Индекс денежных потоков (Money Flow Index).

Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI. Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения. Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений

Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов). Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной . Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:

1. TP = (Max + Min + Close) / 3
   TP — типичная цена
   Max — максимум бара/свечи
   Min — минимум бара/свечи
   Close — цена закрытия бара/свечи
2. RMF = TP * Vol
   RMF — сырой денежный поток
   Vol — объем соответствующего бара/свечи
3. MFR = PMF / NMF
   MFR — отношение денежного потока
   PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период
   NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период
4. MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
   MFI — итоговое значение Money Flow Index

Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.

Индикатор MFI - применение

Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.

Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности

Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1

Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту. При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10). Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.

Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1

Дивергенция индикатора MFI

Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх. Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.

Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15

Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.

Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5

Индикатор MFI — неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.

Бычий неудавшийся размах возникает когда:

1. индикатор MFI заходит в зону перепроданности,
2. при выходе из зоны формирует локальную вершину,
3. делает откат вниз и при этом остается выше зоны перепроданности,
4. пробивает свою предыдущую вершину.

Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.

Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1

Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:

1. индикатор MFI заходит в зону перекупленности,
2. при выходе из зоны формирует локальное дно,
3. делает откат вверх и при этом остается ниже зоны перекупленности,
4. пробивает локальный минимум.

Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1

Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.

Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.

Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.

Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.

Описание и настройка

Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.

Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:

1. Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
2. Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
3. Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.

Внешне индикатор выглядит следующим образом.

Интерпретация money flow

В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.

В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.

Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.

Как использовать MFI на практике

Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.

Дивергенция – главный сигнал

Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).

На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.

Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.

Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.

Уровни перекупленности и перепроданности

Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:

1. Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
2. Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.

С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.

Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.

Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.

Работа по тренду

Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.

Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.

Возможности и недостатки

MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.

Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.

Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.

Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.

Понравился материал? Расскажи друзьям

Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Money Flow Index (MFI) - это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 - 100.

Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.

Что собой представляет индикатор?

Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.

Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.

Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.

Увеличить

На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.

Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.

Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.

На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.

Увеличить

После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.

Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов. Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.

Сигналы

На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 - 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.

Увеличить

Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше - положительной.

MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.

Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.

Правила использования индикатора

Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет - падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.

Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).

Увеличить

На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.

На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.

Увеличить

Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.

Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.

При следующих условиях поступают торговые сигналы:

• На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
• На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.

С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.

Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.

Увеличить

Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.

На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.

Увеличить

Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.

Индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) — описание и настройка

Один из базовых элементов теории Хаоса Билла Вильямса показывающий степень привлекательности актива для инвесторов. Кроме динамики торгового интереса, индикатор Money Flow Index, учитывает и рыночный объем. По мнению автора это позволяет определить моменты «входа и выхода активных денег».

Методика расчета

Основой является типичная цена за выбранный период, которая рассчитывается как среднее арифметическая цен Low, High и Close . Вильямс считает, что типичная цена более точно отражает ситуацию по активу, чем просто цена закрытия. Если типичная цена текущего периода выше предыдущего на рынке идет приток капитала, в противном случае отток и снижение активности.

Индикатор MFI или «индекс денежного потока» определяется как произведение типичной цены на количество сделок выбранного периода . Базовая предусматривает вход в рынок при резком изменении потока, который измеряется специальным коэффициентом, приводящим итоговые значения в диапазон 0-100. Алгоритм не содержит каких-либо , а значит, синхронизирован с ценой и определенные периоды дает опережающие сигналы.

Индикатор MFI со стандартными настройками (14 периодов).

С точки зрения теории Хаоса стратегия поведения рыночной толпы выглядит следующим образом: участники, с позициями по направлению текущей планируют частичную или полную фиксацию прибыли/убытков. Одновременно те, кто играет против тренда, увеличивают убытки и также пытаются закрыть сделки. Однако, с открытием новых не торопятся обе стороны. Результат - индикатор MFI показывает отток капитала и снижается.

Когда одна из сторон решает развернуть рынок или возобновить текущий тренд начинается приток капитала в продажи или покупки. Величина MFI соответственно начинает расти по мере развития новой тенденции. Здесь важно понимать, что стратегия должна учитывать только направление индикатора, а не абсолютные значения.

Индикатор MFI разрабатывался для обработки реального биржевого объема фондового рынка, но наблюдения за Форекс показывают, что и тиковые значения, где считается только количество сделок в единицу , можно применять без существенного ухудшения качества сигналов.

С уменьшением периода возрастает чувствительность к рыночному «шуму».

Три группы сигналов индикатора Money Flow Index

Первой группой сигналов будут типовые для зоны перекупленности и перепроданности. Каждый инструмент считает их по-разному, но принцип один:

• Если индикатор MFI становится выше уровня 20 (30) это означает окончание перепроданности и можно открывать покупку.
• Выход из зоны перекупленности, в нашем случае ниже уровня 80 (70) будет считаться сигналом на продажу.

Если высокие тиковые объемы сохраняются достаточно долго, индикатор MFI имеет тенденцию «залипать» в крайних зонах. Наблюдайте за другими индикаторам, в эти периоды могут быть хорошие точки входа.

Стандартные торговые сигналы индикатора MFI.

Непосредственно перед сменой тренда индикатор Money Flow Index может разворачиваться, не доходя до крайних зон. В этом случае направление сделки определяем по центральному уровню 50: его пробитие снизу вверх - сигнал на BUY, сверху вниз - открываем SELL.

Разворотные сигналы индикатора Money Flow Index.

Будьте внимательны в периоды спекулятивных движений и новостей, когда динамичный рынок полностью «сбивает» индикатор MFI и любая стратегия перестает работать. Рекомендуется перейти на промежуток H4 или оставаться вне рынка.

Рыночные дивергенции

Индикатор MFI может начать двигаться противоположно , что будет сильным разворотным сигналом. В данном случае самым важным фактором является таймфрейм - чем он больше, тем надежнее . Стратегия на небольших промежутках может принять за расхождение временный дисбаланс сил, который может компенсироваться за 30-60 минут рынка и дивергенция исчезнет.

Периоды флета и дивергенции.

Индикатор MFI редко дает дивергенции, но если они появляются, это означает начало разворота через 3-5 баров рабочего таймфрейма. Отрабатываем только прямые (для продаж) и обратные (на продажу) паттерны , открываемся на первой после пробития крайних зон со за последним ценовым экстремумом.

Графический анализ по индикатору Money Flow Index

Здесь наблюдаются все популярные паттерны графического анализа, которыми хорошо дополняется, как разворотная, так и стратегия продолжения тренда: « », «Двойная или тройная вершина/дно», « » и другие. Часто их появление на несколько периодов опережает ценовой график, что дает возможность в первую очередь вовремя выйти с рынка и зафиксировать прибыль.

Находим стандартные графические паттерны по индикатору MFI.

Как лучше построить работу с индикатором?

Используем данный индикатор только как вспомогательный элемент комплексной системы анализа рынка, как впрочем, и любой другой осциллятор. Кроме трендовых, хорошо сочетается с , пусть даже тикового как в случае Форекс. Рыночные объемы всегда связаны с денежным потоком и могут давать опережающие сигналы на таймфремах больше Н1.

Добавляем трендовый указатель

В качестве указателя тренда будем использовать (BB), а в качестве фильтра точек входа индикатор MFI. При восходящем канале BB ищем возможности для покупок, при нисходящем , только продажи. На боковом рынке можно попробовать торговать от границ BB, если ширина канала от 20-30 . Следим за изменением - резкое расширение канала говорит о неустойчивости рынка и лучше дождаться подтверждения от осциллятора.

Индикатор MFI с Bollinger Bands.

Скальпинг внутри диапазона

Несмотря на рекомендации использовать старшие таймфреймы можно попробовать торговать краткосрочными сделками на боковом и средневолатильном рынке. Устанавливаем на график индикатор Money Flow Index с периодом 6 и уровнями 70 и 30, добавляем на него простую (3):

• для покупки: график цены пересекает среднюю снизу вверх и MFI выше уровня 30;
• для продаж: пересечение ценой средней сверху вниз и MFI ниже уровня 70.

Позицию открываем на следующей свече после точки пересечения, стратегия предусматривает обязательный Stop Loss за ближайшим локальным max или min, но не меньше 10 пунктов. На сильных трендах рекомендуется с шагом от 5 пунктов.

Индикатор MFI в комплекте со скользящими средними.

Выводы

Индикатор MFI визуально отображает текущий баланс сил между продавцами и покупателями, а также прогноз как он может измениться в ближайшем будущем. При этом следует учесть, что он разрабатывался для использования на фондовом рынке, где достаточно значимой информации помимо графика, особенно реальные объемы по каждой заявке и кто их разместил.

Отдельно выделим факт, что сигналы не перерисовываются , поэтому стратегия и методика управления рисками может использовать статистику тестирования на прошлых данных как базу для тонких настроек параметров. В тоже время, как и любой другой осциллятор Money Flow Index не является основным фактором принятия торгового решения.

Это означает, что его разворот не указывают на точку начала нового длительного и сильного тренда. Он показывает только динамику торговых предпочтений, а насколько значимым будет изменение баланса сил, определяем по другим инструментам анализа как техническим, так и фундаментальным.

Торговля на рынке Форекс - довольно напряженное занятие. Иногда на фундаментальный анализ рынка нет ни сил, ни времени, а принимать решение нужно моментально. В этом случае на помощь приходят индикаторы - симбиоз точной математики и рационального расчета.

Индикатор MFI - вкратце о главном.

Неизвестно, как бы повернулась судьба многих трейдеров без этого алгоритма. Проект известного и успешного торговца Билла Вильямса позволяет оценить соотношение открываемых сделок к изменению цены. BV MFI - инструмент, позволяющий составить точное описание происходящей на рынке ситуации. За аббревиатурой прячется название: Money Flow Index - индекс денежного потока.

Расчет индикатора проходит в несколько этапов. На первом определяется уже упоминавшаяся Типичная цена:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3,
где HIGH - максимальное значение цены текущего бара;
LOW - минимальное значение цены текущего бара;
CLOSE - цена закрытия.
Затем определяется величина денежного потока (MF):
MF = TP ? VOLUME,
где VOLUME - объем текущего бара.
Поток считается положительным, если типичная цена выше предыдущей, отрицательным - если ниже.
На последнем этапе определяется денежное отношение (MR) и собственно Индекс Денежных Потоков (MFI):
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW,
MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
где POSITIVE MONEY FLOW - сумма значений всех положительных потоков за определенный период;
NEGATIVE MONEY FLOW - сумма значений всех отрицательных потоков за определенный период.

Рынок - место, где постоянно покупают и продают. Когда трейдеры начинают вкладываться в какие-либо активы, они формируют так называемый денежный поток. Чем выше денежный поток - тем выше значение MFI, число сделок за указанный период растет. Если трейдеры предпочитают закрыть сделки, то они выводят свои средства. Денежный поток и MFI падают, число активных сделок уменьшается.

Активные изменения в числе и качестве сделок вызывают те или иные тренды. Индекс позволяет не только вовремя узнать о грядущих изменениях, но и предсказать их глубину. Сам создатель MFI считает, что его разработка указывает на т.н. "энергию" или "напряженность" рынка. Максимальное и минимальное значение индикатора - своего рода смещение равновесия, которое вскоре попытается восстановить торговое пространство.

Интересно и полезно, в тему статье о Money Flow Index!

MFI - как пользоваться и не упустить момент.

Простейшая торговая стратегия - наблюдать за значением индикатора от 1 до 100. "Крайними" значениями считаются зоны от 1 до 20 и от 80 до 100. Наиболее благоприятный период расчета - 14 суток. Уменьшение периода приведет к увеличению чувствительности и ложным сигналам, а увеличение отсечет "шум" и полезные сигналы небольших трендов.

Значения от 1 до двадцати показывают на малое число активных сделок. Так продолжаться долго не может. Вскоре трейдеры обратят внимание на рассматриваемый актив и начнут активно его скупать. Цена медленно начнет расти - сформируется восходящий тренд.

Обратный случай - индекс больше 80. Активных сделок много, цена возросла. Это значит, что вскоре трейдеры начнут закрывать сделки и выводить деньги в другие активы. Цена упадет - сформируется нисходящий тренд.

Вторая тактика - наблюдать за колебаниями индекса и ценой актива в одной связке. Всего может быть 4 ситуации:

• Индекс и цена растут - трейдеры активно скупают актив, постепенно вовлекаясь в игру. Тренд восходящий, будет продолжаться некоторое время.
• Индекс и цена падают - сделки закрываются, трейдеры выводят средства. Продолжительный нисходящий тренд.
• Индекс растет, цена падает - означает резкий разворот рынка - самая благоприятная точка для открытия сделки.
• Индекс падает, цена растет - ложный тренд. Крупные игроки искусственно завышают цену, чтобы основная масса других трейдеров приобрела заведомо убыточные активы. Очень быстро пузырь лопнет, а цена рухнет вниз.

Конечно же, индикатор не может использоваться без других инструментов. Пара-тройка дополнительных показателей отсекут ложные сигналы и уточнят ситуацию на рынке.

А также интерпретация MFI сходна с другим инструментом - (Индекс Относительной Силы), однако индикатор Money Flow Index учитывает не только интенсивность, с которой денежные средства вкладываются в валютную пару или выводятся из нее, но и тиковый объем.