Система три (3) экрана Александра Элдера. Полное описание торговли по данной стратегии Форекс

В настоящее время на постсоветском пространстве можно наблюдать один парадокс - многие начинающие трейдеры скептически относятся к преподавателям и авторским стратегиям торговли. Подобное отношение уже дошло до гипертрофированных форм и переносится даже на те методики, которые находятся в сводном доступе.

Стратегия Три Экрана Элдера также несправедливо «попала под раздачу», поэтому сегодня рассмотрим её подробнее, с целью опровергнуть большинство заблуждений.

Начнём, собственно, с личности самого Александра Элдера . Если кто-то не знаком с его книгами, и ни разу не смотрел интервью, то напомним, родился он в СССР, получил образование в области психиатрии, но позже попросил политического убежища в США. После стажировки продолжил работать по основной профессии и одновременно с этим стал увлекаться биржевой торговлей и финансами.

В настоящее время Элдер владеет собственной компанией Financial Trading Inc., специализирующейся на подготовке и обучении специалистов. Его интервью и мнение публикуются в известных изданиях на западе, а книга «Как играть и выигрывать на бирже», изданная в 1993 году, продаётся на 12 языках и занимает ведущие строчки рейтингов.

Поэтому даже естественная цепочка логических умозаключений подсказывает, что данный человек не может быть мошенником по определению. Некоторые даже пытаются уличить Элдера в том, что он, мол, специально ездит по России с семинарами, потому что в США не может ничего добиться.

Это глупость, так как достаточно в youtube.com сделать соответствующий запрос на английском языке, как перед взором откроется несколько десятков страниц с видео, где Александр выступает на конференциях, телевидении, даёт интервью блоггерам – и всё это происходит в США.

Принципы, на которых базируется стратегия Три Экрана

Главная проблема на рынке – это идентификация тренда, так как на разных временных интервалах тенденции могут противоречить друг другу, например, рассмотрим произвольный вариант:

Можно заметить, что возникает противоречие, в результате которого, многие трейдеры заключают сделки либо против преобладающего тренда, либо ждут до последнего момента и входят по старому направлению тогда, когда оно уже теряет актуальность. Для устранения подобных ситуаций и была создана стратегия Три Экрана , которая учитывает динамику на трёх таймреймах, получивших краткое сленговое название «окна Элдера».

Следует отметить, что при выборе таймфреймов Элдер советует придерживаться «правила пяти» или «фактора 5». На практике это означает следующую последовательность действий:

1. выбираем базовый таймфрейм, на котором и будут заключаться сделки. На графике он представлен вторым окном, расположенным посередине рабочего пространства терминала;
2. для создания первого окна, расположенного слева, умножаем базовый период на 5;
3. для создания второго окна, расположенного справа, делим базовый период на 5.

Обращаем внимание на то, что в терминале MetaTrader 4 нет возможности задать произвольный таймфрейм, поэтому придётся использовать либо скрипт для построения автономных графиков, либо просто округлять периоды до ближайшего подходящего значения, доступного в терминале.

Можно смело пойти по второму пути, так как погрешность в данном случае не является критичной (например, если в качестве базы выбрать «дневки», то двумя «соседними» графиками станут W1 и H4).

«Прилив рынка» и фильтр EMA на первом окне Элдера

После настройки «рабочего стола», первым делом по стратегии Три Экрана определяется преобладающая тенденция, для этого на первое окно устанавливаются индикаторы MACD (12;26;1) и EMA (13).

Как можно догадаться, «приливы» по стратегии Три Экрана определяются исходя из динамики на гистограмме MACD. В частности, приливом следует считать ситуацию, при которой бары гистограммы последовательно растут (в данном случае быки сильнее) или снижаются (сильнее продавцы).

Но так как MACD генерирует много ложных сигналов (в силу своей специфики), стратегия Три Экрана Элдера предполагает использование в качестве фильтра EMA(13), направление которой и определяет текущий тренд.

«Волна рынка» и точки входа на втором экране Элдера

Как только ситуация с трендом проясняется, начинается поиск сигналов для заключения сделок. Предполагается, что на данном этапе импульс набирает силу и можно ловить волну при помощи осцилляторов, среди которых наилучшие результаты показывает Stochastic (5;3;3).

В качестве сигнальных (экстремальных) уровней выступают стандартные значения 80 и 20, при этом точки входа не должны противоречить основной тенденции (собственно для этого они и определяются на первом окне).

Третий экран и заключение сделок

Итак, третье окно Элдера анализируется после того, как у трейдера уже есть план действий, т.е. тренд и наиболее вероятная точка входа идентифицированы. В принципе, можно было ограничиться и двумя окнами, но Элдер заметил, что есть возможность избежать многих ложных и преждевременных сигналов, если использовать стоповые ордера.

На практике это означает следующее:

• После формирования «сигнального» экстремума на втором окне, начинаем отслеживать формирование баров на третьем окне;
• После закрытия первого бара устанавливаем отложенный ордер sell-stop за его минимум, а стоп-лосс – за максимум. Если открывается ордер buy-stop по сигналу на покупку, условия будут прямо противоположные;
• Если ордер до закрытия текущего бара так и не сработал, подтягиваем его за ценой,
• Повторяем последовательность действий до тех пор, пока не получится заключить сделку, либо пока не изменится основная тенденция.

Таким образом, стратегия Три Экрана успешно сочетает трендовые инструменты и осцилляторы. За счёт третьего экрана стратегия позволяет избежать негативных последствий от пресловутого "залипания".

Что касается фиксинга прибыли, то Элдер рекомендует закрывать сделку после достижения стохастиком противоположного экстремального уровня. В рассмотренном сегодня примере это граница перепроданности. Если же работа ведётся от «лонга», то прибыль следует фиксировать у границы перекупленности.

В заключение отметим, что сам Элдер рекомендует экспериментировать и модифицировать свою стратегию, а если ещё учесть тот факт, что изначально она разрабатывалась для фондового рынка, то необходимость оптимизации для Форекса назревает сама собой. Возможно, именно поэтому некоторые трейдеры разочаровались в экранах Элдера , так как не учли различия между рынками.

Торговая стратегия Александра Элдера, получившая название "Три экрана Элдера", разрабатывалась для фондового рынка. Ее полное описание Вы найдете в специальном обзоре , а сейчас хотелось бы заметить, что при переносе любой ТС на рынок, для которого она не была предназначена, могут потребоваться изменения в настройках.

Такая ситуация получилась и со стратегией Элдера, что не учли многие трейдеры, применяя ТС на Форекс в том виде, в котором автор ее публиковал для фондового рынка.

Сегодня мы рассмотрим индикатор по стратегии Три Экрана Элдера , который Вы можете скачать совершенно бесплатно и без регистраций в данном обзоре. Начнем с того, что индикатор использует следующие таймфреймы для анализа ситуации: Н1, Н4, D1.

Установка данного индикатора ничем не отличается от действий при инсталляции других Форекс-индикаторов. Кратко напомним последовательность действий:

1. запускаем торговый терминал;
2. нажимаем "Файл" в левом верхнем углу;
3. выбираем "Открыть каталог данных";
4. заходим в папку MQL4;
5. заходим в папку Indicators и в нее копируем скаченные файлы.

Далее перезапускаем терминал (закрываем его и запускаем снова), открываем любой ценовой график и переносим индикатор Три экрана Элдера в окно с котировками.

Можно поменять настройки программы сразу при ее установке на график, а можно вернуться к данному действию несколько позже. Что бы открыть окно с настройками программы, в произвольном месте на графике нажимаем правой кнопкой мыши, в появившемся окне выбираем Список индикаторов, из предложенных вариантов выбираем Три экрана Элдера и нажимаем на кнопку "Свойства".

В настройках Вы увидите, для каких валютных пар уже настроен индикатор. Там же можно поменять значения переменных для MACD и Stochastic. Для начала рекомендую ничего не трогать в настройках, а изучить возможности программы с предустановленными значениями переменных.

Индикатор Три экрана Элдера позволяет отслеживать показания MACD и Stochastic сразу для нескольких валютных пар разных таймфреймах. На экране перед Вами появится окно с прямоугольниками зеленого, красного и серого цветов. Зеленый цвет означает покупку, красный - сигнал для продажи, а серый сообщает о неопределенности на рынке.

В индикаторе шесть столбцов с прямоугольниками, которые относятся к тем валютным парам, что указаны в настройках программы (каждый столбец - данные для отдельной пары). Строки это показания индикаторов, являющихся частью стратегии трех экранов. Лучший сигнал на покупку, например, по валютной паре EUR/USD - четыре зеленых прямоугольника в первом столбце (красные для продажи).

1. Первая строка прямоугольников - показания индикатора MACD.
2. Вторая строка прямоугольников - согласованность показаний MACD и Stochastic.
3. Третья и четвертая строки прямоугольников - показания индикатора Stochastic.

Индикатор помогает трейдеру быстро анализировать ситуацию на рынке сразу по нескольким торговым инструментам. Конечно, все действия можно осуществлять вручную, установив MACD и Stochastic на несколько валютных пар, а потом переключаться между таймфреймами, но это походит на анахронизм.

Стратегию Три экрана Александра Элдера нельзя назвать, какой-то модной новинкой, но это классика трейдинга, пережившая огромное количество модных, а иногда просто нелепых систем. Теперь у Вас есть возможность не только изучить тактику Элдера, но и бесплатно пользоваться индикатором, помогающим в торговле.

Задаются вопросом: "Реально ли заработать на Форекс? " Ответ прост: "Безусловно! "

Индикатор Три экрана Элдера. Кто-то использует его, как основную торговую систему, кто-то на ее основе строит свои торговые системы. Так или иначе, индикатор Три экрана Элдера можно внести в разряд классических систем для торговли на Форекс.

Единственным минусом этой системы является необходимость обработки трейдером больших объемов информации и наличие трех графиков цены на одном экране, что усложняет построение технического и других видов анализа.

Индикатор Три экрана Элдера. Описание

В стандартном исполнении индикатор Три экрана Элдера выглядит следующим образом:

Первые два экрана определяют сетап, а на третьем выставляется отложенный ордер на покупку или продажу.

Нам пришла в голову мысль совместить первые два экрана Элдера в один индикатор, который будет определять сетап и показывать, когда продавать, а когда покупать. К этому добавить возможность отслеживать сигналы по системе для шести торговых инструментов с возможностью их выбора в настройках индикатора Три экрана Элдера. В итоге мы получили сигнальную панель, которая несколькими лампочками покажет все, что происходит на первых двух экранах на различных ценовых диапазонах и на различных торговых инструментах. Трейдеру остается просто выставить отложенные ордера по интересующей его валютной паре.

Параметры индикатора Три экрана Элдера

Насколько вы видите, параметров достаточно много. Такой большой набор вариантов был сделан для того, чтобы можно было регулировать параметры системы по своему вкусу.

Настройка таймфремов для индикатора Три экрана Элдера

Торговая стратегия Три Экрана Элдера может быть применена на следующих ценовых диапазонах:

• w1-d1-h4
• d1-h4-h1
• h4-h1-m15

Ценовые диапазоны определяются следующим образом:

• H1 – 60
• H4 – 240
• D1 – 1440
• W1 – 10080

Если нам необходимо, например, настроить индикатор Три экрана Элдера под w1-d1-h4, то необходимо вбить следующие параметры:

• EMA_Timeframe: 10080 (В неделе 10080 минут)
• MACD_Timeframe: 10080 (В неделе 10080 минут)
• Stochastic_Timeframe: 1440 (В дне 1440 минут)

Основные сигналы индикатора Три экрана Элдера

Индикатор 3 экрана Элдера просматривает сигналы для двух тайм фреймов, которые задаются в его настройках. В первую очередь, индикатор определяет сетап для первого экрана. Для удобства в настройках есть опция, которая отвечает за определения сигнала по последнему закрытию либо по текущей цене.

• Первое поле по горизонтали:

Определяет направление индикатора MACD . Если последний столбик гистограммы MACD выше предыдущего, появляется зеленый сигнал. Если последний столбик гистограммы MACD ниже предыдущего, появляется красный сигнал.

• Второе поле по горизонтали:

Определяет положение цены по отношению к EMA(13). Если цена выше индикатора EMA , появляется зеленый сигнал. Если цена ниже EMA(13), появляется красный сигнал.

Если на первых двух полях сигналы совпадают, то по системе сложился сетап на покупку, если сигналы зеленые, или на продажу, если сигналы красные.

• Третье поле по горизонтали:

Определяет заход голубой линии стохастика выше уровня 80, или ниже уровня 20.

Если голубая линия стохастика зашла выше 80, то появляется предварительный красный сигнал, который говорит нам о том, что необходимо приготовиться к продажам, поскольку скоро возможно пересечение красной сигнальной и голубых линий выше уровня 80, что подтвердит сетап. Для медвежьего сетапа все зеркально. Если голубая линия индикатора "Три экрана Элдера" находится между уровнями 20 и 80, то сигнал голубой, что говорит об отсутствии сетапа.

• Четвертое поле по горизонтали:

Определяет пересечение голубой и красной сигнальной линии индикатора Три экрана Элдера выше уровня 80, или ниже уровня 20. Если линии пересекаются выше уровня 80, появляется красный сигнал, который подтверждает сетап на продажу. Если линии пересекаются ниже уровня 20, появляется зеленый сигнал, который подтверждает сетап на покупку. Если голубая и красная линии находятся между уровнями, то сигнал голубой, что говорит об отсутствии сетапа. По умолчанию в параметрах стоят уровни 70 и 30, для получения большего количества сигналов. Рекомендуется поставить консервативные уровни в 80 и 20. (Stochastic_high2,Stochastic_low2).

Появление в свет знаменитейшей стратегии «Три экрана Элдера» сделали своего рода переворот в области технического анализа.
Если ранее трейдеры лишь изредка могли просматривать что творится на более старших тайм фреймах, то благодаря принципам, изложенным в стратегии количество сигналов открытых против тренда значительно уменьшилось.

Собственно основоположный принцип стратегии заключался в том, чтобы измерить тенденцию и направление тренда на старших тайм фреймах, а входить в рынок непосредственно по сигналам младшего и обязательно в сторону старшего тайм фрейма.

Собственно заложенный принцип учета тенденций на всех тайм фреймах стал частью сотен различных стратегий (). Однако у данного подхода был один, но существенный минус – невозможность отслеживания нескольких валютных пар.

Дело в том, что три экрана для одной валютной пары забирают все рабочее пространство торгового терминала, что делает неудобным применения стратегии.

Индикатор «Три экрана» - это универсальный инструмент технического анализа, который целиком реализовывает стратегию трех Экранов Элдера но при этом вся полученная информация выводится для нескольких валютных пар одновременно в виде простой таблицы.

«Три экрана» является своего рода солянкой с ряда стандартных технических индикаторов, которые можно применять на любом графике и настраивать в зависимостям от собственных задач.

Установка индикатора «Три экрана»

Инструмент был разработан для применения сугубо через торговую платформу МТ4, поэтому для того чтобы воспользоваться инструментом произведите его скачивание на страничке статьи, а затем произведите процедуру установки в торговый терминал.

Процедура установки индикатора «Три экрана» происходит стандартным способом, а именно вам потребуется поместить файл индикатора в определенную папку каталога данных. Для того чтобы открыть каталог данных запустите ваш торговый терминал и в верхнем левом углу зайдите в меню «Файл».

Запустив меню «файл» перед вами появится список опций, среди которых находим «Каталог данных» и запускаем его. После пуска каталога данных перед вами отобразятся системные папки терминала, среди которых отыщите папку с названием indicators и сбросьте в нее индикатор «Три экрана».

Далее закройте все папки каталога и либо произведите обновление платформы в панели «Навигатор», либо просто перезапустите МТ4. Чтобы индикатор появился на графике достаточно перетащить его на выбранную вами валютную пару. Если вы все выполнили верно, график изменится таким образом:

Принцип формирования сигналов

Как вы можете видеть, индикатор «Три экрана» реализован в виде простой таблицы, где по горизонтали вы можете наблюдать список валютных пар, а по вертикали список индикаторов, чьи сигналы закрашиваются квадратами определённого цвета.

Для того чтобы правильно интерпретировать показания индикатора, необходимо четко понимать, как формируется сигнал каждого индикатора таблички.

1) MACD . Принцип формирования сигнала происходит в зависимости соотношения текущего столбика гистограммы к прошлому. Так, если столбик гистограммы выше предыдущего – цвет кубика зелены, а если ниже предыдущего – цвет кубика красный.

2) EMA. Принцип формирования сигнала сводится к банальной оценке местоположения цены относительно экспоненциальной скользящей средней. Итак, если цена будет находиться над скользящей – цвет кубика окрасится в зеленый цвет, а если цена будет под скользящей – цвет кубика окрасится в красный цвет.

Александр Элдер за свою карьеру придумал несколько торговых систем, провёл множество конференций, зарегистрировал и заставил работать собственную компанию под названием «Financial Trading». Он мог бы так и остаться в безызвестности, если бы не издал книгу «Как играть и выигрывать на бирже», в которой ещё раз рассмотрел свою стратегию Три Экрана.

Почему ещё раз? Дело в том, что Александр рассказал про данную систему ещё в 1985 г. В известном журнале «Futures» даже была опубликована статья, посвящённая стратегии Трёх Экранов Элдера, но так как данное издание пользовалось популярностью только в США и Европе, система не произвела фурора.

А вот книга вышла «в свет» уже на 12 языках, более того, к моменту её издания распался СССР, жители стран которого стали интересоваться биржевой торговлей. Примечательно, что Элдер сам эмигрировал из СССР (попросил политического убежища в США), поэтому он достаточно быстро заслужил доверие среди своих бывших соотечественников, так как прекрасно понимает психологию граждан СНГ и их вопросы по трейдингу.

Но перейдём к самой системе, и начнём, пожалуй, с «экранов». Под экраном понимается обычное рабочее окно с ценовым графиком. Для торговли по стратегии Три Экрана Элдера потребуется открыть три окна одного и того же инструмента, но с разными таймфреймами (ТФ), при выборе которых Александр рекомендует руководствоваться следующими правилами:

1. В центральном окне настраиваем основной рабочий таймфрейм, на который и следует ориентироваться при заключении сделок. Как правило, это дневной график.
2. В окне, расположенном левее от основного графика, таймфрейм умножаем на коэффициент 5.
3. И в третьем окне, расположенном с правой стороны, основной период делим на 5.

Разумеется, расчёты носят приблизительный характер, так как в некоторых терминалах (в том числе в MetaTrader 4) нельзя строить «пользовательские» таймфреймы в связи с тем, что они загружают историю каждого ТФ по отдельности, а не создают их на базе минутных или тиковых цен. В любом случае, для торговли на валютном рынке можно смело использовать рассмотренную выше комбинацию (W1; D1; H4).

Первое окно – «Прилив рынка»

На первом окне по стратегии Три Экрана Элдера определяется долгосрочная тенденция, в направлении которой и следует торговать. Для её идентификации пригодятся индикаторы MACD (12;26;1) и экспоненциальная скользящая средняя EMA (13).

Элдер заметил, что колебания MACD похожи на морские волны, поэтому «приливом рынка» он назвал ситуацию, при которой каждый новый бар гистограммы обновляет предыдущий (т.е. когда значения индикатора растут на бычьем рынке и снижаются на медвежьем).

Направление прилива и является основным критерием, определяющим тенденцию, при этом учитываются только те сигналы, направление которых совпадает с углом наклона EMA(13). Если же наблюдается противоречие, то тенденция игнорируется, а для торговли выбирается другой актив.

Второе окно стратегии Три Экрана Элдера – «Волны рынка»

Поиск тренда – это лишь половина всего дела, поэтому далее необходимо найти конкретные сигналы на открытие ордеров. С этой задачей неплохо справляется стандартный Stochastic (5;3;3), на разметке которого ищутся области перекупленности и перепроданности.

Учитывая, что стратегия Три Экрана Элдера предусматривает торговлю по тренду, на медвежьем рынке сделка заключается после касания стохастиком области перекупленности, а на бычьем тренде позиция открывается только от границы перепроданности.

Третий экран – фильтр шума

Но это ещё не всё, так как для открытия ордера стратегия Три Экрана Элдера предусматривает дополнительный фильтр по свечам. Заключается он в наборе следующих правил:

1. После того, как линия стохастика коснулась критической области, переключаемся на третий экран, на котором представлен чистый график цены (индикаторы отсутствуют).
2. Ждем закрытия текущей свечи. Обращаю внимание - в нашем примере на втором экране используется дневной график, поэтому сигнальной свечой будет последний бар, построенный за 4 часа.
3. Устанавливаем отложенные «стоповые» ордера выше максимума этой сигнальной свечи для бычьего сигнала и ниже минимума для медвежьего. Стоп-лоссы размещаются по обратному принципу.

Если на следующей свече ордер не сработал, и цена продолжила движение в контртрендовом направлении, пересчитываем нашу заявку с учётом обновлённых данных.

Фиксированный тейк-профит по стратегии трёх экранов Элдера не ставится, вместо этого автор рекомендует закрывать прибыль после достижения стохастиком противоположного экстремального уровня. К примеру, если трейдер купил актив, позиция закрывается в момент достижения области перекупленности, а если продал, то финансовый результат фиксируется после пересечения области перепроданности.

Только что я рассмотрел оригинальную стратегию, предложенную самим Александром Элдером, но каждый пользователь имеет право модифицировать её составные элементы по собственному усмотрению. При торговле на Форекс, например, вместо фильтра по свечам на третьем окне можно применять сильные уровни поддержки/сопротивления , так как на валютных парах новости провоцируют рост волатильности, в результате чего пробои максимумов и минимумов свечей часто бывают ложными.

Я не зря сделал акцент на Форекс, так как стратегию Три Экрана Элдер оптимизировал для фондового рынка, на котором тренды стабильнее и продолжительнее. Во всём остальном рассмотренная система не вызывает нареканий и поэтому может применяться как опытными трейдерами, так и новичками.