Индикатор cci на форексе как настроить. Индикатор CCI

) в июне 2017 года в России? Будет ли падение российской валюты по отношению к европейской? Какие факторы могут повлиять на динамику валютного курса? Когда покупать евровалюту для поездок за рубеж? Мы собрали для вас последние новости и рекомендации специалистов.

Курс евро в июне. Чего ожидать?

Наши ожидания по EUR/RUB на май оправдались - пара устремилась к отметке 65 руб. на ослаблении политических рисков в еврозоне, затем откатилась вниз от этого уровня.

По мнению экспертов, в июне курс евро может продолжить умеренное укрепление по отношению к российскому рублю, которое было начато в апреле и, соответственно, продолжилось в мае. Однако выраженных предпосылок для мощного роста евро на данный момент нет.

Отметка 65 руб. за евро - сильное сопротивление. Рынку будет непросто его преодолеть

С точки зрения технического анализа, в мае по паре сформировался паттерн "треугольник", логичным продолжением которого станет рост курса евро. В случае пробоя отметки 65 руб. наверх откроется путь к сопротивлению 67 руб.

Какие факторы повлияют на EUR/RUB?

В июне в еврозоне следует обратить внимание на потенциальные факторы риска для европейской валюты. В первую очередь, угрозой для стабильности евро будут последствия референдума о Brexit, прошедшего летом 2016 года. Парламентские выборы в Великобритании, объявленные премьером Терезой Мэй в апреле 2017 года, пройдут 8 июня. Высокая неопределенность в преддверии выборов может временно ограничивать потенциал роста курса евро.

Кроме того, 8 июня пройдет заседание Европейского центробанка, на котором будут обсуждаться экономические показатели и необходимость ужесточения монетарной политики ЕЦБ. На заседании совета управляющих свежие данные позволят "лучше оценить устойчивость восстановления и перспективы инфляции", следует из протокола заседания ЕЦБ 26-27 апреля. В то время члены совета разошлись во мнениях о том, как характеризовать риски для роста, хотя они в целом согласились с тем, что эти риски снизились, в то время как прогноз по инфляции мог быть подвержен пересмотрам в сторону понижения.

"Некоторые члены (совета управляющих - прим. ред.) полагали, что риски для реального валового внутреннего продукта теперь можно охарактеризовать как в основном сбалансированные", в то время как "другие члены утверждали, что понижательные риски для роста по-прежнему преобладают", говорится в протоколе апрельского заседания ЕЦБ. "Было также отмечено, что нельзя исключить возможность пересмотра прогноза инфляции в сторону понижения в макроэкономических прогнозах персонала Евросистемы в июне 2017 года".

Если регулятор будет обсуждать необходимость повышения монетарной политики, курс евро получит поддержку в среднесрочной перспективе.

Рубль в зоне риска

По мнению аналитика Росевробанка Евгения Волкова, российскую валюту в июне ожидает довольно непростой новостной фон. Во-первых, в середине июня пройдет заседание Федеральной резервной системы США, на котором, по всей вероятности, будет принято решение о повышении ставки. Во-вторых, спрос на российский рубль в рамках операций carry trade уверенно сокращается, отмечает аналитик.

Кроме того, цены на нефть будут находиться под давлением весь июнь, на фоне того, что игроки пока сомневаются, что страны ОПЕК и Россия смогут сдержать рост добычи нефти. На этом фоне, курс рубля может ослабнуть до 58-61 руб. за доллар, курс евро преодолеть отметку 65 руб. Волков полагает, что в таких условиях лучше всего направить 70% сбережений на покупку доллара, а оставшиеся 30% - на покупку евро.

CCI – осциллятор, который позволяет выявить зоны перекупленности/перепроданности, а также ослабление и усиление тренда.

Форекс индикатор CCI используется зачастую для выявления пиков цены, а также точек поворота господствующей тенденции. Строго следуя его сигналам, вы сможете войти в рынок в момент зарождения сильного тренда и выйти в момент смены направления ценового уровня.

Алгоритм функционирования индикатора CCI

Как именно выглядит индикатор CCI на торговом графике, вы можете увидеть на расположенной ниже картинке.

Индикатор представлен в виде сглаженной скользящей средней, которая движется в диапазоне -100/+100. В ситуациях когда линия инструмента располагается над отметкой +100, это означает, что на рынке перекупленность, а если под отметкой -100 – перепроданность. В первом случае опытные трейдеры стараются открывать сделки на реализацию валюты, а во втором – на приобретение валюты.

Авторы инструмента советуют создавать ордера на реализацию валюты в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перекупленности, после чего пересекла отметку +100 сверху вниз. Ордера на покупку рекомендуется открывать в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перепроданности, после чего пересекла уровень -100 снизу вверх.

Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть пример. Следует обратить внимание на то, что в точке 1 цена пересекла уровень +100, в результате чего оказалась в зоне перекупленности. В этот момент открывать сделки на продажу рано, нужно дождаться тех пор, когда линия индикатора вновь пересечет уровень +100 и направится вниз. Оптимальным отрезком для создания сделки на продажу является интервал, отмеченный цифрой 2.

Настройка индикатора CCI

Для того чтобы индикатор работал корректно, его нужно правильно настроить. В стандартных настройках указано значение 14, которое обозначает количество предыдущих периодов, на основе которых осуществляется расчет. Это число можно изменить в зависимости от ваших предпочтений.

Важно: если число 14 в стандартных настройках изменить на более маленькое значение, то линия индикатора будет меньше времени пребывать в зонах перекупленности/перепроданности, а если на более большое, то кривая инструмента будет реже заходить за уровни.

Сокращение числа периодов делает инструмент более чувствительным. То есть индикатор будет чаще колебаться между уровнями и не будет долгое время задерживаться возле одного из них.

Увеличивая период, вы делаете индикатор менее чувствительным. То есть линия индикатора будет меньше выходить в области перепроданности/перекупленности, но более длительное время задерживаться возле них.

На следующей картинке вы можете заметить колебания кривой инструмента с периодом 4.

Надеюсь, сегодняшний урок поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых и .

Индикатор CCI (индекс товарного канала) был разработан в 1980 г. биржевым трейдером Дональдом Ламбертом как результат анализа волатильности сырьевых товаров и подтверждения гипотезы цикличности движения цены. Инструмент показывает стабильную прибыль и на валютном рынке Форекс, входит в базовый набор технических инструментов всех популярных торговых платформ.

Гипотезы о цикличности рынка имеют давнюю историю, достаточно вспомнить волновую теорию Эллиота . Ламберт в своей книге «Индекс товарного канала как инструмент торговли циклических трендов» еще раз подтвердил, что колебания цены не являются хаотическим процессом и подчиняются техническим и фундаментальным целям.

Индикатор может использоваться на любых активах и достаточно точно определяет начало и конец цикла, как по амплитуде, так и по времени. Алгоритм расчета предполагает, что если цена отклонится от скользящей средней на так называемое «характерное» отклонение, можно говорить о вероятной смене линии тренда или начале коррекции.

Индикатор CCI работает как типичный осциллятор – результат вычислений представляет собой график , показывающий текущую стадию и характеристики рыночного цикла. Выход из крайних зон +/- 100 дает сигнал, что нужно искать точку входа в противоположном текущему тренду направлении.

Алгоритм расчета

Как выглядят формулы можно найти в учебнике по техническому анализу , для нас важно понимать значение основных этапов расчета:

1. Определяется «типичная» цена , один из основных показателей денежного потока. Представляет собой среднее арифметическое от текущих цен Low, Close и High. Если расчетная типичная цена выше предыдущего значения поток считается положительным и рынок должен расти, если меньше – поток отрицательный, индикатор CCI снижается, как и рынок в целом.
2. Рассчитывается скользящая средняя от типичной цены . Таким образом, убираются случайные колебания и тенденция видна более четко.
3. Следующим будет серединное (вероятное) отклонение известное в статистике как дисперсия . С ее помощью индикатор CCI определяет наличие на рынке перекупленности или перепроданности .
4. На последнем этапе индикатор Commodity Channel Index масштабирует полученный результат с помощью умножения на 0,015 или «константу Ламберта» . Таким образом, 70-80% данных будут находиться между уровнями +/-100, что позволит отфильтровать периоды флэта и отсутствия тренда.

Есть варианты, в которых можно изменить значение константы, но пока нет данных, что у индикатора CCI в этом случае дает лучшие результаты, чем базовый.

Параметры и особенности настройки

Индикатор CCI как стандартный инструмент популярных торговых платформ и располоагается в отдельном окне терминала. Присутствует стандартная для осцилляторов балансовая (нулевая) линия и два уровня перекупленности и перепроданности +/-100 или +/-200.

Чем больше расчетный период, тем менее волатилен индикатор CCI и дает более надежные сигналы. Соответственно уменьшение периодов делает график очень чувствительным к «рыночному шуму» и большому количеству ложных сигналов, особенно в крайних зонах.

Стандартный индикатор Сommodity Сhannel Index.

Значение периодов необходимо подбирать индивидуально для каждого актива учитывая среднюю волатильность, рабочий таймфрейм, торговую стратегию (скальпинг , свинг-торговля, средне- или долгосрочные сделки) и в зависимости от комфортного стиля торговли трейдера .

Влияние количества расчетных периодов на график CCI.

По мнению автора, в качестве базового параметра индикатор CCI должен использовать величину 1/3 от полного рыночного цикла . Например, если средний цикл равен 1 месяцу (25-30) дней, то следует тестировать значения 10-12 периодов. В реальной торговле такая логика хорошо работает только на фьючерсном рынке, где известны сроки экспирации как окончания локальных циклов и прогнозируемая волатильность. Для валютных пар и среднесрочных стратегий (таймфреймы от Н4 и выше) хорошие результаты получены на периодах от 20, для долгосрочных сделок рекомендуется не менее 60. Для внутридневной торговли на основных валютных парах можно не менять стандартные 14 периодов, главное четко идентифицировать наличие тренда, чего не могут сделать в одиночку осцилляторы – требуется дополнительное подтверждение, например, от скользящих средних.

Торговые сигналы индикатора CCI

Базовая интерпретация такая же, как и для всех других технических осцилляторов: все движения внутри интервала +/- 100 будут считаться случайными блужданиями рынка не заслуживающими внимания трейдера, когда график выходит в крайние зоны за переделами диапазона можно начинать искать точки входа на покупку или продажу.

Базовые сигналы:

• Открываем покупку (BUY) когда индикатор CCI пересекает снизу вверх уровень «-100» – выход из зоны перепроданности.
• Соответственно открываем продажу (SELL) когда произошло пересечение сверху вниз уровня «+100» – выход из зоны перекупленности.
• Разворот будет быстрее в случае пересечения линий +/-200. Новичкам рекомендуется дождаться дополнительного подтверждения в виде пересечения нулевого уровня и только тогда открыть сделку.

Стандартные торговые сигналы индикатора CCI.

Автор рекомендует закрывать позиции при обратном развороте индикатора вниз для покупки, вверх для продажи . Опять же, такой подход приемлем для фьючерсного рынка или минимум среднесрочных сделок. Для Форекс, который отличается большей волатильностью лучше следовать осторожному мани менеджменту и закрыть хотя бы часть позиции, когда индикатор CCI явно «завис» в крайних значениях или около нулевой линии.

Индикатор CCI можно использовать как общий фильтр входа. Например, лучше пропустить покупку, когда линия индикатора преодолела или приближается к +200 – восходящий тренд почти закончился и готовится к развороту. Также не ищем точек для продажи, когда достигнуто «дно» в -200 и медвежий тренд закончился. В случае уверенного роста или падения к нулевому уровню можно попробовать добавить прибыльную позицию или открыть новую в направлении тренда.

Индикатор CCI в периоды флета и дивергенции.

Расхождение в движении ценового графика и индикатора (дивергенция) также будет сильным сигналом. Как и пробой трендовых линий построенных по последовательным локальным max и min: пробой вверх – точки входа для BUY, пробой вниз – открываем SELL.

Индикатор CCI показывает взаимосвязь силы и скорости движения текущего тренда. Сигналы разворота лучше работают на таймфреймах от Н1 и выше, на мелких промежутках не рекомендуется торговать новичкам из-за большого количества рыночного «шума». Также следует воздержаться от его использования в спекулятивные и новостные периоды, когда резкий приток объемов за короткое время «ломает» логику осцилляторов.

Использование с другими техническими инструментами

Прежде всего, напомним, как пользоваться индикатором CCI в рамках популярной стратегии Woodie. Двухцветная гистограмма по принципу индикатора MACD , наличие «медленного» и «быстрого» индикатора CCI работающих как пересечения скользящих средних резко повышает количество и качество торговых сигналов.

Торговые сигналы стратегии Woodies CCI.

На валютных парах стабильные торговые стратегии получаются из классической комбинации «индикатор CCI + трендовые индикаторы + дополнительные осцилляторы». В нашем случае это простая скользящая средняя и MACD.

Индикатор CCI в сочетании с MACD и индикатором SMA .

Следующий пример – контроль сигналов на гистограмме MACD или как его еще называют «Синтетический CCI».

Фильтр гистограммы MACD индикатором CCI.

Итоги

Несмотря на положительную статистику и отзывы трейдеров Форекс не забываем, что настройки индикатора CCI изначально разработаны для циклического рынка акций и фьючерсов , где легко определяются регулярные периоды изменения цен от максимума к минимуму. Для волатильного Форекс это означает, что нужно искать как минимум одно дополнительное подтверждение трендовыми инструментами и осцилляторами, рассчитывающими поведение рынка по другим методикам.

Так как циклы Форекс редко встречаются на графике в стандартном виде (волновые модели Эллиота, правильная отработка графических разворотных паттернов Price Action и другие) настройка индикатора CCI превращается в нетривиальную задачу и историческое тестирование мало что дает для анализа текущей ситуации.

Нужно смотреть поведение конкретного актива, но в качестве универсального использования как основного осциллятора смотрите, как работает индикатор CCI с периодами 9-50, таймфрейм от H1. При наличии опыта в отсутствие спекуляций допустим скальпинг небольшими объемами на М30.

Скачать бесплатно индикатор CCI

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться