Задания по деньги кредит банки. Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Деньги, кредит, банки

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса

Кафедра финансов

Программированное задание по дисциплине:
«Деньги. Кредит. Банки»

Выполнила: студентка 4 курса

29 потока ФЭФ

Михеева Н.С.

Специальность - Бухучет, анализ и аудит

Проверила: ст.преподаватель

Левеева Т.Н.

Нижний Новгород, 2011г. Автозавод

Задание 1.

Выберите правильные ответы и обоснуйте их.

• 
  повысить норму обязательных резервов;
• 
  уменьшить учетную ставку;
• 
  
• 
  повысить доходность государственных ценных бумаг;
• 
  увеличить учетную ставку.

Ответ:

Проводя политику «дорогих денег», ЦБ РФ может:

• 
  понизить норму обязательных резервов;
• 
  увеличить учетную ставку.

т.к. понижение нормы обязательных резервов и увеличение учетной ставки вызовет сокращение денежного предложения, сократит объемы инвестиций, уменьшит совокупные расходы и ограничит инфляцию спроса.

Задание 2.

Уровень инфляции в месяц составляет 1,2%. Определите индекс инфляции за год и годовой уровень инфляции.

Решение:

In= (1+r n ) = (1+0,012) = 1,012 = 1,15 - индекс инфляции за год.

r = (In-1)*100% = (1,15-1)*100%= 15% - уровень инфляции за год.
^ Ответ : 1,15 - индекс инфляции за год.

15% - уровень инфляции за год.

Задание 3.

Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года - 12% годовых. Уровень инфляции в месяц - 2%. Определите:

Сумму вклада с процентами;

Индекс инфляции за расчетный период;

Сумму вклада с процентами с учетом инфляции;

Реальный доход вкладчика с учетом инфляции.

Решение:

1. 
   Найдем сумму вклада с процентами

S = P(1+ i/100 *j/m)

S = 1500(1+0,5*0,12) = 1500*1,06 = 1590 руб.

1. 
   Определим индекс инфляции за период

In= (1+r n ) = (1+0,02) = 1,02 = 1,126

1. 
   Найдем сумму вклада с процентами с учетом инфляции.

S = P(1+ i/100 *j/m) Y, где Y инфляция,%

S = 1590 *1,126 = 1790,34 руб.

1. 
   Определим реальный доход с учетом инфляции

D=S/Y= 1590/1,126= 1412,08 руб

Ответ:1590 руб.- сумму вклада с процентами;

1790,34 руб - сумма вклада с процентами с учетом инфляции;

1412,08 руб - реальный доход вкладчика с учетом инфляции.

Задание 4.

Кредит 1 млн.руб. Выдан 17.05.2002 по 22.07.2002. Плановый среднегодовой уровень инфляции составляет 25% годовых, расчетная доходность- не менее 4% годовых. Расчетное кол-во дней в году-365. Определить ставку процентов по кредиту, с учетом инфляции, и погашаемую сумму.

Решение:

Определим срок использования кредита: 17.05.2002 по 22.07.2002 = 65 дней

Определим ставку % по кредиту с учетом инфляции: i = 25%+4%= 29%

Найдем погашаемую сумму: S = P(1+ i/100 *j/m)

S = 1 000 000*(1+ 29/100*65/365)= 1 000 000*1,0516= 1 051 600 руб.

Ответ :1 051 600 руб. - погашаемая сумма.
Задание 5.

Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 25 000 руб.

Решение:

Определим погашаемую сумму: S = P(1+ i/100 j/m)= 25 000(1+10/100*180/365)=

25 000(1+0,1*0,5)= 26 250 руб.

Определим сумму процентов, выплаченных банком:

D= S-P = 26 250 - 25 000= 1 250 руб.

Ответ : 1 250 руб. - проценты, выплаченные банком на вклад 25 000 руб.
Задание 6.

Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. 25.10.2002 под 27% годовых. Срок погашения кредита 01.12.2002. Определите погашаемую сумму и сумму процентов.

Решение:

Определим погашаемую сумму: FV= H (1+ d/100*G/360); где d = 27% годовых

G - дни использования кредита.

FV = 500 000 (1+ 27/100*37/360) = 500 000*1,02775 = 513 875 руб.

Определим сумму процентов:

Is = FV-PV = 513 875 – 500 000 = 13 875 руб.

Ответ : 513 875 руб.- погашаемая сумма;

13 875 руб. - сумма процентов.
Задание 7.

Вексель на сумму 10 тыс. руб. был учтен коммерческим банком за 45 дней до даты его погашения со ставкой 18% годовых. Данный векскль был перечтен ЦБ РФ за 30 дней до погашения по ставке 12% годовых. Определите:

1. 
   доход КБ и сумму, выплаченную векскледержателю;
2. 
   доход ЦБ РФ.

Решение:

Определим сумму, выплаченную векскледержателю:

Р = H (1 - d/100*G/360) = 10 000(1-0,18*45/360) = 10 000* 0,9775= 9 775 руб.

Определим доход коммерческого банка: Н - Р = 10 000 - 9 775 = 225 руб.

Определим сумму дохода ЦБ РФ:

Р = H (1 - d/100*G/360) = 10 000 (1- 0,12* 30/360) = 10 000*0,99 = 9 900 руб.

Н - Р = 10 000 - 9 900 = 100 руб.

Ответ: 9 775 руб- сумма, выплаченная векскледержателю;

225 руб. - доход коммерческого банка;

100 руб. - сумма дохода ЦБ РФ.

Задание 9.

Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: ^ USD/RUS 31,00/32,55. Один клиент продал 1000 дол., а другой купил 1000 дол. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Решение:

Т.к. обменный пункт покупает доллары по 31,00 руб., а продает по 32,55 руб. то курсовая разница равна 32,55 - 31,00 = 1,55 руб.

Прибыль банка составит 1,55*1000 = 1 550 руб.

Ответ: 1 550 руб. - прибыль банка.
Задание 10.

Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или короткой валютной позиции после продажи банком 1 млн. долл. США за рубли по курсу 32,71 ?

Ответ: величина длинной валютной позиции после продажи банком будет равна 32,71 * 1 млн. долл. = 32 710 000 руб.

Задача 1. Cредний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
Решение:
P=100%+9%=109%
Q=100%+6%
Vн.г.=4; Vк.г.=3,5;
4-100%
3,5-x
x=3,5*100% /3,5=87,5%=Vк.г.
M=P*Q/V=109*106/87,5=132,05%
Mн.г.=5=100%
Мк.г.=x=132,05%
x=132,05*5/100=6,6 трлн.руб.=Мк.г.
Ответ: объём денежной массы на конец года составил 6,6 трлн.руб.

Задача 2. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 4 до 6 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 3,5 оборота.
Решение:
Q=100%+7%
P=100%+8%
Mп.г.=4=100%
Мд.г.=6=150%
Vд.г.=P*Q/M=107*108/150=77,04%
Vд.г.=3,5*77,04/100=2,7 оборота
Ответ: скорость оборота денег в данном году составила 2,7 оборота.

Задача 3. Определить, удалось ли выполнить установленный целевой ориентир роста денежной массы в пределах 20-30%, если объем ВВП вырос с 23 до 28 трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 10%.
Решение:
ВВПн.=23=100%
ВВПк.=28=28*100%/23=121,7%
V=100%-10%=90%
M=ВВП/V=121,7/90=1,35%
Денежная масса возросла на 35%, а 35% не входит в пределы 20-30%.
Ответ: установленный целевой ориентир роста денежной массы в пределах 20-30% выполнить не удалось, т.к. денежная масса возросла на 35%.

Задача 4. Денежная база – 3 400 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 300 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 500 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1100 млрд. руб. Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
в) величину денежного мультипликатора.
Решение:
а) M2=M0+депозиты до востребования +срочные вклады=2300+5500=7800 млрд.руб.
б) М2х=М2+валютные вклады=7800+1100=8900 млрд.руб.
в)Дм=М2/Ден.база=7800/3400=2,29
Ответ: М2=7800 млрд.руб., М2х=8900 млрд.руб., Дм=2,29.

Задача 5. Объем ВВП составляет 40 трлн. руб., а денежной массы – 8 трлн. руб. Определить:
а) коэффициент монетизации экономики,
б) скорость оборота денег.
Решение:
а) Км=М/ВВП=8/40=0,2=20%
б)V=ВВП/М=40/8=5 (раз в год)
Ответ: Км=20%,V=5 раз в год.

Задача 6. Банковский мультипликатор равен 10, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система - 60 млн. руб. Опеределить:
а) норму обязательных резервов,
б) сумму первоначального депозита.
Решение:
а) r=1/Бм=0,1=10%
б)Д=m/Бм=60/10=6 млн.руб.
Ответ: r=10%, Д=6 млн.руб.

Задача 7. Норма обязательных резервов равна 5%. Коэффициент депонирования (отношение наличность/депозиты) – 60% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 90 млрд. руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег).
Решение:
r=5%, R=90 млрд.руб., Кд=60%
R=Д*r, Д=R/r=90/0,05=1800
M0=Д*Кд=1800*0,6=1080
М2=М0+Д=1080+1800=2880 млрд.руб.
Ответ: объем денежной массы в обороте 2880 млрд.руб.

Задача 8. ВВП составляет 15 000 млрд. руб., а денежная масса – 3 000 млрд. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:
а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;
б) продолжительность одного оборота (в днях).
Решение:
а) V=ВВП/М=15000/3000=5 раз в год
б) t=Д(количество дней в году)/V=360/5=72 дня
Ответ: V=5раз в год, t=72 дня.

Задача 9. Номинальный курс рубля к доллару США – 24 руб., уровень инфляции в США – 3%, в России – 12%. Требуется:
а) определить реальный курс рубля к доллару,
б) сравнить реальный курс с номинальным,
в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов.
Решение:
а) I=1+r, r-уровень инфляции
I(США)=1+0,03=1,03 I(РФ)=1+0,12=1,12
Реальный курс=24*1,03/1,12=24*0,919=22,07 руб.
б) реальный курс рубля к доллару составил 22,07руб., а номинальный курс рубля к доллару составил 24 руб., следовательно реальный курс рубля выше номинального;
в) различие уровней реального и номинального курсов вызвано тем, что в России уровень инфляции выше, чем в США.
Ответ: реальный курс рубля к доллару 22,07 руб.

Задача 10. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 500 фунтов стерлингов за японские иены по курсу 200 иены за фунт и 500 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,9000 долл. за фунт. Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к концу рабочего дня.
Решение:
После покупки 500 фунтов за йены по курсу 200 йен за фунт стерлингов открылась короткая позиция по йенам 200*500=100 000.
По долларам открылась длинная позиция 500 долл.
По фунтам длинная позиция +500 ф.ст., к-я уменьшилась на 500/1,9=263,16 ф.ст. и стала 500-263,16=236,84 ф.ст.

Задача 11. Как изменился реальный курс евро к рублю, если номинальный курс вырос с 34,20 до 34,80 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 2%, в России – на 10%?
Решение:
Iр1(индекс цен в странах евро)=1+0,02=1,02
Iр2(индекс цен в России)=1+0,1=1,1
Iнк евро=34,80/34,20=1,0175
Iрк евро=1,0175*1,02/1,1=0,9435
Реальный курс евро к рублю понизился на 100%-94,35%=5,65%.
Ответ: реальный курс евро к рублю понизился на 5,65%.

Задача 12. Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если номинальный курс евро к рублю вырос с 34,70 до 35,10 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в РФ – на 9%?
Решение:
Iр1(индекс цен в странах евро)=1+0,019=1,019
Iр2(индекс цен в России)=1+0,09=1,09
Iнк евро=35,10/34,70=1,011
Iрк евро=1,011*1,019/1,09=0,9451
Реальный курс евро к рублю понизился на 100%-94,51%=5,49%.
Номинальный курс рубля к евро понизился на 101,1%-100%=1,1%
Реальный курс рубля к евро повысился на 5,49%.
Ответ: номинальный курс рубля к евро понизился на 1,1%, реальный курс рубля к евро повысился на 5,49%.

Задача 13. 1 ноября 2006 г. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 30 млн. руб. Определить:
а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,
б) наращенную сумму долга по кредиту.
Решение:
а) I=Pni=30 000 000*9/365*0,075=55 479,45
б)S=P+I=30 000 000+55 479,45=30 055 479,45
Ответ: наращенная сумма долга по кредиту составила 30 055 479,45 руб., а сумма начисленных процентов за пользование кредитом составила 55 479,45 руб.

Задача 14. В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий – 7%. Каков уровень инфляции за квартал?
Решение:
In-индекс инфляции за квартал
In=(1+r1)*(1+r2)*(1+r3)=(1+0,14)*(1+0,09)*(1+0,07)=1,33
r-уровень инфляции за квартал
r=In-1=1,33-1=0,33=33%
Ответ: уровень инфляции за квартал 33%.

Задача 15. Объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х) за год вырос с 8 до 11 трлн. руб., денежной массы в национальном определении (агрегат М2) – с 7 до 10 трлн. руб. Требуется:
а) определить динамику доли депозитов в иностранной валюте в структуре денежной массы,
б) охарактеризовать влияние динамики доли депозитов на процесс дедолларизации экономики России.
Решение:
а) валютные вклады=M2x-M2
Найдём долю валютных вкладов Д в структуре денежной массы М2х:
Д=(М2х-М2)/М2х
Дн.г.=(8-7)/8=1/8=0,125=12,5%
Дк.г.=(11-10)/11=0,09=9%
Доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 12,5%-9%=3,5%
б) Доля депозитов в иностранной валюте снизилась. Это ускорило процесс дедолларизации экономики РФ.
Ответ: доля депозитов в иностранной валюте в структуре денежной массы снизилась на 3,5%,что ускорило процесс дедолларизации в России.

Задача 16. Объем производства вырос на 5%, денежная масса – на 25%, скорость оборота денег снизилась на 4%. Определить:
а) изменение среднего уровня цен,
б) изменение покупательной способности рубля.
Решение:
а) Ip = (Im * Iv) / Iq = (1,25 * 0,96) / 1,05 = 1,143.
Цены выросли на 14,3%
б) Iпс = 1 / Ip = 1 / 1,143 = 0,875. Покупательная способность рубля снизилась на 12,5%.
Ответ: средний уровень цен возрос на 14%, следовательно покупательная способность рубля снизилась на 12,5%.

Задача 17. Определить кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 1 фунт = 1,7664 дол. США, 1 евро = 1,2318 дол. США.
Решение:
1 долл=1 фунт/1,7664
1 евро=1,2318*1 фунт/1,7664=0,6973 фунтов стерлингов
Ответ: кросс-курс евро - 0,6973 ф.ст.

Задача 18. Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%?
Решение:
75 000 000-75 000 000*15/360*0,05=74 843 751руб.
М = Д * Бм = Д * (1/ r) = 74 843 751 * (1/ 0,04) = 1871,1 млн руб.
Ответ: объем денежной массы может увеличиться на 1871,1 млн руб.

Задача 19. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям – 56 тыс.руб.
Решение:
сумма дивидендов на 1 простую акцию = 30 000/1500=20руб.
доходность 1 простой акции = 20/100 = 0,2, или 20%.
сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию = 60 000/600=100руб.
доходность 1 привилегированной акции = 100/1000 = 0,1, или 10%.
сумма процентов на 1 облигацию = 56 000/700=80руб.
доходность 1 облигации = 80/ 1000 = 0,08, или 8%.
Ответ: самая доходная бумага инвестиционного портфеля – простая акция.

Задача 20. Вексель на сумму 500 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 3 месяцев до погашения и был учтен по учетной ставке 5%. Рассчитать:
а) сумму дохода (дисконта) банка;
б) сумму, выплаченную владельцу векселя.
Решение:
D = 500 000*3/12*0,05=6 250 руб.
P = 500 000 – 6250 = 493 750руб.
Ответ: сумма дисконта составила 6250 руб., а сумма, выплаченная владельцу векселя 493 750руб.
Задача 21. Определить минимальный срок инвестирования, если комиссия за вступление в ОФБУ составила 2%, комиссия за выход из ОФБУ равняется 2,5%, сумма вознаграждения управляющего исчисляется в 1,5%, а доходность фонда за год составила 24%.
Решение:
Сумма расходов в процентах=2%+2,5%+1,5%=6%
Мин.срок инвестирования=6%/24%=0,25=3 месяца.
Ответ: минимальный срок инвестирования – 3 месяца.

Задача 22. При создании банка была выпущена 1 500 обыкновенных акций номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1300 руб. Кроме того, за два года деятельности нераспределенная прибыль банка составила 60 000 руб. и 80 000 руб. соответственно. Привилегированных акций банк не выпускал. Определить размер капитала банка спустя два года после начала его деятельности.
Решение:
Сумма капитала = (1500*1000)+(1300-1000)*1500+60 000+80 000=2 090 000руб.
Ответ: размер капитала банка 2 090 000руб.

Задача 23. Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% годовых и на год по ставке 7% годовых. Сумма депозита - 100 тыс. руб. Определить наращенную сумму депозита на сроки:
а) 4 месяца,
б) 5 месяцев,
в) год.
Решение:
а) 0,05*4/12*100 000+100 000=1666+100 000=101 666 руб.
б) 0,06*5/12*100 000+100 000=2500+100 000=102500 руб.
в) 0,07*1*100 000+100 000=7000+100 000=107 000 руб.
Ответ: наращенная сумма депозита составила на срок 4 месяца – 101 666руб., на срок 5 месяцев – 102 500руб., на срок 1 год – 107 000 руб.

Задача 24. Банк выдал кредит в сумме 600 000 руб. на три квартала по простой ставке процентов, которая в первом квартале составила 12% годовых, а в каждом последующем квартале увеличивалась на 1 процентный пункт. Определить:
а) наращенную сумму долга,
б) сумму процентов за пользование кредитом.
Решение:
а)S = 600 000*(1 + 0,12/ 4 + 0,13/ 4 +0,14/4) = 658 500 руб.
б) Сумма процентов = 658 500– 600 000 = 58 500 руб.
Ответ: наращенная сумма долга 658 500 руб.,сумма процентов за пользование кредитом 58 500руб.

Задача 25. Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Определить:
а) наращенную сумму долга,
б) сумму полученных банком процентов.
Решение:
а)S=P*(1+i)ⁿ= 6 000 000*(1+0,15)*(1+0,15)=7 935 000 руб.
б)D=7 935 000-6 000 000=1 935 000 руб.
Ответ: наращенная сумма долга 7 935 000 руб., сумма полученных банком процентов 1 935 000 руб.

Задача 26. Заемщик берет ссуду на сумму 120 000 руб. сроком на 3 месяцев. Через 3 месяцев заемщик погашает ссуду и выплачивает 3 000 руб. процентов по ней. Определить годовую ставку простых процентов по ссуде.
Решение:
I=Pni
3000=120 000*3/12*i
i=0,1=10%
Ответ: годовая процентная ставка по ссуде 10%

Задача 27. Банк выдал первому заемщику кредит на сумму 150 000 руб. сроком на 2 месяца по ставке 15% годовых и второму заемщику - на сумму 250 000 руб. сроком на 3 месяца по ставке 20% годовых. Определить сумму полученных банком процентов по предоставленным кредитам.
Решение:
I=Pni=150 000*2/12*0,15+250 000*3/12*0,2= 3750+12500=16250руб.
Ответ: сумма полученных банком процентов 16 250 руб.

Задача 28. Приведены данные баланса банка, тыс. руб.

Требуется:
а) рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), сравнить с нормативным значением;
б) рассчитать показатель текущей ликвидности (Н3), сравнить с нормативным значением.
Решение:
а) Н2=Лам/Овм*100%=150 000/1 700 000*100%=8,8%
Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15%. Н2<20%, это означает, что банк не способен выплатить свои обязательства перед вкладчиками на текущий момент времени.
б) Н3=Лат/Овт*100%=2 500 000/4 500 000*100%=55,55%
Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50%. Н3>50%, это означает, что банк может в полной мере обеспечить соответствие сроков, на которые привлекаются денежные средства вкладчиков, срокам и суммам денежных средств, на которые эти привлечённые средства в виде вкладов до востребования размещаются банком через его активные операции, услуги, сделки.

Задача 1 Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за наличные деньги = 6 млрд. р. Определить величину массы наличных денег в обращении, если среднее число оборотов ден. ед. – 3. М=6 млрд р./3=2 млрд р. Задача 2 Определить коэфф-т монетизации эк. (Км) и скорость оборота денег, если объем ВВП= 25 трлн. р. от денежной массы, которая = 6 трлн. р. Км=М2/ВВП*100%; Км=6 трлн.р./25 трлн.р.*100%=24% Скорость=ВВП/М2; Скорость=25трлн р./6 трлн р.=4,2трлн р. Задача 3 Норма обязательных резервов = 3% Сумма обязательных резервов = 270 млрд. р. Чему = сумма депозитов 3% - 270 млрд. р. 100% - Х млрд. р. Сумма депозита = 27000/3 = 9000 млрд. р. Задача 4 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе 2006г = 1,01, а в феврале 1,03 Определить уровень инфл. в феврале. Ур. инфл.=1,03/1,01*100%=101,9 или 1,9% Задача 5 В 2005г.потребительские цены в России выросли на 9%. Как изменилась покупательная способность рубля. Упокуп. спос. рубля=1/Уцен=1/1,09=0,92 (100%+9%=109% или 1,09) 1-0,92=0,08 или 8% Покупательная способность снизилась на 8%.

Задача 6 Определить ур. инфл., если индекс потребительских цен = 1,15 База была 1, а стала 1.15 Уи=1,15-1=0,15 или 15% Задача 7 Номинальная ставка процента по кредиту = 4%. Ур. инфл.= 2%. Определить реальную ставку процента (р) Р=4/2=2 Задача 8 ЦБ купил у коммерческих банков гос. ценные бумаги на 60 млрд. р. и установил норму обязательных резервов (Нч) 4%. Как изменится объем ден. массы (М)? М=1/Нч=60/4=15 Задача 9 Какой доход получит вкладчик, если он положил в банк 90тыс.р. под 9% годовых, на 3 мес. 90 тыс. р.*0,09/12*3=2025 руб. Задача 10 Вексель на сумму 60 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 20 дн. до погашения и был учтен по учетной ставке 15% годовых. Определить сумму дохода (дисконта) банка и сумму выплаченную владельцу векселя. Сумма, выплач владельцу=60тыс.р.-0,5тыс.р.=59,5тыс.р.

Задача 1. Банковский мультипликатор (Бм) равен 40, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система (М) — 75 млрд. руб. Определить:

а) норму обязательных резервов (r),

б) сумму первоначального депозита (Д) .

Решение:

r = 1/40 = 0,025 = 2,5%

б) Д = М/БМ

Д = 75/40 = 1,875 млрд. руб.

Ответ. а) r = 2,5%; б) Д = 1,875 млрд. руб.

Задача 2. Денежная база (ДБ) на конец 2008 года составила 5 578,7 млрд. руб., наличные деньги вне банков (М0) – 3 794,8 млрд. руб., рублевые депозиты (до востребования, срочные, сберегательные) – 9 698,3 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 3 281,5 млрд. руб.Рассчитать:

а) объем денежной массы в национальном определении (М2);

б) объем широкой денежной массы (М2Х);

в) величину денежного мультипликатора (Дм).

Решение:

а) М2 = М0 + депозиты (до востребования, срочные, сберегательные)

М2 = 3 794,8 + 9 698,3 = 13 493,1 млрд. руб.

б) М2Х = М2 + депозиты в иностранной валюте

М2Х = 13 493,1 + 3 281,5 = 16 774,6 млрд. руб.

в) Дм = М2/Дб

Дм = 13 493,1 / 5 578,7 = 2,419

Ответ. а) М2 = 13 493,1 млрд. руб.; б) М2Х = 16 774,6 млрд. руб.;

в) Дм = 2,419.

Задача 3. Объем широкой денежной массы (М2Х) за 2008 год вырос с 14,64 до 16,77 трлн. руб., денежной массы в национальном определении (М2) – с 13,27 до 13,49 трлн. руб. Требуется определить динамику доли депозитов в иностранной валюте (dДин.в).

Решение:

dДин.в = Дин.в/ М2Х * 100%

Дин.в = М2Х – М2

Дин.в (нач.) = 14,64 – 13,27 = 1,37

Дин.в (кон.) = 16,77 – 13,49 = 3,28

dДин.в (нач.) = 1,37/14,64 = 0,093 = 9,3%

dДин.в (кон.) = 3,28/16,77 = 0,195 = 19,5%

Ответ. Доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 9,3% до 19,5%.

Задача 4. Объем широкой денежной массы (М2Х) увеличился за 2008 год с 14,64 трлн. руб. до 16,77 трлн., наличных денег (М0) – с 3,70 до 3,79 трлн., рублевых депозитов (до востребования, срочных, сберегательных) — с 9,57 до 9,70 трлн. руб. Определить:

а) динамику денежной массы в национальном определении (М2),

б) динамику доли наличных денег в М2 (dМ0).

Решение:

а) М2(нач.) = 3,7 + 9,57 = 13,27

М2(кон.) = 3,79 + 9,70 = 13,49

Денежная масса в национальном определении (М2) увеличилась с 13,27 до 13,49 трлн. руб.

б) dМ0 = М0/М2

dМ0(нач.) = 3,70/13,27 = 0,279 = 27,9%

dМ0(кон.) = 3,79/13,49 = 0,281 = 28,1%

Доля наличных денег в М2 (dМ0) увеличилась с 27,9% до 28,1%.

Задача 5. Объем ВВП составляет 41,1 трлн. руб., а денежной массы (М) –13,5 трлн. руб. Определить:

а) коэффициент монетизации экономики (Км),

б) скорость оборота денег (V).

Решение:

а) Км = М/ВВП*100%

Км = 13,5/41,1*100% = 32,85%

б) V = ВВП/М

V = 41,1/13,5 = 3,04

Ответ. а) К м = 32,85%; V = 3,04.

Задача 6. ВВП составляет 41,1 трлн. руб., а денежная масса (М) – 13,5 трлн. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:

а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы (V);

б) продолжительность одного оборота в днях (t).

Решение:

а) V = ВВП/М

V = 41,1/13,5 = 3,04

б) t = Д/V, где Д – число календарных дней

t = 360/3,04 = 120 дн.

Ответ. а) V = 3,04; б) t = 120 дн.

Задача 7. Cредний уровень цен (P) вырос за год на 13,3%, объем производства (Q) снизился на 12%, скорость оборота денег (V) снизилась с 3,1 до 3,04 оборота. Определить объем денежной массы (М) на конец года, если в начале года он составлял 13,3 трлн. руб.

Решение:

Im = (Ip*Iq)/Iv, где

Ip – индекс цен;

Iv= 3,04/3,1 = 0,98

Ip = 1 + 0,133 = 1,133

Iq = 1 – 0,12 = 0,88

Im = (1,133*0,88)/0,98 = 1,0174

Объем денежной массы (М) увеличился на 0,0174, т. к. (1,0174 – 1) или на 1,74%.

М = 13,3 + (13,3*1,74% / 100%) = 13,53 трлн. руб.

Ответ.

Результат поиска

Объем денежной массы (М) на конец года будет равен 13,53 трлн. руб.

Задача 8. Норма обязательных резервов (r) равна 0,5%. Коэффициент депонирования (Кд), определяемый как отношение наличность (М0)/депозиты (Д), – 39,1% объема депозитов. Сумма обязательных резервов (R) – 48,5 млрд. руб. Определить объем денежной массы (М) в обороте (сумму депозитов и наличных денег).

Решение:

Д = R/r, где Д – сумма депозитов

Д = 48,5 / 0,005 = 9700 млрд. руб.

Н = Д*(М0/Д), где Н – сумма наличных денег

Н = 9700*0,391 = 3 792,7 млрд. руб.

Ответ. Д = 9700 млрд. руб.; Н = 3 792,7 млрд. руб.

Задача 9. Определить, удалось ли выполнить целевой ориентир роста денежной массы (М) в пределах 18-27%, если объем ВВП вырос с 23 до 28 трлн. руб., а скорость обращения денег (V) снизилась на 12%.

Решение:

Im = (Ip*Iq)/Iv, где

Ip – индекс цен;

Im – индекс объема денежной массы;

Iv – индекс оборачиваемости (количество оборотов) денежной массы;

Iq – индекс объема производства (товаров и услуг).

Iv= 1 – 0,12 = 0,88

Iq = 28/23 = 1,22

Im = (1*1,22)/0,88 = 1,386

Объем денежной массы изменился на 0, 386 т. к. (1,386 – 1) или на 38,6%.

Ответ. Выполнить целевой ориентир роста денежной массы (М) в пределах 18-27% не удалось.

Задача 10. Объем производства (Q) увеличился за год на 19,4%, средний уровень цен (Р) – на 9%, денежная масса (М) выросла с 6 до 9 трлн. руб. Определить скорость оборота денег (V) в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 4,4 оборота.

Решение:

Iv = (Ip*Iq)/Im, где

Ip – индекс цен;

Im – индекс объема денежной массы;

Iv – индекс оборачиваемости (количество оборотов) денежной массы;

Iq – индекс объема производства (товаров и услуг).

Ip = 1 + 0,09 = 1,09

Iq = 1 + 0,194 = 1,194

Iv = (1,094*1,194)/1,5 = 0,868

Скорость оборота денег снизилась на 0,132, т. к. (0,868 – 1) или на 13,2%.

V = 4,4 – (4,4*13,2% / 100%) = 3,8.

Ответ. Скорость оборота денег (V) в данном году = 3,8.

Задача 11. Определить темп инфляции в текущем году, если индекс цен в прошлом году (ИПЦб) составил 111,9%, а в текущем (ИПЦт) – 113,3%.

Решение:

Уровень инфляции в текущем году = ((ИПЦт – ИПЦб) / ИПЦт) * 100%

Уровень инфляции в текущем году = ((113,3 – 111,9)/113,3) * 100% = 1,24%

Ответ. Уровень инфляции в текущем году = 1,24%.

Задача 12. Объем производства (Q) вырос на 7%, денежная масса (М) – на 47,8%, скорость оборота денег (V) снизилась на 19%. Определить:

а) изменение среднего уровня цен (Iр),

б) изменение покупательной способности рубля (Iпс).

Решение:

а) Ip = (Im*Iv)/Iq, где

Ip – индекс цен;

Im – индекс объема денежной массы;

Iv – индекс оборачиваемости (количество оборотов) денежной массы;

Iq – индекс объема производства (товаров и услуг).

Iv = 1 – 0,19 = 0,81

Im = 1 + 0,478 = 1,478

Iq = 1 + 0,07 = 1,07

Ip = (1,478*0,81)/1,07 = 1,119

Средний уровень цены (Ip) увеличился на 0,119, т. к. (1,119 – 1) или на 11,9%.

б) Iпс = 1/Ip

Iпс = 1/1,119 = 0,894

Покупательная способность рубля (I пс ) снизилась на 0,106, т. к. (0,894 -1) или на 10,6%.

Задача 13. Инвестиционный портфель содержит 1500 простых акций номиналом 100 руб., 800 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 800 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 80 тыс., а сумма процентов по облигациям – 50 тыс. руб.

Решение:

P = N*Q – D, где

P – доходность бумаги,

N – номинал бумаги,

Q – количество бумаги в инвестиционном портфеле,

D – дивиденды.

Р (простые акции) = 100*1500 – 30 000 = 120 000 руб.

Р (привилегированные акции) = 1000*800 – 80 000 = 720 000 руб.

Р (облигации) = 1000*800 – 50 000 = 750 000 руб.

Ответ. Наиболее доходная бумага инвестиционного портфеля – облигации, их доходность составляет 750 000 руб.

Задача 14. Номинальный курс рубля к доллару США (НК$) – 34 руб., уровень инфляции в США – 2,5%, в России – 13%. Требуется:

а) определить реальный курс рубля к доллару (РК$),

б) сравнить реальный курс с номинальным,

в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов.

Решение:

а) РК$ = НК$ * Ip1/Ip2, где

РК$ — реальный курс рубля к доллару,

НК$ — номинальный курс рубля к доллару,

Ip1 = 1 + 0,025 = 1,025

Ip2 = 1 + 0,13 = 1,13

Страницы:123следующая →

Задача №54 (расчет ВНП, ЧНП, объема потребления и инвестиций) — Макроэкономика

Национальное производство включает два товара: Х (потребитель-ский товар) и У (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц Х (цена за единицу – 2 ден. ед.) и 20 единиц У (цена за единицу – 10 ден. ед.). К концу текущего года пять используемых машин (товар У) должны быть заменены новыми.

1. Величину ВНП.

2. Величину ЧНП.

3. Объем потребления.

4. Объем валовых инвестиций.

5. Объем чистых инвестиций.

Величина валового национального продукта составляет:

ВНП=500×2+20×100=1200 ден. ед.

Величина чистого национального продукта составляет:

ЧНП=1200-5×10=1150 ден. ед.

Объем потребления:

П=500×2=1000 ден. ед.

Объем валовых инвестиций равен:

ВИ=20×10=200 ден.

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»

Объем чистых инвестиций равен:

ЧИ=200-5×10=150 ден. ед.

Задача №55 (расчет макроэкономических показателей) — Макроэкономика

1. объем ВНП по потоку доходов;

2. объем ВНП по потоку расходов;

3. объем ЧНП;

4. объем национального дохода.

Исходные данные:

1. Процент за кредит – 12 ден. ед.

2. Валовые частные инвестиции – 55 ден. ед.

3. Зарплата и жалованье – 218 ден. ед.

4. Прибыль корпораций – 113 ден. ед.

5. Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, выплачиваемые частными предпринимателями – 22 ден. ед.

6. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества – 20 ден. ед.

7. Налоги на прибыль корпораций – 50 ден. ед.

8. Чистый экспорт товаров и услуг – 9 ден. ед.

9. Государственные закупки товаров и услуг – 90 ден. ед.

10.Чистые частные инвестиции – 45 ден. ед.

11.Доходы от собственности – 21 ден. ед.

12.Чистые субсидии государственным предприятиям – 2 ден. ед.

13.Трансфертные платежи населению – 23 ден. ед.

14.Потребительские расходы – 260 ден. ед.

Решение задачи:

Расчет ВНП по доходам выглядит следующим образом:

Зарплата и жалованье (218 ден. ед.) + Доходы от собственности (21 ден. ед.) + Рентные платежи (20 ден. ед.) + Прибыль корпораций (113 ден. ед.) + Процент за кредит (12 ден. ед.) — Субсидии государственным предприятиям (2 ден. ед.) + Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные пла-тежи, выплачиваемые частными предпринимателями (22 ден. ед.) + Плата за потребление капитала (валовые инвестиции – чистые инве-стиции) (10 ден. ед.) = 414 ден. ед.

Расчет ВНП по расходам выглядит следующим образом:

Потребительские расходы (260 ден. ед.) + Валовые частные инвестиции (55 ден. ед.) + Государственные закупки товаров и услуг (90 ден. ед.) + Чистый экспорт товаров и услуг (9 ден. ед.) =414 ден. ед.

ЧНП = ВНП – плата за потребление капитала = 414-10=404 ден. ед.

Национальный доход = ЧНП (404 ден. ед.) — Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, выплачиваемые частными предпринимателями (22 ден. ед.) + Субсидии государственным предприятиям (2 ден. ед.) = 384 ден. ед.

1) темпы годового прироста:

а) денежной базы;

б) наличных денег в обращении (агрегат МО);

в) денежной массы (агрегат М2);

г) широких денег (агрегат М2Х);

2) величину денежного мультипликатора;

3) удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2), в %.

Таблица

Решение.

1а. Годовой прирост денежной базы составил

За 2006 г. 27, 6% (210,4: 164,9);

за 2007 г. — 28,2% (269,7: 210,4).

16. Годовой прирост наличных денег в обращении (агрегат МО) составил

за 2006 г. 25,6% (130,4: 103,8);

за 2007 г. - 44,1% (187,8:130,4).

1в. Для расчета годового прироста денежной массы (агрегат М2) нужно определить величину денежной массы.

На 01.01.06 г. агрегат М2 составил 288,3 млрд. тенге. (103,8+87,3+97,2);

На 01.01.07 г. — 374,1 млрд. тенге (130,4+162,5+81,2);

на 01.01.08 г.

Деньги, кредит, банки задачи с решением, расчеты, формулы

— 448,3 млрд. тенге. (187,8+149,5+111,0).

за 2006 г. составил 29,8% (374,1: 288,3);

за 2007 г. — 19,8% (448,3: 374,1).

1г. Для расчета годового прироста широких денег (агрегатМ2Х) нужно определить объем широких денег. На 01.01.06 г. агрегат М2Х составил 357,7 млрд. тенге (288,3+69,4);

на 01.01.98 г. -454,6 млрд. тенге. (374,1+80,5);

на 01.01.99 г. — 639,2 млрд. тенге (448,3+190,9).

Отсюда следует, что темп прироста агрегата М2Х

за 2006 г. составил 27,1% (454,6: 357,7);

за 2007 г. — 40,6% 639,2: 454,6).

2. Денежный мультипликатор

на 01.01.06 г. составил 1,75 (288,3: 164,9);

на 01.01.07 г. — 1,77 (374,1: 210,4);

на 01.01.08 г. — 1,66 (448,3: 269,7).

3. Удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2) составил

на 01.01.06 г. — 36% (103,8: 288,3);

на 01.01.07 г. -34,9% (130,4: 374,1);

на 01.01.08 г. — 41,9% (187,8: 448,3).

	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008
Резервные деньги (млрд. тенге)	164,90	210,40	269,70
в том числе деньги вне банков	103,80	130,40	187,80
Депозиты до востребования	87,30	162,50	149,50
Срочные и сберегательные депозиты	97,20	81,20	111,00
Депозиты в иностранной валюте	69,40	80,50	190,90
Годовой прирост денежной базы	27,6%	28,2%
Годовой прирост наличных в обращении	25,6%	44,0%
Денежная масса	288,30	374,10	448,30
Годовой прирост денежной массы	29,8%	19,8%
Объем широких денег	357,70	454,60	639,20
Годовой прирост агрегата М2Х	27,1%	40,6%
Денежный мультипликатор	1,75	1,78	1,66
Удельный вес наличных денег	36,0%	34,9%	41,9%

1) темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отношению к предыдущему периоду;

2) удельный вес наличных денег (агрегат М0) в общей денежной массе (агрегат М2) и выявить динамику в этом процессе.

1. Для расчета годового прироста денежной массы (агрегат М2) нужно определить величину денежной массы.

На 01.01.07 г. агрегат М2 составил 374,1 млрд. тенге. (374,10 +243,70 );

На 01.07.07 г. — 360,40 млрд. тенге (119,10 +241,30 );

на 01.01.08 г. — 448,30 млрд. тенге. (187,80 +260,50 );

на 01.07.08 г. — 473,80 млрд. тенге. (174,10 +473,80 ).

Отсюда следует, что темп прироста агрегата М2

за 01.2007 – 07.2007 г. (спад)составил -3,7% (360,40: 374,1);

за 07.2007 — 01.2008 г. составил 24,4% (360,40: 448,3);

за 01.2008 — 07.2008 г. составил 5,7% (473,80:448,3).

2. Удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2) составил

на 01.01.07 г. — 34,9% (130,4: 374,1);

на 01.07.07 г. — 33,0% (119,1: 360,4);

на 01.01.08 г. — 41,9% (187,8: 448,3);

на 01.07.08 г. — 36,7% (174,1: 473,8).

Денежная масса и методы её расчёта.

Ден-ая масса – определяется как масса наличных денег на руках у населения и в кассах субъектов хоз-ия, а также депозиты на счетах в банке.

Количественно опр-ть ден-ю массу и её отдельные компоненты можно путём построения различных показателей, примен. такие показ-ли, как ден-е агрегаты.

В НБ РБ для определения ден-ой массы исп-ся след-щие ден-ые агрегаты:

1. М0– масса нал-ых денег в нац-ой валюте.

2. М1=М0+ вклады до востребования в нац. вал.

3. М2=М1+ срочные депозиты в нац. валюте.

4. М3=М2+ прочие депозиты в нац. валюте.

5. М4=М3+ депозиты в иностранной валюте.

Ден-ые агрегаты М0, М1,М2 наиболее высоколиквидная часть денежной массы.

Это такие ср-ва, которые без предварительной продажи исп-ся в расчетах. В настоящее время М0, М1,М2 занимают наиб-ий удельный вес в структуре ден-ой массы. Остальные ден-е агрегаты нах-ся в стадии развития.

Денежная база – наличные деньги в обращении и депозиты банков в Центральном банке.

Между денежной базой и объёмом ден-ой массы сущ-ет прямая связь. В развитой рыночной экономике рег-ся совок-е ден-е массы, а не отдельные её элементы.

Масса денег, нах-ся в обращении, обусл-ся законом ден-го обращения, открытымМарксом .

Согласно этому закону, кол-во денег, необх-х для обращения, опр-ся следующей формулой :

Д=Р/С,

где Д – кол-во денег, Р – сумма цен, С – скорость оборота ден-х единиц.

С развитием кредитных отношений и выполнением деньгами ф-и ср-ва платежа, кол-во денег, необходимых для обращения, определ-ся след-ей формулой (как сумма цен тов-в подлежащих реализации Р, — сумма цен тов-в прод-х в кредит К + платежи, по которым наступил срок уплаты П – сумма взаимопогашающихся платежей ВП и всё это дел-ся на число оборотов одноимённых ден-х едениц С): Д=(Р-К+П-ВП)/С

Ур-ние обмена (ур-ние Фишера ), близкое к уравнению Маркса, выглядит след-им образом: MV=QP

Произведение величины нах-ся в обращении ден-й массы М на ср_ю скорость обращения ден-й единицы V=произведению ур-ня цен P на реальный объём нац-го продукта Q.

Данное уравнение Фишера позволяет объяснить такой феномен как инфляция с т. зр. нарушения в сфере бумажно-ден-го обращения.

Ф-ла Фишера показывает зависимость уровня цен от денежной массы.

10. Понятие и структура ден оборота. В процессе произв.-хоз. деят-ти субъектов хоз-ния возникают расчеты и платежи при поставке продукции, оказания услуг, связ. с взаимоотнош-ми фин.-кредит. системы. Субъекты хоз-ния и население осущ-т платежи в бюджет, внебюджетные фонды, погашение кредитов и % по ним. Совок-ть всех этих ден. поступлений и платежей и образуют ден. оборот.

Ден. оборот – движ-е денег, к-е опосредствуют ден. отношения м/д предпр-ми, учрежд-ми, предпр-ми и гос-вом, м/д населением и гос-вом, м/д отдельными гражданами.

Ден. оборот можно класиф-ть в зав-ти от отд-х признаков:

1. в зав-ти от хар-ра платежей : товарный и нетоварный;

2. в зав-ти от способа платежа : безнал-ный и налично-ден-й.

Часть ден. оборота можно рассм-ть как платежн. оборот, в к-м деньги функц-т в кач-ве ден. платежа.

Платежный оборот включ. в себя часть нал.-ден. и безденежного оборота.

Совок-ть ден. средств, к-е имеются в распоряж-и физ.и юрид. лиц наз. ден. массой в обращении . Регулиров-е ден. массы – осн. задача НБ РБ.

Методы регулир-я ден. оборота:

1. опред-е норм обязат-х резервов;

2. опред-е условий предоставляемых кредитов;

3. установл-е % ставки по кредитам;

4. регулир-е операций по инвестиров-ю с цен. бумагами и на валютном рынке.

Безнал.ден. оборот

безнал.ден. оборот – совок-ть платежей, осущ. без использования наличн. денег. Он тесно связан с безнал. расчетами.

Безнал. расчеты – ден. расчеты, совершаемые путем записи по счетам плат-ка и получ-ля.

Безнал. ден. оборот преобладает во всех странах мира и обслуж-тся след. инструментами: плат. поручение, плат. требовование-поручение, чеки аккредитивы, пластик. карточки.

Безнал. расчеты осущ-тся м/д:

гос-вом и субъектами хоз-ния,

гос-вом и населением,

гос-вом и комерч. банками,

банками и субъектами хоз-ния,

центр. и комерч. банками.

М/д нал.-ден. и безнал. обращ-ем есть тесная взаимосвязь, т.е. деньги переходят из наличных в безналичные.

12.Эк-е содержание налично-ден-го оборота

В странах с развитой рын. экономикой под наличными деньгами поним-тся та сумма денег, к-я имеется в наличии у плательщиков. Не делается разгранич-й, в какой форме наход-ся эти деньги. В РБ в силу особ-тей соц.-эк. развития сохран-ся разгранич-е м/д наличн. и безнал. деньгами.

Термин «наличные деньги» расшифр-ся как остатки ден.

Задачи с решениями по дисциплине: «Деньги. Кредит. Банки»

знаков, имеющих законную силу на руках у населения, в кассах банков и в кассах субъектов хоз-ния.

Наличные деньги – банкноты, монеты, выпущенные центр. эмиссионным центром, наход. в кассах банка и обращ-ся вне банк. сферы.

Наличн.-ден. оборот – часть совокупн. ден. оборота, к-й осущ-тся с помощью наличных денег. Он по своему объему меньше безнал-го оборота. Однако его правильная организация очень важна в соц.-эк. плане, т.к. этот оборот обслуж-т отнош-я, связ. со сферой личного потребления.

Обращение наличных денег явл-ся областью эк-ки, к-я соприкас-ся со всеми остальными ее сторонами. Сфера ден. обращения чутко реагирует на происход. изменение в ден. доходах населения, на возм-ти превращ-я денег в реальные матер-е блага, на распред-е ден. доходов м/д соц.группами населения.

Оборот наличных денег основ-тся на принципах :

1. предпр-е всех форм собств-ти обязаны хранить свои деньги на счетах банка.

2. наличность для выплаты з/п и иных платежей предпр-е получает из касс банка.

3. банками ежегодно устан-ся лимит ден. наличности в кассах предпр-я и всю поступ. выручку хоз.орган должен перечислить на счет банкам. Сверх установл-ю сумму хоз.орган тоже должен сдавать в банк.

Платеж.с-ма, ее эл-ты. Виды платеж.с-м.

Платеж. с-ма – это набор мех-мов, правил, норм и инструментов, исп-мых для осущ-я обмена фин. ценностями м/д сторонами в пр-се вып-я ими всех обязательств .

В рамках опред. гос-ва действует обособлен. платеж.с-ма, кот.наз. национальной с присущими ей чертами : законодат.базой, деловой практикой, коммуникац.с-мами, инфраструктурой.

Ур-нь развития плат. с-мы соотв. ур-ню развития гос-ва.

Эффективно работающая плат.с-ма способств.разв-ю гос-ва, т.к. она до min сокращ.сроки расчетов, сокращ.расходы и возможные риски.

Эл-ты плат.с-мы:

участники (ком.банки, Нацбанк, нефин.учр-я)

коммуникац.ср-ва связи внутри с-мы (с-ма BISS, клиринговая с-ма)

денежный и др.инструменты (пл/поручения, пл/треб, пласт.карточки, аккредитивы)

законодат. база

договорные отн-я

К плат. с-мам предъявл.след. требования:

1. скорость платежа

2. опр-сть платежа

3. надежность и безопасность платежей

4. удобство и универс. исп-я

5. приемлемая стоимость.

Б/н расчеты, пр-пы их организации.

Б/н расчеты – это ден.расчеты, соверш. путем записи по счетам плательщиков и получателей средств (бенефициаров).

Гос-во постоянно расшир сферу б/н расчетов. Путем б/н расчета производ расчеты м/д пр-тиями и орг-циями, м/д орг-циями и их вышестоящ органами, м/д пр-тиями и фин-кред с-мой.

В наст время сокращ база налично-денежная.

Преимущ б/н расчетов :

• уменьш потр-ти в наличных ден знаках
• сокращ издержек обращения
• ускорение ден оборота

Принципы орг-ции б/н расчетов:

• обязат хранение ден ср-в субъектов хоз-ния на счетах в банках, за искл.нал ден ср-в, расход-е кот-х разрешено в устан порядке банком.
• платежи со счетов должны осущ банками по распоряж их владельцев в порядке устан очередности платежей и в пределах остатка ср-в на счете.
• свобода выбора субъектами хоз-ния форм б/н расчетов.
• срочность платежа, т.е. осущ-е расчетов согл срокам, кот устан договором.

Формы б/н расчетов, их классифик.

Форма б/н расчетов опр-ся видом расчетн. док-та, СП-соб платежа и орг-цией документооборота.

В соотв с действ закон-вом субъекты хоз-ния в б/н порядке м/д собой могут рассчит-ся с пом пл/поруч-й, пл/треб-й, чеками, пл/треб-я/поручения, пласт карточки, аккредитивы.

В б/н ден обороте исп-ся разл формы расчета:

Кредитовый перевод – это банк.перевод по инициативе плательщика на основ пл/поруч-й или пл/треб-й/поруч-й;

Дебетовый перевод – это банк.перевод по инициативе бенефициара на основ пл/треб-й или чека. Банк.пласт.карточка – это плат ср-во для расчетов с исп-ем соврем техн ср-в.

Аккредитив – это соглаш-е м/д плательщ и банком плательщика, согл.кот. банк оплач док-ты поставщика, подтвержд отгрузку пр-ции, согласно условиям аккредитива.

ЗАДАЧИ и решения по дисциплине Деньги, кредит банки Задача 1. Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб. Решение: 1). 5 * 4 = 20 трлн. руб. 2). 20 * 1,09 *1,06 / 3,5 = 6,6 трлн. руб. Задача 2. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 4 оборота. Решение: 1). 5 * 4 = 20 трлн. руб. 2). 20 * 1,07 * 1,08 / 7 = 3,3 оборотов Задача 3. Определить, удалось ли выполнить в 2006 г. установленный Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики целевой ориентир роста денежной массы в пределах 19-28%, если объем ВВП вырос с 21,6 до 26,8 трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 13,5%. Решение: 26,8 * 100 / 21,6 * 86,5 = 1,434 или 143,4 %. Ответ: Рост денежной массы (43,4 %) больше ориентира (19- 28 %). Задача 4. Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1130 млрд. руб. Рассчитать: а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2); б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х); в) величину денежного мультипликатора. Решение: 1). М2 = 2352 + 5357 = 7709 млрд. руб. 2). М2Х = 7709+ 1130 = 8839 млрд. руб. 3). Денежный мультипликатор Дм = 7709 / 3484 = 2, 213. Задача 5. Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной массы – 7 трлн. руб. Определить: а) коэффициент монетизации экономики, б) скорость оборота денег. Решение: 1). Км = 7/ 30 = 0, 233 или 23,3%. 2). V = 30 / 7 = 4,29 оборота в год. Задача 6. Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система - 80 млн. руб. Определить: а) норму обязательных резервов, б) сумму первоначального депозита. Решение: 1). Но = 1 / 20 = 0,05 или 5 %. 2). 80 / 20 = 4 млн. руб. Задача 7. Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования (отношение наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 80 млрд. руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег). Решение: 1). Сумма депозитов Д = 80 / 0,04 = 2000 млрд. руб. 2). Сумма наличных денег Н = 2000 * 0,56 = 1120 млрд. руб. 3). Объем денежной массы в обороте М = Д+Н = 2000 + 1120 = 3120 млрд. руб. Задача 8. ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса – 2674 млрд. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы: а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы; б) продолжительность одного оборота (в днях). Решение: 1). V = 13243 / 2674 = 4, 952 оборотов. 2). T = 360 / 4, 952 = 72,7 дня. Задача 9. Номинальный курс рубля к доллару США – 25 руб., уровень инфляции в США – 3%, в России – 10%. Требуется: а) определить реальный курс рубля к доллару, б) сравнить реальный курс с номинальным, в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов. Решение: 1). РК = 25 * 1,03/ 1,10 = 23,41 руб. 2). и 3). Реальный курс выше номинального, так как уровень инфляции в России выше, чем в США. Задача 10. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу 223 иены за фунт и 1000 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,8860 долл. за фунт. Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к концу рабочего дня. Решение: 1). Открылась длинная позиция по фунтам + 1000 ф. ст. и короткая позиция по иенам – 223000 иен (223 * 1000). 2). Открылась длинная позиция по долларам + 1000 дол. США. Позиция по фунтам стерлингов уменьшилась на 530,2 ф.ст. (1000 / 1,8860) и составила +469,8 фунтов стерлингов (1000 – 530,2). Задача 11. Как изменился реальный курс евро к рублю, если номинальный курс вырос с 34,16 до 34,73 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в России – на 9%? Решение: 1). Номинальный курс евро к рублю повысился на 1,35% (34,73 – 34,16)*100/34,73 = 1,35% 2). Реальный курс евро к рублю повысился на 0,052 или на 5,2 % а)1,0135 * 1,019/1,09 = 0,948. б) 1,0 – 0,948 = 0,052. Задача 12. Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если номинальный курс евро к рублю вырос с 34,85 до 35,00 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 2%, в РФ – на 10%? Решение: 1)Снижение НК=1/34,85-1/35=0,0287-0,0286 = 0,0001евро за 1 руб. 2)Снижение РК=0,0287*1,10/1,02-0,0286*1,10/1,02=0,0309-0,0307=0,0002 Задача 13. 1 ноября 2006 г. центральный банк предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 10 млн. руб. Определить: а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом, б) наращенную сумму долга по кредиту. Решение: 1). 10млн.руб * 0,075 * (10 – 1)/ 365 = 18493 руб. 2). 10млн.руб. + 18493 руб. = 10018493 руб. Задача 14. В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий – 7%. Каков уровень инфляции за квартал? Решение: 1).Индекс инфляции за квартал I кв. = (1+0,14)*(1+0,09)*(1+0,07)=1,33 2). Уровень инфляции за квартал R = (1,33 – 1) * 100% = 33 %. Задача 15. Объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х) за 2006 год вырос с 8 до 11 трлн. руб., денежной массы в национальном определении (агрегат М2) – с 7 до 10 трлн. руб. Требуется: а) определить динамику доли депозитов в инвалюте в структуре денежной массы; б) охарактеризовать влияние динамики доли депозитов на процесс дедолларизации экономики России. Решение: 1). (11-10)/ (8-7)*100%=100 %. 2). 1: 11/ 1: 8 = 0,727 или 72,7 %. Вывод: Коэффициент долларизации снизился на 27,3 % (100-72,7). Задача 16. Объем производства вырос на 5%, денежная масса – на 25%, скорость оборота денег снизилась на 4%. Определить: а) изменение среднего уровня цен, б) изменение покупательной способности рубля. Решение: 1). Увеличение среднего уровня цен равно 14% (1,25*0,96/ 1,05 -1=0,14). 2).Снижение покупательной способности рубля на 12,29% (1-1/1,14 = 0,1229). Задача 17. Определить кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 1 фунт = 1,7664 дол. США, 1 евро = 1,2318 дол. США. Решение: 1 дол. США = 1/ 1,7664 ф.ст.=0,5661ф.ст. 1 евро =1,2318 дол.США = 1,2318* 0,5661 ф.ст. = 0,6973 фунтов стерлингов. Задача 18. Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%? Решение: 1).Сумма долга, обозначенная в векселях S=75/ 1-15: 360*0,05=75,15 млн. дол. 2).Уменьшение объема денежной массы (75,15-75)*1/ 0,04 = 3,75 млн.дол.США. Задача 19. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям – 56 тыс. руб. Решение: 1). Доходность простых акций - 0,2 (30000/1500*100). 2).Доходность привилегированных акций - 0,1 (60000/600*1000). 3).Доходность облигаций - 0,08 (56000/700*1000). Ответ: Наиболее доходная – простая акция с доходностью 20 %. Задача 20. Вексель на сумму 500 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 3 месяца до погашения и был учтен по учетной ставке 5%. Рассчитать: а) сумму, выплаченную владельцу векселя; б) сумму дохода (дисконта) банка. Решение: 1).500 тыс. руб.*(1-0,05*3/12)=493750 руб. 2).500000-493750=6250 руб. Задача 21. Определить минимальный срок инвестирования, если комиссия за вступление в ОФБУ составила 2%, комиссия за выход из ОФБУ равняется 2,5%, сумма вознаграждения управляющего исчисляется в 1,5%, а доходность фонда за год составила 24%. Решение: 1).Расходы по инвестированию равны 6 % (2 + 2,5 + 1,5). 2).Минимальный срок инвестирования равен 0,25 года (6/24). Задача 22. При создании банка было выпущено 1 500 обыкновенных акций номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1300 руб. Кроме того, за два года деятельности нераспределенная прибыль банка составила 60 000 руб. и 80 000 руб. соответственно. Привилегированных акций банк не выпускал. Определить размер капитала банка спустя два года после начала его деятельности. Решение:1).Уставный капитал-1500000 руб.(1500*1000).2).Дополнительный капитал- (1300 – 1000)*1500 = 450000 руб. 3). Нераспределенная прибыль-140000 руб.(60000+80000). Ответ: Капитал банка составит 2090000 руб. (1500000 + 450000 + 140000). Задача 23. Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% годовых и на год по ставке 7% годовых. Сумма депозита - 100 тыс. руб. Определить наращенную сумму депозита на сроки: а) 4 месяца; б) 5 месяцев; в) год. Решение: 1). 100000*(1+0,05*4/12)=101665 руб. 2).100000*(1+0,06*5/12) = 102500 руб. 3). 100000*(1 + 0,07) = 107000 руб. Задача 24. Банк выдал кредит в сумме 600 000 руб. на три квартала по простой ставке процентов, которая в первом квартале составила 12% годовых, а в каждом последующем квартале увеличивалась на 1 процентный пункт. Определить: а) наращенную сумму долга; б) сумму процентов за пользование кредитом. Решение:1)600000*(1+0,25*0,12+0,25*0,13+0,25*0,14)=658500 руб. 2).658500-600000=58500руб. Задача 25. Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Определить: а) наращенную сумму долга; б) сумму процентов. Решение: 1).6000000*(1+0,15)*(1+0,15)=7635000 руб. 2)7635000-6000000=1635000 руб. Задача 26. Заемщик берет ссуду на сумму 120 000 руб. сроком на 3 месяца. Через 3 месяца заемщик погашает ссуду и выплачивает 3 000 руб. процентов по ней. Определить годовую ставку простых процентов по ссуде. Решение: 3000*100*360/120000*90 = 10 % Задача 27. Банк выдал первому заемщику кредит на сумму 150 000 руб. сроком на 2 месяца по ставке 15% годовых и второму заемщику - на сумму 250 000 руб. сроком на 3 месяца по ставке 20% годовых. Определить сумму полученных банком процентов по предоставленным кредитам. Решение: 150000*0,15*2/12 + 250000*0,2*3/12 = 16250 руб. Задача 28. Приведены данные баланса банка, тыс. руб. а) рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), сравнить с нормативным значением; б) рассчитать показатель текущей ликвидности (Н3), сравнить с нормативным значением. Решение: Н2 = 150000/1700000 = 0,088 или 8,8% (Н2=8,8% ниже норматива-15%). Н3 = 2500000/1700000 +4500000 = 0,403 или 40,3% (Н3=40,3% ниже норматива-50 %). Задача 29. Приведены данные баланса банка, тыс. руб. Определить: а) коэффициент рентабельности капитала и его экономический смысл; б) коэффициент рентабельности работающих активов и его экономический смысл. Решение: 1). 4660/55900=0,083 или 8,3% (эффективность использования капитала). 2).4660/330500 = 0,014 или 1,4% (показатель эффективности работающих активов). Задача 30. Приведены данные баланса предприятия, тыс. руб. Требуется: а) определить коэффициент текущей ликвидности, сравнить с оптимальным значением; б) определить коэффициент абсолютной ликвидности, сравнить с оптимальным значением. Решение: 1). 290442/80500 = 3,6 (нормативное значение равно 1,0 – 2,0). Вывод: предприятие имеет возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных активов. 2). 9003/80500 = 0,11 (нормативное значение равно 0,1 – 0,3). Вывод: предприятие имеет возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств.

0

Нижегородский Институт Менеджмента и Бизнеса

Кафедра финансов

Контрольная работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки»

Выполнила:

студентка 5 курса 34 потока

факультета менеджмента и маркетинга

направление «менеджмент»

Проверила:

канд.эконом.наук, доцент

Синицына Надежда Моисеевна

Выберите правильные ответы и обоснуйте их.

Проводя политику «дорогих денег», ЦБ РФ может:

Повысить норму обязательных резервов;

Уменьшить учетную ставку;

Понизить норму обязательных резервов;

Повысить доходность государственных ценных бумаг;

Увеличить учетную ставку.

РЕШЕНИЕ .

Рестриктивная (направленная на ограничение расширения денежного предложения) политика «дорогих» денег предполагает высокий уровень процентных ставок и традиционно рассматривается как средство подавления инфляции.

Сегодня выбор подобной политики может быть обусловлен задачами:

· поддержки стабильного обменного курса рубля и сокращения спроса на иностранную валюту;

· удержания и снижения уровня инфляции.

Реализация политики «дорогих» денег включает в себя повышение (или неснижение) уровня процентных ставок по предоставляемым Банком России и правительством финансовым ресурсам, а также ограничения по расширению денежного предложения. Реальный сектор экономики в условиях проведения политики «дорогих» денег будет испытывать растущий кредитный голод.

Политика дорогих денег имеет в качестве основной цели ограничение совокупного спроса и снижение уровня инфляции. Это достигается среди прочих мер, прежде всего, повышением учетной ставки. Политика дорогих денег понижает доступность кредита и увеличивает его издержки, что приводит к сокращению денежного предложения, к сокращению спроса на инвестиции, к сокращению доходов и к снижению уровня инфляции со стороны спроса.

ОТВЕТ. Увеличить учетную ставку.

Задание 2

Уровень инфляции в месяц составляет 1,2%. Определите индекс инфляции за год и годовой уровень инфляции.

РЕШЕНИЕ.

In = (1 + iмес) n ,

In - прогнозируемый индекс инфляции, выраженный десятичной дробью;

I год = (1 + 0,012) 12 = 1,1539 или 115,39%.

ОТВЕТ. Годовой индекс инфляции = 1,1539

При прогнозировании уровня инфляции используется формула:

in = (1 + i мес) n - 1 ,

где n – количество месяцев в периоде;

in - прогнозируемый уровень инфляции за период n, выраженный десятичной дробью;

i мес - ожидаемый среднемесячный темп инфляции, выраженный десятичной дробью.

Подставляя это значение в формулу, получим:

i год = (1 + 0,012) 12 - 1 = 1,1539 -1 = 0,1539 или 15,39%.

ОТВЕТ. Годовой уровень инфляции = 15,39%

Задание 3

Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года – 12% годовых. Уровень инфляции в месяц – 2%. Определите: сумму вклада с процентами; индекс инфляции за расчетный период; сумму вклада с процентами с учетом инфляции; реальный доход вкладчика с учетом инфляции.

РЕШЕНИЕ.

При прогнозировании индекса инфляции используется формула:

In = (1 + i мес) n

In = (1 + i мес) 6 = (1 + 0,02) 6 = 1,1262

ОТВЕТ. Индекс инфляции за 180 дней (6 мес.) = 1,1262

FV = PV*(1+r) n ,

где n – период сделки в месяцах;

r – процентная ставка в месяц;

PV – сумма вклада.

FV = 1500*(1 + 0,01) 6 = 1500 * 1,0615 = 1592,25

ОТВЕТ. Сумма вклада с процентами за 6 мес. = 1592,25 руб.

При расчете суммы вклада с процентами с учетом инфляции используется формула:

FV / In = 1592,25 / 1,1262 = 1413,83

ОТВЕТ.

Сумма вклада с процентами с учетом инфляции за 6 мес. = 1413,83 руб.

Реальный доход вкладчика с учетом инфляции:

Д = 1413,83 – 1500 = - 86,17 руб.

ОТВЕТ.

С учетом инфляции вкладчик за 6 мес. получит убыток 86,17 руб.

Задание 4

Кредит 1 млн. руб. выдан 17.05.2002 по 22.07.2002. Плановый среднегодовой уровень инфляции (i) составляет 25% годовых, расчетная доходность (r) – не менее 4% годовых. Расчетное количество дней в году – 365. Определить ставку процентов по кредиту, с учетом инфляции (ri) и погашаемую сумму (FV).

РЕШЕНИЕ.

Определим ставку процентов по кредиту с учетом инфляции.

Используем модель Фишера:

ri = r + i +r * i

Эта модель предполагает, что для оценки целесообразности инвестиций в условиях инфляции недостаточно просто сложить номинальную процентную ставку и прогнозируемый темп инфляции, необходимо к ним добавить сумму, представляющую собой их произведение r * i.

ri = 0,04 + 0,25 + 0,04 * 0,25 = 0,29+0,01 = 0,3

ОТВЕТ . Ставка процентов по кредиту с учетом инфляции = 30%

Определим погашаемую сумму (FV).

Длительность кредита:

15 дней в мае + 30 дней в июне + 22 дня в июле = 67 дней.

FV = PV * (1 + ri/365*n) = 1 000 000 * (1 + 0,3/365*67) = 1 055 068,5 руб.

ОТВЕТ. Погашаемая сумма = 1 055 068,5 руб.

Задание 5

Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 25000 руб.

РЕШЕНИЕ.

При расчете суммы вклада с процентами используется формула:

FV = PV*(1+r) n ,

FV = 25 000 руб. * (1 + 0,1/12) 6 = 25 000 * (1,0083) 6 = 25 000 * 1,0508 = 26 270 руб.

Рассчитаем величину процентов, выплаченных банком на вклад, или доход вкладчика:

P = D = FV – PV = 26 270 руб. – 25 000 руб. = 1 270 руб.

ОТВЕТ. Проценты, выплаченные банком на вклад = 1 270 руб.

Задание 6

Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. 25.10.2002 под 27% годовых. Срок погашения кредита 1.12.2002. Определите погашаемую сумму и сумму процентов.

РЕШЕНИЕ.

Длительность кредита: n = 7 дней в октябре + 30 дней в ноябре + 1 день в декабре = 38 дней. Рассчитаем погашаемую сумму с процентами:

FV = PV * (1 + r/365*n) = 500 000 * (1 + 0,27/365*38) = 500 000 * 1,0281 = 514 054,79 руб.

Вычислим сумму процентов:

P = FV – PV = 514 054,79 руб. – 500 000 руб. = 14 054,79 руб.

ОТВЕТ. Погашаемая сумма - 514 054,79 руб., из которой 14 054,79 руб. - сумма процентов банку.

Задание 7

Вексель на сумму 10 тыс. руб. был учтен коммерческим банком за 45 дней до даты его погашения со ставкой 18% годовых. Данный вексель был перечтен ЦБ РФ за 30 дней до погашения по ставке 12% годовых. Определите: 1) доход КБ и сумму, выплаченную векселедержателю; 2) доход центрального банка.

РЕШЕНИЕ.

Рассчитаем текущую рыночную стоимость векселя при его учете коммерческим банком по формуле:

PV = N *

tпог – кол-во дней до погашения векселя (45)

N – номинал векселя (10 000 руб.)

Т – количество дней в году (365)

r – процентная ставка (0,18)

PVкб = 10 000 руб. * = 9 778,1 руб.

Рассчитаем текущую рыночную стоимость векселя при его учете ЦБ РФ по той же формуле:

PVцб = 10 000 руб. * = 9 901,4 руб.

Рассчитаем доход коммерческого банка:

Dкб = 9 901,4 - 9 778,1 = 123,3 руб.

Рассчитаем доход ЦБ РФ:

Dцб = 10 000 - 9 901,4 = 98,6 руб.

ОТВЕТ.

Доход КБ = 123,3 руб.

Сумма, выплаченная КБ векселедержателю = 9 778,1 руб.

Доход центрального банка = 98,6 руб.

Задание 9

Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 31,00 / 32,55. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

РЕШЕНИЕ.

Сумма покупки = 1000 долл. * 31 руб. = 31 000 руб.

Сумма продажи = 1000 долл. * 32,55 руб. = 32 550 руб.

Прибыль банка = 32 550 руб. - 31 000 руб. = 1 550 руб.