Спрос и предложение стратегия, которая научит нас некоторым приемам VSA. Индикатор зоны спроса и предложений SupplyDemand

Стоимостью 500 долларов от признанного эксперта метода Вайкоффа – Дэвида Вайса. Этот индикатор – конечный результат его 30 летней работы, позволяющий наиболее точно представить объем, помогает предвидеть изменения тренда.

Каждый кто наблюдал движение цены внутри дня знает, как она представляется в волнах покупок и продаж – процесс роста и падения. Эти волны не длятся одинаковое время. Тренд сохраняется когда волны натурально распределены во времени, но с объемом не все так очевидно. Группирование объема по временным периодам, открывает истинную силу волны покупки или продажи.

Волновые графики впервые создал Ричард Вайкофф . В своем известном методе, он учит “мыслить волнами”. Волновой анализ был частью его метода. это адаптация метода Вайкоффа для сегодняшних волатильных рынков. Он работает на всех периодах, настраивается под форекс, акции, металлы и другие инструменты.

Вы будете удивлены как индикатор спроса и предложения, который показывает суммарный (кумулятивный) объем каждой волны, точно определяет точки разворота.

Первая красная стрелка указывает на двухдневную волну роста, которая закончилась 18 июля. Кумулятивный объем составил 2,5 миллиона акций. Он показывает низкий объем, как тест предыдущей волны роста. На распродаже с этой точки волна объема превысила все предшествующие. Обратите внимание, индикатор дневного объема не показывают такого изменения в поведении. Третья стрелка указывает на однодневный рост с объемом 1,75 акций, самый низкий с 27 июня. Это ясный “нет спроса”. Цены упали ниже 9 долларов за 3 дня и четвертая стрелка указывает на кульминационное действие.
Обратите внимание на следующую волну роста. Она набрала самый мощный объем за все время. Здесь появляется спрос. Это сообщение не читается так ясно на индикаторе объема. Последняя стрелка указывает на минимум 4 августа, дневное понижение. Индикатор объема и волнового объема равны, но в контексте предшествующего падения, кумулятивный объем (индикатор предложения) очень небольшой. Среди трех понижающих волн, это самый малый объем, говорящий, что предложение закончилось.

Многие сделки при помощи этого индикаторы используют откаты (коррекции). Например, если цена упала на волне с высоким объемом, это медвежье изменение поведения. Если объем на следующей волне уменьшается резко, короткая сделка может быть открыта с коротким защитным стопом.

Индикатор спроса и предложения работает на форекс . Установка для входа рынок на 5-минутном графике – классическая. Все началось серьезными продажами с понижением к минимуму 9:50. После неудачной попытки возобновить аптренд, евро упал на еще большем объеме. Это медвежье изменение в поведении. За ним последовали две малые волны роста, которые можно использовать для открытия коротких позиций. Комбинация изменения поведения и отката на малом объеме дает массу сделок.

Скачать бесплатно: Код индикатора спроса и предложения . Версия 2.
Индикатор написан для платформы thinkorswim.
Чтобы запустить индикатор спроса и предложения:

1. Откройте график рабочего инструмента
2. Откройте меню Studies, нажмите New…
3. В окно редактора вставьте код индикатора спроса и предложения.
4. Готово! Ниже на графике – пример работы индикатора.

Happs Phases.mq4 (5 Kb)1-Советник работает на платформе МТ-4.
2-Советник работает, с отложенными ордерами.использует трал
3-Должен быть мартингейл (арифметический-тое сть прибавляем лотность указанную в параметрах, и Геометрический-путём умножения коэффициента-заданными в параметрах)должен вкл и откл.Также работать со стандартным лотом.защита от высокого спреда.
4-Советник должен работать, как по тейк профиту, и стоп лоссом, так и по прибыли.
5-Все настройки выведены в параметры советника (выше перечисленные и параметры индикатора-можно только H-High и H-Low и Draw-Fibs).
6-Советник использует частичное закрытие(правило сейфа)-то есть закрывает часть позиции, при достижении первой цели(настройки в процентах, должны быть в параметрах советника, чтоб можно было менять).Сейф так же в настройках откл, вкл.
7-советник работает на одном индикаторе - Happs Phases.
НАЗВАНИЕ СОВЕТНИКА- ZonaFlex_V1.
РАБОТА СОВЕТНИКА.
1- Советник работает от зон, на пробитие в ту или иную сторону.После того как, мы установили индикатор Happs Phases со стандартными настройками (Draw-Fibs должен быть в положении false)., на графике есть зоны по умолчанию, это красные, зелёные(это главные зоны, где будут устанавливаться отложенные ордера на пробитие., и белые и фиолетовые-это зоны потенциального профита и сейфа).
2-Допустим цена идёт от нижней зоны(на моём примере это красная, но может быть и зелёная, главное, что идёт вверх от зоны) заходит в зелёную зону и свеча закрывается в зоне, выставляются два ордера на пробой за зоной(BayStop.SellStop)один сверху зоны второй с низу зоны, с одинаковым лотом, как только срабатывает один из ордеров, второй не удаляется, а увеличивает лотность заданными нами в параметрах советника(если вкл мартингейл, арифметический или геометрический,(или просто стандартным лотом без мартина)(сейчас рассмотрим с мартином) и стоп лосс первого сработанного ордера выставляется там же где ордер SellStop.Допустим цена с начало идёт в нашу сторону, но не доходит до (в моём случае фиолетовая линия)(может быть и белая)линии и идёт в обратном направлении и срабатывает SellStop и стоп лосс первого ордера, как только сработал SellStop ордер, так сразу же выставляется опять BayStop с удвоенным лотом в том же месте и стоп лосс для SellStopa, и так будет продолжаться до тех пор пока цена не дойдёт до промежуточной линии между зонами(белой или фиолетовой), как только доходит до линии касаемся её, то часть ордера закрывается (я планирую 80 проц) и стоп лосс переводится в без убыток на расстояние от линии, где сработало часть закрытия и начало открытия ордера(допустим между открытием и частичным закрытием 50 пунктов, то в без убыток переносим на 25 пунктов,(это расстояние делим пополам) и ордер BaySTOP удаляется.Цена проходит ещё 25 пункт. и стоп лосс преносится на промеж зону(белую или фиолет),(почему 25 пункт? потому что цена изначально прошла 50пунктов, если бы прошла скажем 70 п., то было бы 35 п.(делим на 2).Остальные 10 проц ждём входа в следующую зону и закрываем.И потом всё сначало.Так же цена может спускаться от промеж зоны(белой, фиолетовой) и зайти в зону(красную или зелёную(сверху вниз))
ЕСЛИ, ЧТО ТО НЕ ПОНЯТНО Я С РАДОСТЬЮ ПОМОГУ.

Соотношение «спрос-предложение» лежит в основе поведения цены на валютные пары рынка Форекс. Им обусловлено существование и функционирование любого рынка.

• Уровень поддержки – показатель цены, в пределах которого сконцентрированы сильные позиции Buy, проходящий по двум минимальным значениям цены.
• Уровень сопротивления – показатель цены, вокруг которого концентрируются сильные позиции Sell, проходящий по двум максимальным значениям цены.

С обеих сторон количество позиций бывает настолько велико, что они способны не только остановить тренд , но и развернуть его в противоположном направлении.

Пробитие уровня с разворотом тренда.

Перетекание уровней

На подходе цены к уровню может наблюдаться ее разворот в обратном направлении. Если тренд силен, то цена может пробить уровни спроса и предложения и развернуться вверх или вниз. На этом событии часто наблюдается рост объемов сделок. Изменение цены, рост активности рыночных игроков и объемов влияют на направление рынка.

Примеры перетекания уровней.

О вероятном развороте цены свидетельствует несколько факторов:

• Подтягивание текущей цены к значениям, где находятся уровни спроса и предложения.
• Прорисовка японской свечи , образующей определенный сетап (волчок, пин бар , доджи, молот и другие).
• Рост объемов сделок.

Если при пробитии сопротивления цена вернется к прежнему уровню, есть вероятность, что «быки» опять толкнут ее вверх. Обратная ситуация произойдет, когда цена после пробития поддержки вернется к пробитому уровню – «медведи» станут активно толкать ее вниз.

Эта поведенческая модель участников рынка известна, как «ретест уровня» . Как индикатор активности рыночных игроков, она часто входит в различные торговые стратегии . Трейдеров торговля от уровней спроса и предложения привлекает высокими профитами и минимальным риском.

Академия Форекса предлагает вам бесплатно ознакомиться с лучшей торговой стратегией «Снайпер» . Без индикаторов, простая и понятная даже для новичков, система открывает множество сигналов, 8 из 10 будут прибыльными для вас. Оставьте в заявке адрес вашей электронной почты – это все, что от вас требуется.

Сами по себе линии сопротивления/поддержки не передают точную цену. Они являются частью диапазона цен, исчисляемого в обе стороны десятками пунктов . Поэтому, для поиска точного значения цены следует опираться не на уровни, а искать зоны спроса и предложения.

Движущие силы предложения и спроса

Каким же законам подчиняются уровни спроса и предложения Форекс торговли? Прежде всего, уровни – это показатели цены определенного таймфрейма , которая стала максимально привлекательной для рыночных игроков. В зоне этой цены ими совершались массы продаж или покупок.

Крупные игроки составляют основу рынка и обеспечивают его ликвидность, удовлетворяя уровни спроса и предложения. Когда большая часть участников рынка намерена купить или продать торговый инструмент , продавать или покупать его будут именно поставщики ликвидности . Основная масса рыночных игроков и источники ликвидности занимают противоположные позиции. Цена всегда движется в направлении последних, поскольку именно они управляют ею. В ожидании реальной прибыли трейдеру следует двигаться с ними в унисон.

Поиск зон предложения и спроса на рынке Форекс

Бывает, что цена, достигнув уровней спроса и предложения в определенной отметке, сигнализирует о потере интереса трейдеров к совершению покупок или продаж. В этот момент наблюдается снижение объемов сделок, а тренд замирает. В данном случае говорят о «перепроданности» или «перекупленности» рынка. Как только «быки» и «медведи» сойдутся в цене, рынок вновь оживет и двинется.

Уровни спроса и предложения показывают настроение участников рынка по валютным парам и визуально указывают направление тренда . Чтобы предположить его будущее направление, следует понимать причины, вызвавшие его остановку. Трейдеры Академии Форекса знают, почему так происходит и охотно делятся своими знаниями. Запишитесь на индивидуальное занятие к нашему трейдеру-преподавателю.

Бесплатно, в режиме онлайе, он расскажет вам, как ведет себя рынок и его участники. Он научит вас выявлять мотивы их поведения и прогнозировать их будущие действия. Вы получите ценный опыт на практике, к которому многие трейдеры идут годами.

При плавном движении цены одни ордера перекрываются другими. В такой зоне у нас нет интереса, мы ищем зоны с импульсным движением цены. На графике оно определяется длиной свечей, резко ползущих вниз или вверх. Чтобы определить зоны спроса и предложения, отыскиваем на графике текущую цену, а далее:

• Для зоны спроса – двигаемся от неё влево и вниз, пока не опустимся до ценовой впадины.
• Для зоны предложения переходим от текущей цены влево и вверх, пока не обнаружиться ее пик.
• Далее ищем источник импульса и определяем его граница двумя линиями, внизу – для спроса, вверху – для предложения.

Определение уровней.

Повторюсь, искать следует резкий рост цены – для спроса, резкое её падение – для предложения. Это и будут уровни спроса и предложения. Форекс торговля интенсивнее при дисбалансе сил между «медведями» и «быками».

Определяя силу каждого уровня, не забывайте несколько важных моментов:

1. Учитывайте объемы торговли – чем они больше, тем сильнее зона, особенно когда цена достигнет ее уровня.
2. Учитывайте количество возвратов цены к объективному уровню. Торговля будет прибыльнее после первого возврата, далее уровень будет ослабевать.
3. Оценку сил зоны проводите с учетом времени: чем оно меньше, тем зона сильнее. Чем дольше цена пребывала в отмеченной зоне, тем она слабее.
4. Определяя уровни спроса и предложения, переходите на старший таймфрейм, проверяйте направление тренда. Для уровня спроса тренд – восходящий, их уровни лежат почти рядом, для предложения на старшем таймфрейме – тренд нисходящий.

Время – это признак отличия зон предложения и спроса от уровней сопротивления и поддержки. На уровнях цена может долго топтаться, пока найдутся те, кто готов купить или продать. В зонах решение о продаже или покупке принимается очень быстро, поэтому и цена их покидает стремительно.

Новички должны распознавать уровни спроса и предложения. Форекс торговля может стать стабильным источником дохода, если понимать события, происходящие на финансовом рынке и знать его законы.

Принцип торговли

В основе стратегии, учитывающей уровни спроса и предложения, лежит дисбаланс их соответствия . Крупные участники устанавливают в этих зонах лимитные ордера (покупка/продажа) на исполнение. На покупку – в области спроса, на продажу – в области предложения. Здесь они собирают ордера , расставленные мелкими игроками. Крупные позиции открыть не так-то и просто, если цена не изменится существенно.

Как только цена приходит в зону предложения/спроса, начинается исполнение ордеров крупных игроков . Собирая ордера, открытые другими участниками рынка, они закрывают собственные. После этого цена начинает свое движение – она, либо растет, либо падает, в зависимости от того, в какой зоне шла отработка ордеров.

Если не все ордера были удовлетворены, цена ещё вернется к этой позиции. Она будет тестировать уровни спроса и предложения до тех пор, пока не будут отработаны все ордера. При каждом повторном тестировании уровень слабеет, растет вероятность его пробития новой ценой.

Пробитие уровней спроса.

Зоны спроса и предложения на Форекс приносят прибыль всем, кто знает и понимает правила игры.

Подводим итоги

Трейдер, учитывающий уровни спроса и предложения в своей стратегии, с легкостью определит на графике зону из которой началось импульсное движение цены. Этот анализ даст ему возможность быстро и точно спрогнозировать её дальнейшее направление. Размышляя, как крупный игрок, он снижает риск быть съеденным другими крупными игроками при ложном пробое.

Уровни спроса и предложения, лежат в самой основе динамики ценового движения не только биржи Форекс, но и любого финансового рынка. Именно уровни спроса и предложения, формируют стоимость того, либо иного актива в конкретный момент времени.

Поэтому, как определять эти уровни должен знать каждый трейдер, поскольку от умения идентифицировать спрос и предложение зависит то, сумеет ли торговец правильно увидеть .

Как формируются уровни спроса и предложения и как определять их визуально на графиках Форекс?

Итак, напомним еще раз, что спрос на Форекс является по сути уровнем цены, в которой количество желающих приобрести какой-либо актив больше, нежели предлагается на данном уровне. В свою очередь предложение, это ценовой уровень или зона, в которой предложение продать какой-либо из активов больше количества покупателей, которые готовы приобретать его на данном уровне.

К особенностям формирования спроса и предложения, можно отнести следующее. Поиск спроса, осуществляется от текущей цены по лестнице цен вниз и влево, а предложения – вверх и влево.

Определяются быстрые и сильные ценовые движения. Для предложения характерно быстрое снижение, а для спроса – быстрый рост.

Для определения уровня спроса с предложением, необходимо обнаружить источник сильного движения. Касательно предложения, то он должен быть вверху, а для спроса – внизу.

Пример определения уровня спроса во внутридневной торговле

Рассмотрим пример, где определим, что собственно собой представляет объективный спрос.

Как видно на графике выше, в области «А» спрос и предложение находятся в равновесном состоянии, что дает возможность на данном уровне цены и продавать и приобретать торгуемый актив. Это в свою очередь обеспечивает на данном уровне устойчивость цены. При этом на ценовом уровне, где расположилась свеча «В» мы можем видеть как спрос и предложение сдвинулись по направлению спроса. Отсюда можно предположить, что на данном уровне некоторые спекулянты, которые желают приобрести актив, остались за рыночными пределами.

В такой ситуации зону «А» можно обозначить в качестве объективного уровня спроса. После этого цена, как правило, проводит повторное тестирование сформированного уровня спроса (зона «С»).

Предполагает, что как раз данный тест и будет оптимальным моментом для рыночного вхождения с минимальным риском потерь и большой вероятностью получения прибыли.

На графике ниже Вы можете видеть, как формируется уровень предложения. Вся логика формирования данного уровня и его дальнейшее движение аналогичны предыдущему примеру – сдвиг и повторное тестирование.

Таким образом, стратегия Price Action и торги на Форекс в целом предполагают, что для определения разворотных моментов цены, нам достаточно будет определить действительные уровни спроса и предложения. И собственно как определять данные уровни на бирже Форекс мы и рассмотрим далее.

Как определять на Форекс действительные уровни спроса и предложения и отсеивать ложные?

На Форекс, существует всего 2 типа информации:

• цена торгуемого актива
• и как следствие, его .

Все остальное, является производными от этих показателей и в большинстве случаев характеризуется субъективной информацией. По этой причине, торги по таким уровням, при использовании стратегии Price Action не учитывает применения всякого рода и тому подобных алгоритмов. Хотя для исключительного определения уровней спроса / предложения, торговые индикаторы использовать не запрещается. Но об этом мы расскажем ниже.

Как определять уровни спроса и предложения на рынке Форекс, согласно стратегии Price Action?

Итак, помните всегда, что на Форекс присутствует человеческий фактор. Как раз его мы и добавим к нашему анализу. Для этого, рекомендовано вместо временного Форекс графика , так как на нем свечи состоят из цен и числа сделок (человеческих действий) при отсутствии временного фактора. Таким образом, мы сможем определять активность покупок и продаж на каждом из уровней цены.

На графике выше область «А», это торговый диапазон, где имеется баланс по спросу и предложению. Далее происходит изменение спроса и предложения, и цена покидает данную область. То есть уровень спроса становится объективным.

На графике, зеленоватые точки в зоне спроса, свидетельствуют о том, что во время боковой тенденции происходили достаточно сильные продажи, что позволяло предположить о дальнейшем нисходящем ценовом движении, но вместо этого цена пошла вверх. Все это указывает на то, что в области «А» присутствовал достаточно сильный спрос, подтолкнувший цену вверх.

При этом отметим, что помимо определения уровней спроса с предложением, трейдеру важно научиться определять силу данных уровней.

А для этого следует всегда учитывать два очень важных фактора:

торговый объем (торговую активность) на рассматриваемых уровнях. Чем больше объемы в этих областях, тем они будут сильнее при достижении их ценой;
количество подходов цены к данным уровням. Лучше всего продавать или приобретать актив, когда цена делает повторный подход к этим уровням впервые. Если цена делает это 2-й, 3-й и так далее раз, то шансы на получение прибыли сильно снижаются.

Итак, успешная торговля по Price Action с низкими рисками, возможна лишь при верной идентификации уровней спроса и предложения, так как дает возможность решить сразу две важных задачи – открывать позиции в непосредственной близости от стоп ордера и применять управления собственным капиталом.

Как определять уровни спроса и предложения при помощи индикаторов?

Как говорилось ранее, данные уровни можно определять при помощи индикаторов, ведь торговля на Форекс в самом начале дело не простое и самостоятельно рисовать такие зоны будет очень тяжело. Поэтому начинающим трейдерам, специалисты рекомендуют использовать индикатор SupplyDemand, который в автоматическом режиме находит самые актуальные на текущее время уровни.

После того, как цена пробьет уровень спроса / предложения, наш индикатор удалит его с торгового графика, так как в текущей ситуации он уже будет не актуален.

Также имейте ввиду, что индикатор Supply Demand выше и ниже уровней спроса и предложения отображает метки цены, являющиеся точками входа, если зона будет подтверждена.

Еще один индикатор, как Shved Supply & Demand, также на графиках цен валютных пар Форекс в автоматическом режиме, обозначает уровни спроса и предложения. Примечательно то, что он может самостоятельно подстраиваться, автоматически расширяя или сужая данные зоны.

Данный индикатор, на графике цен может отображать:

• слабые области;
• сильные области;
• области без ретеста;
• области с ретестом и количеством проведенных ретестов;
• смену одного уровня на другой.

Этот индикатор станет незаменимым помощником для тех, кто в своих стратегиях применяет принцип отскока или пробоя важных уровней. Касательно существенных преимуществ данного индикатора, то пользователи отмечают его возможность визуализировать именно важность торговых уровней.

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Уровни спроса и предложения в примерах. Как определить переходы таких уровней?