Индикатор Бестрендовый ценовой осциллятор (DPO, Detrended Price Oscillator) — описание и настройка. Описание индикатора DPO

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Бестрендовый ценовой осциллятор (DPO, Detrended Price Oscillator) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Detrended Price Oscillator индикатор (бестрендовый ценовой осциллятор) от большинства современных инструментов отличается тем, что выводит значительно упрощенную форму графика, чем другие. Фактически, этот графический элемент считается осциллятором стоимости и отражает изменения, происходящие в уровнях торгов на рынке в зависимости от выбранных торговых инструментов.

Что собой представляет индикатор?

DPO индикатор является бестрендовым, в виде информации для отображения графических данных он применяет разницу между текущими уровнями стоимости на рассматриваемом торговом инструменте. Еще применяются данные средней скользящей на основании последних торгов рынка в отношении к текущим уровням стоимости и на одну демонстрирующую свечу или бар на графике. Подобный подход обеспечивает сглаживание краткосрочных колебательных рыночных движений и существенно повышает надежность DPO и генерируемую им информацию.

Detrended Price Oscillator строится вокруг нулевого уровня, располагаясь в положительной и отрицательной области на повышении и падении рынка. Получается, что это аналогично трендовому инструменту, но где отсутствуют четкие точки входа.

Увеличить

Главным отличием Detrended Price Oscillator индикатора, который одинаково используется для форекса и цифровых опционов, от иных осцилляторов в том заключается, что он делает возможным получить более эффективные данные про краткосрочные изменения стоимости на рынках по торгуемым торговым инструментам. Пользователь этого аналитического инструмента способен получать более точные данные про краткосрочные колебания стоимости внутри действующего тренда. Соответственно имеется возможность для скальпирования и торгового процесса с краткосрочными опционами.

У Detrended Price Oscillator есть несколько модификаций, он может применяться на разных платформах. На графике этот элемент демонстрируется в отдельном окне.

Данный вспомогательный инструмент торговли в особенных настройках не нуждается, которые можно применять по умолчанию. Существует 2 входных параметра, которые следует изменять для значительного улучшения его значения или настроить под собственную торговую тактику.

Дивергенция для Detrended Price Oscillator является довольно сильным сигналом. Чем на более старших таймфреймах она демонстрируется, тем является более надежной.

Дивергенции заключается в расхождении стоимости и индикатора. К примеру, стоимость смотрит вверх, а индикатор вниз. Подобный метод применения считается характерным почти для всех осцилляторов. На скриншоте ниже приведен пример.

Увеличить

Здесь все как в классическом примере. Каждый инвестор самостоятельно определяет, в какой именно момент следует заходить на рынок после образования дивергенции. Некоторые это выполняют сразу, но сигнал наиболее часто образуется во время пересечения нулевого уровня.

Это означает, что появилась дивергенция, а стоимость пересекла 0 - следует открывать позицию. В цифровых опционах выбирается среднесрочное в районе 5 свечей вперед.

Преимущества

Индикатор Detrended Price Oscillator можно охарактеризовать в виде весьма удобного инструмента, который необходим для поиска краткосрочных циклов, которые всегда следует иметь в арсенале.

Он колебания стоимости отображает наглядно, а с его помощью можно удобно находить и небольшие коррекции. В этом индикатор на сегодняшний день один из лучших.

Недостатки

DPO - это нетипичный осциллятор, но и для него присущ классический недостаток в виде запаздывания. Применять данный индикатор в виде единственного поставщика сигналов для торговли противопоказано.

Если показания Detrended Price Oscillator не подкреплять, то весь торговый процесс скорее будет напоминать угадывание. Естественно, подобный подход не даст серьезных итогов. В сочетании с иными инструментами DPO превращается в довольно эффективный аналитический инструмент.

Установка и настройка индикатора

Бестрендовый ценовой осциллятор интегрирован в большинство трейдерских платформ, в том числе он имеется и на Метатрейдер 4. Инструмент широко применяется участниками торгов, для которых предпочтителен автоматический торговый процесс.

Для добавления данного индикатора в платформе Метатрейдер 4 к основному графику стоимости, необходимо выполнить следующую инструкцию:

• Выбираем меню «Вставка» вверху торговой платформы.
• Нажимаем «Индикаторы».
• В выпадающем меню выбирается вкладка «Пользовательские».
• В следующем выпадающем меню указываем DPO.
• Значение «Период» в активном окне не следует изменять.
• График сформирован, можно работать с материалом.

Увеличить

MAPeriod скользящей: 14. Для сглаживания индикатора необходимо увеличить период. Для просмотра краткосрочных сигналов и быстрой реакции на рыночную динамику, следует уменьшить период.

При работе с настройками осциллятора, инвестор каждый раз может их подстраивать под собственные цели. Изменяя параметры, трейдер получает по степени сглаженности разные кривые, как это видно на следующих скриншотах.

Увеличить

BarstoCount (бары): 400. Это означает, что в расчетах применяется 400 последних баров. Данное число обеспечивает гладкость мувинга, все короткие колебания стоимости отображаются.

Чтобы точность сигнала была увеличена, необходимо показатель понизить. В данной ситуации следует помнить, что можно пропустить главные разворотные точки. Именно поэтому инвесторы применяют осциллятор в виде вспомогательного, сочетая его с иными индикаторами. Если в вашей торговой платформе DPO индикатор отсутствует, его можно скачать по ссылке http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/DPO.zip .

Сигналы

Увеличить

Кривая Detrended Price Oscillator собой повторяет колебания стоимости и рассчитывается со смещением на период, если сравнивать с существующей рыночной ситуацией.

Это дает возможность генерировать более сглаженную кривую и уменьшает число кратковременных колебаний. По сути Detrended Price Oscillator более точные изменения стоимости показывает при краткосрочных периодах, что обеспечивает получение данных про внутритрендовые колебания.

При торговле цифровыми опционами опцион КОЛЛ можно приобретать, когда индикаторная кривая идет вверх. ПУТ опцион следует приобретать, когда индикаторная кривая идет вниз.

Подобная торговля только на одном DPO считается высоко рисковой и скорее всего не сможет дать положительных результатов. Применять DPO необходимо одновременно с иными индикаторами в виде дополнительной подстраховки.

Правила использования индикатора

Увеличить

Как и любые иные технические индикаторы, Detrended Price Oscillator образует надежные торговые сигналы. Если график находится под нулевой отметкой, необходимо искать подтверждения для восходящего тренда и подготовиться к покупке. Если он ниже, чем критический уровень, необходимо проверить наличие нисходящей тенденции и подготовиться к продаже.

Эти сообщения применяться для немедленного входа на рынок не могут. Число ложных вызовов здесь довольно велико, поэтому требуются всегда подтверждения от иных аналитических инструментов.

Про возможность покупки свидетельствует пробитие снизу нулевого уровня. Еще одно подобное сообщение образуется в ситуациях, когда индикатор, находящийся в области перепроданности, границу прорывает одновременно со стоимостью. Они генерируются во время пересечения нулевой отметки графиком сверху и во время его выхода из области перекупленности вместо со стоимостью.

Для долгосрочного тренда точками разворота будут новые экстремумы: минимум - при движении вниз, максимум - при направлении вверх.

Области перекупленности и перепроданности нужно устанавливать, отталкиваясь от рыночной ситуации и динамики ее развития. Каждая область определяется с местоположением данных мувингом самостоятельно. Одним из самых распространенных вариантов будет определение средних показаний для нескольких наиболее серьезных максимумов и минимумов.

Соответствующими уровнями становятся полученные числа. Достоинством данного подхода стала динамичность, ведь мувинги устанавливаются в соответствии с текущей рыночной волатильностью.

Само попадания инструмента в область перепроданности и перекупленности является довольно подходящим моментом, чтобы зафиксировать прибыль. Это особенно касается начинающих инвесторов, которые только осваиваются на рынке. Даже если продолжится тенденция, а стоимость будет направляться в идентичном направлении, не нужно слишком расстраиваться из-за возможного упущенного дохода.

Такая тактика в долгосрочной перспективе существенно надежнее, так как сопровождение стоимости и выход по развороту себя далеко не всегда оправдывает. Здесь получается классический выбор между синицей и журавлем, но для ловли последнего необходимы навыки и достаточный опыт.

Особенности при использовании Detrended Price Oscillator для бинарных опционов:

• Важность DPO индикатора в опционах велико. Данные, которые он предоставляет, позволяют в торговле добиться большего. Его использовать рекомендуется с целью просмотра кратких импульсов стоимости, долгосрочных импульсов и развития трендов.
• Применяйте осцилляторы на полную. Эта возможность даст инвестору хороший доход. Нужно поработать с настройками Detrended Price Oscillator и смотреть на график, как будет изменяться график при изменении стандартных настроек. Подстраивать возможности графика можно под свои цели, чтобы увидеть рыночную динамику и понять, как образуются тенденции.
• В торговле цифровыми опционами необходимо использовать те инструменты, которые рабочий процесс делают более простым и эффективным. Эти индикаторы дают возможность владеть рыночной ситуацией, видеть динамику и строить правильные выводы.

Индикатор Бестрендовый ценовой осциллятор (DPO, Detrended Price Oscillator) — описание и настройка

5 (100%) 1 голос

Индикатор относится к группе осцилляторов, но, к сожалению, не входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5.
Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Пользовательские» - «DPO».
Параметры индикатора зависят от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, для Н1 оптимальными значениями периода будет 24 (отражает суточную тенденцию) или использовать его со стандартными параметрами, то есть с периодом 14. В окне параметров индикатора можно настроить период, а также есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора.

Применение индикатора

Этот индикатор позволяет определить изменения в направлении тренда и отображает информацию о моментах покупок и продаж. Некоторые из них демонстрируют максимальные и минимальные уровни, достигнутые в прошлом по этому индикатору как своего рода перекупленность или перепроданность.

Методы интерпретации

Когда цена генератора поднимается выше нуля, это означает, что средняя краткосрочная скользящая в течение длительного времени имеет положительный угол наклона, то есть, существует растущая тенденция. В противном случае, имеем тенденцию к снижению.

Генерация сигналов

Сигнал к покупке генерируется, когда индикатор выходит из зоны перепроданности и пересекает нулевой уровень снизу вверх. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Сигнал на продажу генерируется, когда индикатор выходит из зоны перекупленности и пересекает нулевой уровень сверху вниз. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Временные интервалы

Индикатор Price Oscillator можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфреймах Н1, Н4 и D1. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.

Торговые инструменты

Индикатор Price Oscillator подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.

Преимущества стратегии

Значения осциллятора выраженные в процентах имеют преимущество по сравнению с генератором в баллах, это позволяет сравнивать уровни для различных инструментов, а также в течение длительного периода времени.

Дополнение

Индикатору Price Oscillator свойственно показывать расхождение между собственными показаниями и ценой. Отрицательная дивергенция – когда линия индикатора явно выше нуля и начинают уменьшаться, а цены продолжают расти – есть высокая вероятность пика цены, и начала тенденции снижения в ближайшее время. Положительная дивергенция – когда линия индикатора значительно ниже нуля, и начинает подниматсья, с падением цен – есть высокая вероятность роста цены в ближайшее время.

Детрендовый или как еще называют Бестрендовый ценовой осциллятор (DPO) упрощающий выявление и анализ рыночных циклов, а также уровней перекуплености/перепроданности.

Все средне- и долгосрочные рыночные циклы состоят из множества краткорочных небольших циклов. Осциллятор DPO позволяет выделить краткосрочные тенденции, так как анализ кратких ценовых импульсов позволяет определить точки разворота долгосрочных циклов и трендов. Для устранения влияния длительных ценовых циклов скользящая средняя индикатора отображается в виде прямой, а ценовые изменения выше и ниже скользящей средней работают как осцилляторами.

Параметры осциллятора DPO

Осциллятор входит в базовый набор технических индикаторов торговой платформы MetaTrader. Параметры индикатора позволяют настраивать количество периодов и баров для расчета.

MA_Period – количество расчетных периодов

По умолчанию количество периодов расчета равняется 14. Все циклы с большими периодами удаляются из истории цен, а циклы с меньшим количеством периода остаются. Величина сглаживания скользящей средней будет половина цикла и один бар ценового графика. Рекомендуется использовать период 21: большие периоды существенно ухудшают качество сигналов индикатора.

BarsToCount – число баров в истории цен

Параметр определяет количество исторических баров по ценам, которых будет рассчитана скользящая средняя DPO. По умолчанию установлено значение 400, что дает достаточную гладкость линии и включение в отображение кратковременных рыночных колебаний. Уменьшение количества баров несколько увеличивает точность, но может привести к пропуску важных точек разворота.

Торговые сигналы

В упрощенном виде сигналы осциллятора интерпретируются достаточно просто. Если DPO находится в области выше нулевой линии, ищем подтверждение восходящему («бычьему») тренду. Соответственно если осциллятор ниже нуля – признак нисходящего или «медвежьему» тренду.

Но для более точного входа в рынок такой информации недостаточно. Более точные сигналы осциллятора имеют две интерпретации:

Сигнал на покупку :

DPO пересекает нулевое значение снизу вверх

Осциллятор в области перепроданности, которая подтверждена предыдущими минимумами DPO. Цена пробивает линию сопротивления в направлении нисходящего тренда.

Сигнал на продажу:

DPO пересекает нулевой уровень сверху вниз;

Осциллятор расположен в области перекупленности, подтвержденной предыдущим максимумом и цена пробивает линию поддержки восходящего тренда.

Точками разворота цены будут новые максимумы и минимумы осциллятора DPO. Новый максимум – разворот цены вверх, минимум – разворот вниз.

Несомненным достоинствам Detrended Price Oscillator является наглядность отображения резких ценовых колебаний. Но неизбежная задержка текущих цен от их усредненных значений, оптимальным вариантом будет использование DPO только в сочетании с другими инструментами технического анализа, например, со скользящими средними. Но как средство выявления краткосрочных рыночных циклов он является одним из лучших.

Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры. В этом небольшом обзоре мы поговорим с вами о двух интересных индикаторах на основе анализа цены (price). Один из которых получил имя одного из известных трейдеров фондового рынка, А.Элдера (вы можете его знать по стратегии - три экрана элдера). Этот человек особенное внимание уделял поведению цены на разных временных участках и анализу поведения быков и медведей. Наверное, считать что с помощью этого индикатора вы применяете в своей торговле биржевые секреты этого спекулянта - достаточно грубо. Это лишь вспомогательный инструмент для полноценного анализа вашей форекс пары. На деле индикаторы элдера представляют из себя наиболее известные классические анализаторы метатрейдера: скользящие, macd, а также Александр использовал в своей системе рыночные объемы.

Сегодня многие разработчики предлагают разноплановые вариации идеологии элдера, в статье мы поговорим лишь о наиболее успешной. А также рассмотрим интересный своим подходом к изучению форекс инструмента, индикатор прайс осциллятор - сообщающий нам о пределе покупок или продаж.

Индикатор Элдера: описание и принцип действия

Этот инструмент анализа исследует поведение цены с целью определить количественное положение на рынке быков и медведей. Если на текущий момент движения валютных котировок доминируют покупатели (быки), то посмотрев на индикатор элдера вы увидите что желтая линия начинает расти и пересекла синюю (линию, обозначающую количество продавцов). И если вы попробуете провести тестирование данного анализатора на порядочном отрезке истории, то несомненно удивитесь тому, насколько он будет точен. Что лишний раз доказывает: прайс индикаторы являются реально работающими биржевыми инструментами прогнозирования курса цены.

Устанавливается элдер индикатор только в терминал metatrader 4 и наиболее надежные результаты исходя из принципа своей работы он должен показывать на старших тайм фреймах. Однако, если вы имеете представление о методологии этого известного во всем мире трейдера, то понимаете основной принцип качественной торговли: определяем основную тенденцию на высоком интервале (к примеру H4 или D1) и в соответствии с этой тенденцией ищем точку входа на более мелком рабочем тайм фрейме.

Скачать индикатор элдера вы можете по этому линку »»

Индикатор прайс осциллятор: простой, но важный инструмент

В реальной практике на валютном рынке мало понимать сколько трейдеров продают и покупают. Даже имея в распоряжении подобные данные вы никогда не сможете быть уверенными в том, что это соотношение не начнет меняться прямо в текущий момент. А входить в покупке на максимуме цены или продавать на ее минимуме не хочется ни одному трейдеру, желающему зарабатывать. Проблема определения действительной силы направленности инструмента и готовности его продолжать это движение - остро стоит перед глазами каждого новичка, как только тот открывает сделку. Любому спекулянту на рынке форекс необходимо понимание того, когда движение котировок затухает и когда оно имеет свою максимальную силу. И именно здесь отлично помогают качественные прайс индикаторы . К примеру, индикатор - прайс осциллятор:

Применение его в анализе рынка достаточно простое: в зоне максимума продаж (ниже нулевой линии) вы начинаете искать сигналы своей торговой стратегии на покупку; и в зоне максимума - на продажу. Обратите свое внимание, что данный прайс индикатор не генерирует сигналы. Его задача состоит в определении общего фона активных сделок на рынке.

Найдена ошибка:

Ценовой осциллятор - это индикатор, основанный на разнице между двумя Скользящими средними , и выражаемый в процентах или в абсолютных значениях. Ценовой Осциллятор , выраженный в процентах, соответственно называется Процентный Ценовой осциллятор (PPO - Percentage Price Oscillator), а Ценовой Осциллятор , выраженный в абсолютных значениях, называется Абсолютный Ценовой осциллятор (ACO - Absolute Price Oscillator). Число временных периодов может изменяться в зависимости от предпочтений пользователя. Для дневных графиков, могут быть предпочтены более длинные Скользящие средние , чтобы отфильтровывать часть «рыночного шума», связанного с ежедневными движениями цены. Для недельных графиков, которые уже отфильтровывают, часть «рыночного шума», более соответствующими можно считать более короткие Скользящие средние . Кроме того, может быть наложена последующая Скользящая средняя для использования ее в качестве импульсной линии, подобно тому, как это происходит в индикаторе MACD .

Абсолютный Ценовой осциллятор (APO)

(APO) рассчитывается путем вычитания более длинной Скользящей средней из более короткой Скользящей средней . Например:

10 - периодная экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) минус 30 - периодная экспоненциальная Скользящая средняя (EMA)

Полученные значения и формируют линию осциллятора, которая колеблется выше и ниже нуля, в соответствии с разницей в Скользящих средних . Если более короткая Скользящая средняя находится выше более длинной Скользящей средней , то индикатор будет положительным. Если более короткая Скользящая средняя расположена ниже более длинной Скользящей средней , то индикатор будет отрицательным.

Индикатор MACD, который рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными Скользящими средними , по существу является эквивалентом APO . И если в программном обеспечении, используемом для графического отображения ценовых данных, нет индикатора APO , то вместо него можно вполне использовать индикатор MACD.

Процентный Ценовой осциллятор (PPO)

вычисляется путем вычитания более длинной Скользящей средней из более короткой Скользящей средней и затем полученный результат делится на значение более длинной Скользящей средней . Например:

Эта формула показывает разницу между этими двумя Скользящими средними в виде процента от более длинной Скользящей средней .

Абсолютный или Процентный

Процентный Ценовой осциллятор (PPO) и Абсолютный Ценовой осциллятор (APO) подают, практически, те же самые сигналы и имеют в основном ту же самую форму. Все пересечения средней линии, а также пересечения, которые происходят, когда более короткая Скользящая средняя пересекает выше или ниже более длинную Скользящую среднюю , происходят в одно то же время. Однако, так как PPO рассчитывается на основе процента, форма его линий может отличаться незначительными, но важными нюансами от формы линий APO. Ниже представлен график индекса «Nasdaq Composite», который иллюстрирует некоторые из таких различий, которые могут неожиданно возникнуть.

Зеленый круг показывает, что PPO сформировал более низкий максимум в декабре, в то время как APO сформировал более высокий максимум.

Позже в декабре, APO продолжил движение выше, а PPO начал сглаживаться. (красные стрелки)

В начале января, PPO показал более низкий минимум, который был на один день раньше, чем APO.

Есть две основные причины, чтобы использовать Процентный Ценовой осциллятор вместо Абсолютного Ценового осциллятора .

1. В случае с , есть возможность сравнить уровни Ценового Осциллятора между двумя рыночными инструментами. Значение PPO +5% означает, что более короткая Скользящая средняя на 5% выше, чем более длинная Скользящая средняя . Это значение процента можно сравнить с другим рыночным инструментом, независимо от цены инструмента. Процентный Ценовой осциллятор (PPO) для SLB достиг только 3% для своих пиков, в то время как индекс «Nasdaq Composite» вырос выше 7%.

2. Процентный Ценовой осциллятор лучше представляет соотношение между двумя Скользящими средними . Различие между двумя Скользящими средними показано относительно более короткой Скользящей средней . Это позволяет сравнивать значения между периодами времени, независимо от цены рыночного инструмента. В случае с Абсолютным Ценовым осциллятором , чем выше цена рыночного инструмента, тем больше экстремумы осциллятора. С Процентным Ценовым осциллятором сравнение акции «Amazon» через определенное время возможно вне зависимости от того, где находится цена акции в районе 10 или 100.

PPO - гистограмма

Поскольку Ценовой Осциллятор и MACD являются настолько похожими, то концепция MACD-гистограммы была применена к PPO. PPO-гистограмма показывает различие между PPO и 9-дневной экспоненциальной Скользящей средней (EMA) от PPO. График представлен в виде гистограммы так, чтобы пересечения средней линии и дивергенции были легко опознаваемыми. Те же самые принципы, которые применяются к MACD-гистограмме, также применимы и к PPO-гистограмме .

Пересечение средней линии для PPO-гистограммы означает то же самое, что и пересечение Скользящих средних для PPO. Если значение PPO является больше, чем значение его 9-дневной EMA, то значение на PPO-гистограмме будет положительным. Наоборот, если значение PPO меньше, чем значение его 9-дневной EMA, то значение PPO-гистограммы будет отрицательным.

Дальнейшее увеличение или уменьшение промежутка между PPO и его 9-дневной EMA будет отражено в PPO-гистограмме . Резкие увеличения в PPO-гистограмме указывают, что PPO повышается быстрее, чем его 9-дневная EMA и означает, что бычий импульс усиливается. Резкие снижения в PPO-гистограмме указывают, что PPO падает быстрее, чем его Скользящая средняя и означает, что медвежий импульс увеличивается.

Для более подробной информации по интерпретации данного индикатора и его сигналов, см. наши статьи об осцилляторах и MACD в прошлых выпусках журнала.