен.

Вывод

Если Вы будите следовать алгоритму торговли Герчика , Вас непременно ожидает успех, ведь и его алгоритм имеет многолетний успешный опыт, а значит отличный пример для подражания. И помните, не стоит гнаться за быстрым результатом, акцентируйте внимание на качестве, а результат проявиться сам.

Александр Герчик – легендарный спекулянт Нью-Йоркской биржи NYSE, которому удалось попасть в число лучших дейтрейдеров 2006 года за практически полное отсутствие отрицательных торговых результатов, что является огромной редкостью даже среди больших профессионалов рынка. Простым пареньком из Одессы, без высшего образования и связей, он в 1999 году приехал в Америку. Начав, как многие другие эмигранты, с работы в такси, уже через три года талантливый молодой человек смог окончить курсы брокеров и выдержав непростой экзамен, стал торговать акциями на Уолл-Стрит.

Спустя всего пару лет, разработав свой уникальный алгоритм торговли, Александр достиг вершин трейдерского Олимпа и был принят на работу управляющим партнёром крупнейшей финансовой компании. Эта история успеха похожа на многие другие, повествующие о таланте, упорстве и удаче и может служить прекрасным примером достижения целей в финансовом бизнесе. Но самое примечательное в ней – это именно необычная стратегия торговли Герчика, благодаря которой он стал столь известен и успешен.

Основа торговли по алгоритму Герчика заключается в том, что все самые сильные и значительные движения на рынке, которые особенно выгодно использовать, начинаются именно от уровней. Под уровнями автор стратегии понимает не только привычные всем нам уровни поддержки и сопротивления в местах ценовых экстремумов, но классифицированные по силе различные области консолидации – своеобразные полки на графике , от которых нужно открывать сделки.

Как утверждает Александр Герчик, торговля по уровням, помимо чёткой и наглядной системы, имеет ещё одно важное преимущество: соблюдается достаточно высокое соотношение риска и вознаграждения в сделках, которое всегда не хуже 1 к 3. Дело в том, что в трейдинге, особенно если работа проходит внутри дня, практически невозможно добиться более 40–45% успешных сделок, что является исключительным результатом. Основная масса торговцев открывает свои правильные позиции лишь в 35% случаев и хуже, а прибыльность ограничена максимальным дневным ходом котировок. Именно по этой причине алгоритм торговли Герчика опирается на уровни консолидации, где ставится самый маленький stop loss.

Кроме классификации уровней по силе, система Герчика разделяет зоны консолидации на несколько типов паттернов, каждый из которых представляет собой легко узнаваемую комбинацию баров , находящихся близ торгового уровня и совершающих небольшие колебания перед тем, как продолжить активное ценовое движение. Именно на основании паттернов трейдер принимает решение об успешном входе в рынок.

Сила уровней для торговли по Герчику

Согласно алгоритму торговли Александра Герчика, существует четкое разделение торговых уровней по силе. Чем мощнее сигнал , тем меньше подтверждающих баров требуется для открытия новой сделки. Эта классификация несложна и понятна даже начинающим:

• Зеркальный уровень консолидации или место, где бывшее сопротивление меняется на поддержку и наоборот, считается одним из самых сильных торговых сигналов и вход по нему можно осуществлять уже на третьем баре. Совпадение зеркального уровня с круглым числом является существенным усилением.
• Следующий по силе – возникший после ложного пробоя, когда хвостик свечи проколол ценовую отметку, но возобновилась торговля в прежнем направлении. Для входа по таким сигналам достаточно трёх баров, а совпадение с круглым числом служит подтверждением.
• Повторный уровень, который уже проходился ценой ранее с формированием похожей консолидации, при условии круглой цифры (00, 25, 50 или 75) в качестве психологического подкрепления его силы. Также допускает быстрый вход после трёх баров, хотя и немного слабее предыдущего.
• Ранее существовавший уровень без подтверждения круглыми цифрами является последним по силе из этой группы. Все более слабые уровни требуют для входа завершения четырёх полных баров вместо трёх.
• Воздушный уровень или новая полка консолидации, образованная по ходу движения цены, если он сформирован в районе круглых цифр, считается не самым сильным вариантом и позволяет вход после четырёх подтверждающих баров.
• Не встречавшийся ранее воздушный уровень, если он образовался без усиления, считается самым слабым сигналом и требует 4 свечи на вход.

Паттерны стратегии Герчика

Алгоритм торговли Александра Герчика требует чёткого знания основных паттернов (моделей рынка), которые могут быть сформированы ценой возле выбранных уровней. Всего таких моделей существует восемь – по четыре для сделок на продажу и покупку:

1. Свечи, прилипшие сверху. Их тела и хвосты имеют относительно небольшую длину, не более 150 пунктов у пятизначного брокера Форекс. В зависимости от силы уровня, требуется 2–4 формирующих бара: две для самого сильного с подтверждением круглыми числами, три для большинства остальных и 4 – для самых слабых воздушных сигналов. Для длинных сделок подход к уровню должен быть только сверху. Вход всегда по лимитному ордеру чуть выше уровня, стоп не более 300 пунктов при обязательном запасе дневного хода не менее 1000.





2. Обратный паттерн на продажу. Свечи, прилипшие к уровню различной степени силы. Полностью аналогичен предыдущему, но подход для short только снизу.
3. Свеча совершает прокол уровня, но закрывается выше него. Тела должны иметь маленькую длину, не превышающую 150 пунктов. Для входа по паттерну лимитным ордером подходят только сильные сигналы с подтверждением в три бара. Stop loss до 300 пунктов устанавливают либо за пределами нижней тени пробойной свечи, либо чуть выше. Сделки открывают при запасе хода не менее 1 тыс. пунктов.





4. Поколол с закрытием под уровнем. Полностью аналогичен предыдущему паттерну, но работает на продажу при подходе к уровню снизу.
5. Пробой с последующим выкупом позиций по направлению вверх. Уровень закрытия первой пробившей свечи чуть ниже или равен открытию последующей, а закрытие выкупной находится над её максимумом. Формирующие паттерн бары должны быть не более 150 пунктов вместе с хвостами. Работает только с сильными уровнями. Вход по лимитному ордеру после третьей свечи со стопом в 300 пунктов и минимальной целью от 1000.





6. Фигура, аналогичная предыдущей, но подход к уровню снизу. Открытие позиции short по лимитному ордеру со стопом до 300 пунктов и целью не менее 1000.
7. Формирование зеркала. Этот паттерн представляет собой смену поддержи на сопротивление при подходе к уровню снизу. Работает только на сильных сигналах, при условии закрытия пробойной свечи выше них. Подтверждающие паттерн бары должны быть меньше 150 пунктов. Для входа применяют лимитные ордера с целью от 1 тыс. пунктов long и стопом до 300.





8. Зеркальный уровень, аналогичный предыдущему, для торговли коротких позиций. Подход только сверху.

Стратегия Герчика для бинарных опционов

Несмотря на то, что Александр Герчик разрабатывал свой алгоритм торговли именно для акций, которыми сам успешно торговал на бирже NYSE, он признаёт универсальность метода и независимость от типа финансовых активов. Многие трейдеры протестировали его на фьючерсных торгах, а для игроков Форекс существуют даже специальные курсы по системе. Такой сравнительно новый финансовый инструмент как бинарные опционы тоже вполне подходит для прибыльного использования стратегии торговли от уровней.

Цель трейдера, занимающегося бинарными опционами – максимально точно предсказать направление движения цены. Именно уровень является разделителем для прогнозов типа CALL и PUT, подтверждение которых напрямую зависит от того, как поведёт себя цена после консолидации. Для использования системы Герчика в бинарных опционах не требуется особых изменений или дополнений. Достаточно найти подходящее время, в соответствии с приведёнными выше правилами, и сделать опционную ставку в нужном направлении. Разумеется, при этом нельзя забывать про стандартные правила мани менеджмента, обеспечивающие успех и безопасность в любой торговле.