Приложение мани флоу. Индикатор Money Flow Index точно определяет торговый объем

Всем привет. Мы уже протестировали более десятка технических индикаторов и обратили внимание, что еще не было ни одного индикатора с использованием объемов. Сразу отметим, что на рынке Forex объем не биржевой (как на CME или NYSE), а тиковый, но по большому счету разница между ними не такая уж и существенная. Поэтому в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим первый из таких индикаторов – индекс денежного потока или Money Flow Index (MFI).

Описание индикатора Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) – технический индикатор осцилляторного типа, который отображает силу денежных потоков или интенсивность вложения денежных средств в определенный актив (валюту, акцию, товар). Построение индикатора MFI очень напоминает построение инструмента RSI, за тем исключением, что MFI дополнительно учитывает показатель объема.
Формула построения индикатора состоит из нескольких этапов. На первом этапе вычисляют типичную цену:

High – максимальная цена текущего бара («свечи»),

Low – минимальная цена текущего бара («свечи»),

Close – цена закрытия текущего бара («свечи»).

Затем рассчитывается величина денежного потока MF:

VOLUME – объем текущего бара («свечи»).

На следующем этапе вводятся термины «положительный денежный поток» и «отрицательный денежный поток».

Положительный денежный поток (positive money flow) – это сумма значений положительных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») больше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается положительным.

TP(i) – типичная цена текуща бара («свечи»),

TP(i-1) – типичная цена предыдущего периода,

N – временной период.

Отрицательный денежный поток (negative money flow) – это сумма значений отрицательных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») меньше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается отрицательным.

На заключительном этапе с помощью денежного отношения MR рассчитывается индекс денежного потока MFI:

Суть построения индикатора сводится к тому, что инструмент сравнивает положительные и отрицательные потоки за установленный период и тем самым показывает либо приток денежных средств в актив, либо, наоборот, вывод средств из актива.

Создатели индикатора рекомендуют использовать период 14. Чем меньше период, тем более чувствителен индикатор к резким изменениям цены, и наоборот, чем период больше, тем менее подвижен индикатор, так как учитывает больше значений цен. Диапазон значений индикатора колеблется в диапазоне от 0 до 100.

Применение индикатора Money Flow Index (MFI)

1. Определение зон перекупленности/перепроданности.

Как и индикатор RSI, индекс денежных потоков умеет определять зоны, когда рынок перекуплен или перепродан. Диапазон перекупленности находится в пределах от 80 до 100, а диапазон перепроданности – от 0 до 20.

Сигнал на покупку поступает, когда значения индикатора пересекают линию 20 снизу вверх.

Сигнал на продажу поступает, когда значения индикатора пересекают линию 80 сверху вниз.

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

2. Нахождение дивергенций и конвергенций.

Данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Подробнее разбирал с примерами.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

3. Обратная корреляция индикатора с ценой. (Что такое корреляция? )

Это поведенческий сигнал, который помогает определить слабость движения цены. Если цена показывает рост, а значения MFI стоят на месте или вовсе падают, это говорит о слабости ценового движения и возможном развороте цены. И наоборот, если цена снижается, а MFI стоит на месте или растет, то вскоре можно ожидать рост цены. Данный сигнал часто является предвестником дивергенции/конвергенции.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.
Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 23.09.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем индикатор MFI с периодом 14.

Сигнал 1.1. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Меняем логику входа. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности и берем сигнал обратный предыдущему. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара («свечи») больше MFI предыдущего бара («свечи»)). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара («свечи») меньше MFI предыдущего бара («свечи»)).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Сигнал 1.7. Покупаем, если значения MFI показывают рост при MFI >

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Предварительный итог по тесту 1: лучше всего отработали сигналы на выход из зон перекупленности/перепроданности, но при логике обратных сигналов. Мы покупали, когда цена выходила из зоны перекупленности, и продавали, когда цена покидала зону перепроданности. Вот такой получился парадокс. Единственный недостаток данных сигналов заключается в том, что они достаточно редко формируются. Остальные сигналы отработали в чистый убыток.

Тест 2. При периоде 14 индикатор довольно редко заходил в зоны перекупленности/перепроданности. Поэтому мы решили уменьшить период индикатора для увеличения его чувствительности. Тестируем индикатор Momentum с периодом 7.

Сигнал 2.1. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Сигнал 2.3. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Сигнал 2.4. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности и берем сигнал обратный предыдущему. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Сигнал 2.5. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Сигнал 2.6. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Сигнал 2.7. Покупаем, если значения MFI показывают рост при MFI > 50. Продаем, если значения MFI показывают падение при MFI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:

Предварительный итог по тесту 2: уменьшение периода индикатора не принесло существенных изменений результатов. В итоге мы получили практически ту же картину, что и после теста 1.

Тест 3. Для сигналов (1.5, 1.6, 2.5 и 2.3) моделируем ограничение по убыткам (стоп лосс) в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 3.1. MFI с периодом 14. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара). Добавляем стоп лосс 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Сигнал 3.2. MFI с периодом 14. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50. Добавляем стоп лосс 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Сигнал 3.3. MFI с периодом 7. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара). Добавляем стоп лосс 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Сигнал 3.4. MFI с периодом 7. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50. Добавляем стоп лосс 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы использовали самые убыточные сигналы из предыдущих тестов. И в итоге получили профит. Вот вам наглядное доказательство того, что стоп лосс просто необходим в повседневной торговле.

Выводы

MFI является достаточно неплохим инструментом в оценке вложения средств в актив. Преимуществом индикатора является его устойчивость к резким изменениям цены. Но несмотря на это, использовать индикатор как самостоятельный инструмент для торговли мы не рекомендуем. Так как MFI является осциллятором, целесообразно применять его вместе с трендовыми инструментами или техниками. Еще один недостаток – использование тикового, а не биржевого объема. Но данный минус можно списать на то, что сам рынок Forex является внебиржевым, и получить реальные данные по проторгованному объему практически невозможно.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Торговля на рынке Форекс - довольно напряженное занятие. Иногда на фундаментальный анализ рынка нет ни сил, ни времени, а принимать решение нужно моментально. В этом случае на помощь приходят индикаторы - симбиоз точной математики и рационального расчета.

Индикатор MFI - вкратце о главном.

Неизвестно, как бы повернулась судьба многих трейдеров без этого алгоритма. Проект известного и успешного торговца Билла Вильямса позволяет оценить соотношение открываемых сделок к изменению цены. BV MFI - инструмент, позволяющий составить точное описание происходящей на рынке ситуации. За аббревиатурой прячется название: Money Flow Index - индекс денежного потока.

Расчет индикатора проходит в несколько этапов. На первом определяется уже упоминавшаяся Типичная цена:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3,
где HIGH - максимальное значение цены текущего бара;
LOW - минимальное значение цены текущего бара;
CLOSE - цена закрытия.
Затем определяется величина денежного потока (MF):
MF = TP ? VOLUME,
где VOLUME - объем текущего бара.
Поток считается положительным, если типичная цена выше предыдущей, отрицательным - если ниже.
На последнем этапе определяется денежное отношение (MR) и собственно Индекс Денежных Потоков (MFI):
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW,
MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
где POSITIVE MONEY FLOW - сумма значений всех положительных потоков за определенный период;
NEGATIVE MONEY FLOW - сумма значений всех отрицательных потоков за определенный период.

Рынок - место, где постоянно покупают и продают. Когда трейдеры начинают вкладываться в какие-либо активы, они формируют так называемый денежный поток. Чем выше денежный поток - тем выше значение MFI, число сделок за указанный период растет. Если трейдеры предпочитают закрыть сделки, то они выводят свои средства. Денежный поток и MFI падают, число активных сделок уменьшается.

Активные изменения в числе и качестве сделок вызывают те или иные тренды. Индекс позволяет не только вовремя узнать о грядущих изменениях, но и предсказать их глубину. Сам создатель MFI считает, что его разработка указывает на т.н. "энергию" или "напряженность" рынка. Максимальное и минимальное значение индикатора - своего рода смещение равновесия, которое вскоре попытается восстановить торговое пространство.

Интересно и полезно, в тему статье о Money Flow Index!

MFI - как пользоваться и не упустить момент.

Простейшая торговая стратегия - наблюдать за значением индикатора от 1 до 100. "Крайними" значениями считаются зоны от 1 до 20 и от 80 до 100. Наиболее благоприятный период расчета - 14 суток. Уменьшение периода приведет к увеличению чувствительности и ложным сигналам, а увеличение отсечет "шум" и полезные сигналы небольших трендов.

Значения от 1 до двадцати показывают на малое число активных сделок. Так продолжаться долго не может. Вскоре трейдеры обратят внимание на рассматриваемый актив и начнут активно его скупать. Цена медленно начнет расти - сформируется восходящий тренд.

Обратный случай - индекс больше 80. Активных сделок много, цена возросла. Это значит, что вскоре трейдеры начнут закрывать сделки и выводить деньги в другие активы. Цена упадет - сформируется нисходящий тренд.

Вторая тактика - наблюдать за колебаниями индекса и ценой актива в одной связке. Всего может быть 4 ситуации:

• Индекс и цена растут - трейдеры активно скупают актив, постепенно вовлекаясь в игру. Тренд восходящий, будет продолжаться некоторое время.
• Индекс и цена падают - сделки закрываются, трейдеры выводят средства. Продолжительный нисходящий тренд.
• Индекс растет, цена падает - означает резкий разворот рынка - самая благоприятная точка для открытия сделки.
• Индекс падает, цена растет - ложный тренд. Крупные игроки искусственно завышают цену, чтобы основная масса других трейдеров приобрела заведомо убыточные активы. Очень быстро пузырь лопнет, а цена рухнет вниз.

Конечно же, индикатор не может использоваться без других инструментов. Пара-тройка дополнительных показателей отсекут ложные сигналы и уточнят ситуацию на рынке.

А также интерпретация MFI сходна с другим инструментом - (Индекс Относительной Силы), однако индикатор Money Flow Index учитывает не только интенсивность, с которой денежные средства вкладываются в валютную пару или выводятся из нее, но и тиковый объем.

Индикатор Money Flow Index был создан для определения интенсивности вложения капитала в ценные бумаги. Со временем MFI успешно прижился и на валютном рынке.

По своей сути, индикатор MFI похож на индикатор RSI . Единственная разница между этими двумя индикаторами состоит в учете тикового объема валютной пары в Money Flow Index, в отличие от RSI.

Индикатор Money Flow Index помогает трейдерам проанализировать положительные и отрицательные потоки денег, и сравнить эти данные с ценой, что в свою очередь позволяет лучше видеть силу тренда и разворотные моменты.

Описание индикатора Money Flow Index

Визуально, индикатор MFI похож на любой другой осциллятор: имея период в 14 свечек по умолчанию, и шкалу от 0 до 100.

Расчет значений MFI производится в три фазы.

Первая фаза вычисления индикатора MFI направлена на выявление типичных цен.

Typical Price = ((High + Low + Close) / 3)

High - максимум цены текущей свечи;

Low - минимум цены текущей свечи;

Close - цена закрытия текущей свечи.

Как видно из формулы, в MFI первоначально сравниваются три цены: максимум, минимум и цена закрытия текущей свечки.

Во второй фазе вычисления значения индикатора MFI, производится подсчет денежного потока. Денежный поток находится путем умножения типичной цены на тиковый объем валютной пары.

Money Flow = Typical Price x Volume.

Если значение текущей цены больше своего значения за прошлый период, то мы можем наблюдать положительный поток денег. Если же поточные цены текущего периода ниже своих предыдущих значений, значит перед нами отрицательный поток денег.

Положительный или отрицательный потоки денег рассчитывают по умолчанию за 14 дней (период индикатора MFI).

На третьей фазе расчета значения индикатора Money Flow Index производится подсчет коэффициента денежного отношения – Money Ratio. Коэффициент денежного отношения определяется как отношение положительного потока денег к отрицательному потоку денег.

Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow.

Таким образом, у нас получается итоговая формула расчета индикатора Money Flow Index, в которой учтены все три фазы.

MFI = 100 – (100 / (1 + Money Ratio)) .

Как видно из рисунка, индикатор Money Flow Index позволяет проанализировать соотношение положительного потока денег по отношению к отрицательному потоку денег. Когда типичные цены за выбранный период увеличиваются, то и значение MFI показывает рост актива, и, наоборот, при ниспадающей тенденции уменьшения типичных цен за период, мы наблюдаем падение стоимости актива.

Конечно, если уменьшить значение периода Money Flow Index, то и волатильность самого индикатора увеличится.

Использование индикатора MFI в торговле

Применяют индикатор Money Flow Index для получения двух типов сигналов: работа от зон перекупленности и перепроданости валютной пары и поиск дивергенции.

Как вы помните, дивергенцией на валютном рынке называют расхождение показаний индикатора по сравнению с данными цены. Расхождение очень просто обнаружить на графике валютной пары: когда цена, например, движется вверх, а индикатор MFI начинает опускаться, то мы наблюдаем расхождение показаний цены и индикатора.

Как правило, расхождение показаний между индикатором и ценой на графике валютной пары сигнализирует о смене тенденции: либо коррекция, либо разворот.

Не зря индикатор MoneyFlowIndex получил свое признание на фондовом рынке, поскольку там есть реальные, а не тиковые объемы. Поэтому, на фондовом рынке MFI показывает снижение актива или его рост при сравнении положительного и отрицательного потока денег.

В определении дивергенции с помощью индикатора MFI есть и свои минусы: при трендовом движении валютной пары Money Flow Index может показывать расхождения, которые трейдеру затруднительно использовать. Посудите сами, ведь расхождение могут повторяться подряд, могут сигнализировать об очень короткой коррекции, либо неожиданно показать резкий разворот тренда. Поэтому, при поиске расхождений на индикаторе MFI, нужно использовать и другие, вспомогательные или подтверждающие индикаторы.

Вторым способом использование индикатора Money Flow Index в торговле, является поиск зон перекупленности и перепроданности.

Как и в большинстве осцилляторов, у Money Flow Index можно нанести уровни 80 и 20. Зоной перекупленности называют уровень 80 индикатора MFI, а зоной перепроданности – 20.

Так вот, когда индикатор MFI находится просто выше 80 уровня, или ниже 20, то это еще не сигнал на вход. Практикующие трейдеры рекомендуют искать позиции на покупку, если индикатор MFI пересек зону 20 снизу вверх, и наоборот, продавать, когда Money Flow Index пересек зону 80 сверху вниз.

Таким образом, мы разобрали с вами работу с индикатором Money Flow Index на валютном рынке. Также, мы поняли, что существуют индикаторы, которые измеряют денежные потоки. Кроме всего прочего, мы в этой статье рассмотрели два способа использования индикатора MFI: работа от зон перекупленности и перепроданности и входы по сигналам дивергенции.

Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.

Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.

Описание и настройка

Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.

Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:

1. Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
2. Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
3. Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.

Внешне индикатор выглядит следующим образом.

Интерпретация money flow

В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.

В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.

Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.

Как использовать MFI на практике

Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.

Дивергенция – главный сигнал

Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).

На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.

Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.

Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.

Уровни перекупленности и перепроданности

Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:

1. Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
2. Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.

С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.

Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.

Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.

Работа по тренду

Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.

Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.

Возможности и недостатки

MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.

Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.

Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.

Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.

Понравился материал? Расскажи друзьям

Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!

(индикатор Money Flow Index), по-русски звучит как «Индикатор индекс денежных потоков», является популярным классическим техническим индикатором объёма, который измеряет скорость движения цен, с которой деньги вкладывают в определенный финансовый инструмент (валюта, товар и т.д.) и выводят из нее. Другими словами, он определяет интенсивность покупок или продаж. Индикатор входит в стандартный набор торгового терминала Метатрейдер.

Установка индикатора на график в торговом терминале Метатрейдер

Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер на наш график необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Money Flow Index»

Появляется окошко с настройками индикатора:

Во вкладке “Параметры” можно задать следующие параметры:

«Период» – обозначает период, которой используется при расчете индикатора (по-умолчанию: 14). Запомните: чем меньше значение периода, тем волатильней индикатор, и наоборот.

«Стиль» — Цвет, форма и толщина кривой линии индикатора

«Закрепить минимум/максимум» — минимальное и максимальное значения индикатора
Во вкладке “Уровни” можно задать параметры:

Здесь необходимо задать уровни перекупленности и пепрепроданности (по-умолчанию уровень перепроданности -20, уровень перекупленности — 80). Так же в параметре «Стиль» можно задать цвет, форму (пунктирная, сплошная линия и т.д.) и толщину линий перекупленности и перепроданности.

Нажимает кнопку “ОК”.

В торговом терминале Метатрейдер появился график индикатора, в виде кривой линии, в отдельном окошке ниже графика цены. Так же мы можем наблюдать и установленные два важных уровня уровень перекупленности (80) и уровень перепроданности (20).

Описание индикатора MFI

Часто, из-за своих характерных особенностей, индикатор MFI относят к типу осцилляторов. Если присмотреться на график торгового терминала Метатрейдер, то можно заметить, что он состоит из кривой линии и шкалы со значениями от 0 до 100.

Индикатор Индекс денежных потоков часто сравнивают с осциллятором RSI. И он действительно похож на него, и по смыслу и по расчету, разница лишь в том, что индикатор «Индекс денежного потока» учитывает объем торгов (а точнее тиковый объем).

Индикатор достаточно устойчив и хорошо подходит для измерения силы денежного потока вводимого или выводимого из определенного финансового инструмента (валюты, товара и т.д.). По своей сути он сравнивает разницу между положительными и отрицательными денежными потоками. Если текущая цена периода выше цены за предыдущий период, то говорят о положительном потоке денег (участники рынка больше покупают товар, валюту, акции и т.д.). И наоборот, если цена текущего периода ниже цены за предыдущий период, то говорят об отрицательном денежном потоке (участники рынка больше выводят свои денежные средства из данного актива).

Таким образом, индикатор сопоставляет денежные потоки на покупку и на продажу, чтобы оценить силу текущего движения. А учет показателей объемов, используемый при расчете индикатора, дает более надежный результат, что позволяет применять его в качестве показателя для определения мощности потоков денежных масс, перетекающих в некий финансовый инструмент (валюта, акция, товар и т.д.), или выводимых из него.

Расчет индикатора

Расчет индикатора не вызывает никаких трудностей, но тем не менее состоит из нескольких шагов:
В первую очередь необходимо определить “Типичную цену” (Typical Price, TP) данного периода.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вторым делом, рассчитывают величину денежного потока (Money Flow, MF). Не путайте ее с самим Индексом денежных потоков.

— Если текущая типичная цена больше предыдущей, то денежный поток считается положительным.
— Если текущая типичная цена меньше предыдущей, то денежный поток считаться отрицательным.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) - это сумма значений всех положительных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) - это сумма значений всех отрицательных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

Мы определились с терминами и теперь нам необходимо определить денежное отношение (Money Ratio, MR), путем деления положительного денежного потока на отрицательный денежный поток:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

И наконец, определим значение индикатора MFI с помощью “Денежного отношения” (Money Ratio, MR):

MFI = 100 — (100 / (1 + MR))

HIGH - максимальная цена текущей свечи/бара

LOW - минимальная цена текущей свечи/бара

CLOSE - цена закрытия текущей свечи/бара

VOLUME - объем текущей свечи/бара

Замечание

При расчете индикатора используют «объем», но как мы знаем, на рынке форекс, когда говорят «объем» подразумевают именно «тиковый объем». Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены за некоторый промежуток времени, а не объем в его денежном выражении! Каждое такое колебание цены – это одна совершенная сделка на форексе, причем не важно, на какую сумму она была совершена – на 1 доллар или 10 тысяч долларов. Соответственно важность каждого такого “тика” разная. Таким образом «тиковый объем» может искажать итоговые результаты при расчете индикатора, поэтому рекомендуют использовать индикатор на более крупных временных периодах – таймфреймах. Чем больше таймфрейм, тем более верным будет результат расчета, так как большие временные периоды “сглаживают” показатели объемов.

Индикатор Индекс денежных потоков — Сигналы

Существует два основных типа сигнала, которые дает индикатор Money Flow Index для открытия позиций (сделок):

1. Дивергенция

Для начала, необходимо определиться с термином «Дивергенция» и её видами. Так, под “дивергенцией” понимают расхождение в направлении между графиком цены и графиком индикатора за определенный промежуток времени, которые определяются по локальным экстремумам (максимумам или минимумам). Считается, что дивергенция говорит о скором развороте тренда. Таким образом, образование дивергенций между графиком цены и графиком индикатора используют для открытия новых позиций (сделок).

Существует два вида дивергенций:

Бычья дивергенция — является сигналом на покупку

Медвежья дивергенция — является сигналом на продажу

Бычья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной минимум, который ниже предыдущего минимума , а соответствующий ей график индикатора MFI образует очередной минимум, который выше предыдущего минимума . Смотрите рисунок ниже:

В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) уменьшается, в то время как значение положительного денежного потока больше значения отрицательного денежного потока. То есть на рынке в данный момент преобладают покупатели! Нисходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вверх. В основном, это происходит из-за больших поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

Усиливающий сигнал:

Если на графике индикатора, линия восходящего тренда (которая соответственно сходится с линией тренда на графике цены) строится по двум минимумам, причем первый минимум расположен ниже уровня перепроданности (ниже 20) а второй минимум расположен выше уровня перепроданности , то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на покупку.

Медвежья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной максимум, который выше предыдущего максимума , а соответствующий ей график индикатора образует очередной максимум, который ниже предыдущего максимума . Смотрите рисунок ниже:

В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) увеличивается, в то время как значение положительного денежного потока меньше значения отрицательного денежного потока. То есть, на рынке в данный момент преобладают продавцы! Восходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вниз. В основном, это происходит из-за уменьшающихся поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

Усиливающий сигнал — индикатор Money Flow Index

Если на графике индикатора MFI, линия нисходящего тренда (которая соответственно расходится с линией тренда на графике цены) строится по двум максимумам, причем первый максимум расположен выше уровня перекупленности (выше 80) а второй максимум расположен ниже уровня перекупленности , то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на продажу.

Замечание:

Часто индикатор индекс денежных потоков не дает четких сигналов для входа в сделку, а дивергенция может тянуться достаточно длительное время. Поэтому рекомендуется использовать дополнительных индикаторы, графический анализ, фигуры, модели и т.д. для определения точек входа в сделку.

2. Перекупленность/перепроданность

Вторым важным типом сигнала является работа на уровнях перекупленности и перепроданности. Так, значения индикатора MFI расположены в диапазоне от 0 до 100. При этом, по умолчанию в Метатрейдере в настройках индикатора, зона перекупленности находится от 80 до 100, а зона перепроданности находится от 0 до 20. Значения 80 называют уровнем перекупленности , а значение 20 уровнем перепроданности .

Правило гласит:

Открывать сделку на продажу необходимо, когда график индикатора находится в зоне перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере выше 80) а затем пересекает уровень перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 80) сверху вниз.

Открывать сделку на покупку необходимо, когда график индикатора находится в зоне перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ниже 20) и затем пересекает уровень перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 20 ) снизу вверх.

Замечание:

1. Если значение индикатора Money Flow Index находятся выше уровня перекупленности (по умолчанию выше 80), то это сигнализирует о возможной новой потенциальной вершине. И наоборот, значения индикатора Money Flow Index, которые находятся ниже уровня перепроданности (по умолчанию ниже 20), сигнализируют о возможном новом потенциальном минимуме.

1. Правильная установка уровней перекупленности и перепроданности является одной из главных задач. Так, например, если мы установим зону перекупленности на уровне 90, то мы рискуем пропустить много сигналов для заключения сделок на продажу. И наоборот, если мы установим зону перекупленности на уровне 70, то мы получим много ложных сигналов для продажи, что может привести к убыткам. Те же правила действуют и для зоны перепроданности, все аналогично.

Вывод:

Все зависит от Вашей торговой стратегии, Вашей манеры работы. Значения индикатора уровней перекупленности и перепроданности по умолчанию (уровень перекупленности 80, уровень перепроданности 20) во многих случаях рекомендуется оставлять без изменений.

Дополнение — Индикатор MFI

В дополнение, хотелось бы добавить еще пару характерных особенностей поведения индикатора индекс денежных потоков:

— если каждый новый максимум цены подтверждается новым максимумом индикатора, то это подтверждает силу восходящего тренда;

-если каждый новый минимум цены подтверждается новым минимумом индикатора, то это подтверждает силу нисходящего тренда;

Заключение

Индикатор MFI является очень полезным индикатором, который имеет превосходство по сравнению с другими индикаторами и осцилляторами, – это его стойкость (устойчивость). Индикатор Money Flow Index, как и другие индикатора объемов, часто используют как дополнение к трендовым индикаторам и осцилляторам. Тем не менее Индикатор индекс денежных потоков часто используют и самостоятельно.