Методика анализа условий ипотечного кредитования с позиций заемщика. Выбор оптимальных условий кредита - теперь не проблема

Жизненные ситуации случаются разные, да и люди в плане ведения домашнего хозяйства далеко не все одинаковы. Некоторые из них не возьмут кредит ни при каких обстоятельствах, а будут рассчитывать только на свои силы, а возможно на более состоятельных друзей и родственников, другие, в принципе, готовы взять кредит, но только в крайних и очень важных жизненных ситуациях, таких как покупка жилья или новой машины, третьи не стесняются брать кредиты и, можно сказать, не вылезают из них – берут новый кредит только расплатившись за предыдущий, а то и сразу несколько кредитов, а есть и такие, которые любят «жить в экстремальных ситуациях» больших долгов, для которых кредит – это норма жизни, а не необходимость. Причем необязательно такие люди являются злостными неплательщиками.

Очевидно, что для всех этих людей условия и размер предоставления кредита должны быть индивидуальными. Все они, беря деньги в долг хотят выбрать оптимальную ставку и срок погашения, все они хотят не прогадать. И даже «профессиональные заемщики» тут зачастую могут оказаться в тупиковой ситуации. Ведь дело в том, что объявлений о выдаче кредитов очень много и каждый банк стремится показать себя с лучшей стороны, а придя в банк потенциальный заемщик узнает, что кредита на именно таких условиях, которые ему хотелось бы, банк не предоставляет, либо не хватает каких-то документов, идти куда-то в другой банк уже нет времени, так как деньги нужны здесь и сейчас. В общем, это к вопросу о том, что зачастую людям приходится брать деньги в долг на совершенно не выгодных условиях.

К счастью теперь у нас есть под рукой интернет и разбирающие в вопросах кредитования люди, целью работы которых является максимальное сближение кредиторов и заемщиков для нахождения оптимального решения для всех заинтересованных сторон. Выигрывают все, и непосредственные участники рынка кредитования, и организаторы сайтов. Кстати, пожалуй, лучшим таки сайтом на просторах российской части всемирной паутины является creditsland.ru . Почему именно этот сайт? Да потому что здесь представлена действительно наиболее полная информация о кредитах буквально на все случаи жизни. Отдельной похвалы заслуживает система навигации по сайту, которая обеспечивает удобный поиск необходимой информации для пользователя персонального компьютера любого уровня.

Предложения банков на портале сгруппированы в шести разделах в зависимости от цели кредита, суммы, требуемых документов и срока предоставления кредита:

• быстрые кредиты, которые представляют собой кредиты наличными на срок до 5 лет и сумму от 5 000 рублей. Решение о выдаче такого кредита принимается в течение суток;
• потребительские кредиты - это кредиты наличными на сумму на срок до 10 лет и на сумму до 1 млн. рублей;
• ипотечные кредиты (кредиты под залог приобретаемой недвижимости) рассчитаны на срок до 40 лет, а решение их выдаче принимает в течение двух недель;
• кредиты на приобретение автомобиля - срок до 15 лет, при этом сумма автокредита полностью зависит от стоимости приобретаемой машины;
• бизнес кредиты – это кредиты для предприятий и индивидуальных предпринимателей. Сумма таких кредитов обычно варьируется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, а срок погашения составляет не более 15 лет;
• кредитные карты – наиболее распространенный вид моментального кредита на время и сумму, определяемые владельцем кредитной карты, однако в пределах заранее оговоренных договором с банком величин. Для кредитной карты характерен так называемый льготный период, в течение которого для заемщика действует льготная ставка кредитования. Решение принимается в течение нескольких банковских дней.

Вопросу кредитования, выбора различных кредитов, преимуществу и недостаткам кредитных карт, действию заемщиков в нестандартных ситуациях на портале creditsland.ru посвящено большое количество интересных статей. Такой краткий курс финансового ликбеза обязательно пригодится, а имеющиеся на сайте справочники банков России и предложения по кредитам в регионах дополнят информационное поле потенциального заемщика. Ну и, конечно, кредитный помощник: быстро найти оптимальное предложение по кредиту в зависимости от суммы, срока и региона проживания – это к нему.

Также есть возможность получить грамотные консультации сотрудников ведущих банков России в сфере кредитования физических лиц и представителей бизнеса и исчерпывающие ответы на наиболее часто задаваемые посетителями сайта вопросы. В целом же, набор решений и инструментов, имеющихся на кредитном портале, всегда поможет потенциальному заемщику в плане выбора оптимальных условий кредита в любой ситуации.

Кредитная политика банка предусматривает предоставление различных видов кредитных продуктов, различающихся: по субъектам и объектам кредитования; по срокам, суммам и валюте кредитования; по формам кредитования; по целевому использованию.

Рассмотрим некоторые виды кредитов и общие условия кредитования населения в ООО КБ «Хоум Кредит энд финанс банк».

Кредит на неотложные нужды.

Выдается гражданам Российской Федерации, имеющим постоянный источник дохода. предоставляется на приобретение транспортных средств, гаражей, дорогостоящих предметов домашнего обихода, на хозяйственное обзаведение, оплату медицинских услуг, приобретение туристических путевок и другие цели потребительского характера. Условия предоставления: выдается в рублях и иностранной валюте, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке; кредиты в иностранной валюте - только в безналичном порядке. Максимальная сумма кредита определяется банком, исходя из платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Срок действия кредита - до 4 лет. Процентная ставка: по кредитам в рублях - 22% годовых; по кредитам в валюте - 14% годовых. Срок рассмотрения документов на выдачу кредита 15 рабочих дней с момента предоставления заемщиком полного пакета документов.

Документы, предоставляемые в банк для получения кредита:

• -заявление;
• -паспорта (заменяющие их документы) заемщика, поручителя(-ей) и залогодателя(-ей) (предъявляются);
• -документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний заемщика и его поручителя (ей) за последние 6 месяцев;
• -анкета(ы) заемщика и его поручителя(-ей);
• -для получения кредита свыше 5 тыс. долл. США или рублевого эквивалента этой суммы - справка из психоневрологического диспансера или водительское удостоверение (предъявляется).

Обеспечение возврата кредита:

• - поручительства физических лиц, имеющих постоянный источник дохода;
• - поручительства физических(ого) лиц(а) - платежеспособных предприятий и организаций - клиентов банка;
• - залог ликвидного имущества (объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг).

Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными долями. Уплата процентов производится одновременно с погашением кредита. В случае досрочного погашения части кредита уплата процентов производится ежемесячно на оставшуюся сумму задолженности.

Пример: рассмотрение заявки на кредит в размере 50 тысяч рублей Иванову Ивану Ивановичу банком формируется профессиональное суждение о финансовом положении заемщика.

Таблица 9

Анализ финансового положения заемщика. Информация о Заемщике:

Определим платежеспособность заемщика таблица 10

Таблица 10

Определение платежеспособности заемщика

Анализ наличия факторов риска проверяет служба безопасности банка (таб. 11)

Таблица 11

Анализ факторов риска заемщика

На основании вышеизложенного сделаем вывод о финансовом положении Заемщика. Оценка финансового положения и обслуживания основного долга «хорошее». Исходя, из данных таблицы 10 можно увидеть финансовое состояние заемщика, за счет каких средств он будет погашать кредит, а так же кредитную историю, добросовестность и репутацию. Решение в отношении клиента будет принимать кредитный комитет, который будет учитывать все выше перечисленные показатели. Несмотря на тщательную оценку кредитоспособности в ООО «ХКБ» существуют проблемы не возврата кредитов связанные с выдачей кредитов на так называемых «точках» в магазинах применением скоринговой системы. Необходимо отметить тот факт, что банковское кредитование потребительских нужд населения имеет свои преимущества и недостатки. Положительным для ООО КБ «ХКБ банк» является простота организации кредитного процесса, которая позволяет точно оценить объект кредитования, выяснить экономическую целесообразность выдачи ссуды и организовать контроль за ее использованием и погашением. Все это, несомненно, положительно сказывается на организации кредитных отношений банка с заемщиком. С другой стороны, к негативным факторам, с точки зрения ООО КБ «ХКБ банк», является достаточно высокий риск. Чем же обусловлен подобный вывод? Во-первых, тем, что в нашей стране современная практика кредитования индивидуальных заемщиков имеет ряд сложностей:

• а) анализ кредитоспособности индивидуальных клиентов на стадии, предшествующей выдаче ссуды, проводят далеко не все банки;
• б) методики анализа кредитоспособности не всегда отвечают требованиям практики;
• в) наличие обеспечения по ссуде нередко носит формальный характер.

Во-вторых, экономическая ситуация в стране (особенно после кризиса 1998 г.) негативно сказалась на организации кредитования частных клиентов.

Несмотря на подобные негативные моменты, ООО «ХКБ банк» систематически работает над совершенствованием и расширением объектов кредитования.

Курсовая работа

Разработка методики выбора оптимальной кредитной программы для заемщика

Ограниченность собственных финансовых ресурсов различных субъектов экономики заставляет их осуществлять поиск альтернативных источников финансирования, наиболее популярным из которых является банковский кредит. Однако в условиях сложившегося экономического кризиса стоимость кредитных ресурсов для заемщиков значительно возросла. Вместе с тем наблюдается дифференциация в ставках, дополнительных платежах по кредитованию между различными банками. В связи с этим представляется целесообразным разработать методику, позволяющую оценить доступность кредита для заемщика, определить наиболее выгодные для него условия кредитования и выявить банки, которые их предлагают. Разработку подобной методики продемонстрируем на примере такого вида кредита, как ипотечный - одного из самых долгосрочных и социально значимых.

Потребность в жилище является одной из первичных потребностей каждого человека. Реализация потребностей более высокого уровня (в уважении, саморазвитии, самоуважении) невозможна без удовлетворения первичных потребностей.

Значение ипотеки в решении социальных проблем населения страны трудно переоценить. При высокой стоимости жилья и достаточно низком уровне дохода для подавляющего большинства населения за неимением другой альтернативы ипотечный кредит является единственной возможностью улучшить свои жилищные условия. В современных кризисных условиях ипотека стала еще менее доступна: банки свернули отдельные ипотечные программы, возросли ставки по кредиту, ужесточились требования к заемщику. Поэтому весьма актуальной в современных условиях представляется потребность в анализе доступности ипотечного кредита для населения и определения возможности оптимизации ипотечного кредитования в части снижения аннуитетных платежей по кредиту. Для решения этих задач нами разработана методика оценки доступности ипотечного кредита для населения с разным уровнем доходов, позволяющая учесть индивидуальные возможности конкретного заемщика. Кроме того, методика позволяет построить оптимальную кредитную программу для любой совокупности условий кредитования при любом состоянии экономики.

Последовательность реализации методики представлена следующими этапами:

1. Создание информационной базы по ипотечным программам банков.
2. Определение средней стоимости жилья на рынке региона (города).
3. Определение всех факторов, влияющих на реальную ставку кредита и, соответственно, на величину аннуитетного платежа, расчет реальной ставки для каждой комбинации факторов.
4. Построение регрессионной модели, где в качестве результирующего фактора выступает реальная процентная ставка по кредиту.
5. Анализ регрессионного уравнения.
6. Определение с помощью построенной модели оптимальных из возможных реальных ставок при задании определенных параметров.
7. Расчет на основе выявленных реальных ставок аннуитетных платежей.
8. Выявление основных групп населения с различным уровнем дохода.
9. Определение доступности приобретения квартир разной стоимости для различных слоев населения при заданных значениях первоначального минимального взноса и срока кредитования, исходя из сформированных аннуитетных платежей

Демонстрация реализации методики приведена на примере ипотечного рынка.

ская область не входит в 20 регионов с наиболее высоким уровнем выданных ипотечных кредитов. Согласно официальной статистике объем ипотечных жилищных кредитов составляет 2,9 % от ВРП.

В 2007 году в ской области было выдано более 8,4 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 6,1 млрд. рублей. При этом в городе е ипотечные кредиты получили 8,4 тысяч горожан на сумму 2,4 млрд. рублей. (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные показатели состояния ипотечного рынка в ской области

Ипотеку в е и ской области представляют около 15 банков. В настоящее время банки а предлагают заемщикам ипотечные программы лишь по кредитованию жилья на вторичном рынке, временно приостановлены программы по кредитованию жилья на первичном рынке и строительства.

На первом этапе исследования была сформирована информационная база, необходимая для анализа, которая включает комбинации условий ипотечных программ, предлагаемых скими банками; данные о средней стоимости квартир. В целях формирования информационной базы был проведен анализ 157 ипотечных программ, предлагаемых 15 банками г. а (Русь, Нико-банк, Форштадт, Банк Москвы, Росбанк, HomeCredit, ОИЖК, Газпром-банк, Автовазбанк, Абсолютбанк, ВТБ24,). На основе анализа было сформировано 268 комбинаций конкретных ипотечных программ в зависимости от следующих факторов: минимального и максимального срока кредита; минимального первоначального взноса; минимального и максимального возраста заёмщика; величины страховой суммы; обязательства официального подтверждения дохода; дополнительных расходов (оценка приобретаемого жилья, государственная пошлина, рассмотрение кредитной заявки, открытие и ведение счета); минимальной и максимальной суммы кредита.

Для оценки доступности ипотечного кредитования были проанализированы цены на жильё в городе е и определена средняя цена квартир. (Таблица 2)

Таблица 2 - Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в городе е по итогам 3 квартала 2008 года

При андеррайтинге кредитной заявки заемщика банком осуществляются следующие процедуры:

а) оценка платежеспособности заявителя - способность своевременно погасить кредит (анализ доходов и расходов);

б) оценка кредитоспособности заявителя (на основании кредитной истории);

в) анализ компенсирующих факторов, влияющих на принятие решения о предоставлении средств (образование, семейное положение и т.д.)

В случае если заемщик имеет отрицательную кредитную историю, банк отказывает ему в выдаче кредита. Компенсирующие факторы учесть достаточно сложно, при этом они не играют значительную роль в принятии решения о выдаче кредита. Поэтому основным фактором, влияющим на принятие решения о выдаче кредита, является доход заемщика: в среднем сумма аннуитетного платежа должна быть не более 50 % от совокупного дохода семьи.

Ставка, объявляемая банками, не учитывает суммы страхования, дополнительных платежей, а они существенно увеличивают платежи по кредиту. Поэтому для каждого из вариантов выборки была определена реальная ставка, учитывающая расходы на страхование, на открытие и ведение счета, государственную пошлину, оценку приобретаемого жилья. В среднем номинальная ставка отличается от реальной на 2 - 3 %. Например, при сроке кредитования 20 лет и первоначальном взносе 20% в банке «Русь» номинальная ставка составляет 16,7 %, а реальная - 18,9 %; в банке «Нико-банк» номинальная ставка - 17,0 %, а реальная - 19,1 %.

Для расчета реальной ставки был разработан модуль на базе ПО MathCad. В модуле реализована возможность расчета реальной ставки для N объектов наблюдений (было рассмотрено N = 268). Исходный код модуля представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Расчет реальной процентной ставки с помощью программы MathCad

На основе выборочной совокупности комбинаций ипотечных программ и расчетных значений реальной ставки оценим функцию регрессии, где в качестве результирующего фактора выступает реальная процентная ставка по кредиту, а факторными переменными являются срок кредита, первоначальный взнос, официальное подтверждение дохода, плата за открытие и обслуживание счета, валюта кредита.

В связи с тем, что в модель включены качественные признаки было необходимо перед построением модели проверить факторы на мультиколлинеарность. По результатам оценки матрицы парных коэффициентов корреляции, можно утверждать, что среди факторов существует слабая корреляционная взаимосвязь, следовательно, мультиколлинеарность существенного влияния на точность коэффициентов не окажет.

Для оценки коэффициентов модели используем ПО «Statistica 6.0».

Оценка уравнения регрессии имеет вид:

где х 1 - срок кредита;

х 2 - первоначальный взнос;

х 3 - официальное подтверждение дохода;

х 4 - плата за открытие и обслуживание счета;

х 5 - валюта кредита.

Для того, что бы доказать, что построенная функция регрессии адекватна выборочным данным, проанализируем характер распределения остатков (рисунок 2).

Рисунок 2 - Гистограмма нормального закона распределения

По рисунку можем утверждать, что остатки имеют нормальный закон распределения, а значит, построенная функция регрессии адекватна выборочным данным.

Коэффициент детерминации показывает, что вариация результирующего признака на 68% объясняется вариацией включенных в модель факторов и на 32% вариацией неучтенных в модели признаков.

Влияние факторов на результативный признак проявляется в следующем:

а) при увеличении срока кредита на 1 год эффективная ставка увеличится на 0,087 %;

б) при увеличении первоначального взноса на 1 % эффективная ставка уменьшится на 0,041 %;

в) при официальном подтверждении дохода эффективная ставка уменьшится на 0,05 %

д) при увеличении платы за открытие и ведение счета на 1 % эффективная ставка увеличивается на 0,42 %;

е) в случае, если кредит выдается в долларах (евро) эффективная процентная ставка уменьшается на 2,29 %.

Таким образом, анализ регрессионного уравнения показал, что оно адекватно выборочным данным и не содержит коэффициентов, противоречащих экономическому смыслу.

Результирующий признак построенной модели показывает условное среднее значение реальной процентной ставки по ипотечному кредиту. Примем значения реальных процентных ставок банков оптимальными в случае, если их значения ниже среднего уровня, и неоптимальными - в противном случае.

С помощью уравнения регрессии можно определить среднюю ставку для любого возможного сочетания значений признаков. Для демонстрации этого факта были взяты несколько типичных случаев. Для всех случаев: валюта - рубли; подтверждение дохода - официальное; открытие и ведение счета - 1 %. Различие заключается лишь в сроке кредитования и размере первоначального взноса.

Для конкретных ипотечных программ были рассчитаны средние реальные ставки и аннуитетные платежи за кредит. Так, например, при покупке однокомнатной квартиры при 30 % первоначальном взносе и сроке кредита - 20 лет ежемесячный платеж составит в среднем 13950 рублей. Размер аннуитетных платежей для разных вариантов представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Размер аннуитетных платежей при определенных вариантах кредитования и средней реальной ставки, выявленной на основе регрессионного уравнения

Как уже было сказано, подавляющее большинство банков при выдаче ипотечного кредита руководствуются следующим правилом: сумма аннуитетного платежа должна составлять не более 50% совокупного дохода семьи. В исследовании мы руководствовались именно этим принципом. Для выявления доступности ипотечных программ были также выделены группы населения с разным уровнем среднего дохода в расчете на семью из трех человек (таблица 4).

Таблица 4 - Распределение доходов населения по группам

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы.

Для варианта А при 30-летнем сроке кредитования и первоначальном взносе - 20 % кредит доступен малой группе населения. Для того чтобы приобрести однокомнатную квартиру в рамках варианта, необходимо, чтобы совокупный доход семьи был не менее 48 тыс. рублей. То есть данный вариант доступен только населению с наибольшим уровнем дохода (доход - более 43 тысяч рублей в месяц).

В рамках варианта Б, согласно которому срок кредита равен 10 годам с первоначальным взносом 20 % для приобретения однокомнатной квартиры по ипотечному кредиту, необходимо, чтобы совокупный доход семьи составлял не менее 52 тыс. рублей. Большая часть группы населения с наибольшим уровнем дохода может позволить себе однокомнатную квартиру. Небольшая часть пятой группы (доход - более 66 тыс. рублей) имеет возможность приобрести 2-х комнатную квартиру. И лишь самая незначительная часть данной группы может купить в кредит 3-х или 4-х комнатные квартиры.

Для приобретения однокомнатной квартиры в ипотеку в рамках варианта В необходимо, чтобы доход составлял не менее 40 тыс. рублей, двухкомнатной - не менее 52 тыс. рублей. Выяснилось, что группа с наибольшим уровнем дохода (доход - более 43 тыс. рублей) имеет возможность приобрести одно- и двух комнатные квартиры из анализируемого диапазона, небольшая часть группы трех- и четырехкомнатные. Четвертая группа населения (доход - более 31 тыс.рублей) может позволить себе лишь однокомнатную квартиру.

Для приобретения однокомнатной квартиры при варианте Г: срок кредита 10 лет, первоначальный взнос - 50%, необходимо, чтобы совокупный доход семьи составлял не менее 31 тыс. рублей. Пятая группа населения (доход - более 43 тыс. рублей) может приобрести любую квартиру. Четвертая группа населения (доход - 31-43 тыс. рублей) может себе позволить однокомнатную квартиру, некоторые из этой группы могут приобрести двухкомнатную квартиру.

Проведенный анализ позволяет нам, кроме всего прочего, определить банки с наиболее выгодными условиями кредитования. В рамках рассматриваемых четырех вариантах кредитования нами определена средняя реальная ставка по ипотечным кредитам среди банков а. Те банки, у которых ставка по ипотечному кредитованию ниже, чем определенная с помощью регрессионного уравнения средняя, имеют более выгодные условия кредитования по сравнению с другими. Так, например, для варианта А, наиболее выгодными реальными ставками, будут ставки ниже значения 21,04 %. В таблице 5 представлены для рассмотренных вариантов минимальный доход семьи, необходимый для приобретения кредита по обозначенным условиям, наиболее выгодные процентные ставки и банки, предлагающие наиболее выгодные ставки в городе е.

Таблица 5 - Основные результаты исследования для анализируемых вариантов кредитования

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы:

Увеличение процентных ставок по кредиту и дифференциация условий кредитования предопределяют необходимость разработки и возможность реализации методики оценки доступности кредита;

Предложенная и разработанная на основе ипотечного кредитования методика оценки доступности кредита позволяет сформировать оптимальную кредитную программу для конкретного заемщика (семьи) и выявить банк, предлагающий такую программу;

Построенная в форме регрессионного уравнения модель минимизации аннуитетных платежей предоставит возможность выявить среднее значение реальной процентной ставки при заданных параметрах заемщика;

Разработанная методика определения доступности ипотечных кредитов может использоваться не только заемщиками, но и кредитором с целью оценки платежеспособности заемщика и принятия решения о выдачи им кредита.

Предлагаемая методика может быть использована не только для оптимизации программы ипотечного кредитования, но и для выявления оптимальных условий привлечения других видов кредита, в частности потребительского или автокредита. Достоинствами разработанной методики являются легкость в понимании, простота интерпретации и возможность ее применения при изменении экономических условий, в том числе в условиях сложившегося экономического кризиса. В этом заключается практическая значимость проведенного исследования, его универсальность.

Скачать: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера.

Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и платности, или, другими словами, способность к совершению кредитной сделки. В процессе управления кредитным риском коммерческие банки используют совокупность критериев и показателей, рассмотрение и анализ которых позволяют сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика. Конкретный набор показателей, характеризующих деятельность предприятия в разных банках, неодинаков и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений.

Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств.

Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр.

На сегодняшний день существует несколько основных методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них.

Существуют следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

• 1) скоринговые модели;
• 2) методика определения платежеспособности;
• 3) андеррайтинг.

Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (Приложение 5).

Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.

Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

Преимущества скоринговых моделей очевидны:

• 1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;
• 2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;
• 3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;
• 4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей.

Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит.

Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее "ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.

Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.

На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование.

Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.

Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае многие крупные коммерческие банки определяют платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам.

Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик и насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный риск.

Один из плюсов данной методики - применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.

При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка - проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.

Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.

Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга - оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод - сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.

При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска дополнительные количественные и качественные характеристики.

Среди количественных характеристик - отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).

Качественные характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную историю, обеспечение кредита и т. п.

Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики - возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки - трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда.

Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

Если же банк планирует разворачивать масштабную программу, то для того чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.

Обязательным условием здесь будет правильное построение механизма, который будет осуществлять эту деятельность. Образно говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного количества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.

Итак, операции потребительского кредитования являются одними из самых доходных статей банковского бизнеса. За счет этого источника может формироваться значительная часть чистой прибыли кредитной организации, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам коммерческого банка.

Операции потребительского кредитования являются перспективными и привлекательными для коммерческих банков, а, значит, важным становится и разработка комплекса мероприятий по снижению уровня кредитного риска и управлению им. Управление кредитным риском основывается на выявлении причин невозможности или нежелания заемщика выполнять свои обязательства и определении методов снижения уровня риска. Целью управления кредитным риском является снижение вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору и минимизация финансовых потерь коммерческого банка в случае невозврата кредита.

Потребности заемщика
Необходимо понимать, на какие конкретные цели запрашивается кредит и в связи с чем возникла потребность в привлечении кредитных средств (в т. ч. в целях избежания мошеннических операций со стороны заемщика и ниве-лирования эффекта скрытых потерь). Для каждого проекта должны быть обоснованы:
причины возникновения потребности клиента в кредитных ресурсах (почему до этого не требовались, а сейчас нужны);
цель кредитования (на текущую деятельность, инвестиционные цели, реструктуризацию, перекредитование и т.д.);
сумма, срок кредитования другие параметры сделки (нали-чие/отсутствие графика погашения, траншей, условия о досрочном расторжении и т.д.).
Возможности заемщика
Для оценки возможностей клиента должным образом обслуживать кредит необходимо проводить качественный анализ источников погашения кредита и оценивать реальную долговую нагрузку заемщика. Необходимо изначально выстраивать денежный поток таким образом, чтобы клиент имел возможность надлежащим образом осуществлять погашение кредита: без реструктуризации кредитного продукта;
без рефинансирования со стороны третьих лиц;
без существенного ущерба для своей текущей деятельности.
Для выполнения вышеуказанной задачи необходимо проанализировать:
Контрактную базу в части: переходящего остатка по оплате уже отгруженной продукции/оказанных услуг на период кредитования,
доли постоянных покупателей/заказчиков в общем объеме договорной базы клиента,
доли рамочных договоров в общей договорной базе клиента, суммы сделок по договорам, находящихся в стадии подписания.
Прогноз денежных потоков, предоставленный заемщиком, на предмет: достаточности (есть ли прибыль для погашения рассматриваемого кредита с учетом уже имеющихся кредитов и займов);
реалистичности с точки зрения доходов и расходов (есть ли необоснованное увеличение/снижение выручки и затрат; включены ли в состав расходов выплаты по испрашиваемому кредиту, и т.д.);
сопоставимости с денежными потоками предшествующих периодов;
полноты (в прогнозе должны быть заполнены все графы и строки; учтены затраты и доходы по всем видам деятельности - операционной, инвестиционной и финансовой);
чувствительности к рискам и «запаса прочности».
Кредитный портфель в части: достаточности чистых денежных потоков/чистой прибыли для погаше-ния кредитов в соответствии с установленными графиками погашения и траншами действующих кредитов;
выполнения заемщиком условий действующих кредитных договоров; наличия забалансовых обязательств (поручительства, лизинг и т.д.). Оценка финансового положения заемщика
Рейтинг финансового состояния заемщика необходимо снижать при наличии негативных тенденций развития бизнеса и высокой чувствительности проекта к выявленным факторам риска. Также целесообразно снижать рейтинг финансового положения при наличии дополнительных негативных показателей, указанных в Главе 2, которые не учитываются при расчете рейтинга финансового положения организации.

Еще по теме 6.2.1. Оптимизация кредитного процесса:

1. 2.2. Разработка методов анализа и оптимизации бизнес-процессов финансово-кредитной организации. Определение этапов рационализации бизнес-процессов
2. 6.7. Структура задач оптимизации трудовых процессов и нормтруда
3. Умнова С.ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ДЛЯ СПЕЦИФИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4. Анализ факторов кредитного риска и их оценка в рамках предварительного этапа кредитного процесса
5. 9.2. Двухуровневая оплата труда как один из механизмов оптимизации денежных потоков с целью достижения точки оптимизации
6. 2.1. Организация банковского контроля в процессе диагностики кредитного риска клиента и кредитного портфеля банка.