Ишимоку и в точке 2. Индикатор Ишимоку: как формировать и использовать торговую систему

Вчера в своем посте «О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия» я писал, что случайно наткнулся на описание этого индикатора, который сейчас продолжаю использовать.
Вот нашел ту статью, с которой я начал им интересоваться:

Хитрая простота Ишимоку (Константин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 марта 2010 года)

Как «большой и добрый» Хан играет на бирже своими и чужими средствами с помощью «облака Ишимоку» и почему он регулярно выводит деньги с брокерского счета

Перед интервью с Андреем Хлопиным (известным в блогосфере как Хан) я попытался разобраться в индикаторе технического анализа Ишимоку, который он применяет, чтобы вопросы были не «чайничьи», а по существу. Посмотрел, что об индикаторе пишут в интернете, - ясности это не дало. Заглянул в книгу Джека Швагера по техническому анализу - в ней индикатор не рассматривается.

В общем, непосредственно перед интервью у меня было довольно слабое понимание Ишимоку. Причина этого, как мне кажется, заключается в следующем. Как гласит легенда, более 50 лет назад (в докомпьютерную эру) какой-то японец по имени Гоичи Хосода разработал индикатор-торговую систему и сформулировал ряд правил для совершения сделок. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou - «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом». Какова была логика рассуждений и с чего он начинал построение системы - неизвестно. Опубликован конечный результат - индикатор Ишимоку, который сейчас входит в большинство компьютерных программ для технического анализа цен. Формулы, в соответствии с которыми ведутся расчеты, простые, но понять их физический смысл, как, например, у MACD или Alligator, с ходу не получается. Как одному программисту тяжело разобраться в тексте программы другого, так и здесь проще самому создать навороченный индикатор технического анализа, чем разбираться в чужой логике - декомпилировать программу, чтобы из конечного результата получить исходные идеи.
Наше общение с Ханом состоялось в форме онлайн-урока 4 февраля. Мы разговаривали по Skype (Андрей живет в Архангельске), смотрели и обсуждали одни и те же графики цен. И когда я начал писать это интервью, слушая аудиозапись нашей беседы и пересматривая графики, то проникся «облаком», тенканом, киджуном и чинкоу. Во многом из-за того, что Андрей регулярно выводит прибыль с брокерского счета.

Ишимоку и некоторые его сигналы

Индикатор Ишимоку состоит из трех линий и «облака»:
1. Tenkan-sen (тенкан-сен) - это средняя цена за девять дней (High + Low) / 2. Тенкан показывает направление тренда. В MetaStock (QUIK) изображается в виде фиолетовой линии, в MetaTrader - красной.
2. Kijun-sen (киджун-сен) - средняя цена за 26 дней. Киджун - аналог тенкан, но за больший период времени. В MetaStock (QUIK) представляется красной линией, в MetaTrader - синей .
3. Chinkou Span (чинкоу спан) - линия, которая строится по ценам закрытия «свечек» и сдвинута назад на 26 дней. Коррелирует с графиком цены. В MetaStock (QUIK) отображается в виде коричневой линии, в MetaTrader - зеленой .

«Облако» (кумо) состоит из линий: Senkou Span A (Сенкоу спан А) / Up Kumo - середина расстояния между Tenkan и Kijun, сдвинутая по шкале времени вперед на 26 дней. Senkou Span B (Сенкоу спан В) / Down Kumo - среднее значение цены за 52 дня, сдвинутое вперед на 26 дней. Классические значения для индикатора - 9–26–52.

«Мертвый крест» - пересечение сверху вниз тенкан и киджун. Сигнал для открытия короткой позиции. «Золотой крест» - тенкан пересекает киджун снизу вверх. Сигнал для открытия длинной позиции. Если цена находится в «облаке» - это боковое движение рынка.

Духовный подход

- Мой мозг не принимает эту комбинацию линий со смещениями на 26 дней и остальное. Как ты сам пришел к Ишимоку?

Путь у меня был длинный и долгий, очень много времени ушло на чтение специальной литературы и анализ огромного количества индикаторов и их сочетаний. Все мы поначалу используем сразу много разных индикаторов на графике цены, и получается смешная, но бестолковая картинка. Увидеть точный момент входа в рынок и точный момент выхода - это ли не самая заветная мечта каждого трейдера? А когда я взял только Ишимоку, то у меня возник вопрос: зачем все остальные индикаторы, если можно применять только этот, который показывает все? До этого я начал с ПИФов - мне друг когда-то предложил: давай, мол, в ПИФы вкладываться. В то время я собирался купить машину, но в результате на все деньги купил паи фондов. Тогда хорошо заработал и дальше решил попробовать себя в торговле акциями. Дело было в 2004 году, поначалу был интерес: обгоню ли я ПИФ, или он опередит меня. Получилось так, что рынок тогда был растущий, на «бычьем» тренде заработал больше и от ПИФов отказался.

Тогда Ишимоку не применял, а использовал скользящие средние, RSI и тому подобное. Были проигрыши. Для себя сделал большой вывод, который, возможно, покажется простым: все индикаторы в графическом виде отображают одно и то же. В свое время увлекался японской философией, культурой, изучал их традиции. Узнал, что существует интересный, загадочный японский индикатор Ишимоку. Он дал мне возможность выявлять наиболее ответственные события на графике цены не в прошлом, а прямо в момент их возникновения. Тут главное понять, что успех на рынке заключается не только в материальном плане, но и в духовном. Сегодня ты можешь сделать прибыль 20%, завтра 50%, а послезавтра все «слить». Поэтому для меня, например, прибылью считаются те деньги, которые ты выводишь с рынка и тратишь. Я живу с рынка, моя цель - что-то покупать для себя и своих родных. Тупого стремления увеличивать капитал нет. Наверное, это и есть моя философия торговли.

- Философия в том, что прибыль - только выведенные со счета деньги?

Да. Хороший профит всегда надо уважать, ценить и понимать причину его появления. Думаю, каждый из нас должен испытать на себе приход «большого профита», чтобы понять, зачем он ему нужен. Поэтому деньги нужно выводить или откладывать в другой бизнес.

-И как эта философия связана с индикатором?

- В 2006 году я стал серьезно применять Ишимоку, который сейчас предостерегает меня от серьезных ошибок. Проще говоря, когда много работаешь, появляется устойчивость, начинаешь понимать, как отсечь шансы упасть вниз. Также необходимо проявлять творчество в сочетании с основными принципами управления капиталом и контролем над эмоциями. Вот это и есть моя философия с данным индикатором, который контролирует мои эмоции.

Сам индикатор состоит из нескольких линий, пробой и пересечение которых что-то означает. Но это все ерунда. Главное - у меня фотографическая память, и рынок иногда повторяет и рисует на графиках то, что когда-то уже было. Давай посмотрим на график «Газпрома» в программе XTick.

«Облачный» практикум

- У меня нет XTick. Это ведь примочка к Alor-Trade?

- Хорошая программа XTick, и она есть не только в «Алоре». Сейчас ее применяют многие другие компании. Она предназначена для проведения технического анализа цен в реальном времени российских акций и других финансовых инструментов. В XTick мне нравится правильное отображение «облаков», хорошо видно будущее. QUIK для меня только средство для совершения сделок, а графики я смотрю в XTick.

- Ну давай посмотрим на график S&P 500 в MetaTrader.

- Давай. Мне трудно за один раз рассказать, как я торгую, постараюсь кратко и просто изложить суть своей торговой системы. Стратегия моей игры такова. Я жду, когда цена будет расти или падать - наклон «облака» тогда станет 45 градусов. Смотрим на часовой график S&P 500. Наложи на него Ишимоку с параметрами 8–24–48. Я использую именно эти значения вместо 9–26–52. Стандартные настройки подходят только для долгосрочной работы. В этом и вся трудность, когда начинающие, преимущественно работающие на меньших, нежели «дни» или «недели», таймфреймах, пытаются использовать рассматриваемый индикатор в своей торговле с настройками по умолчанию. В итоге после пары убыточных сделок появляется разочарование и, как следствие, очередной вывод, что индикатор не работает. Видишь, с 7 по 15 января 2010 года цена топталась около «облаков».

- Опускалась сверху к «облаку»?

Да. Затем пробили упреждающие линии - это говорит, что произошла смена тренда. Когда цена рядом с «облаками», я никогда не захожу в рынок на 100% своих средств (депозита). В такой ситуации я могу использовать только 25% денег и спекулировать на 10-минутных графиках. Это важное правило! На самом деле я всегда хочу зайти в рынок полным объемом средств, что бывает очень редко - шесть-восемь раз в году. То есть первое, что мне нужно, - чтобы цена начала уходить от «облаков». Я люблю, когда «облака» долго опускаются - тогда формируется фигура. Фигура моих мечтаний, а значит, настает момент для моей работы. Ага, вот на графике S&P 500 появился рост. Примерно 28–29 января тенкан с киджуном показали «золотой крест». Это обозначает возможность смены тренда. Но я люблю, когда «крест» начинает формироваться не близко к «облаку», а далеко от него. Тогда есть потенциал резкого и быстрого роста. Если «крест» формируется рядом с «облаками», то этот сигнал не является сильным в наборе техники Ишимоку. Вот тенкан с киджуном пересеклись 1 февраля. «Облако» рядом. Это говорит о том, что тренд наверх скорее будет слабый. Поэтому в рынок я войду, когда «свечка» пробьет «облако», точнее, когда сформируется выше «облака» вторая «свечка», тогда буду думать о покупке.

- А каковы канонические правила?

- Ишимоку помогает определить направление и силу тренда, а также уровни поддержки сопротивления. Он состоит из пяти линий, которые дают нам представление о прошлом, настоящем и немного о будущем.

Основное правило: я никогда не встаю в «лонг», когда цена под «облаками». В это время могу спокойно отдыхать, заняться другими делами. Первую покупку совершаю на 25% своего депозита по 10-минутному графику. Цена должна пробить «облако» снизу вверх. Если это происходит, дальше перехожу на 30-минутный таймфрейм. И покупаю еще на 50% депозита. Правило то же самое.

А когда цена пробивает «облако» на 60-минутном графике, я вкладываю 100% средств. Если чувствую, что потенциал роста большой, тогда беру кредитное «плечо». Вот и весь принцип, он прост.

- А другие линии, кроме «облака»?

- Например, чинкоу спан - запаздывающая линия. Она для меня как дополнительный сигнал. Жду, когда чинкоу спан будет пробивать «свечку», а лучше две «свечки». Чем больше «свечек», тем сильнее будет тренд. Есть тенкан - линия вращения, и киджун - эталонная линия. Они показывают направление тренда, настрой рынка, по ним выставляю иногда «стопы».

Давай еще раз взглянем на индекс S&P 500. Сейчас значение ниже тенкан, «облака» показывают «медвежий» тренд. Чего тут дергаться? Пусть другие люди пытаются найти дно. И когда цена начнет пробивать снизу вверх киджун - это сейчас примерно 1080 пунктов, я даже не буду думать о «лонге». Но если бы я сейчас был в «шорте», то для меня этот уровень был бы стоп-лоссом.

Чужие деньги

- Ничего себе, «стоп» довольно далеко от текущих 1060 пунктов.

Мы смотрим часовой график, и если бы мы зашли в рынок правильно, то продавали бы при пробитии 1086 пунктов - пересечении киджуна и тенкана («мертвый крест»).

И стоп-лосс на 1080 пунктах - это нормально. Пройдет еще несколько часов или дней, тенкан с киджуном опустятся ниже. А значит, и стоп-лосс тоже передвинется.

- В «шорт» играешь?

Нет. Некоторые трейдеры проводят сутки около компьютера, играя и вверх, и вниз. Поэтому во время падения лучше отдохну. Что не так уж и плохо, ведь иногда устаешь от рынка. Еще у меня договор с клиентами, чьими деньгами управляю, что я играю только от покупки.

- Ты еще управляешь чужими деньгами?

Все началось с друзей, которые стали доверять свои деньги. Потом пошли люди по рекомендации, появились клиенты из других городов. Скажу честно, управлять чужими деньгами несложно. Просыпается ответственность, а значит, в голову приходят более точные сигналы. Правда, 2008 год меня хорошо проучил. В августе мы с друзьями поехали на рыбалку. Перед отъездом поставил стоп-лоссы на уровне безубыточности покупок и уехал. Когда приехал домой, услыхал, что произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Наш рынок хорошо просел. Заявки выставились, но бумаги не продались.

По портфелю убытки были 20–50%. Клиенты звонили, некоторые нервные, некоторые сказали, что мы не спешим, отыграешь. Кто-то деньги забрал. Кто-то потом жалел, что забрал. Те инвесторы, которые пережили обвал 2008 года, сейчас счастливые люди.

- Сколько денег-то в управлении?

Сумма хорошая… Сейчас я беру в управление суммы не ниже 1 млн руб.

- Берешь процент от прибыли?

Да, 15–20%. Если портфель за год вырос более чем на 50%, я могу попросить премиальные. Мне хватает своих денег, и я не гонюсь за лишним. Поэтому торгую сейчас спокойно и более уверенно, чем раньше. Лучше зайду в рынок один раз в месяц, но правильно, чем буду ждать непонятно чего.

Тем же, кто заработал и зарабатывает большие проценты, я не завидую. Про таких людей обычно говорю: молодцы! Для меня прибыль 50–100% обозначает, что я хорошо поработал. Недавно вот продал «Газпром» по 194 руб. Портфель был большим, с хорошим «плечом». Эта сделка дала мне хороший профит.

- Отличная цена продажи!

Тогда сформировался сигнал на продажу «мертвый крест». На данный момент сигналов в «лонг» нет. Цена «Газпрома» на 60-минутном графике ниже «облаков», на 30-минутном таймфрейме такая же картина, а значит, я отдыхаю. Могу спокойно заняться спортом или другим любимым делом.

Американский рынок не смотрю, ни за кем не наблюдаю. У меня много знакомых, которые говорят: вот, смотри туда, гляди сюда, слушай этих. А я не вижу, что все это мне может помочь. Иногда смотрю на индекс ММВБ - это дополнительный психологический индикатор того, нужно ли входить в рынок или нет.

Прогнозы по индексу

- Когда акции в 2009 году начал покупать?

Открой недельный график индекса ММВБ в MetaStock и наложи Ишимоку. На индекс РТС раньше смотрел, но в связи с тем, что он валютный, он для меня не очень правильный. Видишь «золотой крест» - тенкан с киджуном пересекся в конце марта 2009 года. Значение индекса было около 800 пунктов. Для меня это было сигналом или первой ласточкой, что я начинаю торговать спокойно в «лонг». Рынок настроен идти вверх, сформировалась мощная фигура, плюс дополнительно использовал индикатор «параболик». Он тоже показал сигнал к покупке. Поэтому играл тогда мощно с «плечами» и ни на какие негативы не обращал внимания.

Слома тренда роста я пока не вижу. Рынок остановился в момент, где сконцентрирована вся сила. На следующей неделе либо произойдет смена тренда, либо нет. Смотреть буду по итогам пятницы. Сейчас мы опустились на тенкан, это примерно 1350 пунктов, затем будет поддержка на уровне 1252 пункта - это киджун. Если мы проломим киджун, то рынок пойдет к верхнему краю «облаков» - в районе 1000 пунктов. Рынок должен дышать, поэтому на 1252 пункта хотелось бы сходить, чтобы подешевле закупиться тем же «Газпромом», «ЛУКойлом» и ВТБ.

-Если индекс упадет до 1252 пунктов и ты купишь, где будет стоп-лосс?

Когда я покупаю, у меня есть эмоциональный стоп-лосс. «Стоп» ставлю, когда нужно отлучиться. Обычно, когда портфель полностью в бумагах, я постоянно смотрю за рынком, использую выход по «параболику» или «фракталу».

- «Фишками» какими торгуешь?

В 2009 году я долго торговал Сбербанком, но когда он вырос до 50–60 руб., стал бояться резкого падения цены и понял, что мне нужно просто отдохнуть от Сбербанка.

В этом году решил торговать «Газпромом», который отстает от всего рынка, «ЛУКойлом» и ВТБ. Сейчас эти три бумаги для меня основные. А, например, «Роснефть» я не понимаю, поэтому и не торгую ею. Мне нужна красивая картинка на графике. Я не слежу за большим количеством акций. Обычно смотрю на 10–12 бумаг. Если сигналов нет - отдыхаю. Это для меня нормально и спокойно. И когда торгуешь одними и теми же акциями, появляется чуйка в костях - чувство, что где-то здесь развернется: будет расти или падать. Больше трех-четырех акций не покупаю. Есть клиенты-долгосрочники, им бывает интересен второй эшелон.

На данный момент держу акции «Разгуляя». Я его купил по 42 руб. (сейчас 52 руб.), выбрал потому, что цена ходит плавно и хорошо. Также играю «Транснефтью», но там низкая ликвидность. В прошлом году с ее акциями я совершил 27 сделок, из них только одна оказалась убыточной.

- Чем, кроме трейдинга, занимаешься?

Люблю отдыхать на природе, занимаюсь спортом. Но на первом месте, наверное, у меня пристрастие готовить. Постоянно придумываю новые кулинарные рецепты. Сейчас еще автотрейдингом занялся. Пока все нормально идет, но большую сумму доверить роботу сложно. Вот вроде и все. Я себя нашел в этом мире. Активный трейдинг приносит мне ощущение удовлетворенности. Только терпеливые находят верную дорогу.

Переписка по ICQ и покупки

Хан (13:26:59 16/02/2010) Привет! Ну вот, я дождался первой покупки «Газпрома» сегодня, с утра хапнул. Уже профит есть!!! Сижу курю бамбук… жду развития… что будет дальше… все по плану:)
Oligarhist (13:31:14 16/02/2010) Привет, супер!
Хан (17:05:35 16/02/2010) Ну вот и вторая партия прошла удачна!!! «Газик» молодца!!! *Yahoo* Картинку тебе послал… все сам увидишь…
Oligarhist (17:07:15 16/02/2010) Ага
Хан (17:16:31 16/02/2010) Все просто и оригинально… Чем проще мне торговать, тем светлее разум.

Сделки с акциями «Газпрома» по Ишимоку на графике в XTick

Торговая стратегия на основе индикатора Ишимоку была одной из первых торговых систем, которая приобрела большую популярность среди трейдеров всего мира. В этом ей помогла комплексность подхода и простота определения торговых сигналов. Попросту говоря, в ней было все: как анализировать рынок, когда входить в него, где выходить. Возникла она в 60-х годах прошлого века, а широкое распространение получила в 80-х, когда произошел резкий всплеск спроса на программное обеспечение. Этому способствовало появление первых банковских электронных сетей, используя которые можно было торговать не посредством голосовых команд, как это было раньше, а отдавая команды через торговый терминал.

Технологический скачок дал простым людям возможность работать на финансовых рынках, из-за чего народ в массе и бросился читать книги по Форекс, по торговле акциями, начали заново подыматься основные экономические теории, которые создавались акулами Wall Street не только. Так, к примеру, широкое распространение получила волновая теория прогнозирования событий на рынке. Именно в этот момент свое электронное отображение получил индикатор Ишимоку, который стал основой эффективной торговой системы, сразу завоевавшей большую популярность среди частных трейдеров в виду своей простоты и эффективности.

Перед тем как рассмотреть индикатор Ишимоку, как работает он в целом, из каких элементов состоит и на что он способен, не лишним будет сделать краткий экскурс в историю его создания. Название торговой стратегии происходит от фамилии ее автора. Если быть точнее, то даже от его псевдонима - Санждин Ишимоку. Настоящая же имя и фамилия изобретателя - Гоичи Хосода. Это японский аналитик и практикующий трейдер, который впервые задался вопросом создания идеальной торговой стратегии еще в 30-х годах прошлого века. Затем, около 30 следующих лет своей жизни Хосода продолжал всячески совершенствовать созданный инструмент анализа и лишь в 60-х опубликовал результаты своего творения.

Созданная система сразу нашла множество поклонников, число которых с геометрической прогрессией росло с каждым днем. Такая популярность объясняется двумя простыми факторами:

1. система Ишимоку состоит из уже знакомых всем скользящих средних, поэтому ее структура была близка чрезвычайно близка для понимания всем, кто имел хоть какое-то отношение к финансовым рынкам;
2. индикатор Ишимоку всегда четко информирует, когда войти, где выйти, куда ставить стоп-лосс, а куда тейк-профит.

Чтобы понять, как пользоваться индикатором Ишимоку, нужно учитывать - свою торговую систему известный японский аналитик разрабатывал под конкретный финансовый инструмент. Речь идет про фондовый индекс, который называется в Японии Nikkei, и автор рекомендовал использовать свое детище строго на недельных таймфреймах (W1), что позволяло с одной стороны не очень часто входить в рынок, а с другой - давало отличную возможность попадать в мощные ценовые движения, которые приносили очень большие прибыли. Ну и, кроме того, чем выше масштаб графика - тем меньше шумов, а значит - проще анализ и значительно сокращаются шансы на ошибочный результат.

Тут очень важно отметить: несмотря на то, что сам автор ориентировался на специфику недельных графиков и настройки индикатора в торговых терминалах, будь то Meta Trader 4 или Meta Trader 5, или другие какие-то платформы, по умолчанию сделаны именно для больших таймфреймов, при желании индикатор Ишимоку можно будет «ускорить». Это позволит эффективно использовать его на днях (D), часах (H) и даже минутах (M). Ниже будет рассмотрен классический вариант и настройки Ишимоку для недельных таймфреймов, однако внизу будет представлен также эффективный вариант и готовые настройки для временных периодов сроком в один день (D1). Изучив этот материал, можно будет по аналогии перенастроить индикатор хоть для минутных графиков.

Выше уже говорилось вкратце о комплексном подходе, являющимся характерной особенностью системы Ишимоку, а теперь можно рассмотреть более детально, какие возможности он открывает трейдеру. Итак, три основные преимущества, которые помогут понять, почему так важно понять, что же такое индикатор Ишимоку, как использовать его для получения больших размеров прибыли, проложив путь к собственной финансовой независимости.

1. Первую информацию, которую сразу дает первый взгляд, брошенный на индикатор Ишимоку - это определение тренда. Благодаря этому свойству отпадает необходимость в использовании различных дополнительных трендовых индикаторов, а учитывая, что Ишимоку накладывается непосредственно на график с ценой - это большое преимущество. Заключается оно в том, что ценовой график не сужается, будучи вынужденным делить место на мониторе с диаграммами технических инструментов, а сохраняет максимальную наглядность, позволяя трейдеру сосредоточиться на главном - на объективном анализе складывающейся на рынке ситуации.
2. Еще одно его важное свойство - определение уровней поддержки и сопротивления. Учитывая, что работа с индикатором Ишимоку предназначалась для больших таймфреймов, это позволяло сразу видеть определенный ценовой канал, исключая необходимость дополнительно анализировать ценовой график, чертить линии по точкам открытия и закрытия свечей, и так далее.
3. По Ишимоку сигналы возникают, как вверх (Buy), так и вниз (Sell). Причем он генерирует их при любом виде тренда, даже когда рынок находится в «боковике» (флэт). Это позволяет неплохо зарабатывать, отталкиваясь от линий ценового канала, даже, когда рынок «спит», находясь в неопределенном положении.

На первый взгляд может показаться, что индикатор Ишимоку это нечто очень сложное, ведь график с ценой опутывают различные линии, некоторые из которых пересекаются, образуя какие-то заштрихованные зоны (так называемое, облако Ишимоку). На самом деле ничего сложного нет, а состоит рассматриваемый инструмент технического анализа всего из 5-ти линий, 4 из которых - японский вариант знаменитых скользящих средних - moving average, а пятая - это аналог осциллятора Momentum. Как шутят многие трейдеры, самое страшное это запомнить название этих линий, а все остальное при работе с системой Ишимоку не вызывает никаких сложностей.

Читайте также:

Обратив внимание на 5-ю линию (Momentum), можно вновь подчеркнуть удобство работы с индикатором Ишимоку, так как трейдер получат в руки эффективный инструмент и не отнимает пространство у ценового графика, заполняя его дополнительными диаграммами различных технических инструментов, которые больше мешают, чем помогают, когда их используют в количестве 3-х и более штук.

Если присоединить индикатор Ишимоку к ценовому графику, то можно видеть - две его линии сдвинуты вперед, опережая ценовой график. Это прогнозные линии тренда, представляющие собой видоизмененный вариант классических скользящих средних (moving average), лишенные самого главного их недостатка - запаздывания. Благодаря этим 2-м опережающим линиям (senkou span A и senkou span B), трейдер может немного заглянуть в будущее, предугадав затухание тенденции или готовящуюся коррекцию. Ниже рассмотрено из чего состоит и как работает индикатор Ишимоку.

В этом подпункте приведено название линий индикатора Ишимоку, но перед тем как приступить к рассмотрению их специфики и отличий друг от друга, следует объяснить оригинальность подхода автора системы - господина Хосода. Классический американский и европейский подход при расчете скользящих средних заключается в том, чтобы сложить цены закрытия торговых свечей за какой-то период и разделить на их количество, что в итоге дает сглаженный усредненный вариант, применяемый для определения тенденции. Это позволяет даже эффективно использовать Ишимоку для бинарных опционов, ведь там главное - просто знать куда направлен рынок.

Хосода подошел к вопросу расчета скользящих более креативно, чем его американские и европейские коллеги, создав более мощную кривую скользящей средней, которая значительно лучше соответствовала реалиям торговли, позволяя трейдерам действовать намного эффективнее. Простой секрет состоял в том, что для своих исчислений он брал не точки закрытия или открытия свечи, а середину ее торгового диапазона. Практическая ценность такого подхода была многократно подтверждена за много лет применения торговой системы Ишимоку, а наиболее значимые линии, которые автор включил в окончательный вариант, представлены ниже.

1. Tenkan sen (Тенкан сэн). На графике она отображается красным цветом, представляя собой самую быструю линию индикатора, первой реагирующую на происходящие события. Для ее расчета берут 9 последних свечей. Если вспомнить, что изначально индикатор создавался для недельных таймфреймов, то 9 свечей позволяли сделать статистический срез за последние 2 месяца. Главное назначение Тенкан сэн - определение направления краткосрочного тренда. В принципе, одна лишь эта линия позволяет эффективно работать на Форекс. Для этого достаточно лишь входить в рынок, следуя за трендом, а при пробое линии, разворачиваться в обратную сторону.
2. Kijun sen (Киджун сэн). На ценовой диаграмме это линия синего цвета, которою еще называют уровнем «стандарта». Она представляет собой усреднение по придуманному Хосодой способу за последние 26 свечей, то есть за последние полгода на недельных графиках. Если в качестве торговли использовать предыдущую линию Тенкан, следуя за трендом, то для трейдера основную опасность будут представлять периодические коррекции. Так вот, чтобы точно определять их и добавляться в конце коррекций, увеличивая прибыль, можно использовать в качестве уровня поддержки/сопротивления Киджун сэн, которая показывает наличие сильного среднесрочного тренда.
3. Следующие две линии - это опережающие скользящие: senkou span A и senkou span B. Первая из этих линий рассчитывается следующим образом. Для начала берется диапазон между линиями Тенкан и Киджун. Его делят пополам, получая среднее значение, которое затем сдвигают на 26 периодов вперед, что и дает в итоге точки для построения senkou span A. Этот уровень может также рассматриваться как поддержка при глубокой коррекции, поэтому не стоит забывать об этом и при случае использовать в своих интересах.

Самой же сильной линией выступает senkou span B. Рассчитывается она также, как и предыдущая, но со сдвигом вперед на 52 недели. Если вспомнить опять же, что Хосода пытался разработать идеальную систему для торговли прежде всего на недельных графиках, то 52 недели - это один календарный год. Соответственно, если от этой линии происходит «отбой», то можно ожидать направленного движения в сторону «отбоя» сроком еще на год!!! Фактически, senkou span B - это та самая желанная многими «долгосрочка», позволяющая сколачивать большие состояния.

Кстати, если «отбой» от senkou span B не произошел, то тоже не беда, ведь тогда возможно два варианта развития событий - разворот или флэт. В случае пробоя, можно говорить о смене тренда, закрывать существующие позиции и открывать новые в обратном направлении, зная, что вход состоится в самом начале длинно срочной перспективы. При затухании тенденции и входе рынка в неопределенную фазу, следует закрыть существующие ордера и занять выжидательную позицию, понимания, что как только рынок будет готов к новому сильному движению, индикатор Ишимоку сразу сообщит об этом и позволит войти в начале зарождающегося импульса.

Помимо линий индикатор содержит так называемое облако Ишимоку - это заштрихованная зона, то самое «облако», которая представляет собой пространство между senkou span A и senkou span B. В зависимости от того, какая из этих линий сверху, пространство между указанными линиями закрашивается в один из двух оттенков. Обычно, когда цены летят вверх и senkou span B находится ниже, чем senkou span A, то «облако» получает золотистую штриховку, а, когда наоборот, - бледно коричневую.

Облако Ишимоку - это самый интересный элемент в этом индикаторе. Дело в том, что как только цена попадает в эту зону, трейдер сразу понимает - на рынке наблюдается неопределенность и от торговли лучше воздержаться. Цена может «болтаться» в этой зоне довольно долго, не позволяя эффективно работать, поэтому трейдер может сделать только одно - выжидать. Зато выход цены из облака Ишимоку - это всегда сильный сигнал, говорящий о том, что наконец-то можно смело вливаться в движение, рассчитывая на хорошие прибыли.

Последний элемент индикатора Ишимоку - это линия Chinkou Span, обычно отображающаяся зеленым цветом, которая следует за ценой. Если senkou span A и senkou span B бегут впереди, а Тенкаи и Киджун находятся близко к текущим ценам, то Chinkou Span всегда отстает, находясь где-то сзади. Как уже говорилось, Chinkou Span - это 100%-й аналог известного индикатора Momentum. Рассчитываются значения для точек Chinkou Span достаточно просто. Для этого от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В индикаторе Ишимоку используется сдвинутый назад интервал в 26 свечей, с которыми и сравнивают уровень закрытия текущей.

Освоив, что обозначает каждая из линий индикатора Ишимоку, можно рассмотреть, как же использовать его на практике в своих интересах. Все сигналы, которые формирует этот замечательный инструмент технического анализа довольно просты и помогут хорошо заработать на любых таймфреймах. Ниже представлены наиболее типичные ситуации, которые встречает трейдер, использующий этот инструмент технического анализа. При желании можно также почитать дополнительную литературу и посмотреть видео про индикатор Ишимоку, что поможет глубже понять различные специфические моменты при работе с ним. Из литературы на русском языке есть неплохая книга А.Ю. Терехова под названием «Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы»

1. Первый тип сигналов, который дарит трейдерам индикатор Ишимоку - это пересечение быстрых и медленных. Поскольку в системе их есть две пары таких линий, то, соответственно, трейдеры должны ожидать два типа торговых сигналов:

• Тенкан сэн пересекает Киджун, если пересечение идет снизу вверх, то можно покупать, и, наоборот, когда быстрая пересекает медленную сверху вниз - нужно продавать;
• senkou span A пересекает senkou span B - та же схема: если линия «А» пересечет линию «В» сверху вниз, то трейдер открывает короткую позицию - на продажу, а когда это пресечение происходит снизу вверх - длинную - на покупку.

Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы - замечательный способ всегда «ловить» хорошие тренды, причем он позволяет зачастую войти в самом начале зарождающегося мощного движения, что, конечно же, гарантирует высокий потенциал возможных прибылей. Но, если с сигналами на покупку все понятно, то следует также разобрать и сигналы на продажу. Отдельно каждый из них рассматривать нет нужды, так как точкой выхода будет получение сигнала на вход в обратном направлении.

Например, если трейдер купил валюту, когда линия Тенкан пересекла Киджун снизу вверх, то ему следует закрыть этот ордер и открыть новый, но уже на продажу, как только Тенкан пересечет более медленную Киджун уже сверху вниз. Не обязательно сигналом о выходе должно быть пересечение тех же линий, то есть, если трейдер купил при описанных выше условиях, когда Тенкан пробила Киджун, то он может закрывать позицию и при пересечении линии Senkou B сверху вниз линией Senkou A и так далее. То есть, любой сигнал в обратном направлении, который даст Ишимоку - это точка обязательного выхода и перспективная позиция для нового входа в рынок.

У этой стратегии выхода есть один минус. Если движение было, к примеру, восходящим, а затем стало падать, но индикатор Ишимоку еще не дал сигнала о продаже, то трейдер находится в зоне неопределенности, не зная, что именно происходит сейчас на рынке: либо цена совершает коррекцию, либо же готовится смена тренда, пока не подтвержденная сигналом о продаже.

В случае коррекции трейдер пережидает и затем продолжает копить прибыль, но в том случае, когда должна произойти смена тренда, задержка сигнала заставит трейдера отдать часть своих доходов, что является довольно болезненным процессом. Поэтому многие аналитики советуют изучить свечные модели разворота и закрывать позицию, как только ценовой график выдаст одну из них. Дальше возможно два варианта развития событий:

1. если все-таки появление ярко выраженной свечной модели разворота было вызвано глубокой коррекцией, то трейдер вновь может войти в позицию по тренду, как только произойдет отбой от ключевых линий индикатора Ишимоку;
2. в другом случае трейдер сохранит часть своей прибыли и когда уже будет получен сигнал Ишимоку на новый вход в рынок, он сможет занять выгодную позицию в обратном направлении.

Новичкам, которые не знакомы со свечным анализом, можно посоветовать к обязательному прочтению книгу Стива Нисона «Японские свечи», где простым языком излагается суть этого явления и приведены все основные модели разворота и подтверждения тенденции, что поможет получать более точные сигналы Ишимоку, значительно повысив результативность своей торговли.

Еще один важный момент при работе с индикатором Ишимоку состоит в том, как же реагировать на получаемый сигнал. Что это значит? К примеру, Тенкан пересекла Киджун и устремилась вверх. Вроде

бы все ясно, нужно покупать. Это действительно так, но в большинстве случаев такой момент сопровождается уже сильным ценовым движением, а значит трейдер скорее всего войдет где-то на самой его вершине, после которой неизбежно рано или поздно последует откат.

Крайне важно учитывать такое положение дел, если трейдер заходит большим лотом и может просто не пережить глубокую коррекцию. Конечно, так делают только новички, не знакомые с правилами риск-менеджмента, но и опытному трейдеру ни к чему терпеть ценовую просадку, если можно влияние этого неприятного явления свести к минимуму. Чтобы действовать максимально эффективно, можно поступить одним из двух способов:

1. использовать для входа в рынок маленький лот, который должен быть примерно в два раза меньше того, которым трейдер хотел зайти первоначально;
2. сначала дождаться коррекции, а затем уже открыть позицию в сторону формирующейся новой тенденции.

Со вторым случаем все ясно, а первый требует дополнительного пояснения. Трейдер входит сразу при получении сигнала маленьким лотом, что дает возможность уже быть в рынке, но не опасаться за свой депозит при откате. Далее, как только он произойдет, трейдер добавляет позицию при завершении коррекции и занимает выгодную с точки зрения получения максимальной прибыли позицию.

Как и любая другая торговая система Ишимоку формирует сигналы разной надежности. Соответственно, увидев один из них, следует все бросать и открываться максимальным лотом, а при другом - потребуется действовать крайне осторожно. Чтобы работа с индикатором Ишимоку приносила максимум пользы, следует ознакомиться с основными ситуациями, которые часто встречаются в процессе трейдинга и требуют дополнительного разъяснения.

К первой группе относится выход из «облака Ишимоку». Это самый сильный сигнал, который способен дать этот индикатор. Если вспомнить, что «облако» - это зона неопределенности, когда цена совершает непредсказуемые колебания, то выход из нее обычно сопровождается чрезвычайно мощным импульсом, которые довольно долго будет толкать цену в выбранном направлении, а значит - позволит трейдеру войти в начале новой тенденции и получить хороший доход.

Увидев выход из «облака Ишимоку», следует не задумываясь открываться в направлении прорыва, но при этом не следует пренебрегать основными правилами безопасности, которые диктует: риск менеджмент, постановка стоп-лоссов и тому подобные страховочные меры.

При появлении нейтральных сигналов следует действовать с опаской, так как тут обычно можно рассчитывать лишь на краткосрочное ценовое движение. Примером такого нейтрального сигнала может быть пересечение линии Киджун линией Тенкан снизу вверх, которое произойдет во время пребывания цены в «облаке Ишимоку». То есть, с одной стороны есть четкий и надежный сигнал, с другой - цена находится в зоне неопределенности, где сложно дать уверенный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.

Как пользоваться Ишимоку в таких случаях? Стоит отрабатывать сигнал или будет лучше остаться стороне? На этот вопрос опытные трейдеры дают однозначный ответ - торговать можно и нужно, однако при этом следует помнить про некоторые основные моменты работы по индикатору Ишимоку. Попав в облако, линии senkou A и senkou B следует рассматривать, как уровни поддержки и сопротивления, что должно стать основой работы в зоне неопределенности. То есть, как только появится сигнал, можно действовать, но при приближении цены к граничным уровням, следует ожидать разворотного движения, поэтому важно в этот момент, либо подтянуть максимально близко стопы, либо просто закрыть сделку, зафиксировав прибыль, и дождаться дальнейшего развития событий.

Наиболее слабым сигналом Ишимоку считается рекомендация к открытию позиции, при которой цена сразу упирается в «облако». То есть, к примеру, Тенкан пресекла Киджун по направлению сверху вниз, а значит - можно продавать. Однако, цена уже входит в облако, а это говорит о том, что следует ожидать сильного торможения и дальнейшего неопределенного движения.

На вопрос о том, стоит ли работать в таких условиях, следует ответить утвердительно, так как масштаб графиков все же довольно большой, поэтому отработав даже 2-3 свечи, все равно можно хорошо заработать. Главное, при входе в облако подтянуть поближе стоп-лоссы и следить за дальнейшим развитием событий. Если движение продолжится, то можно пока не закрывать позицию, а когда уже будет видно, что ценовое движение затухает, то можно будет выйти из этой зоны риска либо по сработавшему «стопу», либо по визуальному анализу складывающейся ситуации.

Как уже говорилось, пересечение senkou A и senkou B - это хороший сигнал на вход в рынок, однако он имеет определенные характерные особенности, которые также важно учитывать для совершения более эффективных действий на финансовых рынках. Обычно, когда более быстрая (senkou A) пересекает медленную (senkou B), на рынке уже имеется хорошее движение в ту или иную сторону. Поэтому трейдер, который уже держит позицию, может использовать этот сигнал Ишимоку, чтобы добавиться, а трейдер, который пропустил начальное движение, может войти в рынок.

Но и тому, и другому следует вначале проанализировать текущую ситуацию, чтобы получить максимум результата от открытия новой позиции. Цель предварительного анализа состоит в том, чтобы определить ценовой канал и уже сложившиеся уровни сопротивления и поддержки, после чего должно стать ясным, что же делать дальше. Если, к примеру, на момент получения сигнала, цена прижимается к уровню сопротивления, то с входом нужно подождать, так как по понятным причинам высока вероятность «напороться» на коррекцию. Соответственно, лучшим местом для входа будет открытие позиции, когда цена приблизится к уровню поддержки.

Поскольку индикатор Ишимоку больше направлен на поиск нового тренда и следование за ним, то весьма любопытно многим трейдерам знать, что делать, когда рынок находится во флэте, то есть совершает вялые ценовые движения в боковом тренде. В эти моменты скользящие также продолжают пересекаться, образуя торговые сигналы и возможности для заработка.

Однако в этом вопросе все опытные трейдеры единогласны. Получаемые от Ишимоку сигналы при нахождении рынка в «боковике», следует целиком и полностью игнорировать! Однако это не значит, что и здесь не стоит искать возможностей для прибыли. Что же может сделать трейдер, если ему приходится пропускать сигналы индикатора. Он может привлечь к себе на помощь технический анализ, так как в боковике обычно формируются весьма перспективные фигуры: треугольники, флаг и так далее. Соответственно, при ценовом пробое значимых линий этих фигур, можно весьма хорошо заработать.

Классический трейдинг при использовании технического анализа установил простое правило: «При совершении сделки от линии, за ней нужно ставить стоп-лосс». Здесь под линией может подразумеваться уровень поддержки, тренд, полоса Боллинджера, какая-то граница Фибоначчи и тому подобное. В данном случае Ишимоку предлагает несколько вариантов уровней, от которых можно уверенно торговать, а чтобы обезопасить себя, трейдеру рекомендую установить стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов от линии.

Необходимо помнить, что 10 пунктов это лишь рекомендация. Если торговля идет на относительно небольших таймфреймах, где много шума, или на парах с высокой волатильностью, то стоп-лосс должен позволить передержать случайные колебания и остаться на рынке. Для того чтобы точно определять этот момент, можно использовать индикатор ATR, который вымеривает волатильность. То есть, стоп-лосс может быть и больше, чем 10 пипсов - 15 или 20.

При постановке стоп-лоссов можно использовать две основные рекомендации, в зависимости от личных предпочтений и ожиданий. Если сигналом к открытию ордера будет пересечение Тенкан и Киджун, то установить стоп-лосс можно будет в двух местах - один за линией Тенкан, а в качестве альтернативного варианта - за линией Киджун. Более оптимальным считается первый вариант, позволяющий сохранить часть полученных доходов при смене тенденции. Однако он не позволяет переждать глубокой коррекции и более надежным уровнем для постановке стоп-лосса в торговой системе Ишимоку будет точка на расстоянии 10-20 пипсов от Киджун.

Аналогичная ситуация со стопами наблюдается и при пробое «облака Ишимоку». Ближайший стоп-лосс можно ставить сразу за Spankou A, но, как и в предыдущем случае самым надежным будет установить его за сильной линией медленной скользящей - Spankou B. То есть, трейдеру приходится делать выбор между осторожностью и возможностью долго следовать за тенденцией.

Учитывая преимущества и недостатки постановки стоп-лосса в каждом из двух случаев, трейдер может по своему усмотрению выбирать более оптимальный для себя вариант. Заранее определиться с предпочитаемым выбором риск-менеджмента крайне важно в тех случаях, когда для работы используется советник Ишимоку, так как робот будет действовать по заложенным в него алгоритмам, а это значит, что трейдеру для получения ожидаемого результата в отдельных случаях придется подкорректировать процессы, которые управляют программным продуктом для автоматизированной торговли.

Классические настройки Ишимоку, которые были предложены автором этого индикатора, установлены по умолчанию практически во всех торговых терминалах. Как уже говорилось, разрабатывался этот инструмент для работы на недельных графиках, поэтому господин Хосода присвоил Тенкан сэн период 9 свечей, Киджун сэн - 26, Spankou span B - 52. Смещение для Spankou span A и Chinkou Span составляет 26 свечей.

Как и обещалось вначале статьи, здесь будут приведены настройки, которые покажут, как торговать по индикатору Ишимоку на D1, то есть на дневном таймфрейме. Для этого нужно выбрать индикатор в списке инструментов торгового терминала - «Ichimoku», и нажав на него правой клавишей мыши, активировать контекстное меню, где есть опция «Присоединить к графику». Подтвердив это действие, откроется дополнительное окно с описанием индикатора, где следует перейти на вкладку «входные параметры» и применить следующие настройки: Тенкан сэн - 5 свечей, Киджун сэн - 13, Spankou span B - 34, смещение для линий Spankou span A и Chinkou Span необходимо установить на уровне 13 свечей.

По аналогии можно ускорить индикатор Ишимоку вплоть до эффективного его применения на М5. Как показывают отзывы некоторых трейдеров, система Ишимоку вполне работоспособна на мелких таймфреймах и может использоваться для скальпинга.

Итог

Как можно видеть, индикатор Ишимоку - это готовая торговая система, которая при должном опыте способна принести использующему ее трейдеру солидные прибыли. Учитывая, что разрабатывалась она для больших таймфреймов, где мало ложных сигналов и высокие размеры дохода от мощных ценовых движений, изучение и тестирование ее просто обязательно к изучению каждому, кто хочет овладеть профессией трейдера и побыстрее пройти путь от новичка до опытного и финансово независимого профессионала.

Современные торговые площадки, позволяющие осуществлять операции на рынке Форекс, предоставляют своим пользователям огромное количество возможностей для технического анализа. К их услугам множество различных индикаторов.

Среди них есть разработанные недавно, но есть и такие, эффективность которых проверена временем. К примеру, индикатор Ишимоку .

Эта система была разработана еще в 1930-х годах, но широкой публике был представлен только через 30 лет. Автор индикатора – Хосода Гоичи, работавший под псевдонимом Санджин Ишимоку, долгое время совершенствовал свою разработку и тестировал, используя для этого индекс Nikkei. В итоге получилась Ichimoku Kinko Hyo – мощная торговая система, получившая свое имя по псевдониму разработчика.

Установка облака Ишимоку

Данный индикатор идет в комплекте с торговым терминалом MetaTrader 4. Чтобы установить его на график цены, выберите вкладку: Вставка→Индикаторы→Трендовые→Ichimoku Kinko Hyo.

Как и большинство других индикаторов, Ишимоку предназначен для получения сигналов об изменении основных рыночных тенденций.

При расчете индикатора используются три периода времени, которые пользователь может менять для отработки собственной системы. В классическом варианте – это короткий интервал времени (9 периодов), средний – 26 и длинный – 52. Состоит индикатор из пяти линий с заштрихованным пространством между двумя.

• Линия Tenkan-sen (как правило, красного цвета) – это линия разворота, которая является средним арифметическим максимального значения цены и минимального за короткий интервал времени.
• Линия Kijun-sen (синяя) – тоже средняя цена, но рассчитанная по интервалу в 26 периодов.
• Линия Chinkou-span (зеленая) – это значение, с которым закрылась текущая свеча, смещенное назад на 26 периодов.
• Линия Senkou-span A – производная от значений Kijun-sen и Tenkan-sen (их среднее арифметическое), смещенное на 26 периодов в будущее.
• Линия Senkou-span В – среднее значение за 52 периода, смещенная вперед на 26 периодов.
• Пространство, ограниченное линиями Senkou , заштриховывается и называется «Облако Ишимоку».

Как работает индикатор Ишимоку и как им пользоваться?

Теперь о сигналах. Облако Ишимоку считают надежным ориентиром для открытия или закрытия торговых позиции.

Нахождения графика цены внутри облака, указывает на отсутствие тренда, если цена выше – это показатель восходящего тренда, ниже – нисходящего.

Линии Senkou показывают уровни поддержки и сопротивления.

Если линия Chinkou пересекается с графиком цены снизу вверх, то стоит покупать. Обратное пересечение – продавать.

Текущая тенденция рынка хорошо отражается линией Kijun-sen. Если она ниже цены, то велика вероятность продолжения тренда. Пересечение цены и Kijun-sen говорит о близкой смене тренда.

Движение вверх или вниз говорит о наличии на рынке той или иной тенденции. Отсутствие четкого направления Tenkan-sen свидетельствует о боковом тренде.

По мнению автора, Ишимоку оптимален для работы на долговременных графиках (дневных или недельных). Что же касается мнения самих трейдеров… Они, как всегда, значительно разнятся. Но в целом, Ichimoku Kinko Hyo является достаточно хорошей самостоятельной торговой системой.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo ) – классический индикатор, разработанный еще в 30-х годах прошлого века японским финансовым аналитиком Гоичи Хосода (с псевдонимом Санджин Ишимоку) для прогнозирования фондового индекса Nikkei. Впоследствии он несколько раз усовершенствовался, и сегодня его настройки полностью адаптированы под современные рынки.

Уникальный индикатор Ишимоку отличается сложностью, предоставляя большой объем информации, образно говоря — это комплекс разных индикаторов, который может применяться в качестве самостоятельно анализа.

Описание индикатора Ишимоку

Торговая система Ишимоку используется преимущественно для обнаружения зарождающихся/зародившихся трендов. В состоянии флэта индикатор Ишимоку рекомендуется применять в сочетании с другими средствами технического анализа, так как в качестве самостоятельного индикатора он становится малоэффективным.

Индикатор входит в стандартные наборы торговых платформ, например или :

Также вы можете посмотреть его работу на у нас на сайте.

Скользящие Линии Ишимоку

Работа индикатора Ichimoku Kinko Hyo заключается в формировании графиков, представляющих собой различные сочетания пяти линий, которые являются аналогами :

• Tenkan-sen;
• Senkou Span A;
• Senkou Span B;
• Kijun-sen;
• Chinkou Span.

Tenkan-sen отображает среднюю цену (сумма минимума и максимума, разделенная на два) за начальный временной промежуток. Tenkan-sen также выступает, как индикатор обнаруженной тенденции. Если она движется горизонтально, значит, рынок вошел во флэт, если падает или растет – тренд присутствует.

Senkou Span A является показателем середины расстояния между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутого вперед на расстояние второго интервала времени.

Senkou Span B демонстрирует среднюю цену за третий временной промежуток, сдвинутую вперед на величину второго.

Линия Kijun-sen показывает среднюю цену за второй период времени. Она отображает движения рынка:

• цена выше – велика вероятность дальнейшего роста;
• пересекает – скорее всего, приближается изменение тренда.

Также этот индикатор применяется, как источник :

• сверху вниз , то стоит задуматься о продаже;
• если Tenkan-sen пересекает линию Kijun-sen снизу , то стоит задуматься о покупке.

Chinkou Span означает цену закрытия действующей свечи, смещенную назад на величину второго промежутка времени. Когда ценовая линия пересекает ее снизу вверх, можно покупать, и наоборот. В каком то роде эта линия является аналогом отдельного .

Облако Ишимоку

Пространство между Senkou Span A и Senkou Span B называется облаком . На графике оно обычно штрихуется синим, когда В располагается над А или красным цветом, когда А находится над В .

Если цена находится в облаке, то тренд отсутствует.

В зависимости от состояния рынка, границы пространства представляют собой уровни сопротивления или поддержки. Ценовая линия под облаком Ишимоку означает, что пределы образуют первый и второй рубежи сопротивления. Если она над ним, то это уже, соответственно — уровни поддержки.

Периоды Ишимоку

Для построения индикатора применяются три различных временных промежутка:

• Длинный (t l ) – равен 52 периодам.
• Средний (t m ) – 26 периодам.
• Короткий (t s ) – 9 периодам.

По мнению создателя инструмента Санджина Ишимоку, данная продолжительность отрезков является оптимальной для Nikkei при торговле на недельных барах.

Многие аналитики считают, что подобное соотношение близко к оптимальному и для большинства других рынков и таймфреймов. При этом трейдер имеет возможность подобрать любой другой, более удобный для него вариант.

Как использовать индикатор Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo – очень сложный индикатор.

Когда краткосрочная Tenkan-sen , среднесрочная Kijun-sen и Senkou Span B становятся параллельно, считается, что на рынке возник устойчивый тренд. Если цена откатывается до одной из этих линий, наступает пора восстанавливать позицию или добавлять к ней.

При любом тренде Kijun-sen располагается посредине под Tenkan-sen (при восходящем) или Senkou Span B (при нисходящем).

• Когда цена располагается внутри облака Ишимоку, а одна из Senkou Span пересекает ее сверху вниз, настало время продажи.
• Если линия пробита снизу вверх, следует покупать.

Стоп Лосс при этом нужно ставить за противоположной границей облака, то есть внизу при покупке и вверху при продаже. Ордера по взятию прибыли обычно «дежурят» внутри, в 10-20% от облакообразующих линий. Также позиция должна закрываться и при получении любого обратного сигнала, например, разворота Tenkan-sen .

При возникновении сообщений, основанных на отбое или пробое линий цены и индикатора, лучше дополнительно в них удостовериться. В качестве подтверждения могут быть использованы , образованные вблизи места события.

Как уже было сказано, торговая система Ишимоку может быть настроена на применение нестандартных временных промежутков.

• Для графиков от часа (1Н) до дня (1D) рекомендуют промежутки 120, 24 и 12
• Для графиков от 15 минут до часа – 120, 60 и 15

При этом наиболее надежными считаются таймфреймы не короче одного дня.

Видео торговли по индикатору Ишимоку

Выводы

О том, насколько эффективен индикатор Ишимоку, существует множество самых противоречивых мнений. У него есть и ярые сторонники, и достаточно серьезные противники. В качестве главного аргумента в свою пользу последние указывают на сложность в управлении. С этим доводом трудно не согласится. Разработчики индикатора обещают, что с его помощью можно выявлять и сопротивление, и поддержку, и тренд. Он дает возможность относительно точно отделять тренд от флэта и даже в некоторых случаях «откусывать» часть первого.

Тем не менее трейдеры, успешно работающие с Ишимоку — далеко не редкость, поэтому данное утверждение скептиков всегда можно парировать известной поговоркой про танцора.

Известно, что научиться управлять сложной техникой всегда сложнее, зато и отдача, как правило, значительно выше. А вот сложности при работе в относительно узком флете – реальный недостаток, который стоит учитывать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

«Ишимоку» («Ichimoku Kinko Hyo») - очень неплохой и красиво выглядящий классический индикатор, который по сути представляет собой самодостаточный эффективный инструмент, не требующий использования каких-либо обязательных дополнений, но для более эффективной торговли, его, конечно, можно сочетать с чем-то ещё, прежде всего - анализом японских свечей.

Сегодня познакомимся с настройками, техническими характеристики «Ишимоку»; разберём важные нюансы и варианты использования его в торговле. Также подробно рассмотрим всевозможные сигналы, которые выдаёт нам данный индикатор; тонкости входов и установку «стопов». Кроме того, посмотрим на примеры совместного использования индикатора и свечного анализа, а по окончанию статьи подведём итоги.

Характеристики и история появления индикатора

• Рекомендуемый брокер для торговли
• MetaTrader любой версии , индикатор присутствует в терминале по умолчанию
• любые
• H1 и более крупные, наиболее подходящие - H4 и D1
• любое

История появления. Данный индикатор был создан японским трейдером и аналитиком Гоичи Хосода ещё в 1920-х годах. Псевдоним его был Санджин Ишимоку (в ориентировочном переводе с японского - «зорко смотрящий с гор» ), отсюда и название разработки и концепция индикатора - быстро определить одним взглядом всю ситуацию на рынке без дополнительных инструментов. Поскольку внешне индикатор на графике образует некоторую область, его ещё называют «Облако Ишимоку». Автор долгое время работал над усовершенствованием своего инструмента и в 60-х годах его труды приобрели большую популярность среди торговцев уже на Западе.

Множество трейдеров и в наше время успешно строят свои стратегии с использованием данного индикатора. Изначально начинающим он может показаться запутанным или недостаточно понятным, но разобравшись в принципах и нюансах работы, вы получите в свою «копилку» прекрасный инструмент для торговли.

Внешний вид и расчёт показателей

Внешний вид «Ишимоку» своеобразен, по сути - готовый фундамент для составления своей торговой стратегии:

Цифры на графике показывают:

1. «Tenkan Sen» («Тенкан Сен», Линия вращения) - обозначается красным цветом и является наиболее быстро реагирующей скользящей индикатора, определяющей краткосрочные тренды.
2. «Kijun Sen» («Киджун Сен», Эталонная или Линия «стандарта») - цвет синий, определяет среднесрочные тренды.
3. «Senkou Span "A"» («Сенкоу Спан "А"», Первая упреждающая) - одна из двух опережающих скользящих, которые образуют «облако».
4. «Senkou Span "B"» («Сенкоу Спан "Б"», Вторая упреждающая) - вторая и наиболее важная опережающая скользящая.
5. «Облако Ишимоку» (или «Kumo» («Кумо»)) - заштрихованная область.
6. «Chinkou Span» («Чинкоу Спан», Запаздывающая) - отстающая скользящая, следующая за ценой (на графике зелёная).

Расчёт показателей индикатора. Скользящая «Тенкан Сен» рассчитывается, как среднее между максимумом и минимумом крайних 9 свечей, включая текущую (количество свечей указано по умолчанию, значение можно изменять в настройках). «Киджун Сен» рассчитывается аналогичным образом, только для большего периода времени (по умолчанию, - это 26 свечей).

«Сенкоу Спан "А"» - это среднее между «Киджун Сен» и «Тенкан Сен», сдвинутое на 26 свечей вперёд. «Сенкоу Спан "Б"» - среднее значение между максимумом и минимумом периода в 52 (по умолчанию) свечи, также сдвинутое вперёд на 26 баров. Пространство между этими 2-мя линиями образует «облако», которое отображается заштрихованным в оранжевый или фиолетовый цвета, в зависимости от того, какая из линий расположена выше.

«Чинкоу Спан» (отстающая зелёная линия) - показывает цену текущей свечи, но сдвинутую на 26 свечей назад.

Формулы. При расчётах рассматриваются 3 временных интервала: T1 < T2 < T3 (по умолчанию: 9 свечей < 26 < 52). Текущий временной интервал обозначим T (текущий бар). Тогда расчёты следующие:

• Линия вращения [для текущего бара T] = (максимальная цена (high) за временной интервал T1 + минимум (low) за T1) / 2
• Эталонная [для текущего бара T] = (максимум за T2 + минимум за T2) / 2
• Первая упреждающая [сдвинутая вперёд от текущего бара на значение T2] = (Эталонная в текущий бар T + Линия вращения в T) / 2
• Вторая упреждающая [сдвинутая вперёд на значение T2] = (максимум за T3 + минимум за T3) / 2
• Запаздывающая [сдвинутая назад на значение T2] = цена закрытия текущего бара T

Если расчёты не совсем понятны, задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться детальнее. Перейдём непосредственно к практике использования...

Как использовать индикатор «Ишимоку» - важные нюансы торговли

Начинающим. Для использования «Ишимоку», зарегистрируйтесь на сайте брокера , скачайте и установите торговую платформу MetaTrader . Данный индикатор является классическим и уже предустановлен в терминале. Установка на график производится стандартным образом : «Вставка → Индикаторы → Трендовые → Ichimoku Kinko Hyo».

Таймфреймы. Изначально автором индикатор разрабатывался для недельных периодов торговли на фондовой бирже японским индексом «Nikkei 225». На Форекс его используют также прежде всего для крупных интервалов, но не обязательно настолько крупных. Рекомендую использовать на интервалах не менее H1 (мне нравится применять его на H4-D1).

Валютные пары - как уже выше упомянул, можно использовать любые.

«Ишимоку Кинко Хайо» в использовании многогранен и призван дать трейдеру полную «картину» рынка при одном беглом взгляде на график. Прежде всего - это определение кратко-, средне- и долгосрочного тренда или наличия флэта; уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, индикатор выступает и в роли осциллятора.

Рассмотрим каждый аспект применения подробнее...

Определение тренда/флэта

Глобальный тренд определяется положением графика цены относительно «облака». Краткосрочный тренд определяется с помощью красной линии «Тенкан Сен», а среднесрочный - с помощью синей «Киджун Сен». Направленность линий вверх/вниз показывает направление, и в соответствии с углом наклона, силу соответствующего тренда. Горизонтальное положение линий говорит о флэте на рынке. Рассмотрим пример...

На скриншоте выше отмечено преобладание нисходящего («медвежьего») тренда, когда цена находится ниже «облака» и линии направлены вниз, а также далее противоположно сформированный восходящий («бычий»). Кроме того, овалами мы видим отмеченные зоны флэта (неопределённости), когда скользящие имеют горизонтальное положение.

Что ещё хотелось бы отметить по данным линиям... Если их сравнить с обычными скользящими с теми же периодами (EMA, на скриншоте ниже обозначены пунктиром), то мы видим, что «Тенкан Сен» и «Киджун Сен» показывают направление более чётко:

Прогнозируемость. Поскольку «облако» является опережающим, оно позволяет делать прогноз будущего движения цены. Ниже представлены примеры 2-х прогнозов продолжения рыночной тенденции:

Уровни поддержки и сопротивления

Всё те же красная и синяя линии, помимо направляющих тренда, также выступают в роли поддержки и сопротивления , причём «Киджун Сен» - более сильная. Кроме того, мощнейшим сопротивлением или поддержкой выступают линии облака (прежде всего «Сенкой Спан "Б"») и само «облако». Рассмотрим пример:

На изображении мы видим:

• небольшие отбои от краткосрочной и более крупные от среднесрочной скользящих при понижении графика, от которых можно торговать в «sell» (обратите внимание, что цена при торговле в этом случае должна находиться под «облаком», то есть мы торгуем по тренду)
• далее мы видим пробой «Киджун Сен» и через несколько свечей появление сигнала «Золотой крест» (о нём поговорим ниже) - это нам говорит о существенной коррекции тренда или о начале разворота
• затем цена «врывается» в «облако» индикатора, поочерёдно пробивая его линии, и мощными 2-мя отбоями импульсирует вверх. С большой долей вероятности, прогноз дальнейшего движения в данной ситуации - вверх (здесь уже торгуем только «buy»)

Кроме того, линия «Сенкоу спан "А"» также выступает в качестве поддержки (сопротивления). Ниже показан отбой от данной линии, после которого был продолжен нисходящий тренд:

Ценовые «коридоры»

Давайте теперь обратим внимание на прохождение ценой заштрихованной области и между скользящими:

Выше стрелками показаны ценовые «коридоры» , в которых можно было работать, как внутри между синей и красной скользящими, так и внутри штрихованной области... Как мы видим, если цена на своём пути сразу не отбилась от первой линии, то с большой долей вероятности пройдёт дальше и до следующей.

Роль осциллятора

В качестве осциллятора (а по сути - тот же индикатор «Моментум») выступает зелёная линия «Чинкоу Спан». Суть Запаздывающей, как осциллятора, - показать, насколько цена отклонилась от своего среднего значения, обозначая при этом «перекупленность» или «перепроданность» торгуемой пары.

Обозначения на скриншоте говорят о следующем:

1. Зона расширяется, что означает рост «перепроданности» пары, который в свою очередь сигнализирует о приближающейся коррекции или смене тренда.
2. Стрелками обозначен дальнейший прогноз движения - коррекция в зону «2», отбой от оранжевой части «облака» и дальнейшее движение вниз.

Если «Чинкоу Спан» в примере выше пересечёт при коррекции график цены, которая в свою очередь не отобъётся от «облака», то при пробитии ценой и «Сенкоу Спан "А"» (оранжевая), возможен в ближайшее время возврат цены к восходящему движению, то есть пересечение зелёной линией графика свечей тоже значимо . Также значим отбой графика от Запаздывающей... О данной линии поговорим подробнее при рассмотрении сигналов...

Куда «stop loss» и «take profit»

Использование «стопов» и «тейков» в отдельных сигналах более конкретно для примера рассмотрим ниже... Во всех остальных случаях используйте просто «разумное» ограничение убытков и постановку целей, в зависимости от волатильности валютной пары, соотношения размеров порога убытка и ожидаемой цели (о применении мани менеджмента в торговле на Форекс). Например:

• «Стопы» можно стандартно ставить на ближайшие экстремумы цены (вершину или впадину) или использовать ближайшие линии индикатора, поскольку они являются зонами поддержки, и ставить «stop loss» за границу одной из линий (синей или красной - по ситуации). Кроме того, можно применять для расчёта стоп-ордеров стандартный индикатор волатильности «Average True Range (ATR)» («стоп» - от 0,7 до 2-х значений показателя ATR, в зависимости от вашего характера торговли) и прочее... Конкретные правила подбирайте уже непосредственно для используемой пары в процессе тестирования.
• «Тейки» - можно использовать ATR (от 1,5-2 показателей индикатора); подтягивать «стоп» в прибыльной зоне по мере движения цены по минимумам предыдущих свеч, выходя из рынка при его отработке; торговать до появления противоположного сигнала.

Настройки параметров

Как вы уже поняли выше, стандартные параметры индикатора в терминале следующие:

• Период линии Вращения - 9 свечей
• Линия «стандарта» - 26
• Вторая упреждающая - 52

Если по какой-либо причине предустановленные цвета не устраивают, их можно поменять на любые свои:

«По умолчанию» параметры вполне подходят для периодов H1-W1, но данные «стандарты» Хосода подбирал ещё около 100 лет назад (9 означает полторы 6-ти дневной рабочей недели в Японии; 26 - количество рабочих дней в месяце; 52 недели в году), поэтому настройки можно перестроить на современный манер, а именно: «8 → 22 → 44» (начиная с полторы недели)или «5 → 10 → 20» (вместо полторы недели минимальным периодом берётся неделя). С данными параметрами «Ишимоку» ведёт себя динамичнее. Лучше это или нет - другой вопрос; путём тестов выбирайте для себя более подходящие (стандартные или альтернативные). В большинстве случаев, мне нравится использовать стандартные.

Кроме того , ряд трейдеров используют ещё такие варианты:

• M5: «71 → 144 → 288»
• M15: «36 → 72 → 144»
• H1: «12 → 24 → 102»
• H4: «8 → 15 → 60»
• D1: «5 → 10 → 20»

Например, 71 - это количество 5-ти минуток в 6-ти часах; 36 - количество M15 в 9 часах и так далее...

Сигналы «Ишимоку»

Преимущество в том, что данная система даёт довольно чёткие торговые сигналы, которых, в свою очередь, при этом ещё и не мало - можно торговать, как краткосрочно, так и средне- и долгосрочно. Из примеров эффективного использования можно привести график ПАММа (что это такое) из рейтинга счетов , управляющий которого в торговле применяет «Ишимоку».

Ну что ж, многое уже рассмотрели, пора уже перейти к самому интересному - к точкам входа (сигналам), которые выдаёт японский помощник...

«Tenkan Sen» и «Kijun Sen»

Данные линии образуют 2 вида сигналов: пересечение и выстраивание скользящих...

Пересечение. «Золотой крест» (сигнал на покупку) - красная Линия вращения пересекает снизу вверх Эталонную; «Мёртвый крест» (сигнал на продажу) - красная линия пересекает синюю сверху вниз:

Указанные выше сигналы означают смену или коррекцию тренда и относятся к существенно значимым, но не самым сильным.

Куда ставить «стопы» и как лучше входить в рынок... Можно входить «грубо» сразу после появления сигнала, а «stop loss» ставить на одну из ближайших впадин (вершин) или за линию скользящей:

Или более «тонкий» вариант входа и выставления стоп-приказов - открытие сделки отложенным ордером на пробитии ценой ближайшей вершины (впадины) на своём пути, что будет являться подтверждением движения в нужную сторону, при этом стоп в данном случае уже будет ставиться более продуктивно:

Выше показаны входы с расчётом на разворот направления. Если же тренд только начался, то вряд ли стоит ожидать существенного движения при входе против него, поскольку график скорее всего лишь корректируется:

Выстраивание. Данная ситуация образуется, когда синяя и красная линии, совместно с одной из упреждающих, выстраиваются в одном направлении - это означает, что на короткой, средней и долгосрочной дистанциях цена движется в одном направлении, при этом торговать стоит только в сторону тренда. Входить можно, как вначале движения сразу после выстраивания линий, так и искать более выгодные входы (например, торговать отбои от одной из линий):

Упреждающие линии Сенкоу спан «А» и «Б»

Пересечение. По аналогии с рассмотренными выше сигналами перекрестия Линии вращения и Эталонной, пересечение линий Сенкоу спан «А» и «Б» также образует важное событие, свидетельствующее о смене рыночной тенденции, но только в более глобальной долгосрочной перспективе.

После появления данного сигнала, меняется цвет «облака» на противоположный, а поскольку его линии идут впереди графика цены, - это даёт возможность преждевременно видеть ожидаемое направление дальнейшего движения:

На графике выше, в областях, обведённых овалами, мы вовремя могли видеть изменение цвета впереди идущего «облака», что сигнализировало о смене тенденции, которая при этом и происходила при дальнейшем движении цены. Подтверждением изменения тренда является пересечение в соответствующем направлении линиями «Тенкан сен» и «Киджун Сен» заштрихованной области.

Пробитие ценой «Сенкоу спан "Б"» . Данный сигнал индикатора является очень сильным ... Обозначенная линия в «облаке» является основной и показывает долгосрочную тенденцию, когда как «Сенкоу спан "А"» всего лишь «лавирует» вокруг неё, образуя штрихованные области. Увеличим и рассмотрим ещё раз приведённое выше крайнее изображение:

На изображении стрелками обозначены отбои от «Сенкон спан "Б"», а овалами - её пробои, то есть мы чётко видим, что данная линия очень важна, а пробой которой, как уже отметил выше, является очень мощным сигналом к покупкам или продажам, в зависимости от направления пробойной свечи, соответственно.

Кроме того, хоть и важность Первой упреждающей существенно ниже, она тоже имеет значимость (например, как мы видим, на графике линиями отмечены 2 отбоя от неё).

Торговля в ценовом «коридоре»

Под ценовым «коридором» в «Ichimoku Kinko Hyo» подразумеваются области внутри «Кумо», а также между красной и синей линиями. При этом считается, что в данные периоды времени на рынке флэт. Торговля в «коридорах» требует некоторой «тонкости» и может вызывать затруднения у начинающих трейдеров.

Торговля в «облаке» - работа от одной границы области к другой.

Правила для трейдера следующие:

• «Кумо» должно быть достаточно широким
• Если цена уверенно входит в «коридор», а не отскакивает, то с большой вероятностью дойдёт и до противоположной его границы (ситауция «2» на скриншоте ниже - цена сначала отскочила тенью, а со второй попытки вошла в область уже уверенно)
• Если цена пробила (и тем более закрепилась) за «Сенкоу спан "Б"», то не стоит рассматривать направления движения цены вновь к «Сенкоу спан "А"», а стоит ожидать дальнейшего движения в сторону произошедшего пробития, возможно, с отбоем от «облака» (ситуация «3»)
• Линия вращения должна быть направлена в сторону движения цены (в ситуации «1» сигнал входа в «buy» стоило пропустить по причине направленности данной линии вниз)

Торговля между Линией вращения и Эталонной аналогична торговле в «Kumo», но ещё более «тоньше».

Ситуация на изображении выше:

1. Свеча пробила «Тенкан сен» - ожидаем подтверждения.
2. Цена опять вернулась к красной скользящей, но отскочила и закрылась внутри линий, то есть произошло подтверждение пробоя (при работе в «Кумо» также желательно работать с подтверждением - станет гораздо больше пропущенных сигналов, но входы будут более эффективными).
3. Вход в рынок на открытии свечи.
4. Стоп на уровне красной черты (минимум предыдущей свечи в момент входа).
5. Зона «take profit» - прибыль получена.

В «коридоре»:

На графике видим:

1. Цена успешно отбилась от нижней границы и дошла до верхней.
2. Цена произвела отбой, но не дошла до целевой границы.

Вход производится на открытии свечи, идущей после сигнальной, которая произвела отскок, чиркнув линию тенью. Поскольку данные сделки обычно происходят против тренда (обращаем внимание прежде всего на краткосрочную «Тенкан сен»), то они не считаются особо надёжными и торговать в данных ситуациях стоит с большой осторожностью.

«Чинкоу спан»

Рассмотрим сигналы, которые нам даёт «Чинкоу спан» - это пересечение с графиком цены, отскок или отклонение от него...

Пересечение - ситуация, которая указывает на смену (или продолжение) глобального тренда. Соответственно, проход зелёной линии через график цены сверху вниз говорит о появлении нисходящего тренда и, наоборот, «прокалывание» его линией цены снизу вверх, означает начало восходящей тенденции.

Фильтрация входов. Сигнал не считается достаточным, если в момент прохождения Запаздывающей через график её наклон горизонтальный или очень близок к этому - необходимо рассчитывать на сигналы со значимым наклоном линии в соответствующую сторону ожидаемого тренда. Кроме того, желательно, чтобы пересекающая линия проходила сквозь тело свечи, а не по её теням или между баров.

С учётом фильтров, сигнал является весьма редким, но сильным.

Сигналы на покупку:

Сигнал на продажу:

На 2-х графиках выше овалами показаны места образования сигналов, а стрелками, - где в данный момент находился график цены и начал своё движение в ожидаемую сторону (не забывайте, что Запаздывающая сдвинута на 26 свечей назад, чтобы не запутаться при тестах на истории).

Отскок «Чинкоу спан» от графика цены. Поскольку предыдущие цены сами по себе являются уровнями поддержки и сопротивления, то от них вполне логично торговать, как отскок, так и рассмотренное выше пересечение (пробой).

Отскоки (отбои) выглядят следующим образом:

Как показано на изображении выше, в месте, обведённом овалом, произошёл отскок, а на 26 свечей впереди начался резкий подъём графика вверх.

Отклонение Запаздывающей от графика цены. О данной ситуации уже упоминал при описании использования индикатора... При отклонении «Чинкоу спан» выступает в роли осциллятора, обозначая «перекупленность» или «перепроданность» торгуемой пары. Чем сильнее зелёная линия, следуя за ценой, отклоняется от неё, тем более ожидаемой является коррекция тренда:

«Ишимоку» и японские свечи

Для эффективной торговли, сигналы «Ichimoku Kinko Hyo» лучше подтверждать моделями японских свечей ...

Распространённые модели, говорящие о развороте «медвежьего» и начале «бычьего» трендов :

Популярные свечные паттерны, говорящие о развороте «бычьего» и начале «медвежьего» трендов :

Примеры моделей продолжения тенденции :

Обратите внимание! На изображениях приведены «идеальные» свечные паттерны. На практике же немного иначе, поэтому не стоит ждать 100-процентного совпадения модели в терминале с приведёнными выше. Достаточно и «неидеальных», но чем комбинация свечей ближе к эталону, тем сигнал считается сильнее и качественнее.

Рассмотрим практические примеры подтверждения свечными моделями сигналов индикатора «Ишимоку»:

В приведённом примере видно:

1. Произошёл отбой от линии «Сенкоу спан "А"», который подтвердился образованием свечного паттерна «Щипцы».
2. После получения сигнала, входим на открытии свечи.
3. «Стоп лосс» ставим на экстремум ближайших свечей (в данном случае - ближайшая «впадина»).
4. Если мы подтягиваем «стоп» под минимум каждой растущей свечи, чтобы торговать в среднесрок, то здесь был бы выход.
5. Если мы открываемся более долгосрочно и ведём «стоповый ордер» по синей скользящей, то выход бы был здесь.
6. Показана серия «бычьих» свечных моделей, говорящих о продолжении растущего тренда... А поскольку цена находится над «облаком», которое окрашено в оранжевый цвет, что говорит о восходящей тенденции, указанные паттерны можно было рассматривать, как сигналы к дополнительным покупкам, например, или в качестве подтверждения уверенности в дальнейшем росте пары.
7. Появление нового сигнала на покупку - цена отбилась от «Чинкоу спан "Б"», что вновь подтвердилось образованием «бычьей» модели «Щипцы».

Данный пример обозначает следующее:

1. Образовавшиеся «медвежьи» модели предупреждают о смене тренда на нисходящий и подтверждают будущий сигнал «Ишимоку».
2. Первая Упреждающая пробита - играем «накоротке» до второй Упреждающей со «стопом» на первой.
3. Пробита вниз «Сенкоу спан "Б"», что является сигналом на продажу. При этом обратите внимание, что образован паттерн «Медвежье поглощение». Вход производим на открытии новой свечи; «стоп», поскольку нет ближайшего явного экстремума (в данном случае - вершины), ставим на максимум импульсной свечи, образовавшей пробой.
4. Показаны модели, обозначающие дальнейшее продолжение нисходящего движения. Кроме того, часть из них сочетается с отбоем от красной скользящей. Очень не плохие сигналы для дополнительных входов в сторону продолжения тренда (если изначально входили среднесрочно и сделка закрылась ранее, то данные места - хорошие сигналы для новых сделок).
5. Показана ситуация, в которой опытный трейдер заметит, что с каждой новой «медвежьей» моделью сила падающей свечи ослабевает, что может свидетельствовать в ближайшее время о смене тренда или существенной коррекции.

Для подтверждения сигналов «Ишимоку» выше мы рассмотрели некоторые модели из анализа японских свечей, чтобы был понятен сам принцип... Более полную информацию о свечных паттернах можно получить, например, в соответствующем обучающем курсе какого-либо брокера (единственно, рекомендую ведущих , поскольку их обучающая информация, да и услуги в целом, в основном существенно качественнее). Обратите внимание на хорошую школу трейдинга (ссылка на курс по свечному анализу (курс бесплатный; на момент написания статьи проходит 1 раз в неделю; форма обучения: онлайн или очно)).

Выводы

«Облако Ишимоку», по моему личному убеждению, - это хороший профессиональный инструмент для технического анализа финансовых рынков, а совместно с паттернами японских свечей, - достаточный фундамент для разработки своей торговой стратегии, которая может работать на протяжении долгого времени и приносить стабильную прибыль. Конечно, всё это справедливо, если вы правильно понимаете принципы его использования и имеете достаточный практический трейдерский опыт (текущий или наработанный в будущем) для воплощения торговых планов в прибыль. Это уважаемая «японская классика», несомненно, заслуживающая особого внимания.

Был рад представить информацию. Желаю успехов в торговле и всего наилучшего!

Благодарю за внимание! С уважением,
Николай Маркелов, автор

Дискуссия по теме