Система три (3) экрана Александра Элдера. Полное описание торговли по данной стратегии Форекс

А. Элдер - разработчик популярной во всем мире торговой системы по тренду и индикатора Force Index. Направления действия стратегии: фондовый, сырьевой и валютный рынки. В основе стратегии - фильтр сделок по старшему таймфрейму (ТФ) и отслеживание прямых вхождений по младшему. Это позволяет брать большие высоты без значительного риска для капитала.

Главное правило стратегии: никогда не торгуйте против вектора движения цены. В этом отсутствует всякая логика. Пока одни трейдеры внимательно наблюдают за старшими ТФ, другие готовятся это сделать в ближайшее время. Переведите ТФ на следующий уровень и вы увидите полную картину глобального тренда.

Стратегия «Три экрана Элдера» . Правила выбора таймфрейма для торговли бинарными опционами.

Для работы по торговой стратегии Элдера, как минимум, необходим терминал, где пользователь сможет наблюдать за тремя графиками одновременно. Распространенные терминалы: или . Все графики располагаются в ряд, в одном из них указывается подходящий таймфрейм. Например, исходный график: определить актив как EUR/USD, ТМ - один час. На двух соседних графиках таймфреймы устанавливаются по схеме: один - на уровень выше исходного, другой - на уровень ниже.

При сравнении временных периодов с волнами Эллиота, оптимальный масштаб достигается при коэффициенте 5. Но так как количество ТФ ограничено и не все из них кратны пяти, то рекомендуется выбрать приблизительные значения. Например:

• 15 минут
• 1 час
• 4 часа

Примеры ТФ для торговой активности

Исходный ТФ

Первый экран. Настройка

Первый экран стратегии - экран старшего таймфрейма. Это по сути главный тренд, в пользу которого необходимо фиксировать ставки. Установите на график индикатор с временными отрезками 15-20. Используйте один из предложенных: MACD, EMA, Аллигатор, Heiken Ashi.

Второй экран. Настройка

Следующий экран демонстрирует таймфрейм, по которому непосредственно фиксируются ставки. Поэтому требуется установка осциллятора. Примеры осцилляторов:

Функция осциллятора: определение на данном этапе коррекции цены от действующего тренда, определение выгодности момента для ставки.

Третий экран. Настройка

Последний экран характеризуется самым коротким таймфреймом. Обычно здесь не ставят индикатор, а используют ТФ только в качестве импульса для входа. Как только два экрана (первый и третий) начинают движение в одновекторном направлении, тут же возникает импульс. Именно в этот момент нам и нужно будет делать ставку.

Если вам все-таки индикатор необходим, то предпочтительнее разместить его на графики Momentum, A/D или .

Условия покупки опционов

По окончанию настройки всех экранов можно приступить к торговле. Используйте первый экран при определении главного тренда (нисходящий-опцион put, восходящий-опцион call), второй - при поиске точки входа, последний - для отслеживания момента покупки бинарного опциона.

Сигналы к покупке актива (покупка опциона - call):

• Значение индикаторного сигнала на старшем ТФ определяет тренд как «растущий»;
• Осциллятор исходного ТФ означает перепроданность;
• На младшем ТФ наблюдается рост цены.

Сигналы к продаже актива (покупка опциона - put):

• Показание индикатора на старшем ТФ обозначает нисходящий тренд;
• Осциллятор исходного ТФ символизирует перекупленность;
• На младшем ТФ начинается снижение цены.

«Три экрана Элдера» - консервативный вид торговли. Доход обусловлен не количеством, а качеством. Многократная проверка сделок обеспечивает реальную прибыль по каждой из них.

Возможность изменения индикаторов - еще одно преимущество биржевой системы. Совершая логически обоснованные перестановки, можно добиться еще более высоких результатов.

В настоящее время на постсоветском пространстве можно наблюдать один парадокс - многие начинающие трейдеры скептически относятся к преподавателям и авторским стратегиям торговли. Подобное отношение уже дошло до гипертрофированных форм и переносится даже на те методики, которые находятся в сводном доступе.

Стратегия Три Экрана Элдера также несправедливо «попала под раздачу», поэтому сегодня рассмотрим её подробнее, с целью опровергнуть большинство заблуждений.

Начнём, собственно, с личности самого Александра Элдера . Если кто-то не знаком с его книгами, и ни разу не смотрел интервью, то напомним, родился он в СССР, получил образование в области психиатрии, но позже попросил политического убежища в США. После стажировки продолжил работать по основной профессии и одновременно с этим стал увлекаться биржевой торговлей и финансами.

В настоящее время Элдер владеет собственной компанией Financial Trading Inc., специализирующейся на подготовке и обучении специалистов. Его интервью и мнение публикуются в известных изданиях на западе, а книга «Как играть и выигрывать на бирже», изданная в 1993 году, продаётся на 12 языках и занимает ведущие строчки рейтингов.

Поэтому даже естественная цепочка логических умозаключений подсказывает, что данный человек не может быть мошенником по определению. Некоторые даже пытаются уличить Элдера в том, что он, мол, специально ездит по России с семинарами, потому что в США не может ничего добиться.

Это глупость, так как достаточно в youtube.com сделать соответствующий запрос на английском языке, как перед взором откроется несколько десятков страниц с видео, где Александр выступает на конференциях, телевидении, даёт интервью блоггерам – и всё это происходит в США.

Принципы, на которых базируется стратегия Три Экрана

Главная проблема на рынке – это идентификация тренда, так как на разных временных интервалах тенденции могут противоречить друг другу, например, рассмотрим произвольный вариант:

Можно заметить, что возникает противоречие, в результате которого, многие трейдеры заключают сделки либо против преобладающего тренда, либо ждут до последнего момента и входят по старому направлению тогда, когда оно уже теряет актуальность. Для устранения подобных ситуаций и была создана стратегия Три Экрана , которая учитывает динамику на трёх таймреймах, получивших краткое сленговое название «окна Элдера».

Следует отметить, что при выборе таймфреймов Элдер советует придерживаться «правила пяти» или «фактора 5». На практике это означает следующую последовательность действий:

1. выбираем базовый таймфрейм, на котором и будут заключаться сделки. На графике он представлен вторым окном, расположенным посередине рабочего пространства терминала;
2. для создания первого окна, расположенного слева, умножаем базовый период на 5;
3. для создания второго окна, расположенного справа, делим базовый период на 5.

Обращаем внимание на то, что в терминале MetaTrader 4 нет возможности задать произвольный таймфрейм, поэтому придётся использовать либо скрипт для построения автономных графиков, либо просто округлять периоды до ближайшего подходящего значения, доступного в терминале.

Можно смело пойти по второму пути, так как погрешность в данном случае не является критичной (например, если в качестве базы выбрать «дневки», то двумя «соседними» графиками станут W1 и H4).

«Прилив рынка» и фильтр EMA на первом окне Элдера

После настройки «рабочего стола», первым делом по стратегии Три Экрана определяется преобладающая тенденция, для этого на первое окно устанавливаются индикаторы MACD (12;26;1) и EMA (13).

Как можно догадаться, «приливы» по стратегии Три Экрана определяются исходя из динамики на гистограмме MACD. В частности, приливом следует считать ситуацию, при которой бары гистограммы последовательно растут (в данном случае быки сильнее) или снижаются (сильнее продавцы).

Но так как MACD генерирует много ложных сигналов (в силу своей специфики), стратегия Три Экрана Элдера предполагает использование в качестве фильтра EMA(13), направление которой и определяет текущий тренд.

«Волна рынка» и точки входа на втором экране Элдера

Как только ситуация с трендом проясняется, начинается поиск сигналов для заключения сделок. Предполагается, что на данном этапе импульс набирает силу и можно ловить волну при помощи осцилляторов, среди которых наилучшие результаты показывает Stochastic (5;3;3).

В качестве сигнальных (экстремальных) уровней выступают стандартные значения 80 и 20, при этом точки входа не должны противоречить основной тенденции (собственно для этого они и определяются на первом окне).

Третий экран и заключение сделок

Итак, третье окно Элдера анализируется после того, как у трейдера уже есть план действий, т.е. тренд и наиболее вероятная точка входа идентифицированы. В принципе, можно было ограничиться и двумя окнами, но Элдер заметил, что есть возможность избежать многих ложных и преждевременных сигналов, если использовать стоповые ордера.

На практике это означает следующее:

• После формирования «сигнального» экстремума на втором окне, начинаем отслеживать формирование баров на третьем окне;
• После закрытия первого бара устанавливаем отложенный ордер sell-stop за его минимум, а стоп-лосс – за максимум. Если открывается ордер buy-stop по сигналу на покупку, условия будут прямо противоположные;
• Если ордер до закрытия текущего бара так и не сработал, подтягиваем его за ценой,
• Повторяем последовательность действий до тех пор, пока не получится заключить сделку, либо пока не изменится основная тенденция.

Таким образом, стратегия Три Экрана успешно сочетает трендовые инструменты и осцилляторы. За счёт третьего экрана стратегия позволяет избежать негативных последствий от пресловутого "залипания".

Что касается фиксинга прибыли, то Элдер рекомендует закрывать сделку после достижения стохастиком противоположного экстремального уровня. В рассмотренном сегодня примере это граница перепроданности. Если же работа ведётся от «лонга», то прибыль следует фиксировать у границы перекупленности.

В заключение отметим, что сам Элдер рекомендует экспериментировать и модифицировать свою стратегию, а если ещё учесть тот факт, что изначально она разрабатывалась для фондового рынка, то необходимость оптимизации для Форекса назревает сама собой. Возможно, именно поэтому некоторые трейдеры разочаровались в экранах Элдера , так как не учли различия между рынками.

Если тема биржевой онлайн-торговли для вас актуальна, то скорее всего вам встречалось такое имя как Александр Элдер – гениальный автор книг по биржевому трейдингу которые уже стали бестселлерами, а разработанные им торговые стратегии сегодня пользуются огромной популярностью не только у опытных форекс-трейдеров, а и новичков. Стратегия три экрана Элдера станет темой нашей статьи, в которой мы рассмотрим, как использовать данный простой и результативный способ заработка на Форексе.Также в данном материале мы предоставим для скачивания специальный индикатор, предназначенный для упрощения процесса идентификации сигналов по правилам данной методики.

Принцип работы системы Элдера

Данный подход уникален тем, что его, фактически, можно использовать не только на валютном рынке, а также на фондовом и товарном рынках, при этом простые правила подхода делают его доступным даже для новичков. Стратегия трех экранов построена на простых технических индикаторах, а ее сигналы являются полностью формализированными, поэтому у использующего ее трейдера даже не возникнет сомнений в понимании показателей технических средств.
Как и говорилось, методика построена на технических средствах анализа, позволяющих оценивать колебания актива одновременно на трех так называемых экранах, а простыми словами – таймфреймах, в трех разных перспективах времени. Таким образом, трейдер получает возможность торговать в направлении тренда, совершая сделки, соответствующие выбору игроков биржевой площадки.

Сам А. Элдер называет финансовый рынок океаном, где бывают отливы и приливы, которые на ценовых графиках активов отображаются в виде волнового движения рынка – восходящими и нисходящими трендами.
На экране №1 вы можете видеть главную направленность цены и вероятную дальнейшую тенденцию. Другими словами, он используется для фильтрации контрактов, чтобы они оформлялись в направлении основной тенденции.
Экран №2 используется для выявления волнового колебания, то есть моментов, когда цена актива выходит с коррекционного отката и продолжает движение с направленностью главного тренда.
На экране №3 системы Элдера вам необходимо выжидать подходящие условия для входа и установки лимитных ордеров.

Выбираем подходящий таймфрейм

Раннее в статье уже говорилось, что стратегия трех экранов базируется на применении 3-х различных интервалов графика, позволяющих оценивать рынок в трех перспективах времени. В данном плане подходящий таймфрейм необходимо выбирать в зависимости от предпочитаемого стиля торговли. Чтобы корректно определить их последовательность, лучше всего воспользоваться коэффициентом масштабирования, значение которого равно «5».
К примеру, если вы предпочитаете долгосрочную торговлю, тогда интервал первого экрана должен быть недельным – W1, второй дневным – D1, и соответственно третий часовым – H4. Но сразу предупредим, что тогда цикличность торговых сигналов снизится к 2-3 позициям в месяц. Впрочем, тогда эффективность торгов повысится.
Если вы любитель дневной торговли, поочередность таймфреймов будет такой: H4, H1, M15. Тогда число торговых позиций будет гораздо выше, однако повысится и вероятность убыточных сделок. Впрочем, если вы будете использовать грамотный риск-менеджмент и четко соблюдать все правила подхода, уровень вашего профита существенно превысит получаемую прибыль при долгосрочной торговле.
Ну а для поклонников скальпинга таймфреймы выбираются в следующей последовательности: M30, M5, M1. Данные интервалы графиков повысят динамику торговли до десятков торговых позиций в день, а прибыль превысит все ваши ожидания.

Правила торговли

Знакомство с правилами данного подхода мы начнем с механизма построения шаблона и алгоритма анализа рынка.
Правила настройки первого экрана
Пример описания настройки мы будем проводить на таймфрейме Н1, благодаря которому вы сможете определить глобальный тренд, а значит и базовое направление заключения сделок: только на покупку или только на продажу. С этой целью вам необходимо добавить к графику с интервалом H1 индикатор MACD, оставив его настройки стандартными.
С помощью данного средства анализа вы сможете определять, в какую сторону движется рынок. Рост столбцов гистограммы выше нулевой осевой сообщает о растущем тренде, а значит заключать сделки можно только на покупку. Нахождение столбиков под нулевой осевой свидетельствует о снижении тренда, поэтому сделки заключаются только на продажу.

Кроме того, А.Элдер рекомендует принимать во внимание и то, насколько высоко растут гистограммные столбцы MACD. Высота столбца пропорционально показывает силу тренда. Заключение сделок автор рекомендует осуществлять после того, как нарисуется четвертый столбец гистограммы, появившийся выше черты «0»
Если вы не доверяете сигналам осциллятора, можете профильтровать их на используемом интервале индикатором ЕМА с настройкой мувинга 13. Тогда по расположению скользящего среднего относительно котировок вы будете видеть направление рынка. Если мувинг ниже цены – тренд восходящий, а если выше – нисходящий:

Как настроить второй экран

На втором экране вы сможете видеть моменты входа и выхода цены с коррекционного отката. С этой целью вам следует применить на график котировок индикатор Stochastic без изменения настроек. Если первый экран демонстрирует вам восходящую тенденцию и Стохастик опустил свой мувинг ниже уровня перепроданности, значит стоимость актива уже достигла максимального уровня коррекции и собирается развернутся, чтобы начать восходящее движение. Сигнал BUY для вас появится в виде пробоя мувингами Stochastic уровня перепроданности в верхнем направлении:

Как настроить третий экран

На графике с наименьшим в последовательности таймфреймом вам необходимо определить цель торгов и установить стоповые ордера. Получив на двух графиках сигналы на открытие позиции, на последнем экране вам необходимо определить стоп-лосс и поставит отложенный ордер.
Конкретизируя вышенаписанное, вам необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

Как заключать сделки BUY

1. Анализируете ситуацию на первом экране, где работает MACD. Торговля на покупку осуществляется при растущей гистограмме, расположенной над нулевой чертой окна осциллятора.
2. Оцениваете ситуацию на втором экране, где мувинги Стохастика должны пробить уровень перепроданности с восходящей направленностью.
3. Получив сигналы на предыдущих таймфреймах, переходите на экран М15 – третий, и устанавливаете Buy-Stop, то есть отложенник на приобретение, немного выше, чем находился max. предыдущей свечи.
4. В случае несработавшего отложенного ордера, его необходимо переместить на max уже закрытой свечи, и продолжать передвигать его все открывающиеся бары, пока цена его не активирует или пока уже не будет сигналов BUY на старших таймфреймах.
5. В случае сработавшего отложенника следует опустить StopLoss ниже двух предыдущих свечных минимумов.

Сделки SELL заключаются по аналогичным условиям, имеющим обратную интерпретацию.

Оптимальный уровень установки StopLoss или закрытия профитной позиции

Чтобы зафиксировать профит, можно воспользоваться одним из трех методов:

Метод №1 – арифметический. Сперва вы измеряете расстояние до Стопа, после чего устанавливаете Тэйк в размере, превышающем в 3 раза StopLoss. После этого следует дождаться прохождения ценой половину дистанции до TakeProfit и переместить StopLoss в безубыток.
Метод №2 – ручной. Вам нужно вручную закрыть сделку, когда на втором экране линии Стохастик дойдут до противоположного уровня. Если вы совершали покупку, тогда до зоны перекупленности, а если продавали – зоны перепроданности.
Метод №3 – завершение позиции, когда осцилляторы сформируют показатели для торговли в противоположном направлении.

Вы можете использовать любой из описанных методов, поскольку все они являются рабочими и обеспечивают профит, в разы превышающий объем потерь.

В начале статьи мы вам обещали, что предоставим для скачивания индикатор Элдера, умеющий показывать появление на рынке подходящей ситуации торговли и прослеживать появление торговых сигналов одновременно на шести валютах.
Сигнальную зону данного индикатора вы обнаружите справа в угловой части платформы – в ней индикатор будет отображать сигналы для каждого валютного актива по другим применяемым в системе техническим средствам (зеленым квадратиком отмечается показатель BUY, красным – сигнал SELL, желтым – отсутствие благоприятных условий):

Чтобы настроить индикатор, просто укажите желаемые для получения сигналов валютные пары и укажите таймфреймы, на которых будут работать MACD и Stochastic:

Успехов вам! И пусть одна из наиуспешнейших систем в мире приносит вам желаемый профит!

Торговая стратегия «Три Экрана » была разработана Александром Элдером - экспертом в трейдинге и фондовой торговле. Стратегия получила своё признание, когда была опубликована в журнале «Futures ».

Благодаря своей простоте и точности сигналов, она стремительно набирала популярность среди трейдеров всего мира. Много лет детище Элдера проходит испытания на прочность на разных рынках, что только увеличивает доверие к данной стратегии.

Суть стратегии «Три Экрана»

Смысл заключается в проверке инструмента с помощью анализа графиков, который осуществляется с помощью трёх экранов. Каждая сделка будет проходить фильтрацию на разных временных отрезках, которые отображаются на каждом экране.

Проще говоря, мы выявляем тренд на 3-х отрезках :

• долгосрочном;
• среднесрочном;
• краткосрочном.

Если же сделка удовлетворила требования каждого из экранов, то вероятность её успеха высокая!

Индикаторы

Когда рынок находится в состоянии перекупленности, его дальнейший рост затруднён, а вероятность нисходящего тренда велика. Когда рынок перепродан, в точности на оборот – велика вероятность восходящего тренда.

Используя данные показатели, можно сделать вывод, что при перекупленности рынка необходимо открывать сделки на продажу, а при перепроданности на покупку.

Выбор таймфрэйма

Начиная сверять графики на разных временных диапазонах, Вы можете столкнуться с противоречивостью графиков. К примеру, дневной график показывает уверенный бычий тренд , а недельный может Вас расстроить, показывая стабильное медвежье движение .

Взяв стратегию «Три Экрана » на вооружение, Вам необходимо анализировать одновременно сразу 3 графика с различным масштабом. При выборе таймфрэйма, следует руководствоваться фактором 5-ти. Т.е. больший или меньший масштаб кратен 5 по отношению к основному.

Простой пример : Если основной таймфрэйм М5, то больший равен М30, а меньший М1.

Если же взять за основу график D1, то большим будет график W1, а меньший... сходу не скажешь, нужно разобраться. Валютный ранок работает круглосуточно, следовательно: 24/5 – меньшим графиком будет H4.

Первый Экран

Первый пункт стратегии - анализа графика большего масштаба. Это помогает определить трейдеру основное движение тренда. Для обнаружения тренда используется инструмент индикатор MACD .

Для трейдера важно не упустить смену наклона показателя MACD , так как при смене рыночной тенденции шанс успешной сделки возрастает.

Также на графике 1-го экрана должна присутствовать индикатор скользящая средняя EMA с периодом в 13, она необходима для устранения противоречий.

Второй Экран

На данном этапе, мы выявляем состояние перкупленности или перепроданности рынка, и в зависимости от проведённого анализа, совершаем сделки.

Сделки, основанные на показателях осциллятора, совершаются исходя из полученной информации о тенденции рынка по первому экрану.

Покупку стоит совершать при направлении MACD вверх, находясь под уровнем 20 линии индикатора стохастик .

Продавать же следует, при направлении MACD вниз находясь над уровнем 80 линии стохастика.

Третий Экран: вход в рынок

После проведённого анализа первых двух экранов, у трейдера формируется понимание, что он собирается делать: открывать сделку или нет. Данный экран не требует каких-либо индикаторов, ввиду своего малого масштаба.

Достаточно выставить отложенные ордеры, регламентирующие вход на рынок.

Заключение

Торговая стратегия «Три Экрана » уже на протяжении нескольких десятилетий доказывает свою надёжность. Она также может помочь Вам в создании своей собственной стратегии. Главное, что Вы должны сделать - это перенять суть стратегии, которая заключается в проверке сделок в несколько этапов.

Ввиду сложности рынка, применять стратегию «Три Экрана» в чистом виде, может быть не всегда прибыльно, т.к требуется дополнительная фильтрация. Вы можете сочетать разные стратегии или индикаторы, это улучшит Ваш результат. Рекомендуется использовать «Три Экрана» в сочетании с методами торговли Price Action.