Год выпуска : 2003 Жанр : Эконометрика

Издательство : «Финансы и статистика »

Формат : PDF

Качество : Отсканированные страницы

Количество страниц : 192

Описание : Данный практикум по эконометрике представляет собой попытку создания учебного пособия, ориентированного на специфику преподавания эконометрики в экономических вузах. Его структура и содержание базируются на опыте преподавания этой дисциплины в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов и изучении зарубежного опыта.
Изучение этой дисциплины предполагает приобретение студентами опыта построения эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок. Студенты должны также научиться давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, автокорреляция. В связи с этим курс эконометрики обязательно включает решение задач. Соответственно методическое обеспечение курса должно состоять из учебника и практикума. Предлагаемый практикум по эконометрике является дополнением к учебнику «Эконометрика », подготовленному тем же коллективом авторов. Практикум охватывает основные темы курса. Главное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Все разделы практикума имеют идентичную структуру:
краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы;
решение типовых задач;
указания по реализации типовой задачи на компьютере с помощью пакетов прикладных программ (ППП) Excel, Statgrapnics или Statistica;
задачи, предлагаемые студентам для тренировки и для контроля.
Учебное пособие «Практикум по эконометрике» предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.

Содержание учебника

ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ
1.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
1.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ
1.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ
2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
2.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ
2.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
3.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
4.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
4.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ
4.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05
Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10,0,05,0,01 (двухсторонний)
Критические значения корреляции для уровневой значимости 0,05 и 0,01
Значения статистик Дарбина - Уотсона d L d U при 5%-ном уровне значимости

Задание №1 . По территориям Центрального района за 1995 г. имеются следующие данные:
Y - средний размер назначенных ежемесячных пенсий, руб.;
Х - прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, руб., представленных в таблице 1.

Таблица 1. Данные за 1995 г. по территориям Центрального района

Район	Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, тыс. руб. У	Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, тыс. руб. Х
Брянская область	240	178
Владимировская обл.	226	202
Ивановская обл.	221	197
Калужская обл.	226	201
Костромская обл.	220	189
г. Москва	250+Ф	302+И
Московская обл.	237	215
Орловская обл.	232	166
Рязанская обл.	215	199
Смоленская обл.	220	180
Тверская обл.	222	181
Тульская обл.	231	186
Ярославская обл.	229+Ф	250+И

Необходимо.
Выполнить следующий анализ связи между У и Х:

• построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи,
• рассчитать по формулам коэффициенты линейного уравнения зависимости У от Х;
• оценить модель с помощью средней ошибки аппроксимации и критерия Фишера.

Расчеты по формулам желательно выполнять в среде Ехсеl .

Пояснения . Все расчеты можно проверить с помощью функций Excel .

Задание №2 . В таблице 1 показаны месячные данные переменных деятельности фирмы по выпуску одного продукта:
У - объема выпуска продукции, тыс. руб.;
Х1 – время, месяцы;
Х2 – затраты на рекламу, тыс. руб.;
Х3 – цена продукции, тыс. руб.;
Х4 – цена конкурента, тыс. руб.;
Х5 индекс потребительских расходов.

Таблица 1. Варианты исходных данных для выполнения задания 2.1

Время, месяцы, Х1	Затраты на рекламу, тыс. руб., Х2	Цена продукции, тыс. руб. Х3	Цена продукции конкурента, тыс. руб. Х4	Индекс потребительских расходов, Х5	Объем выпуска продукции, тыс. руб. У
1	4+0,1Ф	15	17	100	126+И
2	4,8	14,8	17,3	98,4	137
3	3,8	15,2	16,8	101,2	148
4	8,7	15,5	16,2	103,5	191
5	8,2	15,5+0,1Ф	16	104,1	274
6	9,7	16	18	107	370
7	14,7	18,1	20,2	107,4	432+И
8	18,7	13	15,8	108,5	445
9	19,8	15,8	18,2+0,1Ф	108,3	367
10	10,6	16,9	16,8	109,2	367
11	8,6	16,3	17	110,1	321
12	6,5	16,1	18,3	110,7	307
13	12,6	15,4	16,4	110,3	331
14	6,5	15,7	16,2	111,8+0,1Ф	345
15	5,8	16	17,7	112,3	364
16	5,7	15,1	16,2	112,9	384+И
17

Где: Х1 – порядковый номер месяца: 1 – январь предыдущего года, 13- январь текущего года
Х5 - индекс потребительских расходов равен отношению значений потребительских расходов в текущем периоде к предыдущему;
Необходимо.
1. С помощью Ехсе1 программ Пакета анализа: Корреляция, Регрессия
- выполнить многофакторный анализ зависимости У от факторов Х1, Х2, Х3, Х4, Х5,
- получить прогнозные значения у по многофакторной модели.

Задание №3 . Основы регрессионного анализа.
1) Вычислить коэффициент корреляции
2) Составить линейное уравнение регрессии, описывающее выборочные данные.
3) Уточнить линейное уравнение регрессии. Для этого исключить из выборки несколько (не более 3) «плохих» точек.
4) Все результаты анализа представить графически и прогнозировать увеличение Y при увеличение X на 25% от заданного в таблице.

Решение проводят с использованием сервиса Линейное уравнение регрессии . Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу (табл. 1)

x	y	x 2	y 2	x y
5.14	64.1	26.42	4108.81	329.47
9.5	60.5	90.25	3660.25	574.75
13.64	72.8	186.05	5299.84	992.99
15.12	80.5	228.61	6480.25	1217.16
16.68	82	278.22	6724	1367.76
18.24	94.2	332.7	8873.64	1718.21
19	112.1	361	12566.41	2129.9
22.6	108.5	510.76	11772.25	2452.1
23.5	120.2	552.25	14448.04	2824.7
25.78	110	664.61	12100	2835.8
26.68	121.4	711.82	14737.96	3238.95
28.12	134	790.73	17956	3768.08
224	1160.3	4733.43	118727.45	23449.88

Выборочные средние.

Выборочные дисперсии:

Среднеквадратическое отклонение

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно:

Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1.
Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по шкале Чеддока:
0.1 < r xy < 0.3: слабая;
0.3 < r xy < 0.5: умеренная;
0.5 < r xy < 0.7: заметная;
0.7 < r xy < 0.9: высокая;
0.9 < r xy < 1: весьма высокая;
В нашем примере связь между признаком Y фактором X весьма высокая и прямая.
Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии).

Линейное уравнение регрессии имеет вид y = 3.24 x + 36.14

Построим график.


Видим, что наиболее плохие точки это: (5,14; 64,1) и (19; 112,1). Исключаем их. Снова строим уравнение регрессии.

Практикум по эконометрике. Елисеева И.И. и др.

М.: 2005. - 192 с.

Предлагаемый практикум по эконометрике является дополнением к учебнику «Эконометрика», подготовленному тем же коллективом авторов. Практикум охватывает основные темы курса. Главное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Все разделы практикума имеют идентичную структуру: краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы; решение типовых задач; указания по реализации типовой задачи на компьютере с помощью пакетов прикладных программ (ППП) Excel, Statgraphics или Statistica; задачи, предлагаемые студентам для тренировки и для контроля. писание реализации на компьютере с помощью популярных прикладных программ Excel, Statgraphics. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов.

Формат: pdf

Размер: 2,4 Мб

Смотреть, скачать: yandex.disk

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
I раздел ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 5
1.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 5
1.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 10
1.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 22
1.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 29
II раздел МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 49
2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 48
2.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 56
2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 66
2.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 79
III раздел СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 106
3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 106
3.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 108
3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 121
IV раздел ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 137
4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 137
4.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 142
4.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 151
4.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 163
ПРИЛОЖЕНИЯ.
СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 187
1. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости а = 0,05 187
2. Критические значения f-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний) 188
3. Критические значения корреляции для уровневой значимости 0,05 и 0,01 189
4. Значения статистик Дарбина - Уотсона d d при 5%-ном уровне значимости 189