Индикатор балансового объема

Индикатор OBV (on balance volume) был первым инструментом для измерения положительных/отрицательных денежных потоков. Идея базируется на фундаментальном принципе, что динамика объемов предшествуют изменению цены, поэтому фактически линия индикатора показывает скорость изменения объема и цены, сопровождавшей данный объем.

On balance volume индикатор: описание

Когда объем резко меняется (растет или падает) и цена при этом практически не меняется (то есть реакция на этот объем пока не видна), то это означает, что стоит ждать сильного движения. Крупные игроки начинают вкладывать средства в данный актив уже в то время, когда мелкие частные инвесторы еще его продают. После некоторой борьбы возле точки равновесия крупный интерес все-таки сдвинет цену в нужном для себя направлении, а последующее подключение к ним «рыночной толпы» обеспечит сильное движение. Именно так рыночные профи покупают актив у мелкого инвестора на min и потом ему же продают на max.

Индикатор балансовый объем рассчитывает свое значение путем нарастающего итога объема за период: последовательного суммирования, если цена актива растет (цена close выше предыдущей), и вычитания, если цена снижается.

То есть, если OBV(i) и OBV(i-1) - значения on balance volume индикатора за текущий и предыдущий период, а Volume(i) - объем текущей свечи, то:

на восходящем тренде: OBV(i) = OBV(i-1) + Volume(i) ;
на нисходящем: OBV(i) = OBV(i-1) - Volume(i) ;
если предыдущая цена закрытия равна текущей, то OBV (i) = OBV(i-1) .

Индикатор on balance volume: как пользоваться

Сам по себе индикатор OBV не дает точек входа, а его сигналы должны только подтверждать информацию от других индикаторов. Числовое значение OBV не важно (слишком относительное), для анализа необходимо только направление его линии.

Единственная задача индикатора баланса объемов - предсказывать смену тенденции. Если цена растет вместе с объемом, то это поддерживает восходящий тренд, если цена снижается на падении объемов - нисходящий тренд будет продолжаться.

Если цена опережает линию индикатора OBV, описание ситуации выражается как «отсутствие подтверждения»: это происходит на вершине бычьего тренда (цена растет без увеличения объема) или на дне медвежьего рынка (цена падает без соответствующего снижения объема). Возникает предупреждающий сигнал - дивергенция между линией индикатора и направлением цены - стоит ждать или разворота, или перехода во флет. Во время флета линия индикатора On Balance Volume движется практически горизонтально с небольшими колебаниями.

OBV индикатор создавался для фондовых и товарных рынков, на которых имеются четкие данные по объему позиций. На Форекс вместо торгового объема используется тиковый, и положительная корреляция между этими данными проявляется только на длительных периодах, начиная от D1. Использовать индикатор OBV на таймфремах ниже Н1 не рекомендуется. Стоит подождать подтверждения сигналов индикатора как минимум 1-3 периода и только потом использовать для входа в рынок.

Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.

Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?

Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.

Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.

Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.

В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.

Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.

В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:

• Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
• Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
• Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
• Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
• Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).

В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.

То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.

Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?

Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.

Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.

Зачем всё усложнять?

Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.

Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:

Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период

Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.

Торговля с помощью индикатора сегментированного объема

Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.

Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.

Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.

Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.

Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.

Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.

Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.

В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.

По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.

Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.

Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.

Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.

Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:

• Объем меньше, чем последние две свечи.
• Спреды сужаются.
• Цена закрывается ниже предыдущей свечи.

Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.

Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.

Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.

Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)

On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.

Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.

Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.

И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.

— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.

Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.

Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.

Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.

Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.

Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.

В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.

Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.

Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.

Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))

Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).

Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.

Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.

Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.

Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.

Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .

Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.

Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина

Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.

Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.

Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.

И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.

Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.

Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.

Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.

Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.

Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.

Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.

Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.

На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.

Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.

Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.

Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.

Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.

Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.

С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.

Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.

Один из постулатов технического анализа утверждает, что любые движения являются следствием нарушения равновесия сил между . Свечной анализ отстаивает другое мнение, что график содержит все факторы, влияющие на цену.

Но основное действие на рынок оказывают только объемы или другими словами количество денег находящихся в открытых и отложенных позициях на определенном ценовом уровне, дате экспирации опциона или закрытия фьючерса. Если интерес крупных игроков подтвержден деньгами, рынок пойдет в любую сторону и предвидеть это поможет технический индикатор объемов Volumes.

1. Что такое объемы на Форекс? Базовое определение и виды.
2. Суть и принципы работы стандартного индикатора Volumes.
3. Плюсы и минусы индикатора Volumes при торговле.
4. Описание модифицированных индикаторов объемов: NVO и PVT.

Давайте начнем с базового определения: значение рыночного или торгового объема показывает, сколько контрактов на покупку и продажу валюты, акции, фьючерса и прочих торговых активов за определенный период.

Выделяют следующие виды объемов на рынке:

• Биржевые или реальные объемы – количество и сумма открытых и отложенных контрактов по каждому ценовому уровню.
• Тиковые – только общее количество сделок на покупку (Buy) и продажу (Sell) за указанный период.

Наиболее точные прогнозы делаются по биржевым объемам. Рынок Форекс представляет собой децентрализованную структуру и трейдеру доступны только тиковые данные и в ограниченном виде – обычно только по своему брокеру. Несмотря на такое существенное ограничение, применение тиковых объемов несет условный характер, и может использоваться как само по себе, так и как элемент комплексных торговых стратегий.

Индикатор Volumes, как один из представителей технических инструментов объемов, входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ, включая .

Столбец гистограммы показывает сумму тиков торгового актива за один период . Фиксируется исключительно факт открытия сделок и ничего более. Результат сильно зависит от брокера – если в терминал поступают только минутные котировки, использовать индикатор volumes для нельзя.

Анализ по индикатору Volumes проводится относительно соседних баров: выше или ниже предыдущего, величина отклонения от средних значений. Нужно учесть, что все тики имеют одинаковый вес, так как данные о деньгах отсутствуют и неважно, что стало причиной очередного тика – центовый счет или лот маркет мейкера. Естественно реакция рынка будет абсолютно разной.

Возникает закономерный вопрос о целесообразности использования таких противоречивых данных. В качестве аргументов «за» можно сказать следующее:

• Рост гистограммы указывает увеличение активности и как следствие большую вероятность пробития ближайшего , или усиления тренда. Определить направление движения рынка невозможно только по индикатору Volumes. Описание всех стратегий, в которые входят тики, содержит технические инструменты для дополнительного подтверждения тенденции особенно для бокового рынка ().
• Если в период спокойного рынка с низкой , когда столбцы гистограммы долгое время примерно одной величины, на индикаторе наблюдаются резкие движения вверх или вниз, стоит ожидать окончания консолидации в ближайшее время. Большие столбцы указывают на активное накопление открытого интереса маркет мейкеров. В периоды повышенной активности и сильного тренда такие сигналы пропускаются.

Но проблемы остаются:

• Какое значение объема считается малым, нормальным или большим. Только зная особенности валютной пары можно выделить правильные значения, что сложно для новичков.
• Когда актив наиболее активен? Индикатор Volumes не дает ответа на этот вопрос – большие бары появляются в течение всего дня.
• Правильная оценка собственно отклонений. Обращаем внимание трейдеров, что индикатор имеет разную шкалу в зависимости от пары и таймфрейма. Среднее значение бара гистограммы может быть как 100 тиков, так и 30-50. Какое из них будет анормальным? Очевидно, что необходимо длительное тестирование и подбор параметров в каждом конкретном случае.

Для компенсации указанных недостатков разработано множество модификаций базового индикатора, например Better Volume, подробно про который можете прочитать в статье.

В этой публикации мы также рассмотрим два модифицированных варианта данного индикатора – это Normalized Volume Oscillator (NVO) и Price and Volume Trend (PVT).

Индикаторы объемов NVO и PVT

Первый — Normalized Volume Oscillator (или NVO), решает проблему правильной оценки отклонений на гистограмме с помощью нормализации объема, путем деления величины текущего бара на усредненное значение за определенный период (указывается в настройках). Дополнительно производится оценка отклонений с помощью :

За счет использование ряда Фибоначчи NVO дает одинаковые сигналы на любой паре и таймфрейме, и нет необходимости самостоятельно рассчитывать диапазоны колебаний.

Кроме того:

• Находятся участки с низкой, средней и высокой рыночной активностью.
• Показаны внутридневные циклы, что помогает правильно использовать стратегии на пробой ценового диапазона.
• Подтверждение разворотных свечных и VSA паттернов: , и другие.
• Автоматически определяются аномальные объемы, что приходится делать вручную на Volumes.

Второй — Price and Volume Trend (PVT), рассчитывает изменение отношения объем/рыночная цена.

Результат выводится в процентах.

Считается, что PVT анализирует динамику рынка более точно, чем другие индикаторы, так как учитывается изменение цены, а не просто количество открытых контрактов.

Скачать индикаторы объемов NVO и PVT можете по ссылке

В заключение напомним, что индикатор объемов Volumes и его модификации должны использоваться только как один из элементов комплексной торговой стратегии.

Итак, коллеги трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли Вы подобные инструменты в своем трейдинге? Если да, то оцените (по шкале от 1 до 10) на сколько хорошо они помогают при анализе ситуации на рынке и принятия решения для открытия сделки. Буду благодарен за Ваши ответы в комментариях.

И на завершение базовой темы про объемы, аналитический видеоматериал про индикаторы объемов торгов, смотрим:

С уважением, Александр Сивер

Состояния рынка. Особое внимание этому показателю уделяется в системах анализа биржевых инструментов.

Однако, в последнее время вырос интерес к анализу объёма и на внебиржевых рынках, в частности, на рынке Форекс. В стандартном наборе инструментов торгового терминала мета трейдер 4 присутствует несколько индикаторов объема.

В том числе и широко известный индикатор volumes, применяемый в различных торговых системах на основе анализа поведения цены.

Описание и применение индикатора объема

На рынке форекс вместо реального объема индикатор отображает число транзакций (покупок/продаж) - тиковый объем. Каждый из цветов столбика гистограммы дает представление об отношении величины объёма за каждый интервал времени по отношению к предыдущему объему. То есть, если формируется столбик зеленого цвета, это свидетельствует, что общее число сделок (объем) в период его формирования больше относительно предыдущего столбика и наоборот, если столбик красного цвета (рис. ниже).

Применение индикатора volumes позволяет получить дополнительную информацию об активности трейдеров на рынке. Величина объема (высокий, средний, маленький) не имеет каких-либо критериев и является понятием условным, оцениваемым трейдером визуально при сравнении столбиков гистограммы.

При восходящем/нисходящем движении цены сопровождаемого снижением торгового объема появляется высокая вероятность разворота или коррекции тренда;

Формирование локальных ценовых максимумов/минимумов сопровождаются максимальными показателями индикатора;

Если уровень значимого сопротивления, тестируется ценой на пониженном объеме, это свидетельствует, что трейдеры закрывают свои позиции, этот уровень сильный и, с большей долей вероятности, он не будет пробит.

Особо эффективно применение volumes в VSA. Задачей этого метода является выявление покупок/ продаж, проводимых профессиональными трейдерами, которые и вызывают движения цены на рынке и дублирование их действий. Однако, это достаточно сложная система анализа рынка , а торговые объемы в этой системе анализируются в связке со спредом, уровнем закрытия бара и фоном.

В системе выделяют несколько различных рыночных стадий: накопление, ценовое движение и распределение и анализируются несколько важных базовых принципов:

Соотношение спроса и предложения

Причина - эффект

Усилие - результат

Для тех, кого действительно интересует система ВСА , отсылаю к произведению Т. Вильямса «Необъявленные тайны рынка акций», в которой представлены основные положения теории и практики ВСА.

Что касается индикатора объема volumes, то следует сказать, что все же предпочтительней использовать реальные биржевые объемы по конкретной валютной паре, которые можно получать в Мета трейдер 4 здесь - my.clusterdelta.com/volume_mt4. Единственное, о чем не следует забывать, что на бирже торгуются только основные валютные пары. И безусловно, для правильной работы с объемами необходим опыт и практические навыки анализа объема, и предварительная отработка навыков анализа на демо счете .